Sergey, 당신이 제공하는 것은 단순히 웅장합니다! 그리고 TOR(Terms of Reference)는 성인을 대표하는 것처럼 보입니다. 인상적인. 물론 기술 작업을 개발하기 전에 제안된 거래 전략에 따라 각 거래의 평균 통계적 수익성을 추정했습니다. DC 커미션을 고려하지 않은 예상 수익은 무엇이며 어느 쌍에 대해 말합니까? 그것이 확산을 덮는가? 샘플은 대표성이 있어야 함을 상기시켜 드리겠습니다.
안녕하세요, 세르게이입니다.
내가 무능력 수준에 도달할 때까지 나는 데이터베이스 설계자였으며 프로젝트를 관리했습니다. 이것은 이미 합격했지만 내 전문가였습니다. "성인" 회사를 위해 더 "성인" 시스템을 만드는 것이 가능했습니다(예를 들어, 120,000,000개의 사실을 위한 데이터 웨어하우스는 문제가 되지 않음). 일반적으로 모든 구성 요소는 이미 존재합니다(나는 누락된 컴퓨터를 구입할 것이고 이것은 문제가 되지 않습니다). dll을 개발하는 것만 남아 있습니다. Sergey, 당신은 또한 연구를 위해 MathCAD를 사용하고 있으며 이 프로그램의 "조밀하게 작성된" 페이지가 일반 언어로 된 수십 또는 수백 페이지에 해당할 수 있다는 것을 아주 잘 알고 있습니다. 계산 시간을 포함하여 모든 것을 종합적으로 평가한 결과 이대로 MT로 완전히 전환하는 것은 불가능하다는 결론에 도달했습니다. 너무 깁니다.
TS의 경우 아직 존재하지 않지만 9개의 모듈로 구성된 예측 하위 시스템이 있습니다. 그녀는 지금 검사를 받고 있습니다. 현재 273개의 예측, 41개의 예측이 잘못된 것으로 인식되었습니다. 예보의 모양은 "grasn 13.03.07 19:19" 게시물에 표시된 것과 거의 같습니다. 반전 영역과 연결 채널을 상징하는 다양한 크기의 사각형(그 기둥의 점만 표시). 그리고 출판된 자료를 볼 때 항상 길을 잃는 추가 선과 곡선이 없습니다.
예측은 24시간 계속 진행되며(예상 입금액/가능한 손실 및 예측 정확도에 대한 최적 비율) 예측 범위는 며칠에서 한 달 또는 그 이상일 수 있습니다. 시스템이지만 특정 시계열 에 의해 결정됩니다. 좋은 예측으로 수익성은 물론 반전 영역에 실제 거래 지점이 없어도 괜찮습니다.
두 가지 주요 문제가 있습니다. 첫 번째는 예측 모델의 정확도를 높이는 것과 반전 영역에서 최적의 진입/출구 지점을 "잡는" 것입니다. 두 번째 작업이 다소 명확하면 첫 번째 작업을 설명해야 합니다. 반전 영역은 같은 수준에 있을 수 있습니다. 채널 변경 영역은 반전 영역 수준이지만 시간이 지남에 따라 계산이 틀릴 수 있습니다. 날씨와 마찬가지로 밝혀졌습니다. 그건 그렇고,이 주제에 대한 좋은 일화가 있습니다.
*** 우리는 한 도시에서 기후 학자를 촬영하기로 결정했습니다. 그들로부터 심각한 문제가 발생하면 홍수를 놓치고 가뭄에 대해 경고하지 않고 일반적으로 손실과 희생자 만 경고합니다. Drumroll, 명료한 명령, "..toss", "..aims" 그리고 마지막 순간에 한 시민이 관중석에서 뛰쳐나와 다음과 같이 외칩니다. !”. 대법원장은 조금 머뭇거리며 묻는다. 좋아, 뭘 제안해?" 이 기회에 기뻐한 시민은 새로운 제안을 합니다. 바람의 방향을 보여주마!” ***
TS 자체와 예측 준수를 모니터링하는 프로세스는 나에게 사소해 보이며 현재로서는 특별한 관심이 없습니다.
