Neutron 11.01.07 09:41 ... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:)주의를 기울이지 마십시오. 이것은 우리 아버지와 그의 아들과 그의 영의 은혜로 우리 믿음의 힘에 대한 시험으로 위에서 우리에게 보내진 시험입니다 :))))
아멘!
아니요, 기사 형태의 자료가 없으며 가능성이 낮습니다. 여러 가지 이유로, 그리고 그 중 하나는 시간 부족입니다. 나는 모든 일을 조금씩 하지만 대부분은 물론 확률론적 방법의 관점에서 합니다. 불화의 동일한 문제이지만 고전에 의해 공식화 된 순수한 형태가 아닌 것 같습니다.
North Wind , 간단히 말해서 "불화"에 대해 말씀해 주십시오.
나는 적어도 한 번 나 자신이이 길을 걸었다는 사실에 의해 관심을 가지고이 주제를 완전히 읽었습니다. 시간 분석 방법 중 개인적으로 "애벌레"를 좋아했습니다. 그러나 다시 An.Time.Ryadov 메서드를 순수한 형태로 사용하는 것은 불가능했습니다.
그리고 그 길은 막다른 길로 이어졌습니까? 저도 한때 '캐터필러'를 좋아했는데... 분명히 이 방법은 화폐 상품의 환율 을 예측하는 데 적합하지 않습니다. 그것은 연구 중인 시리즈의 순환 성분과 결정론적 경향을 식별하기 위한 알고리즘을 기반으로 합니다. 우리는 둘 다 가지고 있지 않습니다. 모든 결과와 함께. 하지만 "불화"는 같은 것 같습니까?
Neutron 11.01.07 12:01 ... 그리고, 막다른 골목으로 이어지는 길은? 나도 한때 '캐터필라'를 좋아했었다... 분명히 이 방법은 화폐 상품의 환율을 예측하는 데 적합하지 않습니다. 그것은 연구 중인 시리즈의 주기적인 구성 요소와 결정론적 경향을 식별하는 방법을 기반으로 하지만 우리는 가지고 있지 않습니다. 모든 결과와 함께. 하지만 불협화음은 그대로인 것 같죠?
완전히 교착 상태가 되는 것은 아닙니다. 이 주제의 참가자인 당신은 같은 것에 대해 접근하기 시작하는 것 같지만 다른 측면에서 온 것 같습니다. 예, 전체 시리즈에 고정성이 없고 뚜렷한 주기성이 없습니다("어쨌든 가격은 언젠가는 돌아온다"로 공식화되는 경우 제외). 그러나 일부 섹션에서는 두 가지 고정성(특정 일반 방향) 및 순환성("채널" 내 가격 움직임에서 다소 볼 수 있음)이 존재합니다. 장애 문제의 관점에서 볼 때 이들은 "안정된" 프로세스가 특성을 다른 것으로 변경하지만 "안정된" 프로세스는 동일한 영역입니다. 체인저와 투기꾼의 관점에서 볼 때 이들은 반드시 "추세" 섹션일 필요는 없으며 "평평한"(동일한 추세이지만 오프셋이 없음) 심지어 "추세" 변경 섹션이기도 하며 일부 안정적인 특성도 가지고 있습니다. 여기에는 "안정성" 상태를 적절하게 설명하는 특성을 찾는 단 하나의 질문이 있습니다. 한편으로 이러한 특성은 "노이즈"(작고 덜 흥미로운 가격 움직임)에 내성이 있어야 하며, 다른 한편으로 이러한 특성은 적시에 추세 변화에 대해 경고해야 합니다. 글쎄요, 여기에서 이미 언급된 범주로 이질적인 생각을 바꾸려고 하면 바로 여기입니다. 실용적인 아이디어로 선택한 영역에서 애벌레가 어떻게 행동하는지 볼 수 있으며 LR의 도움으로 추세를 즉시 식별하고 이러한 영역을 볼 수 있습니다. 애벌레 알고리즘이 있는 경우. (나는 더 이상 없다, 잃었다)
그리고 정말 궁금해지기 시작했습니다. 정말 저만 좋아하는 걸까요? 결국 북풍 은 이미 오래전부터 인연을 이어온 듯 한데 반응이 없다. 그리고 그곳의 사람들은 정말 우울합니다. 알겠습니다. 문맹입니다. 언제나 어디서나 전투적입니다. 그러나 이것은 사고의 문화가 완전히 결여된 것입니다! 결국 이념적 차원에서 일반적으로 비전문가라도 이 간단명료한 출판물을 이해하고 스스로 많은 것을 배울 수 있다. 하지만! 모든 사람들은 사업을 하지 않고 과시하는 것이 자신의 의무라고 생각합니다.
