유리크스 내가 이해하는 한, 센터링은 전체 시리즈에서 평균(수학 기대치)을 빼서 수행됩니다. 그래서 ? 순간 ti와 tj에서 랜덤 함수의 값은 두 개의 숫자입니다. 그들의 제품은 어떻게 통계적으로 평균됩니까? 나는 FAK가 하나의 인수의 함수라고 믿었고 이 인수는 xi와 xj 사이의 간격, 즉 실제로 (ti - tj)입니다. 정말 어때요?
통화 상품의 시계열에는 고정 추세가 포함되어 있지 않으므로 평균을 계산하지 않고 원래 계열의 각 요소에서 이전 항목을 빼면 중심화 절차를 단순화할 수 있음을 알 수 있습니다. x[i]=Open [i]-Open[i-1] 더 나아가 다음 공식으로 FAK를 찾습니다. 공식: FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [하나] 또한 Yurixx 는 모두 우리가 조사하려는 대상에 따라 다릅니다. 시간 프레임에 대한 FAC의 종속성을 구축하려면 사용 가능한 M1에서 M2 시계열을 생성하고 공식 [1]을 적용해야 합니다. 등. 시간 프레임까지 t. 위 사진과 같은 시간대에서 FAK를 받은 모습입니다. 이 경우 FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2})임을 쉽게 알 수 있습니다. 정확히 지적했듯이 위의 게시물에서 t 대신에 k를 잘못 사용하고 "correlogram"이라는 용어를 잘못 적용했습니다. 이 용어는 다음과 같이 구성된 기능과 관련하여 사용하는 것이 맞습니다. 예를 들어 M1의 경우 x[i]와 같은 중심 시계열을 사용하고 k 막대만큼 서로 뒤쳐진 이 계열의 구성원에 대한 쌍 상관 계수를 찾습니다. r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). 이 시리즈는 부호가 번갈아 표시되며 k 단계만큼 시간 축을 따라 왼쪽으로 이격된 막대에 대한 현재 막대의 값과 부호 의존성을 보여줍니다. 이 경우 의사 난수 값을 특징 짓는 단일 상관 계수가 아니라 벡터에 대해 이야기하고 있습니다. 이 벡터는 가격 책정 메커니즘의 통계적 의존성을 보다 완전히 반영합니다.
이 랜덤 변수는 어떻게 생성했습니까? 나는 역사상 어느 시점에서 EURUSD를 계산하는 방법을 상상할 수 있지만 유로 분포 함수를 어디서 얻을 수 있는지 상상조차 할 수 없습니다. 어디서 받으셨는지 공유 부탁드립니다.
1. 분에서 필요한 시간 프레임을 만듭니다(예: 3분). 2. x[i]=Open[i]-Open[i-1] 행 생성, 3. 결과 시리즈에서 -n 포인트, -n+1 포인트,... -1 포인트, 0 포인트, 1 포인트, ... n-1 포인트, n 포인트와 같은 요소 수를 계산합니다. 결과 히스토그램을 작성합니다. 이것은 분포 함수입니다(예: 진폭이 EURUSD 3 min 2004). 나는 그것이 본질적으로 정상이 아니라 분포의 특성이 지수 적이라는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 효과는 우리가 사용하는 기간이 짧을수록 더 뚜렷하며 분포에 "뚱뚱한 꼬리"가 있음을 설명합니다. 확률 변수의 가우스가 아닌 고정 분포에는 이를 유지하기 위한 메커니즘이 있어야 한다는 것이 통계에서 알려져 있습니다. 이 모든 것은 거래자가 짧은 기간 동안의 가격 행동의 특성을 연구하는 데 지불해야 하는 우선 순위의 관심을 지지합니다. Forex에 관한 언론과 문헌에서 종종 짧은 시간에 작업하는 것은 유망하지 않으며 시장 소음으로 인해 이런 추세를 식별할 수 없다는 의견을 접하게 됩니다... 역설적인 상황입니다. 안 그래? 여기서 나는 개인적인 의견만을 표현하며 건설적인 비판에 매우 기쁠 것입니다.
통화 상품의 시계열에는 고정 추세가 포함되어 있지 않으므로 평균을 계산하지 않고 원래 계열의 각 요소에서 이전 항목을 빼면 중심화 절차를 단순화할 수 있음을 알 수 있습니다. x[i]=Open[i]-Open[i-1] 더 나아가 다음 공식으로 FAK를 찾습니다.
이론적으로 "통화 상품의 시계열에 고정 추세가 포함되어 있지 않음을 보여 주는" 것은 불가능하다고 생각합니다. 그리고 실제로는 역사의 어느 시점에서만 이것을 보여줄 수 있습니다. 정말 아무 가치가 없습니다. 이것이 수행되는 중요한 영역과 그렇지 않은 영역을 항상 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 당신은 2004년의 역사에 대한 연구를 했습니다. 내 DC에 따르면 2004년 1월 1일 오픈=1.2567; 2005년 1월 3일 오픈=1.3500; 이 진술을 기반으로 귀하가 구성한 시리즈를 요약하면 첫 번째 공개 가격과 마지막 공개 가격 간의 차이만 얻을 수 있습니다. 보시다시피 거의 1000 점입니다. 1년에 약 250거래일이 있습니다. 즉, 무시한 평균 = 약 4점입니다. 이 행을 중심이라고 할 수 없다고 생각합니다. 그리고 2002-2004년의 역사를 취하면 그 차이는 약 4500포인트(즉, 연간 평균 1500포인트)가 됩니다. 이것은 꾸준한 추세처럼 들리지 않습니까? :-) 게다가 저는 개인적으로 이 추세가 아직 끝나지 않았으며 앞으로 더 많이 남아 있다고 생각합니다.
