Vladislav 가 이 작업을 분기의 창자 어딘가에 언급하지 않았습니까? 사실은 이미 오래전부터 읽었고 거미에서 가져왔지만 팁은 일종의 이 특정 지점에서 가져온 것입니다. 그리고 나는 모두가 읽었다고 생각했습니다 :). 요약하자면 이 작업은 흥미롭고 이를 기반으로 하는 몇 가지 아이디어가 있었습니다. 그러나 직접적인 형태에서 그러한 모델은 실시간에 너무 무거워집니다(기계 자원을 소비한다는 의미에서). 이것은 큰 시간 프레임에서만 작업할 수 있음을 의미합니다. 그리고 이것은 역사에 대한 통계를 수집하는 것이 불가능하다는 것, 즉 사전에 확인하는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다.
Vladislav 가 이 작업을 지점의 창자 어딘가에 언급하지 않았습니까? 사실은 이미 오래전부터 읽었고 거미에서 가져왔지만 팁은 일종의 이 특정 지점에서 가져온 것입니다. 그리고 나는 모두가 읽었다고 생각했습니다 :). 요약하자면 이 작업은 흥미롭고 이를 기반으로 하는 몇 가지 아이디어가 있었습니다. 그러나 직접적인 형태에서 그러한 모델은 실시간에 너무 무거워집니다(기계 자원을 소비한다는 의미에서). 이것은 큰 시간 프레임에서만 작업할 수 있음을 의미합니다. 그리고 이것은 역사에 대한 통계를 수집하는 것이 불가능하다는 것, 즉 사전에 확인하는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다.
꽤 가능합니다. 그러나 나는 이것을 보지 못했습니다 (여기서 분명히 내 결석은 모든 것에 대한 책임이 있습니다 : o). 그러나 나는 그것을 방금 전에 우연히 발견했습니다. 저것들. 나는 일등 보물 사냥꾼인 척 하지 않는다. 예, 동료들이 막대를 구부리고 끈을 늘린 이유는 분명하지 않습니다 ...: o)))
나는 나만의 PE를 발명해야 했고, 그건 그렇고, 그것은 훌륭하게 작동합니다. 실제로 이 모델은 리소스를 요구하고 있습니다. 왜 통계를 얻을 수 없는지 이해하지 못합니까? 예를 들어 지금은 단순화된 모델을 아주 간단하게 테스트하고 있습니다. 나는 "미래로" +1 단계로 가서 예측을 평가합니다. 역사는 충분합니다. 그리고 아니요, 저는 선택의 여지가 없습니다.
나는 당신의 논리를 정말로 이해하지 못합니다. 그것이 작동한다면 누가 좋은 서버에 보증금의 일부를 투자하는 것을 막겠습니까? 또한 MT에서 모든 것을 할 필요는 없습니다.
상품 으로
잔디, 정말 감사합니다! 나는 주제를 탐구하고 알고리즘에서 구현하고 테스트한 후에만 논의할 것입니다.
전혀 아무것도, 나에게 감사하지 않습니다. 이 인터넷에는 너무 많은 것들이 있습니다 ....: o)
저것들. 나는 일등 보물 사냥꾼인 척 하지 않는다. 예, 동료들이 막대를 구부리고 끈을 늘린 이유는 분명하지 않습니다 ...: o)))
예, 방금 "무언가"와 같은 비난에 대해 보험을 들었습니다. :)
왜 통계를 얻을 수 없는지 이해하지 못합니까? 예를 들어 지금은 단순화된 모델을 아주 간단하게 테스트하고 있습니다. 나는 "미래로" +1단계로 가서 예측을 평가합니다. 역사는 충분합니다. 그리고 아니요, 저는 선택권이 없습니다.
나는 이것이 유용하지만 간접적인 검증 방법이라고 생각합니다. 다이렉트 - 히스토리에 대한 거래, 그리고 최소 1000건의 거래가 있어야 합니다. 그러나 아마도 제가 너무 의심스럽습니다. :)
나는 당신의 논리를 정말로 이해하지 못합니다. 그것이 효과가 있다면 누가 좋은 서버에 보증금의 일부를 투자하는 것을 막겠습니까? 또한 MT에서 모든 것을 할 필요는 없습니다.
