가로축을 따른 눈금은 나에게 정규화되지 않았습니다. 정규화는 특정 웨이블릿과 특정 계산 방식 및 스케일 스케일 선택에 의존하기 때문에 아직 의도적으로 이 작업을 수행하지 않았습니다(마지막 두 가지는 여전히 일정합니다). 정규화 계수는 1과 크게 다르지 않지만 여전히 ... 특히 여기에 제공된 그래프의 경우 일부 피크에 해당하는 웨이블릿 고조파의 파장은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. 그래프의 오른쪽 가장자리에 1.25를 곱합니다. 즉, 피크는 위에서 말한 것을 고려하여 최대/최소 사이의 평균(시간 축을 따라 평균) 거리에 해당합니다. 예... 더 정확하게 말하면 스펙트럼 그래프의 오른쪽 가장자리는 2048입니다.
이것은 세부 사항이지만 일반적인 질문에 관심이 있습니다. 이 방법을 사용하여 새로운 패턴을 예측할 수 있습니까? 방법의 하이라이트는 무엇입니까? 이 분야의 전문가로서 가능한 검색 방향을 나타냅니다.
네... Neutron 에게, 물론, 당신은 글로벌 질문을 했다는 것을 이해합니다. 좋은 질문. 새로운 패턴을 예측하는 것은 미래의 가격 움직임을 예측하는 것과 같습니다. 이것이 가능한지 여부와 가능성은 원칙적으로 사용된 방법이 아니라 시장의 속성에 달려 있습니다. 당신은 통계적 방법에 대해 이것을 완벽하게 보여주었습니다. 웨이블릿은 많은 방법 중 하나일 뿐이며 다른 방법보다 나쁘지도 좋지도 않습니다. 간단히 말해서, 나는 이 주제를 아주 잘 알고 있고 이 방법으로 가는 것이 편리합니다. 그러나 나는 기적을 기대하지 않습니다. 시장이 효율적이면, 즉 완전히 무작위적이면 카지노입니다. 그리고 어떻게 해야 할까요? 어떤 방법도 도움이 되지 않습니다. 그러나 모든 것이 그렇게 나쁜 것은 아니라는 사실, 특히 당신의 결과와 파스투호프의 논문 및 기타 정보가 그렇게 나쁜 것은 아니라는 사실을 알 수 있습니다. 아니면 내가 단지 낙관론자인가? 나는 내가 테스트할 접근 방식을 일관성 있게 설명하려고 노력할 것이고 당신이 그것을 가지고 무엇을 할지 결정합니다. 가격 차트의 웨이블릿 변환 결과를 보면 아주 자연스럽게 나타나고, 발전하고, 사라지는 거의 규칙적인 구조를 알 수 있습니다. 지금까지 이것들은 단지 감각, 눈에 보이는 것의 인상일 뿐입니다. 더 이상은 없어. 일부 패턴은 특히 상승 추세 또는 하락 추세에 연결될 수 있습니다. 더 나아가. 당신은 시장에 결정론적이고 확률론적인 움직임의 기간이 있다고 가정했습니다. 이 아이디어도 마음에 듭니다. 통계 지표(상관관계, 허스트 등)를 사용하여 서로를 분리할 수 있습니다. 결정된 섹션에서 차익 거래가 가능하다고 가정합니다. 나는 다음에 무엇을 할 것인가? 웨이블릿 방식을 기반으로 의미 있는 시장 구조(트렌드 등)를 인식하기 위한 블록을 작성합니다. 이를 패턴 인식이라고 부를 수는 있지만 이 개념에는 명확한 해석이 없기 때문에 하고 싶지 않습니다. 