이미 몇 번이나 성과를 낸 적도 있지만, 이미 실거래에 가깝고도 멀고도 먼 상황인데 벌써부터 자랑스러워 하는 것 같다. :에 대한)
쿠퍼123 으로
정보를 위해. 나는 당신이 제안한 계산 방식을 이미 구현했습니다. 사실, 익숙한 소프트웨어 환경을 유지하는 것과 같이 목표는 약간 다르지만 철학은 동일합니다. 분할 및 정복입니다.
공동 테스트 등을 위해 교환할 고문과 공유할 수 있습니다. 사실, 나는 dll을하지 않았지만 파일을 통해 교환을했습니다. 더 보편적입니다.
Igor Kim도 비슷한 일을 했지만 그는 자신의 Expert Advisors를 판매하지만 그는 멋진 프로그래머이고 거기서 뭔가를 해결할 필요가 없을 것입니다. 그도 파일을 통해 그랬던 것처럼. 어쨌든 지불하기로 결정했기 때문에 흥미로울 수 있습니다. 데이터베이스에 대해. 흠, 물론 취향의 문제지만 거절했습니다. 데이터베이스는 까다로운 선택에 적합하며 여기에서는 가격대의 간단한 실행이 까다롭지 않습니다. 또한 파일에 저장합니다. 다운로드 시간은 특히 일주일에 한 번만 필요하기 때문에 매우 정상적입니다.
행운을 빕니다.
제안에 감사드립니다. 물론 필요합니다! 적어도 이것은 복잡한 테스트를 훨씬 더 가깝게 가져올 것입니다. 솔직히 말해서, 적어도 첫 번째 초안에서는 그러한 계획에 대해 생각하고 있었고 파일 공유가 효율적으로 작동할 가능성이 매우 높습니다. 그리고 데이터베이스에 데이터 파일을 채우는 것은 dll을 사용하는 것보다 쉽습니다(여기서는 돈에 관한 것이 아니라 속도에 관한 것이지만 결국 dll로 끝날 가능성이 큽니다).
그리고 데이터베이스에 데이터 파일을 채우는 것은 dll을 사용하는 것보다 쉽습니다(여기서는 돈에 관한 것이 아니라 속도에 관한 것이지만 결국 dll로 끝날 가능성이 큽니다).
shove에 관해서는 누가 무엇을, 무엇을 shove해야 하는지, 주요 질문에 익숙한 사람일 가능성이 큽니다.
그러나 속도에 관해서는 .dll 파일에 대한 이점이 없습니다. 다시 말하지만, 당신이 그것에 익숙하고 이런 식으로 하고 싶지 않다면. 사실 파일 교환은 집중적인 계산으로 1초 이내에 이루어지며 폴링도 필요하지 않습니다. 데이터를 수신, 계산, 파일에 있는 내용, 새 데이터 여부, 그리고 다음 분 시작까지 전표에 있는 내용을 확인했습니다. 전체 계정은 몇 초 이내에 진행됩니다(간단한 전략에서 저는 약 7초 만에 분 단위로 1년을 보냈습니다. 선형 회귀를 사용하면 3분 동안 100개의 막대가 있는 창에서 3개월이 사실이며 분 막대가 있지만 5분 단위. 그리고 여기에 막대가 형성되며, 때로는 10분 이내에 때로는 현재 분이 열리기 20초 전에 형성됩니다. 특히 나에게 dll ki는 치명적입니다. 가르쳐야 합니다. 프로세스와 파이프를 모두 사용할 수 있지만 가치가 없습니다.
...마지막 페이지 에서 IronBird 는 forexclub 포럼의 UP 이 forex에서 수익성 있는 거래가 가능하다는 수학적 증거를 게시한 게시물에 대한 링크를 제공했습니다. 그리고 (!) 프로세스의 Markov 속성을 위반한 결과가 아니라 완전히 무작위라는 가정을 기반으로 합니다. 마르코프 과정.
유라, 안녕! 제공된 링크에서 존경받는 UP 의 게시물을 다시 한 번 읽었습니다. 솔직히 말해서 그 메시지에 댓글을 달고 싶은 마음은 별로 없었습니다. 첫째, 저자가 대체로 옳다. 둘째, 그는 Markov 프로세스를 random-Wiener 프로세스와 혼동하는데 이는 좋지 않습니다. 또한 UP 은 지수 분포에서 첫 번째 차이의 분포 함수(DF) 간의 차이 값을 시계열 판독값(TS)의 "비무작위성" 추정치로 활용합니다. 실제로 이것은 필수 지표이며 물론 사용 가능성은 의심스럽습니다. 셋째, 마틴게일은 일종의 자금 관리를 말하며 TS가 아닙니다.