원칙적으로 C는 mq4보다 17배 빠른 것 같으니 정말 여유가 있습니다. :) "저렴한" 자동 트렌드 구축( "트렌드의 시작 결정" )에 대한 나의 관심이 주로 이 작업에 기인했다는 것을 인정해야 합니다. :). 그러나 이러한 유형의 모델에는 전면 구현에 대해 여전히 수용할 수 없을 정도로 "무거운" 순간이 많이 있습니다. 글쎄, 나는 이미 내가 할 수 있는 것을 썼고 "잠재적인" 접근 방식으로 돌아갈 것입니다. 그러나 이제 또 다른 아이디어가 전경에 있습니다. :)
PS "고맙다"는 "God save you!"의 줄임말이므로 "전혀"라고 대답하지 않는 것이 좋습니다. :)
감사합니다 참고하겠습니다:o)
칸디다 에
원칙적으로 C는 mq4보다 17배 빠른 것 같으니 정말 여유가 있습니다. :) "저렴한" 자동 트렌드 구축( "트렌드의 시작 결정" )에 대한 나의 관심은 주로 이 작업에 기인한다는 것을 인정해야 합니다. :). 그러나 이러한 유형의 모델에는 전면 구현에 대해 여전히 수용할 수 없는 "무거운" 순간이 많이 있습니다. 글쎄, 나는 이미 내가 할 수 있는 것을 썼고 "잠재적인" 접근 방식으로 돌아갈 것입니다. 그러나 이제 또 다른 아이디어가 전경에 있습니다. :)
여기에서 나는 Sergey (Neotron)와 동의합니다. 그러한 시리즈의 추세를 통계적으로 안정적으로 결정하는 것은 거의 불가능합니다. 적어도 나는 그러한 기술을 모릅니다. 가격 시리즈에서 알려진 방법으로 구축된 추세가 지속되는 영역은 거의 볼 수 없으며, 이런 일이 발생하면 사고일 가능성이 큽니다. 거의(이 "거의", 많이 변경됨) 브라운 운동(또는 노이즈, 무엇이든)에 대한 추세를 구축하는 것은 매우 재미있습니다(수행된 연구의 높이에서). 하지만, 어쩌면 내가 틀릴 수도 있습니다. 예를 들어, 나는 상관 관계를 기반으로 요소 간의 관계 강도를 결정합니다. 여기서 추가 계산이 시작됩니다. 성과를 자랑합니다. :에 대한)
트렌드에 대해. 나는 당신에게 문제를 제공하기로 결정했습니다. 다음은 "추세", eurusd, (H+L)/2입니다. 이 데이터가 충분하지 않으면 전체 정보를 버리거나 데이터를 가져온 기간을 말할 수 있습니다. 예, 이것은 실제로 중요하지 않으며 필요하지 않습니다. o)))).
도구로서 나는 내가 가지고 있고 훌륭하게 작동하는 것을 제공합니다 - Hurst 지수 . 허스트 사용법을 아시는 것 같습니다. Hurst가 어떻게 고려되는지 상기시켜 드리겠습니다(PE - Hurst 대신). 데드존의 값은 100입니다. 따라서 카운트 400에서의 허스트 값은 데드존 자체에 해당합니다.
다음은 이미 필터링된 Hirst 자신입니다.
일반적인 가격 움직임을 예측할 수 있습니까? 추세가 지속됩니까(카운트 [0;500]) 아니면 역전될 것입니까?
추신: 충분하지 않으면 "시스템 펄스"가 적용됩니다. 워킹 타이틀이 이 정도라면, 지금 내가 하고 있는 일. 몇 가지 충동이 명확하게 보입니다 ... :o)))
2 그란 아마 고백해야 할 것 같습니다. 가격 예측에 Hurst를 사용하는 방법을 모르겠습니다 :) 더 진지하게, 나는 예측에 더 긴 배경이 필요하기 때문에 Tovaroved 'om에 동의합니다. 또한 다음과 같이 작업을 설정하는 것이 더 정확한 것 같습니다. 일부 알고리즘에 따라 선택된 가격 차트의 섹션이 1000개 있습니다. 예를 들어 80%의 경우에 대해 연속성을 정확하게 예측해야 합니다. 80%라는 수치는 실제로 천장에서 가져온 것이지만 50%(스프레드 및 전체)에 너무 가깝지 않아야 한다는 것은 분명합니다.
