North Wind , 나는 당신에게 매우 무례한 질문이 있습니다. Forex(실제, 데모)를 거래합니까? 시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었고(많은 생각을 하게 만들었습니다) 그리고 그것이 이미 실용적인 측면에서 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다. 아니면 가장 실용적인 응용 프로그램은 Forex 투기에 단순한 불참입니까 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 그러한 대답의 가능성도 배제하지 않습니다)?
결과 변동성이 2*H*N과 같은 물리적 의미는 무엇입니까? 그리고 우리가 그러한 구성으로 골라내는 채널에 대한 것은 내 해석이며 너비는 평균 길이보다 2 배 짧습니다 ...
내가 추측한 한, 우리는 차원(각각 점과 눈금)이 다른 두 값을 비교하는 것에 대해 이야기하고 있지만 그렇게 비교할 수는 없습니다 ... 또는 나는 당신이 무엇을 이해하지 못했습니다 평균?
아니요, 우리는 두 경우 모두 요점에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 가격이 오르고 채널의 너비가 N 포인트인 경우 채널 아래에 지지선을 배치하고 채널이 돌파할 때 진입합니다. 진입 후 가격은 채널 바깥쪽으로도 갑니다. 이 채널에서 M 포인트를 통과한다고 가정해 보겠습니다. 채널의 길이는 포인트입니다. 이 양은 Pastekhov를 이끄는 건설에서 동일합니다. primyl이 있기 위해서는 평균적으로 연속적으로 같지 않아야합니다.
Северный Ветер , 나는 당신에게 매우 무례한 질문이 있습니다. Forex(실제, 데모)를 거래합니까? 시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었고(많은 생각을 하게 만들었습니다) 그리고 그것이 이미 실용적인 측면에서 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다. 아니면 가장 실용적인 응용 프로그램은 Forex 투기에 단순한 불참입니까 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 그러한 대답의 가능성도 배제하지 않습니다)?
solandr 나도 당신에게 겸손한 질문이 있습니다. 블라디슬라프의 방법, 어떤 마음으로 가져왔나요? 이 질문에 대한 스레드의 1주년을 기다리고 싶었지만 이러한 질문이 시작된 이후로...
그건 그렇고, Pastukhov의 감독자 인 Shiryaev는 연설에서 Pastukhov와 그와 함께 고슴도치가 스스로 새 차를 구입했기 때문에 여전히 실질적인 이점이 있다고보고했습니다. disser에 새 차에 직접 연결되는 어떤 것이 있는지 정말 의심스럽습니다. 그러나 Vladislav의 접근 방식을 통해 수치적 추정을 할 수 있는 것처럼 접근 방식이 흥미롭습니다.
주목할만한 것은 Renko 분할의 15 및 33 지점 영역에서 Renko 대형에 대한 두 개의 안정성 섬입니다. Renko 분할 작업 초기에도 소득이 시작점에 어떻게 의존하는지 궁금했습니다.
Renko 파티셔닝 방법은 초기 조건에 매우 둔감합니다! 아마도 이런 이유로 Pastekhov는 그의 작업에서이 순간에 세심한주의를 기울이지 않았습니다.
아아, Seryozha, 나는 당신의 낙관론을 공유하지 않습니다. 아래 두 그림은 각각 H=14.15와 H=33.35에서 Renko 건설에 대한 H 전략의 수익성을 보여줍니다. 값 14와 35는 수익성 측면에서 극한값을 얻기 때문에 취한 것입니다. 그리고 15번과 33번은 결과와 비교하기 위한 것입니다. 차트는 Renko 그리드 의 앵커 포인트, 즉 시작점에 따른 수익을 보여줍니다. 스프레드는 고려되지 않았습니다. 결과는 포인트입니다.
보시다시피 결과는 근본적으로 귀하와 다릅니다. renko 대형에 대한 전략의 민감도는 초기 조건에 크게 좌우됩니다. 소득은 세 배로 증가할 수 있으며 기호를 변경할 수도 있습니다. 또한, 초기 조건이 변경될 때 H-휘발성 값은 예를 들어 1.90에서 2.10으로 변경될 수 있습니다. 그리고 이것은 H-전략에서 H+전략으로의 전환이 필요하다는 것을 의미한다. 두 번째 차트에서는 수익률이 마이너스로 이동하기 때문에 이를 확인할 수 있습니다. 그 이유는 계산이 H-전략에 대해 이루어졌기 때문에 H+ 전략에 대해 수익을 줄 모든 것이 H-전략에 대해 정확히 동일한 손실을 얻습니다.
확인으로, H-변동성의 가치에 대한 H-전략의 수입의 의존성(거의 선형)을 보여주고 싶습니다. 호기심 많은 사람은 이 그림에서 매우 광범위한 결론을 이끌어 낼 수 있습니다.
그리고 질문이 있습니다, 세르게이. 어떻게 그런 렌코의 안정성을 얻을 수 있었습니까? 아마도 matcad에서 이 전략을 사용하여 거래 프로세스를 모델링한 것입니까?
추신 그래도 Renko는 2핍의 스프레드로도 연간 1000핍을 벌 수 있습니다. H=42와 올바른 그리드 앵커로 찾았습니다. 이 앵커는 +-2핍을 허용합니다. 즉, 5핍의 안정성 아일랜드가 있습니다. 편향된 비평가의 관점에서 이것은 모두 말도 안되고 개조된 것입니다. 그러나 이것은 표면적인 회의론입니다. Renko 그리드 앵커링은 물리적인 의미가 깊습니다. 그 라인은 지원/저항 수준입니다.
알려진 바와 같이 Murray 레벨도 등거리이며 현재 매우 인기가 있습니다. 그러나 그들은 몇 가지 불명확한 점이 있는데, 그 해결책이 어떻게 정당화되고 정당화되는지 여부는 나에게 알려지지 않았습니다. 첫째, 그것들은 0부터 구축되고, 둘째, 구축 방법은 이진법입니다. 왜 - 머레이에게 물어보십시오. 그리고 이 경우 시장 자체는 레벨 사이의 간격과 시작 위치를 알려줍니다.
solandr 나도 당신에게 겸손한 질문이 있습니다. 블라디슬라프의 방법, 어떤 마음으로 가져왔나요? 이 질문에 대한 스레드의 1주년을 기다리고 싶었지만 이러한 질문이 시작된 이후로...
그건 그렇고, Pastukhov의 감독자 인 Shiryaev는 연설에서 Pastukhov와 그와 함께 고슴도치가 스스로 새 차를 구입했기 때문에 여전히 실질적인 이점이 있다고보고했습니다. disser에 새 차에 직접 연결되는 어떤 것이 있는지 정말 의심스럽습니다. 그러나 Vladislav의 접근 방식을 통해 수치적 추정을 할 수 있는 것처럼 접근 방식이 흥미롭습니다.