기간, FAK 및 상관도는 정리되었습니다. 감사합니다. 코렐로그램은 물론 벡터로 간주될 수 있지만 함수로 간주될 수도 있다고 생각합니다. 부호 교대에 대해서는 모르지만 r[k] 는 FAK보다 나쁘지 않은 k가 증가함에 따라 감소해야 합니다. 그것이 실제로 교차하는 부호의 속성을 가지고 있고 그 주기가 다소 안정적이라면 이것을 사용할 수 있습니다.
나는 그것이 본질적으로 정상이 아니라 분포의 특성이 지수라는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 효과는 우리가 사용하는 기간이 짧을수록 더 뚜렷하며 분포에 "뚱뚱한 꼬리"가 있음을 설명합니다. 확률 변수의 가우스가 아닌 고정 분포에는 이를 유지하기 위한 메커니즘이 있어야 한다는 것이 통계에서 알려져 있습니다. 이 모든 것은 거래자가 짧은 기간 동안의 가격 행동의 특성을 연구하는 데 지불해야 하는 우선 순위의 관심을 지지합니다. Forex에 관한 언론과 문헌에서 종종 짧은 시간에 작업하는 것은 유망하지 않으며 시장 소음으로 인해 이런 추세를 식별할 수 없다는 의견을 접하게 됩니다... 역설적인 상황입니다. 안 그래?
전적으로 동의합니다. 그래서 M1에 대한 모든 조사를 하고 재미있는 일이 있을 때만 다른 전화기와 비교합니다. 그건 그렇고, 여기 당신이 말하는 것의 최근 예가 있습니다: "MQL4: MT4 Street의 악몽"
아이디어에 의해 생성된 분포 히스토그램은 대칭이 아니어야 합니다. 어쨌든 오른쪽과 왼쪽 절반 아래 영역은 이 동일한 1000포인트만큼 달라야 합니다.
solandr , 당신이 옳았습니다! 이와 같은 결론은 얻어진 결과를 분석함으로써 도출할 수 있다. 실제로, 특정 도구를 예측하는 신뢰도는 예측 범위의 성장과 함께 기하급수적으로 빠르게 떨어집니다. 나는 의도적으로 100분 이상의 시간 범위로 데이터를 제공하지 않았습니다. 관심을 숨기기 때문이 아니라 상관도의 이 섹션에 통계적 0이 있기 때문입니다. 나는 이러한 결론이 큰 투자 범위를 사용하는 것이 편리하다는 주장에 기초한 일반적인 TS 방법과 반대된다는 점에 주목하고 싶습니다. 그러한 진술의 다리가 어디에서 자라고 가정 할 수 있습니다. 사실 사람은 각 거래에서 DC 스프레드보다 큰 소득을 갖는 것의 중요성을 이해하고 상품의 변동성이 기존 스프레드보다 훨씬 큰 시점에서 직관적으로 작동하는 경향이 있으며 동시에 완전히 손실됩니다. 수익성의 통계적 특성을 봅니다. 예, 각 개별 거래에서 그는 스프레드보다 훨씬 더 시장에서 이기거나 잃습니다. 그러나 모든 손익을 합산하고 결과 값을 거래 수로 정규화하면 평균 수익성이 빈약 한 확산보다 적습니다! 평균 수익성은 상품의 변동성이 아니라 FAK의 제품에 의해 결정되기 때문입니다. 이 순간은 누군가에 의해 완전히 고려되지 않습니다. solandr , 귀하가 받은 평균 변동성은 고가와 저가의 차이와 관련하여 측정되며 통화의 "예측 가능성"에 영향을 미치지 않습니다. 반대로 FAC가 음수인 예측 가능성의 결과입니다. 내가 FAC에서 연구한 거의 모든 쌍은 그림 1에 표시된 쌍에 맞습니다. 범위. 흥미롭게도 유로달러는 가장 예측할 수 없는 쌍입니다! 다른 악기에 대한 코렐로그램을 작성하고 싶은 경우 내가 준 표현을 사용할 수 있습니다.
Neutron, 상품의 예측 가능성과 자기 상관 함수에 기반한 유효 기간에 대한 귀하의 결론은 실제 거래와 거의 관련이 없습니다. 통화가 SB 차트에서처럼 행동하더라도 아무 것도 말하지 않을 것입니다. 그것은 가격이 오랜 기간 동안 k bar 전의 가격에 선형적으로 의존하지 않는다고 말할 뿐입니다. 우선, 아무도 당신에게 항상 거래하고 k 막대 후에 닫도록 강요하지 않습니다. :). 실제로 가격 변화의 역학에만 초점을 맞춥니다. 다음 방법을 살펴보겠습니다. 1. 증가 또는 감소가 있는 경우 이 역학은 k 막대에 대해 계속됩니다. 2. 그 반대의 경우 - 증가 또는 감소가 있는 경우 k 막대 이후에 반대 방향으로 이동합니다. 너무 원시적이며 통계를 제공하지 않습니다. 중요한 결과. 고정 창 k는 가격 역학의 변화를 반영하지 않습니다. 전체 가격대에 대한 직접적인 통계는 모든 것을 함께 혼합하여 "병원의 평균 온도"를 제공합니다. 거래에는 특정 상황의 이산화가 필요합니다. 입력 정보는 고정 기간의 가격 차이에 국한되지 않으며 일부 가격 수준이 결정적일 수 있습니다. 따라서 IMHO, 결론은 다음과 같습니다. 이 같은: EURUSD에 대한 추가 정보가 없으면 가격 변동(성장 또는 하락)의 역학에 의해 현재 역학이 k 막대 이후에 유지되거나 되돌릴지 여부를 통계적으로 안정적으로 말할 수 없습니다. 그러나 이것이 EURUSD가 거래에 어느 정도 적합하다는 것을 의미하지는 않으며 더욱이 그것에 대한 거래 범위에 대해 아무 말도 하지 않습니다.