일부의 경우 패턴은 표준 시장 수치(2개의 피크, 헤드앤숄더 등)이고, 다른 패턴은 촛대 조합 등입니다. 그런 다음 다른 규모에서 구조의 평균 지속 시간, 발생 빈도, 이러한 양의 분산 등과 같은 특성을 찾기 위해 모든 역사를 실행합니다. 그리고 우리는 가격 움직임의 결정적인 부분에 대해 수행합니다. 이 단계에서 수치는 이미 손에 나타나고 있습니다. 즉, 객관적인 정보입니다. 또한, 현재 시장 이미지 인식과 관련 통계를 이용하여 시장의 현황(과거의 움직임이 지속되고 있는지, 얼마나 오래 지속되는지, 변화에 가깝거나 최근에 골절이 발생했는지 등)을 알 수 있다면 가장 가까운 역사, 그러면 우리는 통계적 이점을 얻으면서 합리적인 결정(주어진 순간에 어떤 방향으로 포지션을 열지 여부)을 받아들일 수 있습니다. 어떻게 될까요? 나는 아직 모른다. 유감스럽게도 이것이 제가 귀하의 질문에 대해 드릴 수 있는 유일한 답변입니다. 이것이 1%라면 더 이상 고민하지 않아도 되는 것이 분명하고 10%가 다른 문제라면 기술의 문제입니다. 이것은 매우 개략적으로, 가까운 장래에 대한 나의 아이디어이자 계획입니다. 작업은 쉽지 않습니다. 이미 많은 함정이 있지만 충분히 해결할 수 있습니다. 시간도 많이 소요됩니다. 얼마나 말하기 어렵습니다. 구체적이고 신뢰할 수 있는 데이터가 나타날 것입니다. 공유하겠습니다. 내가 일하는 동안 나는 아직 여행의 시작 단계에 있습니다.
추신. 당신은 당신이 멋진 책을 가지고 있다고 전에 몇 가지 게시물을 말했습니다. 그들은 게시하기로 약속했습니다. 나는 그것을 읽고 싶습니다. 가능합니까?
Andre69 당신이 아마도 옳을 것입니다. 그것은 어떻게 든 쉽고 완전히 우연히 나에게 일어났습니다. 나는 모든 것이 매우 간단하고 명확하게 밝혀졌다는 사실에 매료되었습니다. 이것이 적어도 한 사람에게 유용하다면 기뻐할 것입니다. 아니요, 이것이 그녀의 운명이라는 것을 의미합니다. 나는 여기서 아무 것도 주장하지 않습니다!
글쎄, 당신, 나는 가식이 없습니다. 절차는 실제로 흥미롭고 간단하지만 속성 분석이 훨씬 더 어려운 것이 유감입니다.
안드레69에게 추신: 랜덤 및 가격 시리즈의 통계적 속성에 대한 훌륭한 자료 감사합니다! 즐겁게 읽었습니다. 많이 좋아했고 도움이 되었습니다.
추신. 당신은 당신이 멋진 책을 가지고 있다고 전에 몇 가지 게시물을 말했습니다. 그들은 게시하기로 약속했습니다. 나는 그것을 읽고 싶습니다. 가능합니까?
직관 외에는 뒷받침되지 않는 내 생각에 시장은 역사에 대한 반응에서 매우 단순해야합니다. 나는 패턴과 같은 결정론적 복잡한 구조의 구현이 불가능하다는 의미에서 이것을 말합니다. 그렇지 않으면 우리는 장기 시장 기억의 존재에 동의할 수 밖에 없으며, 이를 구현하기 위해서는 플레이어 간의 안정적이고 강력한 유대(집합 현상)가 필요합니다.
