한편, 기존 DC 스트리밍 호가의 필터링 방식(MF)은 운용사의 선호도에 따라 달라지는데... .... 특정 DC에 대한 MF의 안정성은 분명하지만 보장은 없습니다!
위 사진의 결과에서 눈에 띄는 차이가 DC의 "관리 편향"으로만 설명될 수 있다면 동일한 성공으로 실제 거래에서 실패한 후 다른 모든 것을 쓸 수 있습니다. ! 예를 들어, 악의적인 중개인이 객관적인 이유로 필터링 방식을 변경하거나 단순히 스트리밍 데이터 제공자를 변경했습니다. 물론, 저도 아무 것도 보장할 수 없습니다. 저는 방금 제 의견을 밝혔습니다... 통계의 도움으로 모든 브로커의 견적에서 동일한 것을 찾을 수 있다면 어떨까요? (물론 합리적이고 이해할 수 있는 범위 내에서 제한이 있지만 위의 그림과 같이 전혀 아님)? 예를 들어드릴 수 있습니다. 서버의 서버 시간이 동일한 여러 브로커를 사용하는 경우 D1 기간의 OHLC 막대 가격이 무시할 수 있는 금액만큼 다를 것이라는 것은 절대적으로 알려진 사실입니다. 그리고 이러한 데이터에 대해 수행된 모든 계산은 유사한 결과를 가질 것이며, 그 차이는 실제로 "관리 편향"에 의해서만 설명될 수 있습니다. 즉, 한 브로커에서 시스템을 계산한 후에는 거의 동일한 결과로 다른 유사한 브로커에서 재계산하지 않고 작업할 수 있습니다. 이것은 아마도 선택된 DC의 MF의 안정성보다 더 많은 불변성이있을 것입니다 ...
따라서 우리는 전략이 견적 제공자에 달려 있다는 결론을 내릴 수 있습니다! 차량은 DC에 따라 "날카롭게"해야 합니다. 일반적으로 진드기에 대한 kagi의 수확량은 우리와 일치했습니다.
예, 좋은 경기입니다. 이것은 좋은 것입니다. 그리고 다양한 중개인의 데이터 차이에 대해서는 제 IMHO를 말씀드리고 싶습니다. :-)
1. 전략이 견적 공급 업체에 의존하는 경우 거부하는 것이 좋습니다. 동시에 데이터는 실제로 다를 수 있으며 거래 프로그램은 이를 고려해야 합니다. 따라서 전략이 서로 다른 데이터 흐름에서 다르게 작동하고 두 경우 모두에서 성공하면 이것이 실제 전략이며 원하는 견고성입니다.
2. 서로 다른 두 브로커의 데이터에 대한 kagi 및 renko 구성 결과의 차이는 완전히 다른 이유를 가질 수 있습니다. Sergey, 귀하의 브로커 데이터에 공백 및 관련 공백이 없다고 확신하십니까? 그렇다면 지그재그는 모양뿐만 아니라 통계 구조도 다릅니다. 그리고 이것은 필연적으로 H-휘발성에 영향을 미칠 것입니다.
3. 지금까지 아무도 그것에 대해 말하지 않았고 이것이 중요합니다. Renko 구성에는 kagi 고유의 명확성이 없습니다. 결과적으로 매개변수 H=10의 값에 대해 예를 들어 10개의 Renko 포메이션이 만들어질 수 있습니다. 그리고 그들은 다를 것입니다. 나는 Pastekhov's에서 이것에 대해 아무 것도 보지 못했지만 거기에 있는 모든 세부 사항을 이해하지 못했고 아마도 뭔가를 놓쳤을 것입니다. 아니면 그게 그가 그의 소매를 남겨둔 것일 수도 있습니다. 이 모호성은 그가 증명한 정리의 유효성을 변경하지 않지만, 또 다른 자유도를 제공하며 Renko의 거래 적합성에 대한 결론을 내리기 전에 최소한 어느 정도 탐구해야 합니다. 시간이 된다면 오늘 결과를 올리겠습니다.