솔란더 물론 1-5%는 당신이 절대적으로 옳습니다! 사람이 설명 없이 이것을 믿는 것은 극히 어렵다는 것입니다. 그것은 단지 그의 심리일 뿐입니다. 설명이 항상 도움이 되는 것은 아니지만 - mql4.com 웹사이트에서 매일 지점에서 지점으로 동일한 질문에 대해 질문하고 백만 번 자세히 답변했지만 사람들은 여전히 자신이 전임자보다 더 똑똑하다고 생각합니다 ;o )))). 순수한 물의 심리학.
어떤 질문을 하시는지 모르겠습니다. 나는 스펙트럼 분석에 대해 썼습니다. 답변하신 게시물에서 파워스펙트럼을 추가 기준으로만 제안했습니다. 제 생각에는 이것은 예를 들어이 기준보다 나쁘지 않습니다 (게다가 더 많은 정당성을 가지고 있습니다).
...전체 샘플의 RMS는 샘플의 처음 2/3의 RSD를 초과해서는 안 됩니다(샘플의 시작으로 이 샘플에 속하는 현재 시간과 관련하여 가장 오래된 샘플을 고려합니다)…
나는 Vladislav의 접근 방식이 정말 마음에 들었습니다. 그러나 그것을 연구하면서 점차적으로 선택한 기준과 안정적인 채널을 선택하는 바로 그 방법을 포기했습니다. 허스트 지수 만 남겼는데도 잘못 계산하네요. 내 깊은 확신에 따르면, 소음을 내는 것은 허스트 자신이 아니라 사용된 방법일 뿐입니다.
오실레이터와 포물선 정보. 당신의 결과는 나보다 훨씬 낫습니다. 오실레이터로 전환점을 결정할 수도 없습니다. 나는 당신이 내가 그들을 사용하기로 결정한 이유를 이해하지 못합니다. 그리고 스펙트럼 분석(포함)을 기반으로 영역 A(grasn 02.12.06 16:06 페이지 91)에서 전환점을 결정할 수 있습니다. 아마도 곧 결과를 게시할 것입니다. 지금까지 유일한 중요한 문제는 분석을 "자동"으로 설정할 수 없다는 것입니다. 눈으로 볼 수 있지만 자동 분석 알고리즘은 아직 발명되지 않았습니다. 포물선에 따르면 내 견해는 바뀌지 않았으며 가격 예측에서 여전히 큰 의미가 없습니다.
Neutron , 연구 결과를 제공해주셔서 감사합니다. 매우 흥미로운. 그러나 앞으로의 적은 수에 대해 가격 예측이 가능하다는 점에는 동의하지 않습니다. 제 생각에는 모든 통화 쌍에 대해 전혀 불가능합니다. 가격 자체의 움직임을 의미합니다. 나는 거의 모든 가능한(사용 가능한) 가격대 예측 방법(전문 소프트웨어에서 구현)을 시도했고 아무 것도 실제로 작동하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 특히 분 차트에서.
이전에는 가격 움직임을 예측하기 위해 자기 상관을 사용했습니다. 그것은 잘 알려진 규칙을 기반으로 했습니다. 자기 상관 계열이 수렴하는 속도가 느릴수록 예측에 대한 표본의 신뢰성이 높아집니다. 그 자체로 아주 좋은 기준으로 남겨두었습니다.
grasn , 나는 스펙트럼 분석에 대한 당신의 제안을 결코 의미하지 않았습니다. 나는 mql4.com에서 "신뢰할 수 있는 인용문"과 같은 모든 종류의 주제를 의미했으며 소음 수준에서 거래했습니다. 동시에 거듭 주장하는 작가들의 괴로움은 그저 놀랍기만 합니다! 그들이 말했듯이 "최후의 승자"의 이름을 따서 거리의 이름을 지어야 합니다. 즉, HistoryCentr 인용의 "신뢰성"에 대해 질문한 마지막 사람의 이름입니다! 나는 모두가 자신이 전임자보다 똑똑하다고 생각한다고 말했습니다. 그리고 더 이상 아무것도! ;o) 나는 스펙트럼 분석을 자세히 이해하지 못했습니다. 따라서 여기에서 이에 대한 내 의견을 표현하지 않겠습니다. 그래서 존경받는 지점을 내 아마추어적 가정으로 어지럽히지 않도록 하겠습니다.
나는 또한 당신이 오실레이터를 사용하고 있다고 가정하지 않았습니다! 왜 그렇게 생각합니까? 나는 단지 하나의 게시물에서 그들에 대한 나의 의견을 표현했습니다. 어떤 사람들은 1 단락에 대해 여러 게시물을 연속으로 생성하는 것을 좋아하지만 일반적으로 시장의 순환 프로세스의 비 고정성이라는 하나의 주제에 해당하는 하나의 게시물에 모든 것을 표현하는 것을 선호합니다. 예, 전혀 중요하지 않습니다.
