Taleb은 서로 관련되지 않은 여러 상품에 대한 포트폴리오 충돌에 대해 설명합니다. 대략적으로 말하면 자동 차익 거래도 있었습니다(인도의 프로그래머/수학자는 위치의 방향과 크기를 계산하는 프로그램을 작성했습니다). 약 3년 동안의 모든 이익(6억)이 상인에게 몇 주 만에 합쳐졌습니다. 그가 인디언에게 필사적으로 물었을 때-이 특정 사건 시나리오의 발전 가능성은 무엇입니까 (이미 일어난 일), 그는 계산 후 대답했습니다 -11 (!) Sigma :)
다중 통화 포트폴리오의 경우 인출 금액은 다음과 같이 사용되는 상품의 수 n에 따라 다릅니다. Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).
Neutron , 통화 쌍이 독립적인 경우입니다. 나는 그들의 상관 관계와 로트 선택을 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우에도 여전히 드로다운을 크게 줄일 수 있습니다. 포트폴리오가 40~50포인트가 되도록 통화와 로트를 선택하면 "포렉스 이기는 방법" 문제의 해결책이 될 거라고 생각합니다 :)
많은 지표에 대해. 나도 이것을 시도했다. 진실은 그렇지 않습니다. 나는 진입 신호로 M1에서 H4까지의 시간 프레임 시퀀스에서 EMA(20)와 EMA(40)의 교차를 고려했습니다. 이 모든 것을 M15의 EURUSD 테스터에서 실행하여 EMA에서 기간을 추가 및 제거했습니다. 결과가 궁금합니다. M1과 H4는 결과를 악화시킵니다. M5, M15, M30, H1 - 개선합니다. 특히 M15 및 H1의 결과를 크게 향상시킵니다. 같은 시간대의 칠면조에 관해서는 ... 아마도 나는 여전히 대다수에 동의합니다. 애석하게도 다 똑같고, 무엇보다 가격의 파생상품들인데... 그렇기에 혼돈과 계산오류 빼고는 거의 줄 것 같지 않은데... 이런 점에서 또 다른 것에 놀라움을 금치 못한다. 볼륨을 고려한 칠면조가 거의없는 이유는 무엇입니까??? Forex의 볼륨이 순수한 픽션이라는 사실에 강력히 동의하지 않습니다. MT4의 거래량을 살펴보면 하루 동안 주기적으로 어떻게 변하는지 알 수 있습니다(여기서는 안정적인 주기입니다!) 그리고 급격한 증가가 급격한 가격 상승과 어떻게 관련되는지(뉴스뿐만 아니라 , 그런데). 처음 시작할 때 나는 항상 추세의 방향으로 저크의 볼륨 증가를 안정성의 지표로 사용했습니다. 어쩌면 볼륨이 여러 지표에 대한 아이디어에 연결될 수 있습니까?
solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :))) Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD. Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)
네, 같은 이야기를 하고 있는 것 같습니다... 일봉 범위에는 하루 동안 가격이 트위스트한 최대 진폭에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 즉, 계산에 따르면 두 쌍에서 동일해야 하는 일일 거래당 최대 잠재적 수입에 대한 정보가 있습니다. 비록 당신의 전략에서 당신이 3-5일 동안의 장기 분석에서 주간 게임으로 전환했다면, 낮 동안의 파운드의 추가적인 경련과 10-20핍의 예상 이익을 가진 주문으로 전환했습니다. , 그렇다면 물론 파운드로의 통화 변경이 이것에만 기여할 수 있습니다. 반대로, 나는 이것을 피하려고 노력합니다. 왜냐하면 하루 동안의 단기 통화 요동보다 장기적 추세(생각하고 결론을 입증할 시간이 더 많다는 점에서)를 예측하는 것이 더 쉬울 것이기 때문입니다. 나는 개인적으로 당신의 시스템에 대해 아무 것도 없지만. 파운드를 연주해보십시오. 나는 당신이 새로운 통화에서 성공하기를 바랍니다.