4. solandr , Neutron 이 미끄러운 경사면에 있다는 우려를 이해합니다. :-) 그러나 나는 당신의 우려가 근거가 없다고 생각합니다. 우리는 모두 튜닝 계획이 아니라 이유와 이해를 찾고 있습니다. 따라서 이 논의는 준과학적 형식을 띠고 있어 많은 사람들에게 불쾌감을 줍니다. 건설적으로 참여하십시오. 일별 차트로 제공한 예는 분명합니다. 눈금을 하나의 막대로 통합하면 차이가 지워집니다. 그리고 많을수록 막대의 간격이 커집니다. 그건 그렇고, 차이점은 동일하지만 막대의 크기에 비해 중요하지 않습니다.
Pastekhov가 도입한 H-변동성은 시장의 사소하지 않은 특성입니다. 그리고 저자가 말했듯이 그것이 실제로 근본적인 특성이라면 견적 제공자의 변화에 약하게 민감하고 장기간에 걸쳐 상당히 안정적이어야합니다. 이것이 우리가 알아내려고 하는 것입니다 - 그렇습니까? 이 질문에 대한 답이 궁금하세요?
Pastekhov가 도입한 H-변동성은 시장의 사소하지 않은 특성입니다. 그리고 저자가 말했듯이 이것이 실제로 근본적인 특성이라면 견적 공급자의 변화에 약하게 민감해야하며 장기간에 걸쳐 상당히 안정적이어야합니다. 이것이 우리가 알아내려고 하는 것입니다 - 그렇습니까? 이 질문에 대한 답이 궁금하세요?
물론 흥미롭습니다. 따라서 나는 거래 및 전문적인 글쓰기에 대한 기존 경험에서 영감을 받아 약간의 의심을 표현하면서 건설적으로만 토론에 참여하려고 노력합니다. 그리고 토론에 참여하지는 않았지만 유용한 정보를 얻은 다른 많은 포럼 사용자들도 이 질문에 대한 답변에 관심을 갖고 있습니다. 사실 모두가 온라인 데모 테스트의 가시적인 결과를 오랫동안 기다려 왔습니다. 그들이 멀리 있지 않기를 바라십니까?
추신: 이것은 아마도 매우 이례적인 사건이 될 것입니다. 공개 논문에 제시된 정보는 MatCade뿐만 아니라 실행 가능한 무언가를 만들기에 충분할 것이라는 사실입니다. 다만 제 개인적인 경험에 비추어 볼 때 박사 학위 논문의 옹호가 무엇인지 아주 잘 알고 있기 때문에 논의 중인 논문에 대해 큰 환상을 갖고 있지 않다는 것입니다. 충족해야 하는 논문의 주요 임무는 고등 증명 위원회의 공식 요구 사항을 준수하는 것이며 이미 두 번째로 얻은 결과를 실제(실제) 사용할 수 있는 가능성입니다! VAK에서(그리고 아카데믹 위원회의 첫 번째), 아무도 당신의 아이디어를 실생활에서 테스트하도록 요구하지 않습니다. 논문의 결과를 실제로 적용할 가능성에 대한 주요 증거인 수치 시뮬레이션이 충분합니다.
그러나 내가 그녀에 대해 지나치게 회의적일 수도 있지만! 자, 여기에서 보여줄 수 있습니다. 또한 모든 것이 현재 시점에서 매우 성공적으로 발전하고 있습니다.
결과 변동성이 2*H*N과 같은 물리적 의미는 무엇입니까? 그리고 우리가 그러한 구성으로 골라내는 채널에 대한 것은 내 해석이며 너비는 평균 길이보다 2 배 짧습니다 ...
내가 추측한 한, 우리는 차원(각각 점과 눈금)이 다른 두 값을 비교하는 것에 대해 이야기하고 있지만 그렇게 비교할 수는 없습니다 ... 또는 나는 당신이 무엇을 이해하지 못했습니다 평균?
Sergey, 아마도 내가 뭔가를 이해하지 못할 수도 있지만 매우 간단한 비교를 고려하지 않으면 미터와 미터 또는 분과 분을 비교하는 데 관심이 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 예를 들어, "15분 늦는 것은 30분 늦는 것보다 적습니다." 일반적으로 메트릭이 다른 값 사이의 패턴을 찾는 것을 포함하여 비교합니다.
솔란드르에게
다만 제 개인적인 경험에 비추어 볼 때 박사 학위 논문의 옹호가 무엇인지 아주 잘 알고 있기 때문에 논의 중인 논문에 대해 큰 환상을 갖고 있지 않다는 것입니다.