나는 누구에게도 포물선을 심지 않습니다! 나는 라이브 거래에서 사용하는 것을 공유하고 있습니다. 그게 전부입니다. 어쨌든 누구나 자신의 자전거가 있습니다! ;o) 특히 다양한 종류가 챔피언십에서 잘 나타납니다. 예를 들어, 나는 https://championship.mql5.com/2012/en 의 실패한 성능에 불쾌한 충격을 받았습니다. 그는 아마도 푸리에 분석 및 시장의 파동 과정과 관련된 기타 분야에서 매우 경험이 풍부한 전문가일 것입니다. 물론 이 Expert Advisor가 어떤 문제가 있었는지는 정확히 모르겠지만, 지금까지는 그런 결과가 나온 후 스펙트럼 분석을 하고 싶은 마음은 별로 없습니다. 저자는 하나의 오실레이터에 170줄의 코드가 있는 내 장난감에 비해 상당히 강력한 Expert Advisor를 제시했다고 생각합니다. 그런 다음 챔피언십이 시작될 때 그는 첫 번째 실패한 거래에 대해 매우 걱정했습니다. 그는 전적으로 챔피언십 주최자의 잘못이라고 믿었습니다. 그러나 이제는 전문가 자신에게 문제가 있음이 분명합니다. 아마도 다음 챔피언십에서 그는 더 성공적인 것을 보여줄 것입니까? 기다리 자.
Solandr , 나는 또한 포물선과 발진기를 사용한 경험을 공유했습니다. :o) 보시다시피, 아래의 평가와 다소 관련이 있는 다른 결과가 있습니다.
나는 누구에게도 포물선을 심지 않습니다! 나는 라이브 거래에서 사용하는 것을 공유하고 있습니다. 그게 전부입니다. 어쨌든 누구나 자신의 자전거가 있습니다! ;o) 특히 다양한 종류가 챔피언십에서 잘 나타납니다. 예를 들어, 나는 https://championship.mql5.com/2012/en 의 실패한 성능에 불쾌한 충격을 받았습니다. 그는 아마도 푸리에 분석 및 시장의 파동 과정과 관련된 기타 분야에서 매우 경험이 풍부한 전문가일 것입니다. 이 Expert Advisor의 문제가 정확히 무엇인지는 모르겠지만 지금까지는 그런 결과가 나온 후 스펙트럼 분석을 하고 싶은 마음이 별로 없습니다. 저자는 오실레이터에 대한 170줄의 코드에 비해 매우 강력한 Expert Advisor를 제시했다고 생각합니다. 그런 다음 챔피언십이 시작될 때 그는 첫 번째 실패한 거래에 대해 매우 걱정했습니다. 그는 챔피언십 주최자의 잘못이라고 생각했습니다. 그러나 이제는 전문가 자신에게 문제가 있음이 분명합니다.
실패는 발생하지만 한 게임으로 전체 방법을 판단해서는 안된다고 생각합니다. 당신은 전문가의 문제가 무엇인지 모른다고 썼고, 결과적으로 나는 전문가의 작업이 어떤 원칙에 기반을 두고 있는지조차 모릅니다(설명을 찾지 못했습니다). 푸리에 분석이 거기에서 사용되는지, 어디에 사용되는지 등 이것은 물론 세부 사항이지만 최종 결과를 결정합니다.
완전히 동의 해! 나는 아직 스펙트럼 방법에 대해 어떤 의견도 형성하지 않았습니다. 그것이 형성되기 시작하기 위해서는 이론적 가정 외에도 실제 데이터가 필요합니다. 지금까지는 그런 정보가 없습니다. 2-3개월 안에 데모에서 기술 작업에 대한 설명을 발표할 가능성이 매우 높습니다(미리 감사합니다!)
나 자신도 다른 방법으로 끊임없이 확인하고 정보를 수집한다. 여전히 모든 것을 덮는 것은 불가능합니다. 우리는 연구에 대한 우리 자신의, 아마도 매우 주관적인 제한을 한 방향 또는 다른 방향으로 적용해야 합니다. 언젠가 내가 스펙트럼 분석에 참여하게 될 가능성이 있습니다. 모두가 똑같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 시행 착오. 어쨌든 다른 옵션은 없습니다!
나는 스펙트럼 방법에 대해 아직 어떤 의견도 형성하지 않았습니다. 그것이 형성되기 시작하기 위해서는 이론적 가정 외에도 실제 데이터가 필요합니다. 지금까지는 그런 정보가 없습니다. 2-3개월 안에 데모에서 기술 작업에 대한 설명을 발표할 가능성이 매우 높습니다(미리 감사합니다!)
물론 나는 할 것이다. 사실, MathCad에서 MT로의 전환과 연구가 아직 진행 중입니다. 얼마나 걸릴지는 아직 장담할 수 없습니다. MathCAD에 모든 것을 남겨두는 것이 가능합니다. 솔직히 말하면, 나는 내 피상적인 예측 이후에 일시적으로 거래를 중단하기 위해 내 자신과 약간의 약속을 어겼습니다(91 페이지 grasn 04.12.06 18:17). 자세하게 분석을 해서 찾은 채널의 신뢰도를 믿고 조금씩 벌었습니다. 그러나 이것은 첫 번째 시도입니다. :에 대한)
나 자신도 다른 방법으로 끊임없이 확인하고 정보를 수집한다. 여전히 모든 것을 덮는 것은 불가능합니다. 우리는 연구에 대한 우리 자신의, 아마도 매우 주관적인 제한을 한 방향 또는 다른 방향으로 적용해야 합니다. 언젠가 내가 스펙트럼 분석에 참여하게 될 가능성이 있습니다. 모두가 똑같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 시행 착오. 어쨌든 다른 옵션은 없습니다!