… 당신은 시장에 결정론적이고 확률론적인 움직임의 기간이 있다고 가정했습니다. 이 아이디어도 마음에 듭니다. 통계 지표(상관관계, 허스트 등)를 사용하여 서로를 분리할 수 있습니다. 결정된 섹션에서 차익 거래가 가능하다고 가정합니다. …
분명히 이 생각은 여전히 우리 중 많은 사람들이 이 시장을 떠나는 것을 막고 있습니다. 여기에 많은 트릭이 있습니다. Hurst 지수의 특성은 고전적인 계산 방식(Shiryaev가 설명한 방법 포함)에 따라 가격 계열에 대한 값이 0.55 - 0.9 범위에서 변동하는 것과 같습니다. 또한 0.55는 평균 0.7로 극히 드문 값입니다. 모든 것이 괜찮은 것 같습니다. 항상 비교적 긴 기억이 있지만 이것이 파리와 커틀릿을 분리하는 데 어떻게 도움이 될까요? :에 대한)
… 나는 다음에 무엇을 할 것인가? 웨이블릿 방식을 기반으로 의미 있는 시장 구조(트렌드 등)를 인식하기 위한 블록을 작성합니다. 이를 패턴 인식이라고 부를 수는 있지만 이 개념에는 명확한 해석이 없기 때문에 하고 싶지 않습니다. 일부의 경우 패턴은 표준 시장 수치(2개의 피크, 헤드앤숄더 등)이고, 다른 패턴은 촛대 조합 등입니다. …
철학 좀 주세요. 내가 좋아하는 항공기 엔진을 포함하여 앞서 언급한 인간 활동 영역에서 웨이블릿 분석을 성공적으로 적용한 것은 주로 "표준" 획득 가능성에 기인합니다. 예를 들어, 블레이드에 결함이 없는 동일한 엔진의 진동, 의학에서 - 건강한 사람의 EGC. 여기에서 그것을 무엇과도 비교하고 특정 사람이나 엔진에 어떤 문제가 있는지 정확히 결정할 수 있습니다. 나는 이것이 당신의 문제가 시작되는 곳이라고 생각합니다. 즉 "표준"을 얻을 수 없습니다. 가격 차트에서는 확실히 식별할 수 없으며 정보로 가득 찬 아름다운 사진에서는 더욱 그렇습니다("Murzilki"라는 단어에 대해 사과드립니다).
내 겸손한 실험(물론 100% 신뢰할 수 있다고 주장할 수는 없음)은 사실 다른 구조(추세)를 상징하는 "눈으로 보는" VR을 별도로 취하는 것이 정확히 동일한 특성을 가지고 있음을 보여주었습니다. 객관적으로 서로 구별합니다. 와 진짜 슬펐다...
중성자 에게
세르게이, 미안해! - 완전히 제 머리에서 벗어났습니다. 원고의 9미터를 던질 수 있는 위치를 제안하십시오.
걱정마, 나도 건망증에 시달려.... 이 단어의 이름을 잊어버렸습니다. :에 대한))))))
직관 외에는 뒷받침되지 않는 내 생각에 시장은 역사에 대한 반응에서 매우 단순해야합니다. 나는 그가 패턴과 같은 결정론적 복잡한 구조를 구현하는 것이 불가능하다는 의미에서 이것을 말합니다. 그렇지 않으면 우리는 장기 시장 기억의 존재에 동의할 수 밖에 없으며, 이를 구현하기 위해서는 플레이어 간의 안정적이고 강력한 유대(집합 현상)가 필요합니다.
원고의 경우 게시할 수 있는 장소를 제안합니다.
역시 시장은 장기기억이 없는 것 같아요. 그러나 다른 한편으로 (순수한 직관도) 시장은 유사한 영향에 대해 유사한 방식으로 행동하는 것 같습니다. 누가 그에게 영향을 미치고 어떻게 커튼 뒤에 숨겨져 있는지 우리는 모릅니다. 더 자주, 아마도 반응은 모호하고 숨겨져 있으며 매우 간접적일 것입니다. 그러나 아마도 여전히 잡을 수 있습니다. 그러나 때로는 날카롭고 강력한 가격 움직임의 순간에 교과서에서 "노이즈가 있는 경우 손실이 있는 공진기의 강제 진동" 그림을 바로 볼 수 있습니다. 이러한 고려 사항은 내 희망의 긍정적인 "기대"를 어떻게든 뒷받침합니다.
미래 는 또한 중요한 것으로 간주 될 수 있습니다. 그러면 Sergey는 스스로 모순되거나 (교활한 방식으로) 우리를 뭔가로 이끌려고합니다 ...
Seryoga, 모순이 없습니다. 나는 패턴을 예측하는 것이 유토피아라고 아주 분명히 썼습니다. 다시 말해서, 나는 지금 당장 다음 바에서, 예를 들어 그러한 매개변수로 "머리와 어깨"가 형성될 것이라고 예측하지 않습니다.
그리고 변환 계수로 패턴을 "인식"하려는 시도는 시간 낭비라는 것을 미묘하게 암시하고 있습니다. 당신에게 경고하는 것이 내 일입니다.