원칙적으로 이 스레드에서 이미 여러 번 보고했습니다. Hurst 지수를 기반으로 구축된 Vladislav 방법론의 원래 아이디어는 포기해야 했습니다. 이 지표는 노이즈에 의존하기 때문에(견적 제공자에 따라 다름), 이는 거래에 대한 해당 결과와 함께 예측 측면에서 불안정하다는 것을 의미합니다. 그러나 그 안에서 가치 있는 것으로 밝혀졌고 지금 내가 사용하고 있는 가장 중요한 것은 수학적 통계를 기반으로 한 예측이라는 아이디어입니다. 이 방향으로 이동하면서 2차 회귀 적용, 1차 및 2차 회귀의 수렴을 기반으로 최적의 회귀 채널을 구축하는 방법 및 관련된 신화적 아이디어에 대한 아이디어를 추가했습니다. u200b "제한된 투기 자본". 이 모든 결과가 여기에 나와 있습니다. "엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 01/15/07 14:34 (그런데 예측 상관 곡선(점선 평균 테두리가 있는 노란색 실선)은 지정된 기간 동안의 가격 범위를 매우 정확하게 나타냄) 채널 구축 방법에 대한 설명은 여기를 참조하세요. "엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략" solandr 04.10.06 10:11 실생활에서의 최종 결과는 아직 인상적이지 않습니다. 실질 증가율은 0보다 약간 높습니다. 추가 검색 중입니다. 나는 막대를 형성하는 몇 가지 다른 방법을 시도할 계획입니다. 오랫동안 이미 내 운하가 어떻게 보일지보고 싶은 강한 열망이 있습니다. 여기 Renko에 대한 토론이 있습니다. 가까운 장래에 유망한 작업은 막대 형성에 필요한 옵션을 생성하는 스크립트를 작성하는 것입니다. 성공하면 결과를 알려드리겠습니다. "MQL4: 건너뛴 막대 없이 차트를 보고 싶은 사람 - 여기를 클릭하세요 =)" solandr 17.01.2007 10:44
추신: M30 기간의 회귀 채널(정지 손실 및 포지션 진입점을 정확하게 결정하기 위해)으로서 저는 시간 회귀에서 가격을 구성하는 전통적인 방법에서 시간을 계산하는 원리를 사용하는 방법으로 전환했습니다. 가격 회귀. 물론 정말 아무것도 바뀌지 않았습니다. 그러나 동일한 간격에 구축된 두 회귀가 모두 표본의 중심에서 정확히 교차하지만 회귀를 구축하는 이 방법의 기울기가 약간 더 가파르다는 사실 때문에 이전(가까운) 중지 및 진입점을 제공했습니다. 가격에서 회귀 시간을 사용하는 물리적 의미와 관련하여 다음과 같은 해석을 제공할 수 있습니다. 시간 대 가격 회귀 채널의 경계는 아마도 주어진 가격 수준의 수명을 보여줍니다. 현재 시간이 시간의 신뢰 구간의 경계를 넘어섰고 수준이 깨지지 않았다면 이 수준에서 가격이 반등할 가능성이 높다는 것과 같은 것입니다. 단순화하면 이렇게 말할 수 있습니다. 이것은 회귀 채널을 구성하기 위한 이 옵션의 가장 논리적인 해석입니다. 나는 아직 다른 해석을 내놓지 않았다.
사실 이 스레드에서 이미 여러 번 보고한 적이 있습니다... 네, 사진도 봤는데 정말 마음에 들었는데 실물을 보신건지 아닌지라는 질문에 더 관심이 가셨고 결과적으로 답변이 왔어요~ 감사합니다. 나는 당신이 현실에 도달해서 기쁘고 아직 결과에 만족하지 못한다는 사실에 화가 났습니다.
Hurst 지수를 기반으로 구축된 Vladislav 방법론의 원래 아이디어는 포기해야 했습니다. 이 지표는 노이즈에 의존하기 때문에(견적 제공자에 따라 다름), 이는 거래에 대한 해당 결과와 함께 예측 측면에서 불안정하다는 것을 의미합니다.
이상하게도 기사에서는 이것이 안정적인 지표라고 말합니다.
그러나 그 안에서 가치 있는 것으로 밝혀졌고 지금 내가 사용하고 있는 가장 중요한 것은 수학적 통계를 기반으로 한 예측이라는 아이디어입니다. 이 방향으로 이동하면서 2차 회귀, 1차와 2차 회귀의 수렴을 기반으로 최적의 회귀 채널을 구축하는 방법에 대한 아이디어를 추가했습니다.
나는 또한 계산 가능하다는 이 아이디어를 좋아합니다.
나 자신은 휴식 중입니다. "단순한"전략이 작동하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 예를 들어, 1년 내내 같은 H를 가진 kagi 전략은 강을 따라 돛단배를 타고 항해하거나 배를 타고 바다를 건너는 것과 같습니다. 즉, 합병증의 방법 중 하나는 H의 동적 선택입니다. 시장에 따라.
또는 패치. 즉, 회귀 채널 대신 미리 계산할 수 있고 채널 또는 파라발과 상관 관계가 있는 패턴을 찾습니다. 원하는 경우 동일한 Gartley 패턴을 이러한 방식으로 해석할 수 있습니다. 내 생각에, 진입 문제는 패턴에서 더 쉬워야 합니다. 그러나 이것은 항상 그렇듯이 많은 프로젝터가 있는 동안입니다.
어떻게 거래를 시작하는지 묻고 싶습니다. 다음 사항에 관심이 있으십니까? 상향 채널이나 포물선이 형성되면 가격이 하위 경계 에 접근할 때까지 기다리거나 채널 경계 상단에 주문을 하시겠습니까?
사실 이 스레드에서 이미 여러 번 보고한 적이 있습니다... 네, 사진도 봤는데 정말 마음에 들었는데 실물에 가셨냐는 질문에 더 관심이 갔고 결과적으로는 답변을 받았어요-고맙습니다. 나는 당신이 현실에 도달해서 기쁘고 아직 결과에 만족하지 못한다는 사실에 화가 났습니다.
예, 일반적으로 저는 실생활에 있을 뿐이며 정확히 1년 동안 0.5달러의 최소 요율로 테스트했습니다. 심리 훈련은 자동으로 진행됩니다. 이 문제에 대한 나의 의견은 오랫동안 형성되었으며 이론적으로 상인은 자신의 심리학이 허용하는 만큼 정확하게 시장에서 빼앗을 수 있다는 단순한 사실로 구성됩니다. 즉, 한 가지는 $1 랏과 하루 $5-10의 유동 잔고이며, 완전히 다른 것은 하루 $50,000의 잔고 변동이 가능한 $10,000 랏입니다. 제 생각에는 마지막 옵션을 갖기 전에 $1에서 $10,000 이상으로 포지션 규모를 늘리는 전체 주기를 점차적으로 거치면서 스스로 성장해야 합니다. 물론 보증금이 그 자체로 그러한 양으로 증가할 때까지 기다릴 필요는 없지만, 예를 들어 즉시 $1 랏에서 $10 랏으로 점프하는 것은 심각한 결과를 초래합니다(저는 여전히 두 배로 늘리는 옵션을 가정합니다. 저장소에서 각각의 충분한 증가에 따른 비율) . Forex에는 이것에 대한 충분한 이야기가 있습니다. 그들은 모두 다음과 같이 시작합니다. "데모에서는 모든 것이 수백만 명이 수행하지만 실제로는 누출되고 있습니다." 그러나 기적은 없습니다. 데모 거래 조건은 이동하는 상황을 제외하고 실제 거래 조건과 동일합니다. 글쎄요, 단지 거대한 실제 로트 크기 (그러나 이것은 사람이 자신보다 훨씬 일찍 병합하기 때문에이 상황에 해당하지 않습니다. 그런 로트 크기에 도달) ! 이러한 상황의 문제는 단순히 거래자의 심리적 준비가 미성숙하다는 것입니다.