나는 당신의 관점을 공유하고 또한 논의중인 논문에 대해 환상이 없습니다. 의견은 순전히 개인적이며 독서 결과에 의해 형성됩니다.
Алексей , 귀찮게 하지 않는다면 자세한 내용을 볼 수 있는 링크를 부탁드립니다. 참고로 저는 영어를 못합니다. 피보나치 기간을 사용하는 Alexey Denisov는 위치가 매우 "지속적으로" 위쪽으로 열려 있습니다. 유로와 파운드의 성장에 대해. 따라서 2.1000이라는 수준은 불가능하고 달성할 수 있습니다. 어쨌든 "생각" 감사합니다.
Alexei Denisov와 그가 사용하는 피보나치 기간에 대해서는 그와 그의 방법에 익숙하지 않기 때문에 아무 것도 말할 수 없습니다. 파운드가 1.99 수준까지 급등할지 여부에 관심이 있다면 그렇게 생각합니다. ) 훨씬 더 높은, 아마도 2.1000보다 더 높은 표시를 기다리고 있습니다. 보고 계산해야 합니다...(...
더 질문이 있으시면... 당신이 연구한 모든 복고풍 분석이 당신이 사용하고 있는 이론에 들어맞습니까? 아직(10년) 염두에 두고 있던 "그" 책에 도달하지 못했지만 곧 도착할 수 있기를 바랍니다. Alexey, 시장이 읽지 않은 책으로 간주될 수 있습니까? 모든 사람이 표지판, 상형 문자를 볼 수 있지만 그 의미를 아는 사람은 거의 없습니다. 프랑스 언어학자가 이해할 수 없는 이집트 상형 문자에서 음절을 고려한 방법.
표지판은 아마 여기 http://awakening1.narod.ru/foto.htm :))) 그리고 상형 문자, 예, 가능합니다 ... 나는 "여행의 시작"에 있을 뿐이고 아직 많은 것이 명확하지 않지만, 움직임(추세)은 100점 만점에 99%의 확률로 "계산"되고 예측될 수 있다고 확신합니다. 분석에 몰두하라" 라는 자신감이 강해집니다. :))))
시장에 사고가 없고 모든 움직임이 자연스럽습니다!
그럼에도 불구하고 자본 관리를 알아 냈습니다. 정지 방울을 결정 했습니까? 아니면 가격이 올바른 방향으로 갈 것이라는 "알고" 있지만 수치가 유지되면(가로 삼각형 등) 얼마나 불리하게 될지 결정할 수 없습니까?
실제로 작동하는 전략을 작성하려면 요점은 물론이고 모든 세부 사항을 이해해야 합니다. "나는 내 손으로 이해하고 적용한다"는 내 전략에 명시된 원칙은 프로그래머에게 말로 설명하기가 매우 어렵습니다. 나는 이미 이것을 경험했으므로 프로그래밍 언어를 직접 배우는 것이 더 빠를 것입니다 :))). 스톱 레벨에 관해서는 모든 것이 그렇게 간단하지 않습니다... 저는 모든 통화 쌍에 대해 하나의 동일한 템플릿을 사용할 수 없다고 믿습니다. 또한 다른 시간대에 대해 "무스 스톱 스케일"이 달라야 한다고 확신합니다.
오픈 거래: 티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S / LT / P 가격 수수료 R/O 스왑 거래 P/L 16481 2007/01/31 15:58 판매 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40 0.00 30.24 -1862.40 부동 손익: -1832.16
작업 주문: 티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S/LT/P 시장 가격 거래 없음
A/C 요약: 마감된 거래 P/L: 2224.70 유동 P/L: -1832.16 입/출금: 13020.02 총 신용 한도: 0.00 잔액: 15244.72 자기자본: 13412.56 마진 요구 사항: 1920.00 사용 가능한 마진: 11492.56 [/이미지]
특히 공개 거래에 관심이 있습니까? 물론 이론 내에서 긍정적인 구현 가능성이 있습니까??? 항상 감사합니다...
SarkeeV 는 불쾌하지 않지만 이러한 거래가 Elliot Wave 이론에 맞는지 여부를 말할 수 없습니다. 명쾌한 답을 내리기 위해서는 문제의 본질을 분석하고 파고드는 것이 필요하다. 불행히도, 나는 여가 시간에만 Forex를 하며, 가진 것이 거의 없습니다.