절대적으로 동의합니다! 이것이 바로 제가 지금 MathCAD를 사용하는 이유입니다. 모든 시간을 연구에 할애할 수 없기 때문에 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
상트페테르부르크 수학자 페렐만이 수학에서 가장 어려운 문제 중 하나인 푸앵카레 추측을 증명했다는 것을 알고 계실 것입니다. 그래서 그는 이것을 위해 Fields Award를 거절했습니다. 상금 규모는 100만 달러.
홍수에 대해 유감스럽게 생각하지만 나는 저항할 수 없었습니다. TV 프로그램 'Let them talk'(ORT)에 따르면, 앞서 언급한 수학자 Perelman은 절대 빈곤 속에 살고 있으며 야채 가게에서 일종의 로더로 일하고 있습니다. 그는 상을 받기 위해 여행할 돈이 없었을 뿐만 아니라 단순히 여행을 할 수 없었습니다. 대신 일부 좌익 관료나 형제들이 돈을 횡령할 생각으로 시상식장에 도착했다. 그들이 (자연스럽게) 거절당했을 때, 그들은 Perelman을 정신병이라고 선언하고 그가 백만 달러를 받고 싶지 않다고 말했습니다. 으음.
나는 수개월 동안 연구를 했으며 Hurst가 훌륭한 일을 하고 있다고 장담할 수 있습니다. 처음에는 계산 후 "트위치" 표시가 정상이며, 원래 신호에서 "거시 수준에서"라고 말할 수 있는 프랙탈리티를 상속했습니다.
사랑하는 그라스 를 용서하십시오. 그러나 귀하가 제안한 방법을 독립적으로 조사한 결과 Hurst 지수의 중요한 "트위칭"을 찾지 못했습니다. 계산을 위해 많은 교과서에 지정된 표준 "고전적인" 공식을 사용했습니다. 값은 0.5를 초과하지 않습니다. Hirst는 각 채널에 대해 일관되게 귀하가 말한 것과 동일한 것으로 간주했습니다. 아무 말도 하지 않거나 "트위칭"이 MQL4 언어 자체의 결함으로 인해 발생합니다. Neutron 당신은 신경망에 종사하고 있다고 말했습니다. Forex 예측에 어떻게 적용할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 예측에 사용할 가능성이 있습니까? Vladislav의 시스템을 재현하려고 시도한 후(일반적으로 실패하지는 않음) 이제 신경망을 이해하게 되었습니다.
사랑하는 그라스를 용서하십시오. 그러나 귀하가 제안한 방법을 독립적으로 조사한 결과 Hurst 지수의 중요한 "트위칭"을 찾지 못했고 많은 교과서에 표시된 계산에 표준 "고전적"공식을 사용했습니다. 값은 0.5를 초과하지 않습니다. Hirst는 각 채널에 대해 일관되게 귀하가 말한 것과 동일한 것으로 간주했습니다. 아무 말도 하지 않거나 "트위칭"이 MQL4 언어 자체의 결함으로 인해 발생합니다. Neutron 당신은 신경망에 종사하고 있다고 말했습니다. Forex 예측에 어떻게 적용할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 예측에 사용할 가능성이 있습니까? Vladislav의 시스템을 재현하려는 시도(일반적으로 실패하지 않음) 후에, 저는 이제 신경망을 이해하게 되었습니다.
친애하는 외계인 , 결함이 없습니다. 저는 계산을 위해 MAthCAD를 사용했고 이 스레드(MT에서 구현됨)의 30페이지에 게시된 첫 번째 버전의 표시기를 제외하고는 MT를 사용하지 않았습니다. 하지만 그곳에서도 MT 작업에서 흠잡을 곳을 찾지 못했다. 작업의 기본 알고리즘도 여기에 설명되어 있습니다.
모든 돈을 절약할 수 있는 놀라운 지표를 작성했습니다(만일의 경우를 대비하여 이것은 농담일 뿐입니다). 나는 당신의 지표에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 예를 들어 Neutron 은 완전히 다르게 계산합니다.
Neutron 에 대한 귀하의 질문에 대해 잠시 설명하겠습니다. 나는 약혼했거나 오히려 신경망을 아주 좋아했고 신경망 에 대해 생각하는 모든 것을 간단히 말하고 싶습니다. NS 자체의 가격을 예측하는 것은 큰 실수 입니다. 이것에서 좋은 것은 아무것도 없습니다. 이것은 제 의견이며 이 문제에 대한 토론에 여러분을 초대할 이유가 전혀 아닙니다. 나는 이것에 충분한 시간을 보냈고 그것을 늘리고 싶지 않습니다. :에 대한)
유리크스
내가 이해하는 한, 센터링은 전체 시리즈에서 평균(수학 기대치)을 빼서 수행됩니다. 그래서 ? 순간 ti와 tj에서 랜덤 함수의 값은 두 개의 숫자입니다. 그들의 제품은 어떻게 통계적으로 평균됩니까? 나는 FAK가 하나의 인수의 함수라고 믿었고 이 인수는 xi와 xj 사이의 간격, 즉 실제로 (ti - tj)입니다. 정말 어때요?
통화 상품의 시계열에는 고정 추세가 포함되어 있지 않으므로 평균을 계산하지 않고 원래 계열의 각 요소에서 이전 항목을 빼면 중심화 절차를 단순화할 수 있음을 알 수 있습니다. x[i]=Open [i]-Open[i-1] 더 나아가 다음 공식으로 FAK를 찾습니다.