반면에 데모를 사용하여 몇 달 동안 통계를 수집하는 것은 단순한 시간 낭비일 가능성이 큽니다. 데모는 전문가 코드의 초기 버전에서 총체적인 프로그래밍 오류를 감지하는 데만 필요하며 실제 테스트에는 필요하지 않습니다. Expert Advisor의 효율성에 대한 확신이 없다면 항상 그렇듯이 긴 데모 테스트에 충분하지 않은 귀중한 시간을 낭비하는 이유는 무엇입니까? 심지어 코드의 추가 수정을 실생활에서 즉시 오랫동안 디버그합니다. 공개적으로 예라고 말할 수 있지만 실제 거래를 잘못 닫거나 열었던 수정된 버전의 고문이 실패한 경우가 따로 있었습니다. 그래서 무엇? 이러한 고립된 날씨 사례는 300달러의 작은 창고에서 할 수 없었고 전체 거래 통계에도 영향을 미치지 않았습니다. 사람이 플레이할 때 가장 작은 손실이라도 받아들일 준비가 되어 있지 않고 이로 인해 몇 년 동안 데모에만 참여할 준비가 되어 있지 않다면 Forex는 그에게 적합하지 않을 가능성이 큽니다. 따라서 데모에 시간을 낭비하는 대신 일부 통화를 다른 통화와 무의미하게 교환하는 대신 훨씬 더 흥미로운 작업을 수행할 수 있습니다. 그의 입장에서는 생각이 없는 것 외에는 그를 부를 수 없다!;o)
또한 지난 달의 실제 게임에 대한 정보를 제공합니다. 약 300개의 거래가 있습니다.총 이익 +7367핍, 총 손실 -6130핍. 내가 선호하는 총 계정 순 이익 +1237 핍. 대략 거래당 약 4핍의 이익이 나옵니다. 순이익만 보면 꿈만 꾸는 사람이 많다. 총 이익과 총 손실 사이의 비율이 1보다 약간 더 큰지 살펴보고 있습니다. 이것이 바로 저를 걱정시키는 것입니다. 긍정적인 최종 결과는 견고한 거래 수에도 불구하고 완전히 무작위 우연의 일치일 수 있기 때문입니다. 사용 가능한 모든 19개 통화 쌍에서 거래합니다. 스프레드와 스왑은 전혀 관심이 없습니다. 이익/손실을 취하는 것이 스프레드와 스왑보다 몇 배나 더 큰 가치이기 때문입니다. 거래의 보류 기간은 일반적으로 1일에서 2주입니다.
이상하게도 기사에서는 이것이 안정적인 지표라고 말합니다.
음, 이 문제에 대해 반대 의견도 있습니다. 예를 들어 North Wind 를 살펴보십시오. 여기 http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 또는 신부에 대한 내 생각(MM) (Kunstkamera 섹션)에 있는 단순하고 불필요한 것 입니다. 이 지표는 매우 큰 데이터 샘플에서만 매우 안정적이라고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 예측에 사용해야 하는 작은(2-5일의 시간) 데이터 샘플에서 이 지표는 다른 브로커의 견적에 따라 다르므로 다른 결과가 나타납니다. 동일한 스레드에서 다른 견적에 대한 결과는 긍정적인 MO를 가질 수 있으며 이는 브로커마다 크게 다를 수 있습니다. 이것이 바로 이 지표에서 내가 만족하지 못하는 것입니다. 이 스레드에서는 이론적으로 이 상황을 개선해야 하는 이 지표를 필터링하는 예가 제공되었습니다. 그러나 작업이 시작되는 위치가 원본 데이터가 아니라 처리된(이 경우 필터링된) MTS의 "피팅"이라는 유령이 있을 수 있기 때문에 저는 이것을 이해하지 못했습니다. o). 결국, 우리는 시장에 대한 기본 정보를 다루는 것이 아니라 시장의 대표성에 관한 것입니다. 진드기의 경우에도 시장 자체에서 발생하는 실제 프로세스에 대한 2차 정보를 받기를 바랄 뿐입니다(결국 우리는 정확한 돈 회전율을 모릅니다). 틱에서 타임프레임이나 틱프레임을 구성할 때 우리는 이미 "3차" 정보로 작업하고 있습니다. 음, 그리고 우리가 이 "제3의" 정보를 어떻게든 걸러내거나 처리할 때, 원래 소스로부터의 거리의 차수는 우주의 속도로 증가하고 증가합니다 ;o)! 이와 관련하여 회귀 구성은 원본 데이터 시리즈를 변환하지 않고 이를 기반으로 가능한 극단점만 결정하기 때문에 약간 더 좋습니다. 따라서 Forex에서 이동해야 하는 경우 시장에 대한 "제3차" 정보의 형성 영역과 다양한 통합(필터링) 없이 가장 직접적인 사용 영역에서만 그런 것 같습니다.
나는 또한 계산 가능하다는 이 아이디어를 좋아합니다.
나는 이것이 Forex에 가는 것이 의미가 있는 거의 유일한 방법이라고 생각합니다. 수학에 기반을 두지 않은 다른 모든 것은 알려진 결과로 거의 추측할 뿐입니다(예를 들어, Auto Trading Championship의 결과를 보십시오. 사람들이 챔피언십에 Expert Advisor를 보내기 전에 일종의 조사를 수행했습니까? 그리고 나는 멀리 떨어져 있습니다. 챔피언십에 참가할 만큼 지적 능력이 부족하다고 생각하는 것부터가 제 생각에는 잘못된 방향으로 가고 있는 것뿐입니다. 그냥 다!)
어떻게 거래를 시작하는지 묻고 싶습니다. 다음 사항에 관심이 있으십니까? 상향 채널이나 포물선이 형성되면 가격이 하위 경계에 접근할 때까지 기다리거나 채널 경계 상단에 주문을 하시겠습니까?
선형 회귀 채널의 경계를 돌파하여 거래에 진입합니다. 나는 가능한 돌파를 위한 조건이 형성될 때 미리 채널 밖에서 정지 주문을 내립니다. 나는 이미 조건에 대해 이야기했습니다. 이것은 D1 기간의 1차 및 2차 회귀에 대한 96% 신뢰 구간을 벗어납니다. 입찰 가격은 터미널에 표시되므로 스탑 오더를 위한 가격은 다음과 같습니다. BUYSTOP_open_price=채널 상한+(스프레드+1)*포인트 SELLSTOP_open_price=하위 채널-1*포인트
즉, 개구부가 채널 외부로 1핍 이동합니다. 그런 다음 추세가 계속되면 채널 경계 또는 마지막 프랙탈을 따라 정지가 이동하는 동일한 로트 크기로 하루에 한 번 충전이 발생합니다. 이 달 동안 거래는 손절매를 통해서만 마감되었으며, 물론 이것이 항상 가장 효과적인 방법은 아닙니다. 지금은 이익실현으로 이익을 취하는 것에 대해 생각하고 있습니다. 옵션으로 Adverza Tactics를 사용하려고합니다. 초기 계산 포인트를 수동으로 설정할 때 이 기법에 따라 투영선을 만드는 스크립트를 작성했습니다. 투영선을 만들기 어려울 때 여기에 게시 한 지표의 계산을 기반으로 간단히 이익을 얻습니다. 전략의 이면에 있는 바로 그 아이디어는 분명히 다음과 같습니다. 아파트의 추가 및 느린 배수로 인한 추세에 대한 빠른 수익 세트. 지금까지 아파트의 배수구와 싸우는 것은 불가능했습니다. 예, 일반적으로 쓸모가 없다고 생각합니다. 이익을 얻기 위한 합리적인 포인트 선택은 아마도 실적 개선에 도움이 될 것입니다. 일반적으로 거북이 전략 아이디어의 구현은 완전히 다른 전술 및 기술 수준에서만 가능합니다.