추신: Seryoga, "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"에 대한 특별한 "감사합니다" :o)
원고의 9미터를 던질 수 있는 위치를 제안하십시오.
이것은 세부 사항이지만 일반적인 질문에 관심이 있습니다. 이 방법을 사용하여 새로운 패턴을 예측할 수 있습니까? 방법의 하이라이트는 무엇입니까? 이 분야의 전문가로서 가능한 검색 방향을 나타냅니다.
네... Neutron 에게, 물론, 당신은 글로벌 질문을 했다는 것을 이해합니다. 좋은 질문. 새로운 패턴을 예측하는 것은 미래의 가격 움직임을 예측하는 것과 같습니다. 이것이 가능한지 여부와 가능성은 원칙적으로 사용된 방법이 아니라 시장의 속성에 달려 있습니다. 당신은 통계적 방법에 대해 이것을 완벽하게 보여주었습니다. 웨이블릿은 많은 방법 중 하나일 뿐이며 다른 방법보다 나쁘지도 좋지도 않습니다. 간단히 말해서, 나는 이 주제를 아주 잘 알고 있고 이 방법으로 가는 것이 편리합니다. 그러나 나는 기적을 기대하지 않습니다.
시장이 효율적이면, 즉 완전히 무작위적이면 카지노입니다. 그리고 어떻게 해야 할까요? 어떤 방법도 도움이 되지 않습니다. 그러나 모든 것이 그렇게 나쁜 것은 아니라는 사실, 특히 당신의 결과와 파스투호프의 논문 및 기타 정보가 그렇게 나쁜 것은 아니라는 사실을 알 수 있습니다. 아니면 내가 단지 낙관론자인가?
나는 내가 테스트할 접근 방식을 일관성 있게 설명하려고 노력할 것이고 당신이 그것을 가지고 무엇을 할지 결정합니다.
가격 차트의 웨이블릿 변환 결과를 보면 아주 자연스럽게 나타나고, 발전하고, 사라지는 거의 규칙적인 구조를 알 수 있습니다. 지금까지 이것들은 단지 감각, 눈에 보이는 것의 인상일 뿐입니다. 더 이상은 없어.
일부 패턴은 특히 상승 추세 또는 하락 추세에 연결될 수 있습니다.
더 나아가. 당신은 시장에 결정론적이고 확률론적인 움직임의 기간이 있다고 가정했습니다. 이 아이디어도 마음에 듭니다. 통계 지표(상관관계, 허스트 등)를 사용하여 서로를 분리할 수 있습니다. 결정된 섹션에서 차익 거래가 가능하다고 가정합니다.
나는 다음에 무엇을 할 것인가? 웨이블릿 방식을 기반으로 의미 있는 시장 구조(트렌드 등)를 인식하기 위한 블록을 작성합니다. 이를 패턴 인식이라고 부를 수는 있지만 이 개념에는 명확한 해석이 없기 때문에 하고 싶지 않습니다. 일부의 경우 패턴은 표준 시장 수치(2개의 피크, 헤드앤숄더 등)이고, 다른 패턴은 촛대 조합 등입니다.
그런 다음 다른 규모에서 구조의 평균 지속 시간, 발생 빈도, 이러한 양의 분산 등과 같은 특성을 찾기 위해 모든 역사를 실행합니다. 그리고 우리는 가격 움직임의 결정적인 부분에 대해 수행합니다. 이 단계에서 수치는 이미 손에 나타나고 있습니다. 즉, 객관적인 정보입니다. 또한, 현재 시장 이미지 인식과 관련 통계를 이용하여 시장의 현황(과거의 움직임이 지속되고 있는지, 얼마나 오래 지속되는지, 변화에 가깝거나 최근에 골절이 발생했는지 등)을 알 수 있다면 가장 가까운 역사, 그러면 우리는 통계적 이점을 얻으면서 합리적인 결정(주어진 순간에 어떤 방향으로 포지션을 열지 여부)을 받아들일 수 있습니다. 어떻게 될까요? 나는 아직 모른다. 유감스럽게도 이것이 제가 귀하의 질문에 대해 드릴 수 있는 유일한 답변입니다. 이것이 1%라면 더 이상 고민하지 않아도 되는 것이 분명하고 10%가 다른 문제라면 기술의 문제입니다.