공식: FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [하나]
또한 Yurixx 는 모두 우리가 조사하려는 대상에 따라 다릅니다. 시간 프레임에 대한 FAC의 종속성을 구축하려면 사용 가능한 M1에서 M2 시계열을 생성하고 공식 [1]을 적용해야 합니다. 등. 시간 프레임까지 t. 위 사진과 같은 시간대에서 FAK를 받은 모습입니다. 이 경우 FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2})임을 쉽게 알 수 있습니다. 정확히 지적했듯이 위의 게시물에서 t 대신에 k를 잘못 사용하고 "correlogram"이라는 용어를 잘못 적용했습니다. 이 용어는 다음과 같이 구성된 기능과 관련하여 사용하는 것이 맞습니다.
예를 들어 M1의 경우 x[i]와 같은 중심 시계열을 사용하고 k 막대만큼 서로 뒤쳐진 이 계열의 구성원에 대한 쌍 상관 계수를 찾습니다.
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). 이 시리즈는 부호가 번갈아 표시되며 k 단계만큼 시간 축을 따라 왼쪽으로 이격된 막대에 대한 현재 막대의 값과 부호 의존성을 보여줍니다. 이 경우 의사 난수 값을 특징 짓는 단일 상관 계수가 아니라 벡터에 대해 이야기하고 있습니다. 이 벡터는 가격 책정 메커니즘의 통계적 의존성을 보다 완전히 반영합니다.
1. 분에서 필요한 시간 프레임을 만듭니다(예: 3분).
2. x[i]=Open[i]-Open[i-1] 행 생성,
3. 결과 시리즈에서 -n 포인트, -n+1 포인트,... -1 포인트, 0 포인트, 1 포인트, ... n-1 포인트, n 포인트와 같은 요소 수를 계산합니다. 결과 히스토그램을 작성합니다. 이것은 분포 함수입니다(예: 진폭이 EURUSD 3 min 2004).
나는 그것이 본질적으로 정상이 아니라 분포의 특성이 지수 적이라는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. 이 효과는 우리가 사용하는 기간이 짧을수록 더 뚜렷하며 분포에 "뚱뚱한 꼬리"가 있음을 설명합니다. 확률 변수의 가우스가 아닌 고정 분포에는 이를 유지하기 위한 메커니즘이 있어야 한다는 것이 통계에서 알려져 있습니다. 이 모든 것은 거래자가 짧은 기간 동안의 가격 행동의 특성을 연구하는 데 지불해야 하는 우선 순위의 관심을 지지합니다. Forex에 관한 언론과 문헌에서 종종 짧은 시간에 작업하는 것은 유망하지 않으며 시장 소음으로 인해 이런 추세를 식별할 수 없다는 의견을 접하게 됩니다... 역설적인 상황입니다. 안 그래?
여기서 나는 개인적인 의견만을 표현하며 건설적인 비판에 매우 기쁠 것입니다.
그래서 포럼에서 뵙게 되어 매우 기쁩니다.
감사해요.
이론적으로 "통화 상품의 시계열에 고정 추세가 포함되어 있지 않음을 보여 주는" 것은 불가능하다고 생각합니다. 그리고 실제로는 역사의 어느 시점에서만 이것을 보여줄 수 있습니다. 정말 아무 가치가 없습니다. 이것이 수행되는 중요한 영역과 그렇지 않은 영역을 항상 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 당신은 2004년의 역사에 대한 연구를 했습니다. 내 DC에 따르면
2004년 1월 1일 오픈=1.2567;
2005년 1월 3일 오픈=1.3500;
이 진술을 기반으로 귀하가 구성한 시리즈를 요약하면 첫 번째 공개 가격과 마지막 공개 가격 간의 차이만 얻을 수 있습니다. 보시다시피 거의 1000 점입니다. 1년에 약 250거래일이 있습니다. 즉, 무시한 평균 = 약 4점입니다. 이 행을 중심이라고 할 수 없다고 생각합니다.
그리고 2002-2004년의 역사를 취하면 그 차이는 약 4500포인트(즉, 연간 평균 1500포인트)가 됩니다. 이것은 꾸준한 추세처럼 들리지 않습니까? :-) 게다가 저는 개인적으로 이 추세가 아직 끝나지 않았으며 앞으로 더 많이 남아 있다고 생각합니다.
기간, FAK 및 상관도는 정리되었습니다. 감사합니다. 코렐로그램은 물론 벡터로 간주될 수 있지만 함수로 간주될 수도 있다고 생각합니다. 부호 교대에 대해서는 모르지만 r[k] 는 FAK보다 나쁘지 않은 k가 증가함에 따라 감소해야 합니다. 그것이 실제로 교차하는 부호의 속성을 가지고 있고 그 주기가 다소 안정적이라면 이것을 사용할 수 있습니다.
전적으로 동의합니다. 그래서 M1에 대한 모든 조사를 하고 재미있는 일이 있을 때만 다른 전화기와 비교합니다.
그건 그렇고, 여기 당신이 말하는 것의 최근 예가 있습니다: "MQL4: MT4 Street의 악몽"
아이디어에 의해 생성된 분포 히스토그램은 대칭이 아니어야 합니다. 어쨌든 오른쪽과 왼쪽 절반 아래 영역은 이 동일한 1000포인트만큼 달라야 합니다.
solandr , 귀하가 받은 평균 변동성은 고가와 저가의 차이와 관련하여 측정되며 통화의 "예측 가능성"에 영향을 미치지 않습니다. 반대로 FAC가 음수인 예측 가능성의 결과입니다.
내가 FAC에서 연구한 거의 모든 쌍은 그림 1에 표시된 쌍에 맞습니다. 범위. 흥미롭게도 유로달러는 가장 예측할 수 없는 쌍입니다! 다른 악기에 대한 코렐로그램을 작성하고 싶은 경우 내가 준 표현을 사용할 수 있습니다.