추신: 그건 그렇고, 어떤 통화에도 자신을 제한하지 않는 것이 좋습니다. 이전에는 동일한 작업을 수행했습니다. 예를 들어 EURUSD 1개를 살펴보았습니다. 그러나 이제 나는 브로커의 사용 가능한 모든 통화에 고문을 배치했습니다. 19개가 있습니다. 오픈 포지션의 수가 크게 증가함에 따라 로트의 크기를 각각 줄였습니다. 이것은 내가 다른 통화의 움직임에서 몇 가지 기술적 차이를 관찰하고 그에 따라 어드바이저를 개선하는 데 도움이 된다고 생각합니다. 예, 눈은 가정, 관찰 및 결론의 형성과 함께 기술적인 그림을 인식하는 데 더 잘 훈련되어 있습니다.
solandr 추천 감사합니다 :))) 한 달 동안 나는 자신을 하나의 통화 쌍으로 제한하지 않으려 고 노력했습니다 ... 19개의 통화 쌍을 수동으로 추적할 수 있습니까? 아니면 모든 vp에서 동시에 EA를 사용합니까? 당신의 비밀을 공유하세요 :)
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
Yurixx 표시기는 유일한 표시기여야 하며 모든 통화 쌍 및 모든 기간에서 동일하게 작동해야 합니다. 예를 들어 EUR/USD에서만 작동하고 H1 기간에만 작동 하는 지표를 만드는 이유는 무엇입니까? 선택의 여지가 있다면 여러 v.p.에서 거래하십시오. 0.1 로트에 대해 동시에 또는 하나의 ce에 대해 1 많은, 그런 다음 첫 번째 것을 선택합니다! 내 말을 받아줘 :)
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
Yurixx 표시기는 유일한 표시기여야 하며 모든 통화 쌍 및 모든 기간에서 동일하게 작동해야 합니다. 예를 들어 EUR/USD에만 적용되고 H1 기간에만 작동하는 지표를 만드는 이유는 무엇입니까? 선택의 여지가 있다면 여러 v.p.에서 거래하십시오. 0.1 로트에 대해 동시에 또는 하나의 ce에 대해 1 많은, 그런 다음 첫 번째 것을 선택합니다! 내 말을 받아라 :)
나는 믿는다. :-) 지표에 관해서는, 당신은 단지 나를 오해했습니다. 당연히 지표는 하나이며 동일한 의미에서 하나여야 합니다. 각 쌍 또는 각 t / f에 대한 지표를 만들려면 이러한 아이디어는 Forex에서 매우 멀리 떨어진 사람에게만 올 수 있습니다. 나는 문자 p 로 표시되는 지표의 예측 신뢰도에 대해 이야기하고 있었습니다. 가장 좋은 지표를 선택하고 다른 쌍에서 p 를 계산하십시오. 이 값이 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다. 지표가 정말 좋으면 그 차이는 2-3 포인트로 작습니다. 최악의 경우 급진적이다. 그러나 모든 쌍에 대한 동일한 값은 공상 과학입니다.
나는 실제로 두 가지 옵션을 모두 확인했으며 Rosh의 입장이 더 수용 가능하고 합리적이라고 생각합니다. Yurixx는 공격하지 않습니다 :)))
뭐가 다쳤어, 알렉스? 당신의 관점은 당신 자신의 실험에 의해 확인됩니다. 존경할만한 가치가 있습니다. 또한 같은 페이지에서 다각화에 대한 Neutron 의 주장에 동의했습니다. 따라서 우리의 위치는 그렇게 멀리 떨어져 있지 않습니다.
Yuriy, 그건 그렇고, 그것이 무엇인지도 완전히 명확하지 않습니다. 예를 들어, 움직임은 추세에서 잘 작동하고 플랫에 있습니다. 이 같은 p 를 어떻게 계산할 것인가? 1년에 평균? 최선의 경우 또는 최악의 경우? 그건 그렇고, 여기서부터 지표 그룹에 대한 공동 확률 문제의 공식화 자체가 완전히 정확하지 않은 것 같습니다.