North Wind , 나는 "간단한 불필요한 것들"에 대한 당신의 스레드를 정말 좋아했습니다 ;o) 솔직히, 당신은 시간과 틱 프레임의 차이에 대해 명확하게 말할 / 보여줄 수 있는 첫 번째 사람입니다! 그 전에는 "시장이 진드기에 대해 완전히 다르고 이것은 명백하기 때문에 진드기를 주라"와 같은 많은 사람들의 진술이 있었습니다. 이 문제에 대한 더 자세한 정보를 공유해 달라는 요청에 대해 "인터넷에는 어디에나 기록되어 있습니다"라는 응답을 받았습니다. 자, 이제 당신은 이 차이에 대한 사실적 증거를 제시했습니다. 고맙습니다!
시간 프레임을 기반으로 정보를 이산화하는 전통적인 방법에서 벗어나면 약간 다른 결과를 얻을 수 있다는 간단한 아이디어를 전달하고 싶었습니다. 더 말하겠습니다. 시간에 따른 진드기 분포 밀도를 고려한 일부 비선형 변환을 적용하면 그림이 훨씬 더 흥미로워집니다.
비밀이 아니라면 시간에 따른 틱 분포의 밀도를 고려한 일부 비선형 변환 에 대한 정보를 공유할 수 있습니까? 이를 통해 시간별 틱 분포에 대한 통계 데이터(하루 중 특정 시간에만)를 보유하면 어떤 원칙에 따라 시간 프레임별로 표준 견적 데이터를 어떻게든 변환할 수 있는 새로운 형식으로 변환할 수 있다고 말하고 싶습니다. 예를 들어 정규 분포의 형식 데이터 분포 또는 다른 무엇입니까? 이것이 더 이상 영업 비밀이 아닌 경우 귀하의 아이디어를 듣는 것이 흥미로울 것입니다.
그리고 그곳의 사람들은 정말 우울합니다. 알겠습니다. 문맹입니다. 언제나 어디서나 전투적입니다. 그러나 이것은 사고의 문화가 완전히 결여된 것입니다! 결국 이념적 차원에서 일반적으로 비전문가라도 이 간단명료한 출판물을 이해하고 스스로 많은 것을 배울 수 있다. 하지만! 모든 사람들은 사업을 하지 않고 과시하는 것이 자신의 의무라고 생각합니다.
Yurixx , 이것은 불행히도 우리 나라에서 흔한 불행입니다. 해외로 떠나는 즉시 이것을 이해하기 시작합니다. 나는 모든 것이 엘리베이터에서 소년들을 오줌을 싸는 것으로 시작하여 거의 모든 삶의 영역으로 성장한다고 생각합니다. 물론 너무 많은 곳을 가본 것은 아니지만, 이것은 러시아에서만 볼 수 있는 것 같아요! 여기에 사회 자체의 기초에 이미 무언가가 놓여 있습니다. 그러나 그것이 무엇이며 그것을 근절하는 방법은 완전히 이해할 수 없습니다. 아마도 러시아에서는 사회 자체와 함께 전달됩니다 :o(.
solandr 11.01.07 12:58 ... 비밀이 아니라면 시간에 따른 틱 분포의 밀도를 고려한 일부 비선형 변환 에 대한 정보를 공유할 수 있습니까? 이를 통해 시간별 틱 분포에 대한 통계 데이터(하루 중 특정 시간에만)를 보유하면 어떤 원칙에 따라 시간 프레임별로 표준 견적 데이터를 어떻게든 변환할 수 있는 새로운 형식으로 변환할 수 있다고 말하고 싶습니다. 예를 들어 정규 분포의 형식 데이터 분포 또는 다른 무엇입니까? 이것이 더 이상 영업 비밀이 아닌 경우 귀하의 아이디어를 듣는 것이 흥미로울 것입니다.