이러한 추정에는 VR의 첫 번째 차이에 대해 구성된 상관도를 사용하는 것이 더 정확합니다. 그녀의 분석을 통해 짧은 기간에 VR의 중요한 반지속성에 대한 결론을 도출하는 것이 실제로 가능하며 큰 기간(예: 하루)에서 거래의 전망에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다. 그건 그렇고, 저자는 뚜렷한 지속성으로 VR의 흥미로운 속성을 정확하게 알아 차렸습니다. 무작위로 열고 알려진 값의 TP와 SL을 설정하여 수익성있는 거래를 구축 할 수 있습니다. 여기에 기적이 없습니다.이 경우 안정적인 한계 이익을 얻을 가능성을 수학적으로 엄격하게 보여줄 수 있습니다. 흥미로운 것은 각 거래의 수익성 추정치입니다. 불행히도 사용 가능한 상품의 수익률은 거래당 0.5포인트를 초과하지 않습니다. 그러나 예를 들어 자기회귀 모델과 결합하면 기존 스프레드와 다소 겹치게 됩니다.
그건 그렇고, 어제 저는 가능한 가장 낮은 위상 지연을 갖는 Butterworth 저역 통과 필터를 기반으로 구현된 이동 평균을 테스트했습니다. 그리고 어떻게 생각하세요? 이 CF를 기반으로 한 사소한 롤백 TS는 대부분의 상품에 대해 거래당 평균 5-8포인트의 통계적 수익성을 보여주었습니다. 나는 내가 어딘가를 망쳐 놓았다고 거의 확신하지만 그렇지 않다면 ... 이것은 획기적인 것입니다!
또한 UP 은 지수 분포에서 첫 번째 차이의 분포 함수(DF) 간의 차이 값을 시계열 판독값(TS)의 "비무작위성" 추정치로 활용합니다. 실제로 이것은 필수 지표이며 물론 사용 가능성은 의심스럽습니다.
대화에 끼어들어서 죄송합니다. 묻지 않은 것 같습니다. :o) 불행히도 존경받는 UP 는 통계의 전문가가 아니라 일반적인 용어로 증거를 제시했습니다. 비록 제가 예측에서 많이 사용하고 물론 내 결론이 쉽게 틀릴 수도 있기 때문입니다.
이 통합 지표는 본질적 으로 지수 분포에 대한 이상값을 분석하는 일반적인 접근 방식을 기반으로 하는 추세를 결정하는 기준 중 하나인 것 같습니다. 이 클래스의 기준은 매우 잘 작동하며 입증된 지역 추세는 "비무작위" 거래의 좋은 기초가 될 것입니다. 그러나 이 특정 배포판의 선택으로의 우아한 전환이 나에게는 의심스럽습니다. 실제 결과도 "자전거와 기관차"가 다를 것이라고 생각합니다.
이 MA를 보고 그 지연을 내가 한 것과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다. 이것은 당신의 코드입니까 아니면 다른 사람의 코드입니까? 어딘가로 가져갈 수 있습니까?
"최소 가능한 위상 지연 보유" - 이것은 수학적 결과입니까, 아니면 현재 사용 가능한 결과에서 암시됩니까?
네, 제가 직접 대본을 썼습니다. 최소 위상 지연(PF)은 주파수 응답의 차단 전면과 통과대역의 비트 진폭의 미리 결정된 급경사를 갖는 디지털 필터에 대해 이론적으로 가능한 최소 PF를 의미합니다. 재귀 필터에 대한 우수한 이론적 자료는 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/forum
그건 그렇고, 우리는 2보다 큰 H-변동성을 보여주고 수익성 있는 H-kagi 전략을 구현할 수 있는 쌍을 찾았습니다! 분할의 불연속 함수로서 각 거래에 대한 평균 통계 소득(수익성)의 그래프가 아래 왼쪽에 표시되고 7포인트의 스프레드를 고려한 소득의 종속성이 오른쪽에 표시됩니다.