동의합니다. 작업이 올바르게 설정되지 않았으며 데이터가 충분하지 않습니다. 그러나 이것은 Hurst에게 충분합니다. 사용하기 매우 쉽습니다.
(0<H<0.5) "움직임"이 방향을 바꿀 가능성이 높음 (0.5<H<1) "움직임"이 방향을 유지할 가능성이 높음
최대 300개 카운트의 채널은 0.5보다 훨씬 작은 값을 가지므로 "모션"이 변경될 가능성이 큽니다. 움직임의 추정치로 선형 회귀 를 선택했습니다. Ripple은 또한 차트의 "라이브" 위치가 200번째 카운트 이후(대략)라고 말합니다.
"추세"[0;500]가 방향을 바꿀 것이라는 간단한 결론을 내릴 수 있으며, 500번째 카운트에 가장 가까운 채널만 한동안 남아 있을 것입니다. 미래를 내다보면 이렇게 됩니다.
일반 차트에서 특별히 선택한 위치는 다음과 같습니다.
이것은 내가 역사를 통해 즐기는 것입니다. 구성 요소 및 모델 테스트:o)))
그리고 나는 추세를 분석할 때 오래된 Hurst에 주의를 끌기 위해 이 모든 것을 썼습니다. 매우 유용한 것입니다. 사실 나는 많은 방법을 시도했지만 그 중 어느 것도 가치있는 것을 찾지 못했습니다. 허스트는 매우 좋은 결과를 제공합니다. 그건 바로, Hurst가 올바르게 고려되어야 한다는 것입니다.
추신: 귀하의 문제 진술을 잘 이해하지 못했습니다. 80%의 경우에 대해 이동의 연속성을 계산해야 하는 이유는 무엇입니까? 그리고 경우의 1%는 몇 개의 서로 다른 움직임이 있습니까? :에 대한))))
차트의 500 판독값은 2004년 1월 9일(19:00)에 해당하므로 시계가 맞습니다. 데이터 또는 alpari 또는 metaquote. 더 이상 기억나지 않는다... Hirst는 다른 DC에 상당히 내성이 있습니다.
시장이 있는 한 주제는 관련이 있습니다.
(초타 파이터만 정복된 땅에서 용해됩니다. 모든 사람이 수도에 도달하는 것은 아닙니다.))
Vladislav 가 이 작업을 지점의 창자 어딘가에 언급하지 않았습니까? 사실은 이미 오래전부터 읽었고 거미에서 가져왔지만 팁은 일종의 이 특정 지점에서 가져온 것입니다. 그리고 나는 모두가 읽었다고 생각했습니다 :). 요약하자면 이 작업은 흥미롭고 이를 기반으로 하는 몇 가지 아이디어가 있었습니다. 그러나 직접적인 형태에서 그러한 모델은 실시간에 너무 무거워집니다(기계 자원을 소비한다는 의미에서). 이것은 큰 시간 프레임에서만 작업할 수 있음을 의미합니다. 그리고 이것은 역사에 대한 통계를 수집하는 것이 불가능하다는 것, 즉 사전에 확인하는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다.
꽤 가능합니다. 그러나 나는 이것을 보지 못했습니다 (여기서 분명히 내 결석은 모든 것에 대한 책임이 있습니다 : o). 그러나 나는 그것을 방금 전에 우연히 발견했습니다. 저것들. 나는 일등 보물 사냥꾼인 척 하지 않는다. 예, 동료들이 막대를 구부리고 끈을 늘린 이유는 분명하지 않습니다 ...: o)))
나는 나만의 PE를 발명해야 했고, 그건 그렇고, 그것은 훌륭하게 작동합니다. 실제로 이 모델은 리소스를 요구하고 있습니다. 왜 통계를 얻을 수 없는지 이해하지 못합니까? 예를 들어 지금은 단순화된 모델을 아주 간단하게 테스트하고 있습니다. 나는 "미래로" +1 단계로 가서 예측을 평가합니다. 역사는 충분합니다. 그리고 아니요, 저는 선택의 여지가 없습니다.