직접적으로는 아니지만 질문에 답변해 드리겠습니다. 두 가지 작업. 하나의 배포판을 다른 배포판으로 변환하기만 하면 됩니다. 원칙적으로 이것은 꽤 잘 알려진 일이며 이러한 방법은 새로운 것이 아닙니다. 동일한 Excel에서 표준 도구를 사용하여 균일 분포 데이터를 정규 분포 데이터 등으로 변환할 수 있습니다. 이는 데이터 값 자체의 분포에 관한 것이지만, 시간 경과에 따른 틱 수신율은 분포 관점에서도 같은 방식으로 볼 수 있다. 하루 중 시간에 따라 데이터가 가속되거나 느려지지만 이러한 가속이 일부 일반적인 유형의 분포(또한 정상)에 도달하면 아마도 무언가를 판단하는 것이 가능할 것입니다 ... 일반적으로 이 경우 , 일련의 가격이 분포의 형태로 2-모수 형식으로 변환되고 본질적으로 "시간"이 존재하지 않고 가속도 및 파생 상품이 중요해집니다. 결과적으로 분포의 변화가 갑자기 시작되면 이전 프로세스의 무질서에 대해 이야기 할 수 있습니다 ... 글쎄요.
어느 정도, 이것은 나에게 매우 중요한 포스트입니다 . 글쎄요, 적어도 제가 그것을 쓰고 있기 때문입니다. :에 대한). 또 다른 단계가 지났습니다. 옛날 옛적에 이 포럼의 어떤 페이지에서 잠 못 이루는 밤을 보낸 후 "나는 그것을 하는 방법을 알아냈습니다"라고 썼습니다. 이것은 채널의 잠재적 에너지와 그것을 사용한 예측에 관한 것이었습니다. SME를 기반으로 한 채널의 "나만의" 잠재적인 에너지를 생각해 내야 했습니다. .
그리고 이제서야 "아스트로라베"의 첫 번째 초안을 수집했습니다. 아직 전체 데이터 처리 로직을 시스템에 도입하지 않았기 때문에(9개 모듈 중 4개 모듈이 도입됨), 물론 모든 것이 아직 디버그되지 않았으며 모든 기준이 최적이 아니며 검색 및 연구가 앞서 있다.
어떻게 작동합니까 Elliott, Hurst, 잠재적 기능, 잠재력 및 ... 상식의 이론 없이는 아닙니다. 시스템에 입력 매개변수가 전혀 없다는 것이 중요합니다. 없음. 처음에는 시스템이 예측할 샘플 수를 예측할 수 없습니다. 7, 30 또는 3000 카운트가 될 수 있습니다. 시스템이 예측을 할 확률이 얼마인지는 장담할 수 없지만 현재 데이터에 따라 가장 좋은 예측을 선택합니다.
이제 과거 데이터에 대한 MathCAD에는 현재 막대라는 하나의 매개변수만 있습니다. 산업용 버전에는 없을 것이 분명합니다. 현재 항목에 대해 선택된 참조에서 시스템은 기록의 "추세"를 찾습니다. 이것은 지금까지 약점 중 하나입니다. 글쎄, 일반적으로 그것은 무언가처럼 보입니다. 이것은 과거 데이터를 선택하는 첫 번째 반복입니다.
그런데 시스템이 데이터 메모리를 "개방"합니다. 그런데 Sergey, 귀하의 Hurst 표시기가 내 것보다 낫다는 것을 인정합니다. 그리고 우리의 현재 대화와 관련하여 또 다른 매우 중요한 점: 계산은 시계에만 수행되며 분, 특히 틱이 없습니다.