이 MA를 보고 그 지연을 내가 한 것과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다. 이것은 당신의 코드입니까 아니면 다른 사람의 코드입니까? 어딘가로 가져갈 수 있습니까?
"최소 가능한 위상 지연 보유" - 이것은 수학적 결과입니까, 아니면 현재 사용 가능한 결과에서 암시됩니까?
네, 제가 직접 대본을 썼습니다. 최소 위상 지연(PF)은 주파수 응답의 차단 전면과 통과대역의 비트 진폭의 미리 결정된 급경사를 갖는 디지털 필터에 대해 이론적으로 가능한 최소 PF를 의미합니다. 재귀 필터에 대한 우수한 이론적 자료는 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, 어떻게 든 이해하지 못했는데 그런 MA를 나와 비교할 기회가 있습니까?
링크에 오류가 있습니다. zip.gif 는 웹 페이지가 아닌 파일입니다. 그런 작은 그림. 그러나 우수한 자료는 물론이고 그런 페이지는 존재하지 않습니다. :-((
어쩌면 나는 오랫동안 생각하고 있지만 채널의 교차점이 무엇인지 알 수 없습니다. 내 생각에 여기 그림은 전형적인 상황이지만 채널의 교차점은 없습니다. 다양한 크기의 채널이 있습니다. 수로를 건너서 반전지대가 어떻게 형성되는지 이해가 되지 않습니다. 누군가 이 그림을 설명할 수 있습니까?
Sergey, 당신이 제공하는 것은 단순히 웅장합니다! 그리고 TOR(Terms of Reference)는 성인을 대표하는 것처럼 보입니다. 인상적인.
물론 기술 작업을 개발하기 전에 제안된 거래 전략에 따라 각 거래의 평균 통계적 수익성을 추정했습니다. DC 커미션을 고려하지 않은 예상 수익은 무엇이며 어느 쌍에 대해 말합니까? 그것이 확산을 덮는가?
샘플은 대표성이 있어야 함을 상기시켜 드리겠습니다.
안녕하세요, 세르게이입니다.
내가 무능력 수준에 도달할 때까지 나는 데이터베이스 설계자였으며 프로젝트를 관리했습니다. 이것은 이미 합격했지만 내 전문가였습니다. "성인" 회사를 위해 더 "성인" 시스템을 만드는 것이 가능했습니다(예를 들어, 120,000,000개의 사실을 위한 데이터 웨어하우스는 문제가 되지 않음). 일반적으로 모든 구성 요소는 이미 존재합니다(나는 누락된 컴퓨터를 구입할 것이고 이것은 문제가 되지 않습니다). dll을 개발하는 것만 남아 있습니다. Sergey, 당신은 또한 연구를 위해 MathCAD를 사용하고 있으며 이 프로그램의 "조밀하게 작성된" 페이지가 일반 언어로 된 수십 또는 수백 페이지에 해당할 수 있다는 것을 아주 잘 알고 있습니다. 계산 시간을 포함하여 모든 것을 종합적으로 평가한 결과 이대로 MT로 완전히 전환하는 것은 불가능하다는 결론에 도달했습니다. 너무 깁니다.
TS의 경우 아직 존재하지 않지만 9개의 모듈로 구성된 예측 하위 시스템이 있습니다. 그녀는 지금 검사를 받고 있습니다. 현재 273개의 예측, 41개의 예측이 잘못된 것으로 인식되었습니다. 예보의 모양은 "grasn 13.03.07 19:19" 게시물에 표시된 것과 거의 같습니다. 반전 영역과 연결 채널을 상징하는 다양한 크기의 사각형(그 기둥의 점만 표시). 그리고 출판된 자료를 볼 때 항상 길을 잃는 추가 선과 곡선이 없습니다.
예측은 24시간 계속 진행되며(예상 입금액/가능한 손실 및 예측 정확도에 대한 최적 비율) 예측 범위는 며칠에서 한 달 또는 그 이상일 수 있습니다. 시스템이지만 특정 시계열 에 의해 결정됩니다. 좋은 예측으로 수익성은 물론 반전 영역에 실제 거래 지점이 없어도 괜찮습니다.