solandr 추천 감사합니다 :))) 한 달 동안 나는 자신을 하나의 통화 쌍으로 제한하지 않으려 고 노력했습니다 ... 19개의 통화 쌍을 수동으로 추적할 수 있습니까? 아니면 모든 vp에서 동시에 EA를 사용합니까? 당신의 비밀을 공유하세요 :)
물론 저는 어드바이저를 사용합니다. 고문은 동일하며 그래픽 구성에서만 독점적으로 모든 통화 쌍에서 절대적으로 동일한 알고리즘에 따라 작동합니다. 각 통화 쌍에 대해 고문은 주문을 관리하기 위해 다른 매직 넘버를 사용합니다. Expert Advisor 뒤에 있는 아이디어는 이 스레드에서 위에서 설명한 1차 및 2차 수렴 회귀를 기반으로 피벗 포인트를 결정하는 것입니다. 또한 가격이 1차 및 2차 회귀 모두에 대해 96% 신뢰 구간 을 넘어서는 순간 전환점에 있다고 간주합니다. 계산은 차트 D1에서 이루어집니다. 또한 M30 기간에 추세 반전 위치에 진입하기 위한 반전 신호를 찾고 있습니다. 이러한 징후는 예를 들어 최근에 발생한 추세와 일치하는 내림차순 또는 오름차순 선형 회귀 채널의 이탈일 수 있습니다. 또는 전일의 고가 또는 저가를 반전 확인으로 사용할 수 있습니다. 지금까지 이 두 가지 방법 중 어느 것이 더 신뢰할 수 있는지 결정하지 못했습니다. M30 기간에서 추세가 깨질 때 우리의 정지는 전날의 고가/저가가 깨졌을 때보다 평균 2배 더 짧습니다. 하지만 선형회귀채널이 깨진 상태에서 포지션 진입 시 손절할 확률은 전일 극한을 돌파할 때 포지션 진입 시보다 약 2배 정도 높다. 일반적으로 나는 실험 중입니다. 오히려 나는 이러한 입력이 고문에 의해 어떻게 처리되는지 관찰합니다. 많은 수동 개입이 필요하지 않습니다. 그리곤 머지 않아 프로그래밍을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 전략의 목표는 장기 보유 및 충전을 통한 포지션 트레이딩입니다. 항상 생각할 시간이 충분하기 때문에 나 자신을 위해 더 침착하다고 생각합니다. 다음은 주문의 실험적인 예입니다(EA 알고리즘을 수정하는 동안 주문이 열렸고 EA의 최종 버전에서 더 잘 열렸지만 아래 보고서에서 위치 거래의 의미가 분명하다고 생각합니다). 이 데이터로 판단하면 2006년 12월 21일-2007년 1월 4일 기간 동안 이 통화 쌍에서 511포인트의 이익을 얻었습니다.
사실, 지금까지 일반적으로 설득력 있는 결과를 자랑할 수는 없습니다. 나는 실험을 계속한다.
여러분, 그 과정에서 한 가지 질문을 하고 싶습니다. 나는 이 분기의 인상 하에 여기 에서 허스트 지수 를 가지고 놀고 싶었습니다. 그런데 어떻게 계산해야 할지 모르겠어요! 오히려 시리즈의 전체를 계산하는 방법은 이해하기 쉽고 매우 합리적으로 설명되어 있습니다. 하지만 우리는 포인트 가치에 관심이 있습니다! 한 점에서 허스트 지수가 무엇인지는 완전히 이해할 수 없습니다. 겹치는 창에서 계산한다고 말할 수 있습니다. 그러나 작은 창에서는 어떤 종류의 통계에 대해 이야기하는 것이 무의미하기 때문에 무엇을 얻을 수 있는지 명확하지 않습니다. 그리고 큰 창에서 Hurst는 너무 평균적이며 일반적으로 특별한 관심을 끌지 않습니다. 이 상황에서 벗어나는 방법을 알려주십시오.
앗... 멍청해서 죄송합니다. 해결책은 이것입니다. 우리는 그날 Hurst를 보고 분 단위로 계산합니다. 난 괜찮아 ?
날개, 날개.... 다리
다중 통화 포트폴리오의 경우 인출 금액은 다음과 같이 사용되는 상품의 수 n에 따라 다릅니다.
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).