대부분의 시간 은 작업에 소요됩니다. 유감스럽게도 그것은 Forex 시장과 아무 관련이 없습니다.
추신: 질문이 있습니다. gsb 가 귀하의 별명입니까? 며칠 전 상트페테르부르크에서 비누 편지를 받았습니다. 이것이 당신에게서 온 것이라면 제안은 매우 흥미롭지만 물리적으로 참여할 수는 없을 것입니다. 그렇지 않다면 미안하고 기분을 상하게하지 마십시오. 주소가 잘못된 것입니다 :)
Сейчас делаю вторую сборку в MathCAD-е своей стратегии, параллельно провожу тестирование и собираю статистику. Думаю, скоро устроим соревнования «кирпичи» vs «фракталы & волны»
:о)))
"OKA"와 "BMW" 대결을 보는 것도 재미있을 것 같아요 :-)))
글쎄, 당신은 OKU에 Messerschmitt의 엔진을 넣을 수 있습니다. :o) 힌트도 없이 그저 솔직한 농담이었고, 어떤 방향에 대한 광적인 지지도 없었습니다(저는 천성적으로 광신과 거리가 멉니다). 게다가, 나는 엘리엇 파동의 이론을 가지고 있지도 않고 완전하지도 않습니다. 경계 조건(winwave32 프로그램에서 가져온 규칙 및 조건)과 이 방향에 대한 내 자신의 연구(방금 DSP가 뒤따르는 신호 형태로 Elliott 파동을 제시했습니다)가 있는 잘린 기본 모델만 있습니다. "신뢰할 수 있는" 채널을 따라 전파되는 파동 자체는 소스에서 상속된 프랙탈 구조를 전달합니다. 글쎄, 다른 흥미로운 것이 있습니다 ...
또한 예측 계산에는 시리즈 자체의 특정 구조에 따라 이미 3-7시간이 걸립니다. 그것도 꽤 많이...
그리고 여기에 EURUSD, 모든 2006 틱 및 앞서 제시한 2200000 틱 Wiener 시리즈에 대한 kagi 및 renko 수익률이 있습니다. 비교.
kagi의 경우 실제 틱과 모델 틱을 구성하는 통계 구조의 차이를 볼 수 있습니다. Renko의 경우 이 차이는 문제가 되지 않는다면 그다지 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 충분히 큰 H로 차익거래가 가능한 것은 Renko의 경우입니다. H = 49와 46이면 랜덤 프로세스에서도 수익을 낼 수 있습니다. :-)))
Renko에 대한 반환의 경련은 이전 게시물에서 썼던 구성의 모호성 때문이라고 생각합니다. 확인을 위해 저는 유로 및 모델 틱에 대해 H=20인 Renko 구성의 20가지 변형에 대한 H-변동성 데이터를 인용합니다.
모델 틱의 경우 H-변동성은 옵션에 따라 크게 다르지 않음을 알 수 있습니다. 그들 중 몇몇은 일반적으로 정확히 2에 해당합니다. 실제 진드기에 대해서도 마찬가지입니다. 여기서 차이가 중요합니다. 구축 방법에 따라 무차익 옵션 Hvol=2와 듀스로부터의 상당한 차이, 즉 적립 기회를 모두 얻을 수 있습니다.
하지만 가격대는 동일합니다! 따라서 차익 거래의 기회가 있습니까? 이 질문에 대답할 수 있는 사람이 있는지 궁금합니다.
그럼에도 불구하고 충분히 큰 H로 차익거래가 가능한 것은 Renko의 경우입니다. H = 49와 46이면 랜덤 프로세스에서도 수익을 낼 수 있습니다. :-)))
유라야, 좀 더 조심스럽게 농담해. 나는 당신의 이 농담에 대한 링크가 있을 것이라고 확신합니다. 어떤 조건과 심지어 임의의 프로세스에서도 얻을 수 있는 기적의 TS를 구축할 가능성의 증거입니다. 큰 H 에 대한 차익 거래의 가능성에 관해서는 여기에서 매우 조심할 것입니다. 그러나 통계가 부족하면 놀라움이 생길 수 있습니다.
나는 작년의 EURUSD 틱을 두 개의 동일한 덩어리로 나누고 H 에 따라 1포인트의 스프레드로 총 소득의 안정성을 포인트로 평가했습니다.