여러 채널이 선택되어(합계적으로 경계 RMS에 따라 팬, 원뿔을 형성할 수 있습니다 ...), 이에 대한 잠재력이 계산되고 다음뿐만 아니라 각 채널에 대해 웨이브가 "시작"됩니다. 파동이지만 현재 데이터의 프랙탈리티를 상속하는 파동, 결과적으로 가능한 예측 값입니다. 새로운 예측 값의 배열은 새로운 채널에 의해 형성되며, 이는 고차 "채널" 파동으로 수정되어야 합니다(현재 수정이 이루어지지 않음). 가능한 극단값(역전 영역)을 명확히 하기 위해 왼쪽 부분에서 데이터 캡처가 가능한 예측 데이터에 따라 빨간색 선의 오른쪽 부분에 포물선을 사용할 때입니다. 이것은 최적화 문제가 실제로 존재하는 곳입니다. 예측 값의 행렬이 얻어지기 때문입니다. y에 대한 여러 데이터는 x의 한 샘플에 해당할 수 있습니다.
예측 예 첫 번째 테스트와 첫 번째 결과. 빨간색 세로선 의 왼쪽 부분은 분석을 위해 선택한 데이터입니다. 오른쪽의 빨간색 표시는 각각 새 채널의 가격 예측 값입니다.
카운트다운 6200
카운트다운 6205
카운트다운 6210
예측 정확도 새로운 구조를 다소 반복하긴 하지만 예측이 약간 잘못되었음을 알 수 있습니다(비평가의 경우 이 문장의 키워드는 "많거나 적음"입니다). 일반적인 추세는 아래로, 그것은 고려되지 않습니다. "고차 채널"파동에 의한 보정은 수행되지 않았습니다. 그리고 아래로 "선형적으로" 데이터 이동이 있을 뿐만 아니라 새 채널의 잠재적 에너지와 새 판독값의 "연결 강도"를 고려해야 합니다.
첫 번째 결과 내가 기대했던 것을 얻었다. 선택된 이력 데이터에 미래 움직임의 "유사한 구조"가 있는 경우 시스템은 "오해"되지 않습니다(물론 허용된 제한 내에서). 그들이 거기에 없다면 그는 가장 뻔뻔한 방식으로 거짓말을하고 있지만 그는 "당 코스"를 고수합니다.
추신
알렉스 니로바 … 나는 역사에서 내 전략을 시험한 적이 없다. 미래와 과거는 절대 반복되지 않습니다. 같은 강물에 두 번 발을 담글 수 없는 것처럼... :)))
Alex , 역사는 항상 반복됩니다. 당신은 강에서 같은 물에 들어갑니다. Hurst를 읽으십시오. 그는 강수량에 대해 포함하여 당신에게 말할 것입니다. 결국 그가 지구 물리학자였다는 것은 헛되지 않았습니다.
중성자 Sergey, 변동성과 스프레드의 차원은 동일해야 합니다. 이것이 미터이면 미터이고 킬로미터이면 모든 것이 킬로미터 단위입니다 :-) 저는 추정 계산에 "이상적인" TS 모델을 사용합니다. 이 모델은 예상되는 가격 상승의 방향, 이 점프의 진폭은 선택한 TF에 대한 상품의 변동성과 동일하게 추정할 수 있는 하나의 매개변수만 예측하는 것으로 요약됩니다. 거의 동일하며 표준 편차입니다. FAC가 한 가지 유형의 가격 움직임이 다른 유형(동방향 및 역방향 점프)에 비해 우세하다는 상대적 값으로 해석될 수 있다는 점을 고려하면 정확도의 손실 없이 "이상적인 예측 지표"는 "이상적인 예측 지표"의 기초가 되는 FAC의 절대값에 비례하는 확률로 열린 방향의 선택에 실수를 하지 않을 것입니다. 각 거래의 포인트 손익은 상품의 표준 편차 값으로 합리적으로 추정됩니다. 그런 다음 충분히 긴 시간 간격에 대한 TS의 수입은 모든 성공적인 거래와 실패한 거래의 차이로 추정할 수 있으며 각 거래에 변동성을 곱합니다. 또한 받은 총 수입을 완료된 거래 수로 보고 거래당 "이상적인" TS의 수익성에 대한 평균 통계 추정치를 얻습니다. s(TF)=변동성(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAQ(TF)*표준 편차(TF), 여기서 (n+) - 잔액이 플러스인 거래 수, (n -) - "음수" 거래 수, N은 총 거래 수입니다. Q.E.D.