두 가지 주요 문제가 있습니다. 첫 번째는 예측 모델의 정확도를 높이는 것과 반전 영역에서 최적의 진입/출구 지점을 "잡는" 것입니다. 두 번째 작업이 다소 명확하면 첫 번째 작업을 설명해야 합니다. 반전 영역은 같은 수준에 있을 수 있습니다. 채널 변경 영역은 반전 영역 수준이지만 시간이 지남에 따라 계산이 틀릴 수 있습니다. 날씨와 마찬가지로 밝혀졌습니다. 그건 그렇고,이 주제에 대한 좋은 일화가 있습니다.
***
우리는 한 도시에서 기후 학자를 촬영하기로 결정했습니다. 그들로부터 심각한 문제가 발생하면 홍수를 놓치고 가뭄에 대해 경고하지 않고 일반적으로 손실과 희생자 만 경고합니다. Drumroll, 명료한 명령, "..toss", "..aims" 그리고 마지막 순간에 한 시민이 관중석에서 뛰쳐나와 다음과 같이 외칩니다. !”. 대법원장은 조금 머뭇거리며 묻는다. 좋아, 뭘 제안해?" 이 기회에 기뻐한 시민은 새로운 제안을 합니다. 바람의 방향을 보여주마!”
***
TS 자체와 예측 준수를 모니터링하는 프로세스는 나에게 사소해 보이며 현재로서는 특별한 관심이 없습니다.
이미 몇 번이나 성과를 낸 적도 있지만, 이미 실거래에 가깝고도 멀고도 먼 상황인데 벌써부터 자랑스러워 하는 것 같다. :에 대한)
쿠퍼123 으로
정보를 위해. 나는 당신이 제안한 계산 방식을 이미 구현했습니다. 사실, 익숙한 소프트웨어 환경을 유지하는 것과 같이 목표는 약간 다르지만 철학은 동일합니다. 분할 및 정복입니다.
공동 테스트 등을 위해 교환할 고문과 공유할 수 있습니다. 사실, 나는 dll을하지 않았지만 파일을 통해 교환을했습니다. 더 보편적입니다.
Igor Kim도 비슷한 일을 했지만 그는 자신의 Expert Advisors를 판매하지만 그는 멋진 프로그래머이고 거기서 뭔가를 해결할 필요가 없을 것입니다. 그도 파일을 통해 그랬던 것처럼.
어쨌든 지불하기로 결정했기 때문에 흥미로울 수 있습니다.
데이터베이스에 대해. 흠, 물론 취향의 문제지만 거절했습니다. 데이터베이스는 까다로운 선택에 적합하며 여기에서는 가격대의 간단한 실행이 까다롭지 않습니다. 또한 파일에 저장합니다. 다운로드 시간은 특히 일주일에 한 번만 필요하기 때문에 매우 정상적입니다.
행운을 빕니다.
제안에 감사드립니다. 물론 필요합니다! 적어도 이것은 복잡한 테스트를 훨씬 더 가깝게 가져올 것입니다. 솔직히 말해서, 적어도 첫 번째 초안에서는 그러한 계획에 대해 생각하고 있었고 파일 공유가 효율적으로 작동할 가능성이 매우 높습니다. 그리고 데이터베이스에 데이터 파일을 채우는 것은 dll을 사용하는 것보다 쉽습니다(여기서는 돈에 관한 것이 아니라 속도에 관한 것이지만 결국 dll로 끝날 가능성이 큽니다).
전문가는 grasn@rambler.ru로 메일을 보내거나 여기에 게시할 수 있습니다.
shove에 관해서는 누가 무엇을, 무엇을 shove해야 하는지, 주요 질문에 익숙한 사람일 가능성이 큽니다.
그러나 속도에 관해서는 .dll 파일에 대한 이점이 없습니다. 다시 말하지만, 당신이 그것에 익숙하고 이런 식으로 하고 싶지 않다면. 사실 파일 교환은 집중적인 계산으로 1초 이내에 이루어지며 폴링도 필요하지 않습니다. 데이터를 수신, 계산, 파일에 있는 내용, 새 데이터 여부, 그리고 다음 분 시작까지 전표에 있는 내용을 확인했습니다. 전체 계정은 몇 초 이내에 진행됩니다(간단한 전략에서 저는 약 7초 만에 분 단위로 1년을 보냈습니다. 선형 회귀를 사용하면 3분 동안 100개의 막대가 있는 창에서 3개월이 사실이며 분 막대가 있지만 5분 단위. 그리고 여기에 막대가 형성되며, 때로는 10분 이내에 때로는 현재 분이 열리기 20초 전에 형성됩니다.