Neutron, 상품의 예측 가능성과 자기 상관 함수에 기반한 유효 기간에 대한 귀하의 결론은 실제 거래와 거의 관련이 없습니다. 통화가 SB 차트에서처럼 행동하더라도 아무 것도 말하지 않을 것입니다. 그것은 가격이 오랜 기간 동안 k bar 전의 가격에 선형적으로 의존하지 않는다고 말할 뿐입니다.
우선, 아무도 당신에게 항상 거래하고 k 막대 후에 닫도록 강요하지 않습니다. :). 실제로 가격 변화의 역학에만 초점을 맞춥니다. 다음 방법을 살펴보겠습니다. 1. 증가 또는 감소가 있는 경우 이 역학은 k 막대에 대해 계속됩니다. 2. 그 반대의 경우 - 증가 또는 감소가 있는 경우 k 막대 이후에 반대 방향으로 이동합니다.
너무 원시적이며 통계를 제공하지 않습니다. 중요한 결과. 고정 창 k는 가격 역학의 변화를 반영하지 않습니다. 전체 가격대에 대한 직접적인 통계는 모든 것을 함께 혼합하여 "병원의 평균 온도"를 제공합니다. 거래에는 특정 상황의 이산화가 필요합니다. 입력 정보는 고정 기간의 가격 차이에 국한되지 않으며 일부 가격 수준이 결정적일 수 있습니다.
따라서 IMHO, 결론은 다음과 같습니다. 이 같은:
EURUSD에 대한 추가 정보가 없으면 가격 변동(성장 또는 하락)의 역학에 의해 현재 역학이 k 막대 이후에 유지되거나 되돌릴지 여부를 통계적으로 안정적으로 말할 수 없습니다. 그러나 이것이 EURUSD가 거래에 어느 정도 적합하다는 것을 의미하지는 않으며 더욱이 그것에 대한 거래 범위에 대해 아무 말도 하지 않습니다.
솔란더
물론 1-5%는 당신이 절대적으로 옳습니다! 사람이 설명 없이 이것을 믿는 것은 극히 어렵다는 것입니다. 그것은 단지 그의 심리일 뿐입니다. 설명이 항상 도움이 되는 것은 아니지만 - mql4.com 웹사이트에서 매일 지점에서 지점으로 동일한 질문에 대해 질문하고 백만 번 자세히 답변했지만 사람들은 여전히 자신이 전임자보다 더 똑똑하다고 생각합니다 ;o )))). 순수한 물의 심리학.
어떤 질문을 하시는지 모르겠습니다. 나는 스펙트럼 분석에 대해 썼습니다. 답변하신 게시물에서 파워스펙트럼을 추가 기준으로만 제안했습니다. 제 생각에는 이것은 예를 들어이 기준보다 나쁘지 않습니다 (게다가 더 많은 정당성을 가지고 있습니다).
...전체 샘플의 RMS는 샘플의 처음 2/3의 RSD를 초과해서는 안 됩니다(샘플의 시작으로 이 샘플에 속하는 현재 시간과 관련하여 가장 오래된 샘플을 고려합니다)…
나는 Vladislav의 접근 방식이 정말 마음에 들었습니다. 그러나 그것을 연구하면서 점차적으로 선택한 기준과 안정적인 채널을 선택하는 바로 그 방법을 포기했습니다. 허스트 지수 만 남겼는데도 잘못 계산하네요. 내 깊은 확신에 따르면, 소음을 내는 것은 허스트 자신이 아니라 사용된 방법일 뿐입니다.
오실레이터와 포물선 정보. 당신의 결과는 나보다 훨씬 낫습니다. 오실레이터로 전환점을 결정할 수도 없습니다. 나는 당신이 내가 그들을 사용하기로 결정한 이유를 이해하지 못합니다. 그리고 스펙트럼 분석(포함)을 기반으로 영역 A(grasn 02.12.06 16:06 페이지 91)에서 전환점을 결정할 수 있습니다. 아마도 곧 결과를 게시할 것입니다. 지금까지 유일한 중요한 문제는 분석을 "자동"으로 설정할 수 없다는 것입니다. 눈으로 볼 수 있지만 자동 분석 알고리즘은 아직 발명되지 않았습니다. 포물선에 따르면 내 견해는 바뀌지 않았으며 가격 예측에서 여전히 큰 의미가 없습니다.
Neutron , 연구 결과를 제공해주셔서 감사합니다. 매우 흥미로운. 그러나 앞으로의 적은 수에 대해 가격 예측이 가능하다는 점에는 동의하지 않습니다. 제 생각에는 모든 통화 쌍에 대해 전혀 불가능합니다. 가격 자체의 움직임을 의미합니다. 나는 거의 모든 가능한(사용 가능한) 가격대 예측 방법(전문 소프트웨어에서 구현)을 시도했고 아무 것도 실제로 작동하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 특히 분 차트에서.
이전에는 가격 움직임을 예측하기 위해 자기 상관을 사용했습니다. 그것은 잘 알려진 규칙을 기반으로 했습니다. 자기 상관 계열이 수렴하는 속도가 느릴수록 예측에 대한 표본의 신뢰성이 높아집니다. 그 자체로 아주 좋은 기준으로 남겨두었습니다.
제 생각에 유일하게 사실은 지역 트렌드/채널과 그들만의 "잡기"입니다.
나는 또한 당신이 오실레이터를 사용하고 있다고 가정하지 않았습니다! 왜 그렇게 생각합니까? 나는 단지 하나의 게시물에서 그들에 대한 나의 의견을 표현했습니다. 어떤 사람들은 1 단락에 대해 여러 게시물을 연속으로 생성하는 것을 좋아하지만 일반적으로 시장의 순환 프로세스의 비 고정성이라는 하나의 주제에 해당하는 하나의 게시물에 모든 것을 표현하는 것을 선호합니다. 예, 전혀 중요하지 않습니다.