추신: eurousd에 대한 변동성 값의 한계를 알려주세요. 변동성을 전혀 고려하지 않습니다. 그리고 지금은 그러한 계산을 수행할 수 없습니다.
... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:)주의를 기울이지 마십시오. 이것은 우리 아버지와 그의 아들과 그의 영의 은혜로 우리 믿음의 힘에 대한 시험으로 위에서 우리에게 보내진 시험입니다 :))))
아멘!
나는 모든 일을 조금씩 하지만 대부분은 물론 확률론적 방법의 관점에서 합니다. 불화의 동일한 문제이지만 고전에 의해 공식화 된 순수한 형태가 아닌 것 같습니다.
North Wind , 간단히 말해서 "불화"에 대해 말씀해 주십시오.
나는 적어도 한 번 나 자신이이 길을 걸었다는 사실에 의해 관심을 가지고이 주제를 완전히 읽었습니다. 시간 분석 방법 중 개인적으로 "애벌레"를 좋아했습니다. 그러나 다시 An.Time.Ryadov 메서드를 순수한 형태로 사용하는 것은 불가능했습니다.
그리고 그 길은 막다른 길로 이어졌습니까?
저도 한때 '캐터필러'를 좋아했는데... 분명히 이 방법은 화폐 상품의 환율 을 예측하는 데 적합하지 않습니다. 그것은 연구 중인 시리즈의 순환 성분과 결정론적 경향을 식별하기 위한 알고리즘을 기반으로 합니다. 우리는 둘 다 가지고 있지 않습니다. 모든 결과와 함께.
하지만 "불화"는 같은 것 같습니까?
... 그리고, 막다른 골목으로 이어지는 길은?
나도 한때 '캐터필라'를 좋아했었다... 분명히 이 방법은 화폐 상품의 환율을 예측하는 데 적합하지 않습니다. 그것은 연구 중인 시리즈의 주기적인 구성 요소와 결정론적 경향을 식별하는 방법을 기반으로 하지만 우리는 가지고 있지 않습니다. 모든 결과와 함께. 하지만 불협화음은 그대로인 것 같죠?
완전히 교착 상태가 되는 것은 아닙니다. 이 주제의 참가자인 당신은 같은 것에 대해 접근하기 시작하는 것 같지만 다른 측면에서 온 것 같습니다.
예, 전체 시리즈에 고정성이 없고 뚜렷한 주기성이 없습니다("어쨌든 가격은 언젠가는 돌아온다"로 공식화되는 경우 제외). 그러나 일부 섹션에서는 두 가지 고정성(특정 일반 방향) 및 순환성("채널" 내 가격 움직임에서 다소 볼 수 있음)이 존재합니다. 장애 문제의 관점에서 볼 때 이들은 "안정된" 프로세스가 특성을 다른 것으로 변경하지만 "안정된" 프로세스는 동일한 영역입니다. 체인저와 투기꾼의 관점에서 볼 때 이들은 반드시 "추세" 섹션일 필요는 없으며 "평평한"(동일한 추세이지만 오프셋이 없음) 심지어 "추세" 변경 섹션이기도 하며 일부 안정적인 특성도 가지고 있습니다. 여기에는 "안정성" 상태를 적절하게 설명하는 특성을 찾는 단 하나의 질문이 있습니다. 한편으로 이러한 특성은 "노이즈"(작고 덜 흥미로운 가격 움직임)에 내성이 있어야 하며, 다른 한편으로 이러한 특성은 적시에 추세 변화에 대해 경고해야 합니다. 글쎄요, 여기에서 이미 언급된 범주로 이질적인 생각을 바꾸려고 하면 바로 여기입니다.