Neutron , 통화 쌍이 독립적인 경우입니다. 나는 그들의 상관 관계와 로트 선택을 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우에도 여전히 드로다운을 크게 줄일 수 있습니다. 포트폴리오가 40~50포인트가 되도록 통화와 로트를 선택하면 "포렉스 이기는 방법" 문제의 해결책이 될 거라고 생각합니다 :)
solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)
네, 같은 이야기를 하고 있는 것 같습니다... 일봉 범위에는 하루 동안 가격이 트위스트한 최대 진폭에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 즉, 계산에 따르면 두 쌍에서 동일해야 하는 일일 거래당 최대 잠재적 수입에 대한 정보가 있습니다. 비록 당신의 전략에서 당신이 3-5일 동안의 장기 분석에서 주간 게임으로 전환했다면, 낮 동안의 파운드의 추가적인 경련과 10-20핍의 예상 이익을 가진 주문으로 전환했습니다. , 그렇다면 물론 파운드로의 통화 변경이 이것에만 기여할 수 있습니다. 반대로, 나는 이것을 피하려고 노력합니다. 왜냐하면 하루 동안의 단기 통화 요동보다 장기적 추세(생각하고 결론을 입증할 시간이 더 많다는 점에서)를 예측하는 것이 더 쉬울 것이기 때문입니다. 나는 개인적으로 당신의 시스템에 대해 아무 것도 없지만. 파운드를 연주해보십시오. 나는 당신이 새로운 통화에서 성공하기를 바랍니다.
추신: 그건 그렇고, 어떤 통화에도 자신을 제한하지 않는 것이 좋습니다. 이전에는 동일한 작업을 수행했습니다. 예를 들어 EURUSD 1개를 살펴보았습니다. 그러나 이제 나는 브로커의 사용 가능한 모든 통화에 고문을 배치했습니다. 19개가 있습니다. 오픈 포지션의 수가 크게 증가함에 따라 로트의 크기를 각각 줄였습니다. 이것은 내가 다른 통화의 움직임에서 몇 가지 기술적 차이를 관찰하고 그에 따라 어드바이저를 개선하는 데 도움이 된다고 생각합니다. 예, 눈은 가정, 관찰 및 결론의 형성과 함께 기술적인 그림을 인식하는 데 더 잘 훈련되어 있습니다.
solandr 추천 감사합니다 :)))
한 달 동안 나는 자신을 하나의 통화 쌍으로 제한하지 않으려 고 노력했습니다 ...
19개의 통화 쌍을 수동으로 추적할 수 있습니까?
아니면 모든 vp에서 동시에 EA를 사용합니까?
당신의 비밀을 공유하세요 :)
Yurixx 표시기는 유일한 표시기여야 하며 모든 통화 쌍 및 모든 기간에서 동일하게 작동해야 합니다. 예를 들어 EUR/USD에서만 작동하고 H1 기간에만 작동 하는 지표를 만드는 이유는 무엇입니까?
선택의 여지가 있다면 여러 v.p.에서 거래하십시오. 0.1 로트에 대해 동시에 또는 하나의 ce에 대해 1 많은,
그런 다음 첫 번째 것을 선택합니다!
내 말을 받아줘 :)
Yurixx 표시기는 유일한 표시기여야 하며 모든 통화 쌍 및 모든 기간에서 동일하게 작동해야 합니다. 예를 들어 EUR/USD에만 적용되고 H1 기간에만 작동하는 지표를 만드는 이유는 무엇입니까?
선택의 여지가 있다면 여러 v.p.에서 거래하십시오. 0.1 로트에 대해 동시에 또는 하나의 ce에 대해 1 많은,
그런 다음 첫 번째 것을 선택합니다!
내 말을 받아라 :)
나는 믿는다. :-)
지표에 관해서는, 당신은 단지 나를 오해했습니다. 당연히 지표는 하나이며 동일한 의미에서 하나여야 합니다. 각 쌍 또는 각 t / f에 대한 지표를 만들려면 이러한 아이디어는 Forex에서 매우 멀리 떨어진 사람에게만 올 수 있습니다. 나는 문자 p 로 표시되는 지표의 예측 신뢰도에 대해 이야기하고 있었습니다.
가장 좋은 지표를 선택하고 다른 쌍에서 p 를 계산하십시오. 이 값이 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다. 지표가 정말 좋으면 그 차이는 2-3 포인트로 작습니다. 최악의 경우 급진적이다. 그러나 모든 쌍에 대한 동일한 값은 공상 과학입니다.
Yurixx는 공격하지 않습니다 :)))
뭐가 다쳤어, 알렉스? 당신의 관점은 당신 자신의 실험에 의해 확인됩니다. 존경할만한 가치가 있습니다.
또한 같은 페이지에서 다각화에 대한 Neutron 의 주장에 동의했습니다. 따라서 우리의 위치는 그렇게 멀리 떨어져 있지 않습니다.