주목할만한 것은 Renko 분할의 15 및 33 지점 영역에서 Renko 대형에 대한 두 개의 안정성 섬입니다. Renko 분할 작업 초기에도 소득이 시작점에 어떻게 의존하는지 궁금했습니다.
Renko 파티셔닝 방법은 초기 조건에 매우 둔감합니다! 아마도 이런 이유로 Pastekhov는 그의 작업에서이 순간에 세심한주의를 기울이지 않았습니다. 나는 이것이 귀하의 질문에 대한 답변이라고 생각합니다.
따라서 차익 거래의 기회가 있습니까? 이 질문에 대답할 수 있는 사람이 있는지 궁금합니다.
낙관론자의 입장을 취하면 차익 거래 기회가 있다고 말할 것입니다! 그리고 EURUSD 쌍이 이에 최적이라는 것은 사실이 아닙니다.
.... 특정 DC에 대한 MF의 안정성은 분명하지만 보장은 없습니다!
위 사진의 결과에서 눈에 띄는 차이가 DC의 "관리 편향"으로만 설명될 수 있다면 동일한 성공으로 실제 거래에서 실패한 후 다른 모든 것을 쓸 수 있습니다. ! 예를 들어, 악의적인 중개인이 객관적인 이유로 필터링 방식을 변경하거나 단순히 스트리밍 데이터 제공자를 변경했습니다. 물론, 저도 아무 것도 보장할 수 없습니다. 저는 방금 제 의견을 밝혔습니다... 통계의 도움으로 모든 브로커의 견적에서 동일한 것을 찾을 수 있다면 어떨까요? (물론 합리적이고 이해할 수 있는 범위 내에서 제한이 있지만 위의 그림과 같이 전혀 아님)? 예를 들어드릴 수 있습니다. 서버의 서버 시간이 동일한 여러 브로커를 사용하는 경우 D1 기간의 OHLC 막대 가격이 무시할 수 있는 금액만큼 다를 것이라는 것은 절대적으로 알려진 사실입니다. 그리고 이러한 데이터에 대해 수행된 모든 계산은 유사한 결과를 가질 것이며, 그 차이는 실제로 "관리 편향"에 의해서만 설명될 수 있습니다. 즉, 한 브로커에서 시스템을 계산한 후에는 거의 동일한 결과로 다른 유사한 브로커에서 재계산하지 않고 작업할 수 있습니다. 이것은 아마도 선택된 DC의 MF의 안정성보다 더 많은 불변성이있을 것입니다 ...
일반적으로 진드기에 대한 kagi의 수확량은 우리와 일치했습니다.
예, 좋은 경기입니다. 이것은 좋은 것입니다.
그리고 다양한 중개인의 데이터 차이에 대해서는 제 IMHO를 말씀드리고 싶습니다. :-)
1. 전략이 견적 공급 업체에 의존하는 경우 거부하는 것이 좋습니다. 동시에 데이터는 실제로 다를 수 있으며 거래 프로그램은 이를 고려해야 합니다. 따라서 전략이 서로 다른 데이터 흐름에서 다르게 작동하고 두 경우 모두에서 성공하면 이것이 실제 전략이며 원하는 견고성입니다.
2. 서로 다른 두 브로커의 데이터에 대한 kagi 및 renko 구성 결과의 차이는 완전히 다른 이유를 가질 수 있습니다. Sergey, 귀하의 브로커 데이터에 공백 및 관련 공백이 없다고 확신하십니까?
그렇다면 지그재그는 모양뿐만 아니라 통계 구조도 다릅니다. 그리고 이것은 필연적으로 H-휘발성에 영향을 미칠 것입니다.
3. 지금까지 아무도 그것에 대해 말하지 않았고 이것이 중요합니다. Renko 구성에는 kagi 고유의 명확성이 없습니다. 결과적으로 매개변수 H=10의 값에 대해 예를 들어 10개의 Renko 포메이션이 만들어질 수 있습니다. 그리고 그들은 다를 것입니다. 나는 Pastekhov's에서 이것에 대해 아무 것도 보지 못했지만 거기에 있는 모든 세부 사항을 이해하지 못했고 아마도 뭔가를 놓쳤을 것입니다. 아니면 그게 그가 그의 소매를 남겨둔 것일 수도 있습니다. 이 모호성은 그가 증명한 정리의 유효성을 변경하지 않지만, 또 다른 자유도를 제공하며 Renko의 거래 적합성에 대한 결론을 내리기 전에 최소한 어느 정도 탐구해야 합니다. 시간이 된다면 오늘 결과를 올리겠습니다.