실용적인 아이디어로 선택한 영역에서 애벌레가 어떻게 행동하는지 볼 수 있으며 LR의 도움으로 추세를 즉시 식별하고 이러한 영역을 볼 수 있습니다. 애벌레 알고리즘이 있는 경우. (나는 더 이상 없다, 잃었다)
가끔은 투수들의 말에 웃다가 죽습니다! 그것은 일종의 서커스입니다. 그들은 유치원에 있어야 합니다 - 수학을 배우기 위해, 하지만 아닙니다. 나이는 같지 않습니다! 장군들, 젠장.
그리고 정말 궁금해지기 시작했습니다. 정말 저만 좋아하는 걸까요? 결국 북풍 은 이미 오래전부터 인연을 이어온 듯 한데 반응이 없다. 그리고 그곳의 사람들은 정말 우울합니다. 알겠습니다. 문맹입니다. 언제나 어디서나 전투적입니다. 그러나 이것은 사고의 문화가 완전히 결여된 것입니다! 결국 이념적 차원에서 일반적으로 비전문가라도 이 간단명료한 출판물을 이해하고 스스로 많은 것을 배울 수 있다. 하지만! 모든 사람들은 사업을 하지 않고 과시하는 것이 자신의 의무라고 생각합니다.
솔직히, 당신은 시간과 틱 프레임의 차이에 대해 명확하게 말할 / 보여줄 수 있는 첫 번째 사람입니다! 그 전에는 "시장이 진드기에 대해 완전히 다르고 이것은 명백하기 때문에 진드기를 주라"와 같은 많은 사람들의 진술이 있었습니다. 이 문제에 대한 더 자세한 정보를 공유해 달라는 요청에 대해 "인터넷에는 어디에나 기록되어 있습니다"라는 응답을 받았습니다. 자, 이제 당신은 이 차이에 대한 사실적 증거를 제시했습니다. 고맙습니다!
이 게시물에서 귀하의 문구 중 하나에 관심이 있었습니다.
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
비밀이 아니라면 시간에 따른 틱 분포의 밀도를 고려한 일부 비선형 변환 에 대한 정보를 공유할 수 있습니까? 이를 통해 시간별 틱 분포에 대한 통계 데이터(하루 중 특정 시간에만)를 보유하면 어떤 원칙에 따라 시간 프레임별로 표준 견적 데이터를 어떻게든 변환할 수 있는 새로운 형식으로 변환할 수 있다고 말하고 싶습니다. 예를 들어 정규 분포의 형식 데이터 분포 또는 다른 무엇입니까? 이것이 더 이상 영업 비밀이 아닌 경우 귀하의 아이디어를 듣는 것이 흥미로울 것입니다.
Yurixx , 이것은 불행히도 우리 나라에서 흔한 불행입니다. 해외로 떠나는 즉시 이것을 이해하기 시작합니다. 나는 모든 것이 엘리베이터에서 소년들을 오줌을 싸는 것으로 시작하여 거의 모든 삶의 영역으로 성장한다고 생각합니다. 물론 너무 많은 곳을 가본 것은 아니지만, 이것은 러시아에서만 볼 수 있는 것 같아요! 여기에 사회 자체의 기초에 이미 무언가가 놓여 있습니다. 그러나 그것이 무엇이며 그것을 근절하는 방법은 완전히 이해할 수 없습니다. 아마도 러시아에서는 사회 자체와 함께 전달됩니다 :o(.
또한 (이상적이지는 않지만) 포럼 엔진이 더 마음에 듭니다. 여기에서는 너무 금욕적입니다.
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비밀이 아니라면 시간에 따른 틱 분포의 밀도를 고려한 일부 비선형 변환 에 대한 정보를 공유할 수 있습니까? 이를 통해 시간별 틱 분포에 대한 통계 데이터(하루 중 특정 시간에만)를 보유하면 어떤 원칙에 따라 시간 프레임별로 표준 견적 데이터를 어떻게든 변환할 수 있는 새로운 형식으로 변환할 수 있다고 말하고 싶습니다. 예를 들어 정규 분포의 형식 데이터 분포 또는 다른 무엇입니까? 이것이 더 이상 영업 비밀이 아닌 경우 귀하의 아이디어를 듣는 것이 흥미로울 것입니다.