다양화와 스톱 무스를 사용한 Yurixx의 새로운 실험 :)))
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S / LT / P 종료 시간 가격 수수료 세금 스왑 이익
9067137 2006.12.08 13:50 잔고 5 000.00
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9628629 2007.01.04 14:24 매도 5.00 gbpjpy 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 0.90 146
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9630237 2007.01.04 14:56 구매 5.00 usdzar 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.721
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9640117 2007.01.04 20:34 매도 5.00 유로 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.050 0.00 0.001
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
마감 손익: 63 210.41
오픈 거래:
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S/LT/P 가격 수수료 세금 스왑 이익
거래 없음
0.00 0.00 0.00 0.00
유동 손익: 0.00
작업 주문:
티켓 오픈 시간 유형 로트 품목 가격 S/LT/P 시장 가격
거래 없음
요약:
입출금: 5 000.00 신용한도: 0.00
마감 거래 손익: 63 210.41 변동 손익: 0.00 마진: 0.00
잔액: 68 210.41 자기자본: 68 210.41 자유 마진: 68 210.41
solandr 추천 감사합니다 :)))
한 달 동안 나는 자신을 하나의 통화 쌍으로 제한하지 않으려 고 노력했습니다 ...
19개의 통화 쌍을 수동으로 추적할 수 있습니까?
아니면 모든 vp에서 동시에 EA를 사용합니까?
당신의 비밀을 공유하세요 :)
물론 저는 어드바이저를 사용합니다. 고문은 동일하며 그래픽 구성에서만 독점적으로 모든 통화 쌍에서 절대적으로 동일한 알고리즘에 따라 작동합니다. 각 통화 쌍에 대해 고문은 주문을 관리하기 위해 다른 매직 넘버를 사용합니다. Expert Advisor 뒤에 있는 아이디어는 이 스레드에서 위에서 설명한 1차 및 2차 수렴 회귀를 기반으로 피벗 포인트를 결정하는 것입니다. 또한 가격이 1차 및 2차 회귀 모두에 대해 96% 신뢰 구간 을 넘어서는 순간 전환점에 있다고 간주합니다. 계산은 차트 D1에서 이루어집니다. 또한 M30 기간에 추세 반전 위치에 진입하기 위한 반전 신호를 찾고 있습니다. 이러한 징후는 예를 들어 최근에 발생한 추세와 일치하는 내림차순 또는 오름차순 선형 회귀 채널의 이탈일 수 있습니다. 또는 전일의 고가 또는 저가를 반전 확인으로 사용할 수 있습니다. 지금까지 이 두 가지 방법 중 어느 것이 더 신뢰할 수 있는지 결정하지 못했습니다. M30 기간에서 추세가 깨질 때 우리의 정지는 전날의 고가/저가가 깨졌을 때보다 평균 2배 더 짧습니다. 하지만 선형회귀채널이 깨진 상태에서 포지션 진입 시 손절할 확률은 전일 극한을 돌파할 때 포지션 진입 시보다 약 2배 정도 높다. 일반적으로 나는 실험 중입니다. 오히려 나는 이러한 입력이 고문에 의해 어떻게 처리되는지 관찰합니다. 많은 수동 개입이 필요하지 않습니다. 그리곤 머지 않아 프로그래밍을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 전략의 목표는 장기 보유 및 충전을 통한 포지션 트레이딩입니다. 항상 생각할 시간이 충분하기 때문에 나 자신을 위해 더 침착하다고 생각합니다. 다음은 주문의 실험적인 예입니다(EA 알고리즘을 수정하는 동안 주문이 열렸고 EA의 최종 버전에서 더 잘 열렸지만 아래 보고서에서 위치 거래의 의미가 분명하다고 생각합니다).
이 데이터로 판단하면 2006년 12월 21일-2007년 1월 4일 기간 동안 이 통화 쌍에서 511포인트의 이익을 얻었습니다.
사실, 지금까지 일반적으로 설득력 있는 결과를 자랑할 수는 없습니다. 나는 실험을 계속한다.
추신: 그건 그렇고, 브랜치의 모든 참가자들 100페이지 달성을 축하합니다!!! :영형)
앗... 멍청해서 죄송합니다. 해결책은 이것입니다. 우리는 그날 Hurst를 보고 분 단위로 계산합니다. 난 괜찮아 ?