아아, Seryozha, 나는 당신의 낙관론을 공유하지 않습니다. 보시다시피 결과는 근본적으로 귀하와 다릅니다. renko 대형에 대한 전략의 민감도는 초기 조건에 크게 좌우됩니다. 그리고 질문이 있습니다, 세르게이. 어떻게 그런 렌코의 안정성을 얻을 수 있었습니까? 아마도 matcad에서 이 전략을 사용하여 거래 프로세스를 모델링한 것입니까?
슬픔은 없었다... H 에 대한 소득 안정성의 종속성을 구성하기 위한 Matkadov 코드를 대충 조사한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. 파기 시작합니다.
오랫동안 대상 질문에 답변을 드리지 못한 점 사과드리며, 간략히 말씀드리겠습니다. 아주 바쁜.
solandr 02.02.07 21:57 그 스레드의 모든 사진을 지워서 유감입니다 :o(.흥미로운 스타일 프레젠테이션. 그러나 사진이 없으면 추측할 수 밖에 없습니다. 아마도 어떻게 해서든 이미지를 텍스트로 복원할 수 있습니다. 예를 들어 mql4.com의 아카이브(그림이 있는 텍스트)를 zip 파일로 저장하시겠습니까? 단지 이런 종류의 정보가 거의 없다는 것뿐입니다. 더 모든 Forex 포럼으로 가득 찬 빈 잡담.
사진은 다 저장하지 않고 몇개만 저장해놨습니다. 그러나 신부의 방문객 중 일부는 확실히 거의 모든 것을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 최신을 제외하고. 닉네임이 뭐에요-기억은 안나는데 PM으로 확인하세요 알려진 이유로 동일하지 않습니다. :)
솔란더 07.02.07 12:30 North Wind, 나는 당신에게 매우 무례한 질문이 있습니다. 거래 중입니다. 외환(실제, 데모)? 시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었을 뿐입니다. 그것에 대해 생각하십시오) 그리고 그것이 이미 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다. 실용적인 면에서? 또는 가장 실용적인 응용 프로그램은 간단합니다. Forex 투기에 참여하지 않음 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 가능성을 배제하지 않습니다 그리고 이 답변도)?
나는 그저 여행을 하는 겸손한 여행자일 뿐이며, 다가올 일을 기다리고 있습니다. 이 험난한 여정의 끝에 보물이 나를 기다리고 있다. 이 길에서 나에게도, 모두에게도 우리는 고급스러운 객실, 부드러운 침대, 비데 및 침대에서 아침 식사를 제공하지 않습니다. :)
물론 데모가 몇 개 있긴 하지만 별로 신경을 쓰지는 않습니다. 진짜에 나는 기본적으로 아직 거래(하지만 거래)하지 않습니다. 다른 이유로. 그들 중 하나, 적합한 시장을 찾는 것. 나는 숫자 변경에 베팅하는 것이 그리 편하지 않습니다. 특정 러시아 DC, 이것은 시장이 아니기 때문에 이것은 경품입니다. 다른 이유, 확실한 전략을 추구합니다. 직설적으로 말하자면, 나에게는 다음과 같은 전략이 있습니다. 하루에 10핍, 하지만 그것은 내가 원하는 것이 아닙니다. 게다가 이 전략은 순수하다. 물 샤머니즘. 그리고 이것은 내가 현재 나의 주요 직장에서 가지고 있는 것보다 적습니다.
한 번 직관적인 접근 방식을 연습했습니다. 표시기, 가장 가까운 레벨로의 방향, 지지선 등이 전혀 없습니다. 시뮬레이터에서는 하루에 250포인트가 나왔고 데모에서는 3시간 안에 약 50포인트가 되었습니다. 그런데 실제 외출을 하기 전에 잠시 쉬기로 했고, 쉬는 동안 쌓인 '선물'이 사라졌다. 그 후 나는 그 성명서를 성공의 척도로 채택했습니다. 이 측정 아이디어를 바탕으로 상인의 "품질"을 측정할 수 있습니다. 나는 시뮬레이터에서 반대 방향으로 플레이했습니다. 데모로 전환했을 때 모든 것이 매우 극적으로 바뀌었고 그 후 더 이상 손으로 플레이하지 않기로 결정했습니다. 내가 측정한 상인의 질이 너무 형편없는 것으로 판명되었습니다. 그런 돈은 믿을 수 없습니다. 이제 저는 재미로 데모를 직접 플레이합니다.
그러나 기계적인 거래 시스템이라면 심리적 부담은 무엇과 관련이 있다고 생각합니다. 실제 기록에 대한 개발 및 테스트, 실제 데이터에 대한 일부 테스트 및 결과가 안정적이면 투자자와 DC 모두에서 사용 가능한 최대 볼륨에 도달할 수 있습니다. 불행히도, 나는 아직 이 단계에 도달하지 않았지만 데모의 모든 이야기가 밝혀졌지만 실제로는 작동하지 않습니다. 이것은 내 손으로 노는 것이지만 mts의 경우 이러한 권장 사항을 생각해내지 않았습니다. , 링크를 찾으면 던질 것입니다.
저도 최근 한달동안 실생활에서 게임에 대한 정보만 드리고... 이러한 수치로 이것이 규칙적인 것인지 우연인지 판단하기는 어렵습니다. 나에게 0.1보다 큰 거래에 대한 MO / SO 기준은 이미 임의성과의 분리가 있다고 말하기에 충분하지만 (적어도 정규 분포의 경우) 불행히도 그러한 MO / SO를 사용하더라도 안정성 문제는 일 / 주 / 월이 남아 있습니다 등등. 월 거래 건수 300건도 좋고, 아주 좋다, 정말 마음에 든다. 플러스 마이너스 비율은 여전히 양수입니다. mo / sko를 고려하거나 유감스럽지 않다면 (뻔뻔해서 죄송합니다) 진술을 던지면 나쁘지 않을 것입니다. 다른 세부 사항없이 거래 요점만으로 충분합니다. 그러나 이것은 사고인지 아닌지 논의하는 데 관심이있는 경우이므로 영감을 얻기 위해 정보가 저에게 아주 잘 맞습니다. 물론 거래당 평균 4포인트의 이익은 충분하지 않지만 개선의 여지가 있습니다.
음, 이 문제에 대해 반대 의견도 있습니다. 예를 들어 North Wind를 살펴보십시오.
링크 주셔서 감사합니다. 확실히 볼 것입니다. 게다가 북풍이 만족하지 않는 것을 진지하게 연구해야합니다. 일반적으로 Hurst 지수와 Pastekhov의 논문, 즉 프랙탈 모델은 낙관론을 불러일으키고 해볼 만한 가치가 있습니다. 그건 그렇고, 투기 및 거래 자본에 대한 귀하의 아이디어는 완전히 수정 된 것이 아니라 프랙탈 시장을 향한 단계이기도합니다.