직접적으로는 아니지만 질문에 답변해 드리겠습니다. 두 가지 작업. 하나의 배포판을 다른 배포판으로 변환하기만 하면 됩니다. 원칙적으로 이것은 꽤 잘 알려진 일이며 이러한 방법은 새로운 것이 아닙니다. 동일한 Excel에서 표준 도구를 사용하여 균일 분포 데이터를 정규 분포 데이터 등으로 변환할 수 있습니다. 이는 데이터 값 자체의 분포에 관한 것이지만, 시간 경과에 따른 틱 수신율은 분포 관점에서도 같은 방식으로 볼 수 있다. 하루 중 시간에 따라 데이터가 가속되거나 느려지지만 이러한 가속이 일부 일반적인 유형의 분포(또한 정상)에 도달하면 아마도 무언가를 판단하는 것이 가능할 것입니다 ... 일반적으로 이 경우 , 일련의 가격이 분포의 형태로 2-모수 형식으로 변환되고 본질적으로 "시간"이 존재하지 않고 가속도 및 파생 상품이 중요해집니다. 결과적으로 분포의 변화가 갑자기 시작되면 이전 프로세스의 무질서에 대해 이야기 할 수 있습니다 ... 글쎄요.
그리고 이제서야 "아스트로라베"의 첫 번째 초안을 수집했습니다. 아직 전체 데이터 처리 로직을 시스템에 도입하지 않았기 때문에(9개 모듈 중 4개 모듈이 도입됨), 물론 모든 것이 아직 디버그되지 않았으며 모든 기준이 최적이 아니며 검색 및 연구가 앞서 있다.
어떻게 작동합니까
Elliott, Hurst, 잠재적 기능, 잠재력 및 ... 상식의 이론 없이는 아닙니다. 시스템에 입력 매개변수가 전혀 없다는 것이 중요합니다. 없음. 처음에는 시스템이 예측할 샘플 수를 예측할 수 없습니다. 7, 30 또는 3000 카운트가 될 수 있습니다. 시스템이 예측을 할 확률이 얼마인지는 장담할 수 없지만 현재 데이터에 따라 가장 좋은 예측을 선택합니다.
이제 과거 데이터에 대한 MathCAD에는 현재 막대라는 하나의 매개변수만 있습니다. 산업용 버전에는 없을 것이 분명합니다. 현재 항목에 대해 선택된 참조에서 시스템은 기록의 "추세"를 찾습니다. 이것은 지금까지 약점 중 하나입니다. 글쎄, 일반적으로 그것은 무언가처럼 보입니다. 이것은 과거 데이터를 선택하는 첫 번째 반복입니다.
그런데 시스템이 데이터 메모리를 "개방"합니다. 그런데 Sergey, 귀하의 Hurst 표시기가 내 것보다 낫다는 것을 인정합니다. 그리고 우리의 현재 대화와 관련하여 또 다른 매우 중요한 점: 계산은 시계에만 수행되며 분, 특히 틱이 없습니다.
여러 채널이 선택되어(합계적으로 경계 RMS에 따라 팬, 원뿔을 형성할 수 있습니다 ...), 이에 대한 잠재력이 계산되고 다음뿐만 아니라 각 채널에 대해 웨이브가 "시작"됩니다. 파동이지만 현재 데이터의 프랙탈리티를 상속하는 파동, 결과적으로 가능한 예측 값입니다. 새로운 예측 값의 배열은 새로운 채널에 의해 형성되며, 이는 고차 "채널" 파동으로 수정되어야 합니다(현재 수정이 이루어지지 않음).
가능한 극단값(역전 영역)을 명확히 하기 위해 왼쪽 부분에서 데이터 캡처가 가능한 예측 데이터에 따라 빨간색 선의 오른쪽 부분에 포물선을 사용할 때입니다. 이것은 최적화 문제가 실제로 존재하는 곳입니다. 예측 값의 행렬이 얻어지기 때문입니다. y에 대한 여러 데이터는 x의 한 샘플에 해당할 수 있습니다.