4. solandr , Neutron 이 미끄러운 경사면에 있다는 우려를 이해합니다. :-)
그러나 나는 당신의 우려가 근거가 없다고 생각합니다. 우리는 모두 튜닝 계획이 아니라 이유와 이해를 찾고 있습니다. 따라서 이 논의는 준과학적 형식을 띠고 있어 많은 사람들에게 불쾌감을 줍니다. 건설적으로 참여하십시오. 일별 차트로 제공한 예는 분명합니다. 눈금을 하나의 막대로 통합하면 차이가 지워집니다. 그리고 많을수록 막대의 간격이 커집니다. 그건 그렇고, 차이점은 동일하지만 막대의 크기에 비해 중요하지 않습니다.
Pastekhov가 도입한 H-변동성은 시장의 사소하지 않은 특성입니다. 그리고 저자가 말했듯이 그것이 실제로 근본적인 특성이라면 견적 제공자의 변화에 약하게 민감하고 장기간에 걸쳐 상당히 안정적이어야합니다. 이것이 우리가 알아내려고 하는 것입니다 - 그렇습니까? 이 질문에 대한 답이 궁금하세요?
물론 흥미롭습니다. 따라서 나는 거래 및 전문적인 글쓰기에 대한 기존 경험에서 영감을 받아 약간의 의심을 표현하면서 건설적으로만 토론에 참여하려고 노력합니다. 그리고 토론에 참여하지는 않았지만 유용한 정보를 얻은 다른 많은 포럼 사용자들도 이 질문에 대한 답변에 관심을 갖고 있습니다. 사실 모두가 온라인 데모 테스트의 가시적인 결과를 오랫동안 기다려 왔습니다. 그들이 멀리 있지 않기를 바라십니까?
추신: 이것은 아마도 매우 이례적인 사건이 될 것입니다. 공개 논문에 제시된 정보는 MatCade뿐만 아니라 실행 가능한 무언가를 만들기에 충분할 것이라는 사실입니다. 다만 제 개인적인 경험에 비추어 볼 때 박사 학위 논문의 옹호가 무엇인지 아주 잘 알고 있기 때문에 논의 중인 논문에 대해 큰 환상을 갖고 있지 않다는 것입니다. 충족해야 하는 논문의 주요 임무는 고등 증명 위원회의 공식 요구 사항을 준수하는 것이며 이미 두 번째로 얻은 결과를 실제(실제) 사용할 수 있는 가능성입니다! VAK에서(그리고 아카데믹 위원회의 첫 번째), 아무도 당신의 아이디어를 실생활에서 테스트하도록 요구하지 않습니다. 논문의 결과를 실제로 적용할 가능성에 대한 주요 증거인 수치 시뮬레이션이 충분합니다.
그러나 내가 그녀에 대해 지나치게 회의적일 수도 있지만! 자, 여기에서 보여줄 수 있습니다. 또한 모든 것이 현재 시점에서 매우 성공적으로 발전하고 있습니다.
내가 추측한 한, 우리는 차원(각각 점과 눈금)이 다른 두 값을 비교하는 것에 대해 이야기하고 있지만 그렇게 비교할 수는 없습니다 ... 또는 나는 당신이 무엇을 이해하지 못했습니다 평균?
Sergey, 아마도 내가 뭔가를 이해하지 못할 수도 있지만 매우 간단한 비교를 고려하지 않으면 미터와 미터 또는 분과 분을 비교하는 데 관심이 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 예를 들어, "15분 늦는 것은 30분 늦는 것보다 적습니다." 일반적으로 메트릭이 다른 값 사이의 패턴을 찾는 것을 포함하여 비교합니다.
솔란드르에게
다만 제 개인적인 경험에 비추어 볼 때 박사 학위 논문의 옹호가 무엇인지 아주 잘 알고 있기 때문에 논의 중인 논문에 대해 큰 환상을 갖고 있지 않다는 것입니다.
나는 당신의 관점을 공유하고 또한 논의중인 논문에 대해 환상이 없습니다. 의견은 순전히 개인적이며 독서 결과에 의해 형성됩니다.