데이터에 대해, 나는 forex가 100%는 아니지만 여전히 매우 엄격하게 통제된다는 인상을 받았습니다. 이것에 대한 계산이 있지만 일반적으로 아이디어는 조잡하고 나는 아직 그것을 발표하고 싶지 않습니다. 시장이 민주주의라고 주장하지만 실상은 그렇지 않다. 그러나 그럼에도 불구하고 시장이 관리된다면 이 관리 절차를 식별하기만 하면 되고 이를 통해 돈을 벌 수도 있습니다. 따라서 선언과 인용 통계의 차이에도 불구하고 모든 것이 그렇게 나쁜 것은 아닙니다. 우리는 소련에 살았고 나쁘지 않았습니다. 일반적으로 거래의 아이디어는 시장이 어떻게 관리되는지에 달려 있지 않고, 누가 관리하는지에 달려 있지 않습니다. 모든 회전에는 나사가 있고 모든 나사에는 미로가 있습니다. 곧.
오토 트레이딩 챔피언십 결과 보기 나는 그것을 좀 더 자세히 연구했지만 개인적으로 긍정적인 점을 찾지 못했습니다. 추가 개발을 위한 몇 가지 아이디어.
선형 회귀 채널의 경계를 돌파하여 거래에 진입합니다. 당연하게도. 이에 대한 생각은 많지만 대부분이 감정일까봐 겁이 나서 범람하지 말자...
시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었고(많은 생각을 하게 만들었습니다) 그리고 그것이 이미 실용적인 측면에서 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다. 아니면 가장 실용적인 응용 프로그램은 Forex 투기에 단순한 불참입니까 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 그러한 대답의 가능성도 배제하지 않습니다)?
내가 추측한 한, 우리는 차원(각각 점과 눈금)이 다른 두 값을 비교하는 것에 대해 이야기하고 있지만 그렇게 비교할 수는 없습니다 ... 또는 나는 당신이 무엇을 이해하지 못했습니다 평균?
아니요, 우리는 두 경우 모두 요점에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 가격이 오르고 채널의 너비가 N 포인트인 경우 채널 아래에 지지선을 배치하고 채널이 돌파할 때 진입합니다. 진입 후 가격은 채널 바깥쪽으로도 갑니다. 이 채널에서 M 포인트를 통과한다고 가정해 보겠습니다. 채널의 길이는 포인트입니다.
이 양은 Pastekhov를 이끄는 건설에서 동일합니다. primyl이 있기 위해서는 평균적으로 연속적으로 같지 않아야합니다.
시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었고(많은 생각을 하게 만들었습니다) 그리고 그것이 이미 실용적인 측면에서 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다. 아니면 가장 실용적인 응용 프로그램은 Forex 투기에 단순한 불참입니까 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 그러한 대답의 가능성도 배제하지 않습니다)?
solandr 나도 당신에게 겸손한 질문이 있습니다. 블라디슬라프의 방법, 어떤 마음으로 가져왔나요? 이 질문에 대한 스레드의 1주년을 기다리고 싶었지만 이러한 질문이 시작된 이후로...
그건 그렇고, Pastukhov의 감독자 인 Shiryaev는 연설에서 Pastukhov와 그와 함께 고슴도치가 스스로 새 차를 구입했기 때문에 여전히 실질적인 이점이 있다고보고했습니다. disser에 새 차에 직접 연결되는 어떤 것이 있는지 정말 의심스럽습니다. 그러나 Vladislav의 접근 방식을 통해 수치적 추정을 할 수 있는 것처럼 접근 방식이 흥미롭습니다.
Renko 파티셔닝 방법은 초기 조건에 매우 둔감합니다! 아마도 이런 이유로 Pastekhov는 그의 작업에서이 순간에 세심한주의를 기울이지 않았습니다.
아아, Seryozha, 나는 당신의 낙관론을 공유하지 않습니다. 아래 두 그림은 각각 H=14.15와 H=33.35에서 Renko 건설에 대한 H 전략의 수익성을 보여줍니다. 값 14와 35는 수익성 측면에서 극한값을 얻기 때문에 취한 것입니다. 그리고 15번과 33번은 결과와 비교하기 위한 것입니다. 차트는 Renko 그리드 의 앵커 포인트, 즉 시작점에 따른 수익을 보여줍니다. 스프레드는 고려되지 않았습니다. 결과는 포인트입니다.
보시다시피 결과는 근본적으로 귀하와 다릅니다. renko 대형에 대한 전략의 민감도는 초기 조건에 크게 좌우됩니다. 소득은 세 배로 증가할 수 있으며 기호를 변경할 수도 있습니다. 또한, 초기 조건이 변경될 때 H-휘발성 값은 예를 들어 1.90에서 2.10으로 변경될 수 있습니다. 그리고 이것은 H-전략에서 H+전략으로의 전환이 필요하다는 것을 의미한다. 두 번째 차트에서는 수익률이 마이너스로 이동하기 때문에 이를 확인할 수 있습니다. 그 이유는 계산이 H-전략에 대해 이루어졌기 때문에 H+ 전략에 대해 수익을 줄 모든 것이 H-전략에 대해 정확히 동일한 손실을 얻습니다.
확인으로, H-변동성의 가치에 대한 H-전략의 수입의 의존성(거의 선형)을 보여주고 싶습니다.
호기심 많은 사람은 이 그림에서 매우 광범위한 결론을 이끌어 낼 수 있습니다.
그리고 질문이 있습니다, 세르게이. 어떻게 그런 렌코의 안정성을 얻을 수 있었습니까? 아마도 matcad에서 이 전략을 사용하여 거래 프로세스를 모델링한 것입니까?
추신
그래도 Renko는 2핍의 스프레드로도 연간 1000핍을 벌 수 있습니다.
H=42와 올바른 그리드 앵커로 찾았습니다. 이 앵커는 +-2핍을 허용합니다. 즉, 5핍의 안정성 아일랜드가 있습니다. 편향된 비평가의 관점에서 이것은 모두 말도 안되고 개조된 것입니다. 그러나 이것은 표면적인 회의론입니다. Renko 그리드 앵커링은 물리적인 의미가 깊습니다. 그 라인은 지원/저항 수준입니다.
알려진 바와 같이 Murray 레벨도 등거리이며 현재 매우 인기가 있습니다. 그러나 그들은 몇 가지 불명확한 점이 있는데, 그 해결책이 어떻게 정당화되고 정당화되는지 여부는 나에게 알려지지 않았습니다. 첫째, 그것들은 0부터 구축되고, 둘째, 구축 방법은 이진법입니다. 왜 - 머레이에게 물어보십시오. 그리고 이 경우 시장 자체는 레벨 사이의 간격과 시작 위치를 알려줍니다.
solandr 나도 당신에게 겸손한 질문이 있습니다. 블라디슬라프의 방법, 어떤 마음으로 가져왔나요? 이 질문에 대한 스레드의 1주년을 기다리고 싶었지만 이러한 질문이 시작된 이후로...
그건 그렇고, Pastukhov의 감독자 인 Shiryaev는 연설에서 Pastukhov와 그와 함께 고슴도치가 스스로 새 차를 구입했기 때문에 여전히 실질적인 이점이 있다고보고했습니다. disser에 새 차에 직접 연결되는 어떤 것이 있는지 정말 의심스럽습니다. 그러나 Vladislav의 접근 방식을 통해 수치적 추정을 할 수 있는 것처럼 접근 방식이 흥미롭습니다.
원칙적으로 이 스레드에서 이미 여러 번 보고했습니다. Hurst 지수를 기반으로 구축된 Vladislav 방법론의 원래 아이디어는 포기해야 했습니다. 이 지표는 노이즈에 의존하기 때문에(견적 제공자에 따라 다름), 이는 거래에 대한 해당 결과와 함께 예측 측면에서 불안정하다는 것을 의미합니다. 그러나 그 안에서 가치 있는 것으로 밝혀졌고 지금 내가 사용하고 있는 가장 중요한 것은 수학적 통계를 기반으로 한 예측이라는 아이디어입니다. 이 방향으로 이동하면서 2차 회귀 적용, 1차 및 2차 회귀의 수렴을 기반으로 최적의 회귀 채널을 구축하는 방법 및 관련된 신화적 아이디어에 대한 아이디어를 추가했습니다. u200b "제한된 투기 자본". 이 모든 결과가 여기에 나와 있습니다.
"엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략"
solandr 01/15/07 14:34 (그런데 예측 상관 곡선(점선 평균 테두리가 있는 노란색 실선)은 지정된 기간 동안의 가격 범위를 매우 정확하게 나타냄)
채널 구축 방법에 대한 설명은 여기를 참조하세요.
"엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략"
solandr 04.10.06 10:11
실생활에서의 최종 결과는 아직 인상적이지 않습니다. 실질 증가율은 0보다 약간 높습니다. 추가 검색 중입니다. 나는 막대를 형성하는 몇 가지 다른 방법을 시도할 계획입니다. 오랫동안 이미 내 운하가 어떻게 보일지보고 싶은 강한 열망이 있습니다. 여기 Renko에 대한 토론이 있습니다. 가까운 장래에 유망한 작업은 막대 형성에 필요한 옵션을 생성하는 스크립트를 작성하는 것입니다. 성공하면 결과를 알려드리겠습니다.
"MQL4: 건너뛴 막대 없이 차트를 보고 싶은 사람 - 여기를 클릭하세요 =)"
solandr 17.01.2007 10:44
추신: M30 기간의 회귀 채널(정지 손실 및 포지션 진입점을 정확하게 결정하기 위해)으로서 저는 시간 회귀에서 가격을 구성하는 전통적인 방법에서 시간을 계산하는 원리를 사용하는 방법으로 전환했습니다. 가격 회귀. 물론 정말 아무것도 바뀌지 않았습니다. 그러나 동일한 간격에 구축된 두 회귀가 모두 표본의 중심에서 정확히 교차하지만 회귀를 구축하는 이 방법의 기울기가 약간 더 가파르다는 사실 때문에 이전(가까운) 중지 및 진입점을 제공했습니다.
가격에서 회귀 시간을 사용하는 물리적 의미와 관련하여 다음과 같은 해석을 제공할 수 있습니다. 시간 대 가격 회귀 채널의 경계는 아마도 주어진 가격 수준의 수명을 보여줍니다. 현재 시간이 시간의 신뢰 구간의 경계를 넘어섰고 수준이 깨지지 않았다면 이 수준에서 가격이 반등할 가능성이 높다는 것과 같은 것입니다.
단순화하면 이렇게 말할 수 있습니다. 이것은 회귀 채널을 구성하기 위한 이 옵션의 가장 논리적인 해석입니다. 나는 아직 다른 해석을 내놓지 않았다.
네, 사진도 봤는데 정말 마음에 들었는데 실물을 보신건지 아닌지라는 질문에 더 관심이 가셨고 결과적으로 답변이 왔어요~ 감사합니다. 나는 당신이 현실에 도달해서 기쁘고 아직 결과에 만족하지 못한다는 사실에 화가 났습니다.
Hurst 지수를 기반으로 구축된 Vladislav 방법론의 원래 아이디어는 포기해야 했습니다. 이 지표는 노이즈에 의존하기 때문에(견적 제공자에 따라 다름), 이는 거래에 대한 해당 결과와 함께 예측 측면에서 불안정하다는 것을 의미합니다.
이상하게도 기사에서는 이것이 안정적인 지표라고 말합니다.
그러나 그 안에서 가치 있는 것으로 밝혀졌고 지금 내가 사용하고 있는 가장 중요한 것은 수학적 통계를 기반으로 한 예측이라는 아이디어입니다. 이 방향으로 이동하면서 2차 회귀, 1차와 2차 회귀의 수렴을 기반으로 최적의 회귀 채널을 구축하는 방법에 대한 아이디어를 추가했습니다.
나는 또한 계산 가능하다는 이 아이디어를 좋아합니다.
나 자신은 휴식 중입니다. "단순한"전략이 작동하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 예를 들어, 1년 내내 같은 H를 가진 kagi 전략은 강을 따라 돛단배를 타고 항해하거나 배를 타고 바다를 건너는 것과 같습니다. 즉, 합병증의 방법 중 하나는 H의 동적 선택입니다. 시장에 따라.
또는 패치. 즉, 회귀 채널 대신 미리 계산할 수 있고 채널 또는 파라발과 상관 관계가 있는 패턴을 찾습니다. 원하는 경우 동일한 Gartley 패턴을 이러한 방식으로 해석할 수 있습니다. 내 생각에, 진입 문제는 패턴에서 더 쉬워야 합니다. 그러나 이것은 항상 그렇듯이 많은 프로젝터가 있는 동안입니다.
어떻게 거래를 시작하는지 묻고 싶습니다. 다음 사항에 관심이 있으십니까? 상향 채널이나 포물선이 형성되면 가격이 하위 경계 에 접근할 때까지 기다리거나 채널 경계 상단에 주문을 하시겠습니까?
네, 사진도 봤는데 정말 마음에 들었는데 실물에 가셨냐는 질문에 더 관심이 갔고 결과적으로는 답변을 받았어요-고맙습니다. 나는 당신이 현실에 도달해서 기쁘고 아직 결과에 만족하지 못한다는 사실에 화가 났습니다.
예, 일반적으로 저는 실생활에 있을 뿐이며 정확히 1년 동안 0.5달러의 최소 요율로 테스트했습니다. 심리 훈련은 자동으로 진행됩니다. 이 문제에 대한 나의 의견은 오랫동안 형성되었으며 이론적으로 상인은 자신의 심리학이 허용하는 만큼 정확하게 시장에서 빼앗을 수 있다는 단순한 사실로 구성됩니다. 즉, 한 가지는 $1 랏과 하루 $5-10의 유동 잔고이며, 완전히 다른 것은 하루 $50,000의 잔고 변동이 가능한 $10,000 랏입니다. 제 생각에는 마지막 옵션을 갖기 전에 $1에서 $10,000 이상으로 포지션 규모를 늘리는 전체 주기를 점차적으로 거치면서 스스로 성장해야 합니다. 물론 보증금이 그 자체로 그러한 양으로 증가할 때까지 기다릴 필요는 없지만, 예를 들어 즉시 $1 랏에서 $10 랏으로 점프하는 것은 심각한 결과를 초래합니다(저는 여전히 두 배로 늘리는 옵션을 가정합니다. 저장소에서 각각의 충분한 증가에 따른 비율) . Forex에는 이것에 대한 충분한 이야기가 있습니다. 그들은 모두 다음과 같이 시작합니다. "데모에서는 모든 것이 수백만 명이 수행하지만 실제로는 누출되고 있습니다." 그러나 기적은 없습니다. 데모 거래 조건은 이동하는 상황을 제외하고 실제 거래 조건과 동일합니다. 글쎄요, 단지 거대한 실제 로트 크기 (그러나 이것은 사람이 자신보다 훨씬 일찍 병합하기 때문에이 상황에 해당하지 않습니다. 그런 로트 크기에 도달) ! 이러한 상황의 문제는 단순히 거래자의 심리적 준비가 미성숙하다는 것입니다.