예측 예
첫 번째 테스트와 첫 번째 결과. 빨간색 세로선 의 왼쪽 부분은 분석을 위해 선택한 데이터입니다. 오른쪽의 빨간색 표시는 각각 새 채널의 가격 예측 값입니다.
카운트다운 6200
카운트다운 6205
카운트다운 6210
예측 정확도
새로운 구조를 다소 반복하긴 하지만 예측이 약간 잘못되었음을 알 수 있습니다(비평가의 경우 이 문장의 키워드는 "많거나 적음"입니다). 일반적인 추세는 아래로, 그것은 고려되지 않습니다. "고차 채널"파동에 의한 보정은 수행되지 않았습니다. 그리고 아래로 "선형적으로" 데이터 이동이 있을 뿐만 아니라 새 채널의 잠재적 에너지와 새 판독값의 "연결 강도"를 고려해야 합니다.
첫 번째 결과
내가 기대했던 것을 얻었다. 선택된 이력 데이터에 미래 움직임의 "유사한 구조"가 있는 경우 시스템은 "오해"되지 않습니다(물론 허용된 제한 내에서). 그들이 거기에 없다면 그는 가장 뻔뻔한 방식으로 거짓말을하고 있지만 그는 "당 코스"를 고수합니다.
추신
알렉스 니로바
…
나는 역사에서 내 전략을 시험한 적이 없다.
미래와 과거는 절대 반복되지 않습니다.
같은 강물에 두 번 발을 담글 수 없는 것처럼... :)))
Alex , 역사는 항상 반복됩니다. 당신은 강에서 같은 물에 들어갑니다. Hurst를 읽으십시오. 그는 강수량에 대해 포함하여 당신에게 말할 것입니다. 결국 그가 지구 물리학자였다는 것은 헛되지 않았습니다.
중성자
Sergey, 변동성과 스프레드의 차원은 동일해야 합니다. 이것이 미터이면 미터이고 킬로미터이면 모든 것이 킬로미터 단위입니다 :-)
저는 추정 계산에 "이상적인" TS 모델을 사용합니다. 이 모델은 예상되는 가격 상승의 방향, 이 점프의 진폭은 선택한 TF에 대한 상품의 변동성과 동일하게 추정할 수 있는 하나의 매개변수만 예측하는 것으로 요약됩니다. 거의 동일하며 표준 편차입니다. FAC가 한 가지 유형의 가격 움직임이 다른 유형(동방향 및 역방향 점프)에 비해 우세하다는 상대적 값으로 해석될 수 있다는 점을 고려하면 정확도의 손실 없이 "이상적인 예측 지표"는 "이상적인 예측 지표"의 기초가 되는 FAC의 절대값에 비례하는 확률로 열린 방향의 선택에 실수를 하지 않을 것입니다. 각 거래의 포인트 손익은 상품의 표준 편차 값으로 합리적으로 추정됩니다. 그런 다음 충분히 긴 시간 간격에 대한 TS의 수입은 모든 성공적인 거래와 실패한 거래의 차이로 추정할 수 있으며 각 거래에 변동성을 곱합니다. 또한 받은 총 수입을 완료된 거래 수로 보고 거래당 "이상적인" TS의 수익성에 대한 평균 통계 추정치를 얻습니다.
s(TF)=변동성(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAQ(TF)*표준 편차(TF), 여기서 (n+) - 잔액이 플러스인 거래 수, (n -) - "음수" 거래 수, N은 총 거래 수입니다.
Q.E.D.
추신: eurousd에 대한 변동성 값의 한계를 알려주세요. 변동성을 전혀 고려하지 않습니다. 그리고 지금은 그러한 계산을 수행할 수 없습니다.
변동성을 추정할 수 없다면 표준편차를 추정해 보세요 :-) 차이는 없을 것입니다.
모든 것을 잘 설명해 주신 Sergey에게 감사드립니다.
내 영혼은 명확히 할 가장 작은 질문에 대해서만 칭찬을 받았습니다. 그는 지구 물리학자가 아니라 수문 곡선이었습니다. 그는 열린 수영장의 수위를 모니터링하여 저수지를 채우고 비우는 방법을 모니터링했습니다. 글쎄, 그것은 사소한 일입니다.