Alexei Denisov와 그가 사용하는 피보나치 기간에 대해서는 그와 그의 방법에 익숙하지 않기 때문에 아무 것도 말할 수 없습니다. 파운드가 1.99 수준까지 급등할지 여부에 관심이 있다면 그렇게 생각합니다. ) 훨씬 더 높은, 아마도 2.1000보다 더 높은 표시를 기다리고 있습니다. 보고 계산해야 합니다...(...
표지판은 아마 여기 http://awakening1.narod.ru/foto.htm :)))
그리고 상형 문자, 예, 가능합니다 ...
나는 "여행의 시작"에 있을 뿐이고 아직 많은 것이 명확하지 않지만, 움직임(추세)은 100점 만점에 99%의 확률로 "계산"되고 예측될 수 있다고 확신합니다. 분석에 몰두하라" 라는 자신감이 강해집니다. :))))
시장에 사고가 없고 모든 움직임이 자연스럽습니다!
실제로 작동하는 전략을 작성하려면 요점은 물론이고 모든 세부 사항을 이해해야 합니다. "나는 내 손으로 이해하고 적용한다"는 내 전략에 명시된 원칙은 프로그래머에게 말로 설명하기가 매우 어렵습니다. 나는 이미 이것을 경험했으므로 프로그래밍 언어를 직접 배우는 것이 더 빠를 것입니다 :))).
스톱 레벨에 관해서는 모든 것이 그렇게 간단하지 않습니다... 저는 모든 통화 쌍에 대해 하나의 동일한 템플릿을 사용할 수 없다고 믿습니다. 또한 다른 시간대에 대해 "무스 스톱 스케일"이 달라야 한다고 확신합니다.
솔직히 말해서, 지금 나는 이것의 요점이 보이지 않습니다 ... :)
:에 대한)))
"BMW M6"과의 "OKA" 레이스를 보는 것도 재미있을 것 같아요 :-)))
Alexey , 다음 거래가 엘리엇 파동 이론에 부합합니까?
[img]Interbank FX LLC
A/C 번호: 4947 이름: 2006년 2월 3일 21:01(현지 시간)
마감된 거래:
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S / LT / P 닫기 시간 가격 수수료 R/O 스왑 거래 P/L
9958 2006/12/12 00:12 잔액 #4947-5 14187.60에서 이체
11400 2006/12/21 13:17 매수 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 매수 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
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12454 2007/01/03 15:07 매수 1.42 USDJpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07
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14429 2007/01/18 14:35 매수 2.02 유로 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 매도 2.04 유로 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 매수 1.02 USDCHF 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 매수 0.97 유로 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 매수 1.91 유로 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 매수 1.40 유로 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 매수 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 매도 1.92 USDCHF 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 판매 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
입출금: 13020.02 신용공여금: 0.00 청산 손익: 2224.70
오픈 거래:
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S / LT / P 가격 수수료 R/O 스왑 거래 P/L
16481 2007/01/31 15:58 판매 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
부동 손익: -1832.16
작업 주문:
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S/LT/P 시장 가격
거래 없음
A/C 요약:
마감된 거래 P/L: 2224.70 유동 P/L: -1832.16
입/출금: 13020.02 총 신용 한도: 0.00
잔액: 15244.72 자기자본: 13412.56
마진 요구 사항: 1920.00 사용 가능한 마진: 11492.56
[/이미지]
특히 공개 거래에 관심이 있습니까? 물론 이론 내에서 긍정적인 구현 가능성이 있습니까???
항상 감사합니다...
SarkeeV 는 불쾌하지 않지만 이러한 거래가 Elliot Wave 이론에 맞는지 여부를 말할 수 없습니다. 명쾌한 답을 내리기 위해서는 문제의 본질을 분석하고 파고드는 것이 필요하다.
불행히도, 나는 여가 시간에만 Forex를 하며, 가진 것이 거의 없습니다.
대부분의 시간 은 작업에 소요됩니다. 유감스럽게도 그것은 Forex 시장과 아무 관련이 없습니다.
추신: 질문이 있습니다. gsb 가 귀하의 별명입니까? 며칠 전 상트페테르부르크에서 비누 편지를 받았습니다.
이것이 당신에게서 온 것이라면 제안은 매우 흥미롭지만 물리적으로 참여할 수는 없을 것입니다.