특히 나에게 dll ki는 치명적입니다. 가르쳐야 합니다. 프로세스와 파이프를 모두 사용할 수 있지만 가치가 없습니다.
...마지막 페이지 에서 IronBird 는 forexclub 포럼의 UP 이 forex에서 수익성 있는 거래가 가능하다는 수학적 증거를 게시한 게시물에 대한 링크를 제공했습니다. 그리고 (!) 프로세스의 Markov 속성을 위반한 결과가 아니라 완전히 무작위라는 가정을 기반으로 합니다. 마르코프 과정.
실제로 링크 http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
유라, 안녕!
제공된 링크에서 존경받는 UP 의 게시물을 다시 한 번 읽었습니다. 솔직히 말해서 그 메시지에 댓글을 달고 싶은 마음은 별로 없었습니다. 첫째, 저자가 대체로 옳다. 둘째, 그는 Markov 프로세스를 random-Wiener 프로세스와 혼동하는데 이는 좋지 않습니다. 또한 UP 은 지수 분포에서 첫 번째 차이의 분포 함수(DF) 간의 차이 값을 시계열 판독값(TS)의 "비무작위성" 추정치로 활용합니다. 실제로 이것은 필수 지표이며 물론 사용 가능성은 의심스럽습니다. 셋째, 마틴게일은 일종의 자금 관리를 말하며 TS가 아닙니다.
이러한 추정에는 VR의 첫 번째 차이에 대해 구성된 상관도를 사용하는 것이 더 정확합니다. 그녀의 분석을 통해 짧은 기간에 VR의 중요한 반지속성에 대한 결론을 도출하는 것이 실제로 가능하며 큰 기간(예: 하루)에서 거래의 전망에 대한 결론을 도출하는 것은 불가능합니다. 그건 그렇고, 저자는 뚜렷한 지속성으로 VR의 흥미로운 속성을 정확하게 알아 차렸습니다. 무작위로 열고 알려진 값의 TP와 SL을 설정하여 수익성있는 거래를 구축 할 수 있습니다. 여기에 기적이 없습니다.이 경우 안정적인 한계 이익을 얻을 가능성을 수학적으로 엄격하게 보여줄 수 있습니다. 흥미로운 것은 각 거래의 수익성 추정치입니다. 불행히도 사용 가능한 상품의 수익률은 거래당 0.5포인트를 초과하지 않습니다. 그러나 예를 들어 자기회귀 모델과 결합하면 기존 스프레드와 다소 겹치게 됩니다.
그건 그렇고, 어제 저는 가능한 가장 낮은 위상 지연을 갖는 Butterworth 저역 통과 필터를 기반으로 구현된 이동 평균을 테스트했습니다. 그리고 어떻게 생각하세요? 이 CF를 기반으로 한 사소한 롤백 TS는 대부분의 상품에 대해 거래당 평균 5-8포인트의 통계적 수익성을 보여주었습니다. 나는 내가 어딘가를 망쳐 놓았다고 거의 확신하지만 그렇지 않다면 ... 이것은 획기적인 것입니다!
이 MA를 보고 그 지연을 내가 한 것과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다.
이것은 당신의 코드입니까 아니면 다른 사람의 코드입니까? 어딘가로 가져갈 수 있습니까?
"최소 가능한 위상 지연 보유" - 이것은 수학적 결과입니까, 아니면 현재 사용 가능한 결과에서 암시됩니까?
중성자 에게
또한 UP 은 지수 분포에서 첫 번째 차이의 분포 함수(DF) 간의 차이 값을 시계열 판독값(TS)의 "비무작위성" 추정치로 활용합니다. 실제로 이것은 필수 지표이며 물론 사용 가능성은 의심스럽습니다.
대화에 끼어들어서 죄송합니다. 묻지 않은 것 같습니다. :o) 불행히도 존경받는 UP 는 통계의 전문가가 아니라 일반적인 용어로 증거를 제시했습니다. 비록 제가 예측에서 많이 사용하고 물론 내 결론이 쉽게 틀릴 수도 있기 때문입니다.