나는 당신의 논리를 정말로 이해하지 못합니다. 그것이 작동한다면 누가 좋은 서버에 보증금의 일부를 투자하는 것을 막겠습니까? 또한 MT에서 모든 것을 할 필요는 없습니다.
상품 으로
잔디, 정말 감사합니다! 나는 주제를 탐구하고 알고리즘에서 구현하고 테스트한 후에만 논의할 것입니다.
전혀 아무것도, 나에게 감사하지 않습니다. 이 인터넷에는 너무 많은 것들이 있습니다 ....: o)
상당한 돈이 관련되는 즉시 논리가 꺼지고 벌거벗은 심리가 남습니다.
미지의 것에 대한 두려움의 일종입니다.
예를 들어 저는 지난 8개월입니다. 저는 시스템(mts)을 작성 중입니다. 작업은 일주일 동안 객관적으로 유지되었습니다. 하지만 2주에서 6개월까지 훨씬 더 걸릴 것입니다.
문제는 작업이 끝나면 두뇌가 꺼지기 시작했다는 것입니다.
사람은 그 물질적인 점처럼 관성입니다.
검색 및 게시용.
저자는 여기에서 읽지 않습니다. 그는 정신적으로 그에게 감사했습니다.
PS "고맙다"는 "God save you!"의 줄임말이므로 "전혀"라고 대답하지 않는 것이 좋습니다. :)
예, 방금 "무언가"와 같은 비난에 대해 보험을 들었습니다. :)
나는 이것이 유용하지만 간접적인 검증 방법이라고 생각합니다. 다이렉트 - 히스토리에 대한 거래, 그리고 최소 1000건의 거래가 있어야 합니다. 그러나 아마도 제가 너무 의심스럽습니다. :)
"저렴한" 자동 트렌드 구축( "트렌드의 시작 결정" )에 대한 나의 관심이 주로 이 작업에 기인했다는 것을 인정해야 합니다. :). 그러나 이러한 유형의 모델에는 전면 구현에 대해 여전히 수용할 수 없을 정도로 "무거운" 순간이 많이 있습니다. 글쎄, 나는 이미 내가 할 수 있는 것을 썼고 "잠재적인" 접근 방식으로 돌아갈 것입니다. 그러나 이제 또 다른 아이디어가 전경에 있습니다. :)
PS "고맙다"는 "God save you!"의 줄임말이므로 "전혀"라고 대답하지 않는 것이 좋습니다. :)
감사합니다 참고하겠습니다:o)
칸디다 에
원칙적으로 C는 mq4보다 17배 빠른 것 같으니 정말 여유가 있습니다. :)
"저렴한" 자동 트렌드 구축( "트렌드의 시작 결정" )에 대한 나의 관심은 주로 이 작업에 기인한다는 것을 인정해야 합니다. :). 그러나 이러한 유형의 모델에는 전면 구현에 대해 여전히 수용할 수 없는 "무거운" 순간이 많이 있습니다. 글쎄, 나는 이미 내가 할 수 있는 것을 썼고 "잠재적인" 접근 방식으로 돌아갈 것입니다. 그러나 이제 또 다른 아이디어가 전경에 있습니다. :)
여기에서 나는 Sergey (Neotron)와 동의합니다. 그러한 시리즈의 추세를 통계적으로 안정적으로 결정하는 것은 거의 불가능합니다. 적어도 나는 그러한 기술을 모릅니다. 가격 시리즈에서 알려진 방법으로 구축된 추세가 지속되는 영역은 거의 볼 수 없으며, 이런 일이 발생하면 사고일 가능성이 큽니다. 거의(이 "거의", 많이 변경됨) 브라운 운동(또는 노이즈, 무엇이든)에 대한 추세를 구축하는 것은 매우 재미있습니다(수행된 연구의 높이에서). 하지만, 어쩌면 내가 틀릴 수도 있습니다. 예를 들어, 나는 상관 관계를 기반으로 요소 간의 관계 강도를 결정합니다. 여기서 추가 계산이 시작됩니다. 성과를 자랑합니다. :에 대한)
트렌드에 대해. 나는 당신에게 문제를 제공하기로 결정했습니다. 다음은 "추세", eurusd, (H+L)/2입니다. 이 데이터가 충분하지 않으면 전체 정보를 버리거나 데이터를 가져온 기간을 말할 수 있습니다. 예, 이것은 실제로 중요하지 않으며 필요하지 않습니다. o)))).