그렇지 않다면 미안하고 기분을 상하게하지 마십시오. 주소가 잘못된 것입니다 :)
:о)))
"OKA"와 "BMW" 대결을 보는 것도 재미있을 것 같아요 :-)))
글쎄, 당신은 OKU에 Messerschmitt의 엔진을 넣을 수 있습니다. :o) 힌트도 없이 그저 솔직한 농담이었고, 어떤 방향에 대한 광적인 지지도 없었습니다(저는 천성적으로 광신과 거리가 멉니다). 게다가, 나는 엘리엇 파동의 이론을 가지고 있지도 않고 완전하지도 않습니다. 경계 조건(winwave32 프로그램에서 가져온 규칙 및 조건)과 이 방향에 대한 내 자신의 연구(방금 DSP가 뒤따르는 신호 형태로 Elliott 파동을 제시했습니다)가 있는 잘린 기본 모델만 있습니다. "신뢰할 수 있는" 채널을 따라 전파되는 파동 자체는 소스에서 상속된 프랙탈 구조를 전달합니다. 글쎄, 다른 흥미로운 것이 있습니다 ...
또한 예측 계산에는 시리즈 자체의 특정 구조에 따라 이미 3-7시간이 걸립니다. 그것도 꽤 많이...
그리고 여기에 EURUSD, 모든 2006 틱 및 앞서 제시한 2200000 틱 Wiener 시리즈에 대한 kagi 및 renko 수익률이 있습니다. 비교.
kagi의 경우 실제 틱과 모델 틱을 구성하는 통계 구조의 차이를 볼 수 있습니다.
Renko의 경우 이 차이는 문제가 되지 않는다면 그다지 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 충분히 큰 H로 차익거래가 가능한 것은 Renko의 경우입니다. H = 49와 46이면 랜덤 프로세스에서도 수익을 낼 수 있습니다. :-)))
Renko에 대한 반환의 경련은 이전 게시물에서 썼던 구성의 모호성 때문이라고 생각합니다. 확인을 위해 저는 유로 및 모델 틱에 대해 H=20인 Renko 구성의 20가지 변형에 대한 H-변동성 데이터를 인용합니다.
모델 틱의 경우 H-변동성은 옵션에 따라 크게 다르지 않음을 알 수 있습니다. 그들 중 몇몇은 일반적으로 정확히 2에 해당합니다. 실제 진드기에 대해서도 마찬가지입니다. 여기서 차이가 중요합니다. 구축 방법에 따라 무차익 옵션 Hvol=2와 듀스로부터의 상당한 차이, 즉 적립 기회를 모두 얻을 수 있습니다.
하지만 가격대는 동일합니다! 따라서 차익 거래의 기회가 있습니까?
이 질문에 대답할 수 있는 사람이 있는지 궁금합니다.
그럼에도 불구하고 충분히 큰 H로 차익거래가 가능한 것은 Renko의 경우입니다. H = 49와 46이면 랜덤 프로세스에서도 수익을 낼 수 있습니다. :-)))
유라야, 좀 더 조심스럽게 농담해. 나는 당신의 이 농담에 대한 링크가 있을 것이라고 확신합니다. 어떤 조건과 심지어 임의의 프로세스에서도 얻을 수 있는 기적의 TS를 구축할 가능성의 증거입니다. 큰 H 에 대한 차익 거래의 가능성에 관해서는 여기에서 매우 조심할 것입니다. 그러나 통계가 부족하면 놀라움이 생길 수 있습니다.
나는 작년의 EURUSD 틱을 두 개의 동일한 덩어리로 나누고 H 에 따라 1포인트의 스프레드로 총 소득의 안정성을 포인트로 평가했습니다.
주목할만한 것은 Renko 분할의 15 및 33 지점 영역에서 Renko 대형에 대한 두 개의 안정성 섬입니다. Renko 분할 작업 초기에도 소득이 시작점에 어떻게 의존하는지 궁금했습니다.
Renko 파티셔닝 방법은 초기 조건에 매우 둔감합니다! 아마도 이런 이유로 Pastekhov는 그의 작업에서이 순간에 세심한주의를 기울이지 않았습니다. 나는 이것이 귀하의 질문에 대한 답변이라고 생각합니다.
낙관론자의 입장을 취하면 차익 거래 기회가 있다고 말할 것입니다! 그리고 EURUSD 쌍이 이에 최적이라는 것은 사실이 아닙니다.