이것은 매우 개략적으로, 가까운 장래에 대한 나의 아이디어이자 계획입니다. 작업은 쉽지 않습니다. 이미 많은 함정이 있지만 충분히 해결할 수 있습니다. 시간도 많이 소요됩니다. 얼마나 말하기 어렵습니다. 구체적이고 신뢰할 수 있는 데이터가 나타날 것입니다. 공유하겠습니다. 내가 일하는 동안 나는 아직 여행의 시작 단계에 있습니다.
추신. 당신은 당신이 멋진 책을 가지고 있다고 전에 몇 가지 게시물을 말했습니다. 그들은 게시하기로 약속했습니다. 나는 그것을 읽고 싶습니다. 가능합니까?
당신이 아마도 옳을 것입니다. 그것은 어떻게 든 쉽고 완전히 우연히 나에게 일어났습니다. 나는 모든 것이 매우 간단하고 명확하게 밝혀졌다는 사실에 매료되었습니다. 이것이 적어도 한 사람에게 유용하다면 기뻐할 것입니다. 아니요, 이것이 그녀의 운명이라는 것을 의미합니다. 나는 여기서 아무 것도 주장하지 않습니다!
글쎄, 당신, 나는 가식이 없습니다. 절차는 실제로 흥미롭고 간단하지만 속성 분석이 훨씬 더 어려운 것이 유감입니다.
추신: 랜덤 및 가격 시리즈의 통계적 속성에 대한 훌륭한 자료 감사합니다! 즐겁게 읽었습니다. 많이 좋아했고 도움이 되었습니다.
유용하고 이해할 수 있다면 전혀 그렇지 않습니다.
추신. 당신은 당신이 멋진 책을 가지고 있다고 전에 몇 가지 게시물을 말했습니다. 그들은 게시하기로 약속했습니다. 나는 그것을 읽고 싶습니다. 가능합니까?
직관 외에는 뒷받침되지 않는 내 생각에 시장은 역사에 대한 반응에서 매우 단순해야합니다. 나는 패턴과 같은 결정론적 복잡한 구조의 구현이 불가능하다는 의미에서 이것을 말합니다. 그렇지 않으면 우리는 장기 시장 기억의 존재에 동의할 수 밖에 없으며, 이를 구현하기 위해서는 플레이어 간의 안정적이고 강력한 유대(집합 현상)가 필요합니다.
원고의 경우 게시할 수 있는 장소를 제안합니다.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev AN - 확률적 금융 수학의 기초 - volume2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AN - 일본 촛대의 수학적 공식화.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
일주일 동안 머무를 것입니다.
고마울거야.
[나중에] disserr.ru에 신청서를 제출했습니다. 자세한 내용은 답변을 기다리겠습니다.
[답변이 왔다]
귀하는 다음 주제에 대한 논문 작업에 대한 정보 신청서를 제출했습니다.
외환 시장에서 효과적인 거래 전략 구축을 위한 통계적 예측
보호 연도: 2003
이 저작물은 러시아에서 보호됩니다.
유감스럽게도 요청한 주제에 대한 작업 계획은 현재 교육 기관의 아카이브에 있기 때문에 제공할 수 없습니다.
그러나 이 과학적 작업을 받는 데 진지하게 관심이 있는 경우 저희(info@disserr.ru)에게 편지를 보내주시면 가능한 경우 아카이브에서 요청한 작업을 전달해 드리겠습니다.
동시에, 귀하는 받은 저작물의 사본이 교육 목적으로만 사용될 것임을 당사에 확인해야 합니다.
존경과 감사로 Disserr.ru
…
당신은 시장에 결정론적이고 확률론적인 움직임의 기간이 있다고 가정했습니다. 이 아이디어도 마음에 듭니다. 통계 지표(상관관계, 허스트 등)를 사용하여 서로를 분리할 수 있습니다. 결정된 섹션에서 차익 거래가 가능하다고 가정합니다.