이 통합 지표는 본질적 으로 지수 분포에 대한 이상값을 분석하는 일반적인 접근 방식을 기반으로 하는 추세를 결정하는 기준 중 하나인 것 같습니다. 이 클래스의 기준은 매우 잘 작동하며 입증된 지역 추세는 "비무작위" 거래의 좋은 기초가 될 것입니다. 그러나 이 특정 배포판의 선택으로의 우아한 전환이 나에게는 의심스럽습니다. 실제 결과도 "자전거와 기관차"가 다를 것이라고 생각합니다.
이것은 당신의 코드입니까 아니면 다른 사람의 코드입니까? 어딘가로 가져갈 수 있습니까?
"최소 가능한 위상 지연 보유" - 이것은 수학적 결과입니까, 아니면 현재 사용 가능한 결과에서 암시됩니까?
네, 제가 직접 대본을 썼습니다.
최소 위상 지연(PF)은 주파수 응답의 차단 전면과 통과대역의 비트 진폭의 미리 결정된 급경사를 갖는 디지털 필터에 대해 이론적으로 가능한 최소 PF를 의미합니다. 재귀 필터에 대한 우수한 이론적 자료는 여기에서 찾을 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/forum
그건 그렇고, 우리는 2보다 큰 H-변동성을 보여주고 수익성 있는 H-kagi 전략을 구현할 수 있는 쌍을 찾았습니다! 분할의 불연속 함수로서 각 거래에 대한 평균 통계 소득(수익성)의 그래프가 아래 왼쪽에 표시되고 7포인트의 스프레드를 고려한 소득의 종속성이 오른쪽에 표시됩니다.
사실, 이 도구에 대한 기준의 안정성에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다...
이것은 당신의 코드입니까 아니면 다른 사람의 코드입니까? 어딘가로 가져갈 수 있습니까?
"최소 가능한 위상 지연 보유" - 이것은 수학적 결과입니까, 아니면 현재 사용 가능한 결과에서 암시됩니까?
네, 제가 직접 대본을 썼습니다.
최소 위상 지연(PF)은 주파수 응답의 차단 전면과 통과대역의 비트 진폭의 미리 결정된 급경사를 갖는 디지털 필터에 대해 이론적으로 가능한 최소 PF를 의미합니다. 재귀 필터에 대한 우수한 이론적 자료는 여기에서 찾을 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, 어떻게 든 이해하지 못했는데 그런 MA를 나와 비교할 기회가 있습니까?
링크에 오류가 있습니다. zip.gif 는 웹 페이지가 아닌 파일입니다. 그런 작은 그림.
그러나 우수한 자료는 물론이고 그런 페이지는 존재하지 않습니다. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
비교에 관해서는 MathCad, MQL 환경에서 작성된 코드, MT4 터미널의 스크린샷을 직접 게시하거나 제공된 자료에 익숙해질 때까지 기다릴 수 있습니다. 당신은 무엇을 선택합니까?
여기서 Igor Kim은 회귀 채널을 그리는 지표를 만들었습니다.
수동 거래에 유용할 수 있습니다.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
나는 그것을 그림으로 만들었다.
어쩌면 나는 오랫동안 생각하고 있지만 채널의 교차점이 무엇인지 알 수 없습니다.
내 생각에 여기 그림은 전형적인 상황이지만 채널의 교차점은 없습니다.
다양한 크기의 채널이 있습니다. 수로를 건너서 반전지대가 어떻게 형성되는지 이해가 되지 않습니다.
누군가 이 그림을 설명할 수 있습니까?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
비교에 관해서는 MathCad, MQL 환경에서 작성된 코드, MT4 터미널의 스크린샷을 직접 게시하거나 제공된 자료에 익숙해질 때까지 기다릴 수 있습니다. 당신은 무엇을 선택합니까?
고마워, 세르게이! 나는 큰 관심을 가지고 보았다. 실제 적용이 잘 된 훌륭한 책. 그리고 수학은 꽤 좋습니다. 하지만 이 모든 것을 소화하고 시장과 연결하려면 시간이 많이 걸릴 것입니다.
따라서 선택할 수 있는 권한을 주시면 MQL을 선택합니다. :-))
여기 또는 사서함으로 직접 - 원하는 대로.
미리 감사드립니다.