반면에 데모를 사용하여 몇 달 동안 통계를 수집하는 것은 단순한 시간 낭비일 가능성이 큽니다. 데모는 전문가 코드의 초기 버전에서 총체적인 프로그래밍 오류를 감지하는 데만 필요하며 실제 테스트에는 필요하지 않습니다. Expert Advisor의 효율성에 대한 확신이 없다면 항상 그렇듯이 긴 데모 테스트에 충분하지 않은 귀중한 시간을 낭비하는 이유는 무엇입니까? 심지어 코드의 추가 수정을 실생활에서 즉시 오랫동안 디버그합니다. 공개적으로 예라고 말할 수 있지만 실제 거래를 잘못 닫거나 열었던 수정된 버전의 고문이 실패한 경우가 따로 있었습니다. 그래서 무엇? 이러한 고립된 날씨 사례는 300달러의 작은 창고에서 할 수 없었고 전체 거래 통계에도 영향을 미치지 않았습니다. 사람이 플레이할 때 가장 작은 손실이라도 받아들일 준비가 되어 있지 않고 이로 인해 몇 년 동안 데모에만 참여할 준비가 되어 있지 않다면 Forex는 그에게 적합하지 않을 가능성이 큽니다. 따라서 데모에 시간을 낭비하는 대신 일부 통화를 다른 통화와 무의미하게 교환하는 대신 훨씬 더 흥미로운 작업을 수행할 수 있습니다. 그의 입장에서는 생각이 없는 것 외에는 그를 부를 수 없다!;o)
또한 지난 달의 실제 게임에 대한 정보를 제공합니다. 약 300개의 거래가 있습니다.총 이익 +7367핍, 총 손실 -6130핍. 내가 선호하는 총 계정 순 이익 +1237 핍. 대략 거래당 약 4핍의 이익이 나옵니다. 순이익만 보면 꿈만 꾸는 사람이 많다. 총 이익과 총 손실 사이의 비율이 1보다 약간 더 큰지 살펴보고 있습니다. 이것이 바로 저를 걱정시키는 것입니다. 긍정적인 최종 결과는 견고한 거래 수에도 불구하고 완전히 무작위 우연의 일치일 수 있기 때문입니다. 사용 가능한 모든 19개 통화 쌍에서 거래합니다. 스프레드와 스왑은 전혀 관심이 없습니다. 이익/손실을 취하는 것이 스프레드와 스왑보다 몇 배나 더 큰 가치이기 때문입니다. 거래의 보류 기간은 일반적으로 1일에서 2주입니다.
음, 이 문제에 대해 반대 의견도 있습니다. 예를 들어 North Wind 를 살펴보십시오. 여기 http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 또는 신부에 대한 내 생각(MM) (Kunstkamera 섹션)에 있는 단순하고 불필요한 것 입니다.
이 지표는 매우 큰 데이터 샘플에서만 매우 안정적이라고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 예측에 사용해야 하는 작은(2-5일의 시간) 데이터 샘플에서 이 지표는 다른 브로커의 견적에 따라 다르므로 다른 결과가 나타납니다. 동일한 스레드에서 다른 견적에 대한 결과는 긍정적인 MO를 가질 수 있으며 이는 브로커마다 크게 다를 수 있습니다. 이것이 바로 이 지표에서 내가 만족하지 못하는 것입니다. 이 스레드에서는 이론적으로 이 상황을 개선해야 하는 이 지표를 필터링하는 예가 제공되었습니다. 그러나 작업이 시작되는 위치가 원본 데이터가 아니라 처리된(이 경우 필터링된) MTS의 "피팅"이라는 유령이 있을 수 있기 때문에 저는 이것을 이해하지 못했습니다. o). 결국, 우리는 시장에 대한 기본 정보를 다루는 것이 아니라 시장의 대표성에 관한 것입니다. 진드기의 경우에도 시장 자체에서 발생하는 실제 프로세스에 대한 2차 정보를 받기를 바랄 뿐입니다(결국 우리는 정확한 돈 회전율을 모릅니다). 틱에서 타임프레임이나 틱프레임을 구성할 때 우리는 이미 "3차" 정보로 작업하고 있습니다. 음, 그리고 우리가 이 "제3의" 정보를 어떻게든 걸러내거나 처리할 때, 원래 소스로부터의 거리의 차수는 우주의 속도로 증가하고 증가합니다 ;o)! 이와 관련하여 회귀 구성은 원본 데이터 시리즈를 변환하지 않고 이를 기반으로 가능한 극단점만 결정하기 때문에 약간 더 좋습니다. 따라서 Forex에서 이동해야 하는 경우 시장에 대한 "제3차" 정보의 형성 영역과 다양한 통합(필터링) 없이 가장 직접적인 사용 영역에서만 그런 것 같습니다.
나는 이것이 Forex에 가는 것이 의미가 있는 거의 유일한 방법이라고 생각합니다. 수학에 기반을 두지 않은 다른 모든 것은 알려진 결과로 거의 추측할 뿐입니다(예를 들어, Auto Trading Championship의 결과를 보십시오. 사람들이 챔피언십에 Expert Advisor를 보내기 전에 일종의 조사를 수행했습니까? 그리고 나는 멀리 떨어져 있습니다. 챔피언십에 참가할 만큼 지적 능력이 부족하다고 생각하는 것부터가 제 생각에는 잘못된 방향으로 가고 있는 것뿐입니다. 그냥 다!)
선형 회귀 채널의 경계를 돌파하여 거래에 진입합니다. 나는 가능한 돌파를 위한 조건이 형성될 때 미리 채널 밖에서 정지 주문을 내립니다. 나는 이미 조건에 대해 이야기했습니다. 이것은 D1 기간의 1차 및 2차 회귀에 대한 96% 신뢰 구간을 벗어납니다. 입찰 가격은 터미널에 표시되므로 스탑 오더를 위한 가격은 다음과 같습니다.
BUYSTOP_open_price=채널 상한+(스프레드+1)*포인트
SELLSTOP_open_price=하위 채널-1*포인트
즉, 개구부가 채널 외부로 1핍 이동합니다.
그런 다음 추세가 계속되면 채널 경계 또는 마지막 프랙탈을 따라 정지가 이동하는 동일한 로트 크기로 하루에 한 번 충전이 발생합니다.
이 달 동안 거래는 손절매를 통해서만 마감되었으며, 물론 이것이 항상 가장 효과적인 방법은 아닙니다. 지금은 이익실현으로 이익을 취하는 것에 대해 생각하고 있습니다. 옵션으로 Adverza Tactics를 사용하려고합니다. 초기 계산 포인트를 수동으로 설정할 때 이 기법에 따라 투영선을 만드는 스크립트를 작성했습니다. 투영선을 만들기 어려울 때 여기에 게시 한 지표의 계산을 기반으로 간단히 이익을 얻습니다.
전략의 이면에 있는 바로 그 아이디어는 분명히 다음과 같습니다. 아파트의 추가 및 느린 배수로 인한 추세에 대한 빠른 수익 세트. 지금까지 아파트의 배수구와 싸우는 것은 불가능했습니다. 예, 일반적으로 쓸모가 없다고 생각합니다. 이익을 얻기 위한 합리적인 포인트 선택은 아마도 실적 개선에 도움이 될 것입니다. 일반적으로 거북이 전략 아이디어의 구현은 완전히 다른 전술 및 기술 수준에서만 가능합니다.
슬픔은 없었다...
H 에 대한 소득 안정성의 종속성을 구성하기 위한 Matkadov 코드를 대충 조사한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. 파기 시작합니다.
아주 바쁜.