…
분명히 이 생각은 여전히 우리 중 많은 사람들이 이 시장을 떠나는 것을 막고 있습니다. 여기에 많은 트릭이 있습니다. Hurst 지수의 특성은 고전적인 계산 방식(Shiryaev가 설명한 방법 포함)에 따라 가격 계열에 대한 값이 0.55 - 0.9 범위에서 변동하는 것과 같습니다. 또한 0.55는 평균 0.7로 극히 드문 값입니다. 모든 것이 괜찮은 것 같습니다. 항상 비교적 긴 기억이 있지만 이것이 파리와 커틀릿을 분리하는 데 어떻게 도움이 될까요? :에 대한)
…
나는 다음에 무엇을 할 것인가? 웨이블릿 방식을 기반으로 의미 있는 시장 구조(트렌드 등)를 인식하기 위한 블록을 작성합니다. 이를 패턴 인식이라고 부를 수는 있지만 이 개념에는 명확한 해석이 없기 때문에 하고 싶지 않습니다. 일부의 경우 패턴은 표준 시장 수치(2개의 피크, 헤드앤숄더 등)이고, 다른 패턴은 촛대 조합 등입니다.
…
철학 좀 주세요. 내가 좋아하는 항공기 엔진을 포함하여 앞서 언급한 인간 활동 영역에서 웨이블릿 분석을 성공적으로 적용한 것은 주로 "표준" 획득 가능성에 기인합니다. 예를 들어, 블레이드에 결함이 없는 동일한 엔진의 진동, 의학에서 - 건강한 사람의 EGC. 여기에서 그것을 무엇과도 비교하고 특정 사람이나 엔진에 어떤 문제가 있는지 정확히 결정할 수 있습니다. 나는 이것이 당신의 문제가 시작되는 곳이라고 생각합니다. 즉 "표준"을 얻을 수 없습니다. 가격 차트에서는 확실히 식별할 수 없으며 정보로 가득 찬 아름다운 사진에서는 더욱 그렇습니다("Murzilki"라는 단어에 대해 사과드립니다).
내 겸손한 실험(물론 100% 신뢰할 수 있다고 주장할 수는 없음)은 사실 다른 구조(추세)를 상징하는 "눈으로 보는" VR을 별도로 취하는 것이 정확히 동일한 특성을 가지고 있음을 보여주었습니다. 객관적으로 서로 구별합니다. 와 진짜 슬펐다...
중성자 에게
세르게이, 미안해! - 완전히 제 머리에서 벗어났습니다.
원고의 9미터를 던질 수 있는 위치를 제안하십시오.
걱정마, 나도 건망증에 시달려.... 이 단어의 이름을 잊어버렸습니다. :에 대한))))))
직관 외에는 뒷받침되지 않는 내 생각에 시장은 역사에 대한 반응에서 매우 단순해야합니다. 나는 그가 패턴과 같은 결정론적 복잡한 구조를 구현하는 것이 불가능하다는 의미에서 이것을 말합니다. 그렇지 않으면 우리는 장기 시장 기억의 존재에 동의할 수 밖에 없으며, 이를 구현하기 위해서는 플레이어 간의 안정적이고 강력한 유대(집합 현상)가 필요합니다.
원고의 경우 게시할 수 있는 장소를 제안합니다.
역시 시장은 장기기억이 없는 것 같아요. 그러나 다른 한편으로 (순수한 직관도) 시장은 유사한 영향에 대해 유사한 방식으로 행동하는 것 같습니다. 누가 그에게 영향을 미치고 어떻게 커튼 뒤에 숨겨져 있는지 우리는 모릅니다. 더 자주, 아마도 반응은 모호하고 숨겨져 있으며 매우 간접적일 것입니다. 그러나 아마도 여전히 잡을 수 있습니다. 그러나 때로는 날카롭고 강력한 가격 움직임의 순간에 교과서에서 "노이즈가 있는 경우 손실이 있는 공진기의 강제 진동" 그림을 바로 볼 수 있습니다. 이러한 고려 사항은 내 희망의 긍정적인 "기대"를 어떻게든 뒷받침합니다.
원고에 대해. 고맙습니다. North Wind에서 제안한 소스에서 이미 다운로드했습니다.