도구로서 나는 내가 가지고 있고 훌륭하게 작동하는 것을 제공합니다 - Hurst 지수 . 허스트 사용법을 아시는 것 같습니다. Hurst가 어떻게 고려되는지 상기시켜 드리겠습니다(PE - Hurst 대신). 데드존의 값은 100입니다. 따라서 카운트 400에서의 허스트 값은 데드존 자체에 해당합니다.
다음은 이미 필터링된 Hirst 자신입니다.
일반적인 가격 움직임을 예측할 수 있습니까? 추세가 지속됩니까(카운트 [0;500]) 아니면 역전될 것입니까?
추신: 충분하지 않으면 "시스템 펄스"가 적용됩니다. 워킹 타이틀이 이 정도라면, 지금 내가 하고 있는 일. 몇 가지 충동이 명확하게 보입니다 ... :o)))
아마 고백해야 할 것 같습니다. 가격 예측에 Hurst를 사용하는 방법을 모르겠습니다 :)
더 진지하게, 나는 예측에 더 긴 배경이 필요하기 때문에 Tovaroved 'om에 동의합니다.
또한 다음과 같이 작업을 설정하는 것이 더 정확한 것 같습니다. 일부 알고리즘에 따라 선택된 가격 차트의 섹션이 1000개 있습니다. 예를 들어 80%의 경우에 대해 연속성을 정확하게 예측해야 합니다. 80%라는 수치는 실제로 천장에서 가져온 것이지만 50%(스프레드 및 전체)에 너무 가깝지 않아야 한다는 것은 분명합니다.
(0<H<0.5) "움직임"이 방향을 바꿀 가능성이 높음
(0.5<H<1) "움직임"이 방향을 유지할 가능성이 높음
최대 300개 카운트의 채널은 0.5보다 훨씬 작은 값을 가지므로 "모션"이 변경될 가능성이 큽니다. 움직임의 추정치로 선형 회귀 를 선택했습니다. Ripple은 또한 차트의 "라이브" 위치가 200번째 카운트 이후(대략)라고 말합니다.
"추세"[0;500]가 방향을 바꿀 것이라는 간단한 결론을 내릴 수 있으며, 500번째 카운트에 가장 가까운 채널만 한동안 남아 있을 것입니다. 미래를 내다보면 이렇게 됩니다.
일반 차트에서 특별히 선택한 위치는 다음과 같습니다.
이것은 내가 역사를 통해 즐기는 것입니다. 구성 요소 및 모델 테스트:o)))
그리고 나는 추세를 분석할 때 오래된 Hurst에 주의를 끌기 위해 이 모든 것을 썼습니다. 매우 유용한 것입니다. 사실 나는 많은 방법을 시도했지만 그 중 어느 것도 가치있는 것을 찾지 못했습니다. 허스트는 매우 좋은 결과를 제공합니다. 그건 바로, Hurst가 올바르게 고려되어야 한다는 것입니다.
추신: 귀하의 문제 진술을 잘 이해하지 못했습니다. 80%의 경우에 대해 이동의 연속성을 계산해야 하는 이유는 무엇입니까? 그리고 경우의 1%는 몇 개의 서로 다른 움직임이 있습니까? :에 대한))))
차트의 500 판독값은 2004년 1월 9일(19:00)에 해당하므로 시계가 맞습니다. 데이터 또는 alpari 또는 metaquote. 더 이상 기억나지 않는다... Hirst는 다른 DC에 상당히 내성이 있습니다.