그 스레드의 모든 사진을 지워서 유감입니다 :o(.흥미로운 스타일
프레젠테이션. 그러나 사진이 없으면 추측할 수 밖에 없습니다. 아마도
어떻게 해서든 이미지를 텍스트로 복원할 수 있습니다.
예를 들어 mql4.com의 아카이브(그림이 있는 텍스트)를 zip 파일로 저장하시겠습니까?
단지 이런 종류의 정보가 거의 없다는 것뿐입니다. 더
모든 Forex 포럼으로 가득 찬 빈 잡담.
사진은 다 저장하지 않고 몇개만 저장해놨습니다.
그러나 신부의 방문객 중 일부는 확실히 거의 모든 것을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다.
최신을 제외하고. 닉네임이 뭐에요-기억은 안나는데 PM으로 확인하세요
알려진 이유로 동일하지 않습니다. :)
North Wind, 나는 당신에게 매우 무례한 질문이 있습니다. 거래 중입니다.
외환(실제, 데모)? 시장에 대한 당신의 비전이 마음에 들었을 뿐입니다.
그것에 대해 생각하십시오) 그리고 그것이 이미 어떤 식으로든 사용되었는지 알고 싶었습니다.
실용적인 면에서? 또는 가장 실용적인 응용 프로그램은 간단합니다.
Forex 투기에 참여하지 않음 - 돈이 더 유용 할 것입니다 (나는 가능성을 배제하지 않습니다
그리고 이 답변도)?
나는 그저 여행을 하는 겸손한 여행자일 뿐이며, 다가올 일을 기다리고 있습니다.
이 험난한 여정의 끝에 보물이 나를 기다리고 있다. 이 길에서 나에게도, 모두에게도
우리는 고급스러운 객실, 부드러운 침대, 비데 및 침대에서 아침 식사를 제공하지 않습니다. :)
물론 데모가 몇 개 있긴 하지만 별로 신경을 쓰지는 않습니다. 진짜에
나는 기본적으로 아직 거래(하지만 거래)하지 않습니다. 다른 이유로. 그들 중 하나,
적합한 시장을 찾는 것. 나는 숫자 변경에 베팅하는 것이 그리 편하지 않습니다.
특정 러시아 DC, 이것은 시장이 아니기 때문에 이것은 경품입니다. 다른 이유,
확실한 전략을 추구합니다. 직설적으로 말하자면, 나에게는 다음과 같은 전략이 있습니다.
하루에 10핍, 하지만 그것은 내가 원하는 것이 아닙니다. 게다가 이 전략은 순수하다.
물 샤머니즘. 그리고 이것은 내가 현재 나의 주요 직장에서 가지고 있는 것보다 적습니다.
한 번 직관적인 접근 방식을 연습했습니다. 표시기, 가장 가까운 레벨로의 방향, 지지선 등이 전혀 없습니다. 시뮬레이터에서는 하루에 250포인트가 나왔고 데모에서는 3시간 안에 약 50포인트가 되었습니다. 그런데 실제 외출을 하기 전에 잠시 쉬기로 했고, 쉬는 동안 쌓인 '선물'이 사라졌다. 그 후 나는 그 성명서를 성공의 척도로 채택했습니다. 이 측정 아이디어를 바탕으로 상인의 "품질"을 측정할 수 있습니다. 나는 시뮬레이터에서 반대 방향으로 플레이했습니다. 데모로 전환했을 때 모든 것이 매우 극적으로 바뀌었고 그 후 더 이상 손으로 플레이하지 않기로 결정했습니다. 내가 측정한 상인의 질이 너무 형편없는 것으로 판명되었습니다. 그런 돈은 믿을 수 없습니다. 이제 저는 재미로 데모를 직접 플레이합니다.
그러나 기계적인 거래 시스템이라면 심리적 부담은 무엇과 관련이 있다고 생각합니다. 실제 기록에 대한 개발 및 테스트, 실제 데이터에 대한 일부 테스트 및 결과가 안정적이면 투자자와 DC 모두에서 사용 가능한 최대 볼륨에 도달할 수 있습니다. 불행히도, 나는 아직 이 단계에 도달하지 않았지만 데모의 모든 이야기가 밝혀졌지만 실제로는 작동하지 않습니다. 이것은 내 손으로 노는 것이지만 mts의 경우 이러한 권장 사항을 생각해내지 않았습니다. , 링크를 찾으면 던질 것입니다.
저도 최근 한달동안 실생활에서 게임에 대한 정보만 드리고...
이러한 수치로 이것이 규칙적인 것인지 우연인지 판단하기는 어렵습니다. 나에게 0.1보다 큰 거래에 대한 MO / SO 기준은 이미 임의성과의 분리가 있다고 말하기에 충분하지만 (적어도 정규 분포의 경우) 불행히도 그러한 MO / SO를 사용하더라도 안정성 문제는 일 / 주 / 월이 남아 있습니다 등등. 월 거래 건수 300건도 좋고, 아주 좋다, 정말 마음에 든다. 플러스 마이너스 비율은 여전히 양수입니다. mo / sko를 고려하거나 유감스럽지 않다면 (뻔뻔해서 죄송합니다) 진술을 던지면 나쁘지 않을 것입니다. 다른 세부 사항없이 거래 요점만으로 충분합니다. 그러나 이것은 사고인지 아닌지 논의하는 데 관심이있는 경우이므로 영감을 얻기 위해 정보가 저에게 아주 잘 맞습니다. 물론 거래당 평균 4포인트의 이익은 충분하지 않지만 개선의 여지가 있습니다.
음, 이 문제에 대해 반대 의견도 있습니다. 예를 들어 North Wind를 살펴보십시오.
링크 주셔서 감사합니다. 확실히 볼 것입니다. 게다가 북풍이 만족하지 않는 것을 진지하게 연구해야합니다. 일반적으로 Hurst 지수와 Pastekhov의 논문, 즉 프랙탈 모델은 낙관론을 불러일으키고 해볼 만한 가치가 있습니다. 그건 그렇고, 투기 및 거래 자본에 대한 귀하의 아이디어는 완전히 수정 된 것이 아니라 프랙탈 시장을 향한 단계이기도합니다.
데이터에 대해, 나는 forex가 100%는 아니지만 여전히 매우 엄격하게 통제된다는 인상을 받았습니다. 이것에 대한 계산이 있지만 일반적으로 아이디어는 조잡하고 나는 아직 그것을 발표하고 싶지 않습니다. 시장이 민주주의라고 주장하지만 실상은 그렇지 않다. 그러나 그럼에도 불구하고 시장이 관리된다면 이 관리 절차를 식별하기만 하면 되고 이를 통해 돈을 벌 수도 있습니다. 따라서 선언과 인용 통계의 차이에도 불구하고 모든 것이 그렇게 나쁜 것은 아닙니다. 우리는 소련에 살았고 나쁘지 않았습니다. 일반적으로 거래의 아이디어는 시장이 어떻게 관리되는지에 달려 있지 않고, 누가 관리하는지에 달려 있지 않습니다. 모든 회전에는 나사가 있고 모든 나사에는 미로가 있습니다. 곧.
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나는 그것을 좀 더 자세히 연구했지만 개인적으로 긍정적인 점을 찾지 못했습니다. 추가 개발을 위한 몇 가지 아이디어.
선형 회귀 채널의 경계를 돌파하여 거래에 진입합니다.
당연하게도. 이에 대한 생각은 많지만 대부분이 감정일까봐 겁이 나서 범람하지 말자...