나는 누구에게도 포물선을 심지 않습니다! 나는 라이브 거래에서 사용하는 것을 공유하고 있습니다. 그게 전부입니다. 어쨌든 누구나 자신의 자전거가 있습니다! ;o) 특히 다양한 종류가 챔피언십에서 잘 나타납니다. 예를 들어, 나는 https://championship.mql5.com/2012/en 의 실패한 성능에 불쾌한 충격을 받았습니다. 그는 아마도 푸리에 분석 및 시장의 파동 과정과 관련된 기타 분야에서 매우 경험이 풍부한 전문가일 것입니다. 물론 이 Expert Advisor가 어떤 문제가 있었는지는 정확히 모르겠지만, 지금까지는 그런 결과가 나온 후 스펙트럼 분석을 하고 싶은 마음은 별로 없습니다. 저자는 하나의 오실레이터에 170줄의 코드가 있는 내 장난감에 비해 상당히 강력한 Expert Advisor를 제시했다고 생각합니다. 그런 다음 챔피언십이 시작될 때 그는 첫 번째 실패한 거래에 대해 매우 걱정했습니다. 그는 전적으로 챔피언십 주최자의 잘못이라고 믿었습니다. 그러나 이제는 전문가 자신에게 문제가 있음이 분명합니다. 아마도 다음 챔피언십에서 그는 더 성공적인 것을 보여줄 것입니까? 기다리 자.
나는 누구에게도 포물선을 심지 않습니다! 나는 라이브 거래에서 사용하는 것을 공유하고 있습니다. 그게 전부입니다. 어쨌든 누구나 자신의 자전거가 있습니다! ;o) 특히 다양한 종류가 챔피언십에서 잘 나타납니다. 예를 들어, 나는 https://championship.mql5.com/2012/en 의 실패한 성능에 불쾌한 충격을 받았습니다. 그는 아마도 푸리에 분석 및 시장의 파동 과정과 관련된 기타 분야에서 매우 경험이 풍부한 전문가일 것입니다. 이 Expert Advisor의 문제가 정확히 무엇인지는 모르겠지만 지금까지는 그런 결과가 나온 후 스펙트럼 분석을 하고 싶은 마음이 별로 없습니다. 저자는 오실레이터에 대한 170줄의 코드에 비해 매우 강력한 Expert Advisor를 제시했다고 생각합니다. 그런 다음 챔피언십이 시작될 때 그는 첫 번째 실패한 거래에 대해 매우 걱정했습니다. 그는 챔피언십 주최자의 잘못이라고 생각했습니다. 그러나 이제는 전문가 자신에게 문제가 있음이 분명합니다.
실패는 발생하지만 한 게임으로 전체 방법을 판단해서는 안된다고 생각합니다. 당신은 전문가의 문제가 무엇인지 모른다고 썼고, 결과적으로 나는 전문가의 작업이 어떤 원칙에 기반을 두고 있는지조차 모릅니다(설명을 찾지 못했습니다). 푸리에 분석이 거기에서 사용되는지, 어디에 사용되는지 등 이것은 물론 세부 사항이지만 최종 결과를 결정합니다.
실패는 발생하지만 한 게임으로 전체 방법을 판단해서는 안된다고 생각합니다.
완전히 동의 해! 나는 아직 스펙트럼 방법에 대해 어떤 의견도 형성하지 않았습니다. 그것이 형성되기 시작하기 위해서는 이론적 가정 외에도 실제 데이터가 필요합니다. 지금까지는 그런 정보가 없습니다. 2-3개월 안에 데모에서 기술 작업에 대한 설명을 발표할 가능성이 매우 높습니다(미리 감사합니다!)
나 자신도 다른 방법으로 끊임없이 확인하고 정보를 수집한다. 여전히 모든 것을 덮는 것은 불가능합니다. 우리는 연구에 대한 우리 자신의, 아마도 매우 주관적인 제한을 한 방향 또는 다른 방향으로 적용해야 합니다. 언젠가 내가 스펙트럼 분석에 참여하게 될 가능성이 있습니다. 모두가 똑같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 시행 착오. 어쨌든 다른 옵션은 없습니다!
나는 스펙트럼 방법에 대해 아직 어떤 의견도 형성하지 않았습니다. 그것이 형성되기 시작하기 위해서는 이론적 가정 외에도 실제 데이터가 필요합니다. 지금까지는 그런 정보가 없습니다. 2-3개월 안에 데모에서 기술 작업에 대한 설명을 발표할 가능성이 매우 높습니다(미리 감사합니다!)
물론 나는 할 것이다. 사실, MathCad에서 MT로의 전환과 연구가 아직 진행 중입니다. 얼마나 걸릴지는 아직 장담할 수 없습니다. MathCAD에 모든 것을 남겨두는 것이 가능합니다. 솔직히 말하면, 나는 내 피상적인 예측 이후에 일시적으로 거래를 중단하기 위해 내 자신과 약간의 약속을 어겼습니다(91 페이지 grasn 04.12.06 18:17). 자세하게 분석을 해서 찾은 채널의 신뢰도를 믿고 조금씩 벌었습니다. 그러나 이것은 첫 번째 시도입니다. :에 대한)
나 자신도 다른 방법으로 끊임없이 확인하고 정보를 수집한다. 여전히 모든 것을 덮는 것은 불가능합니다. 우리는 연구에 대한 우리 자신의, 아마도 매우 주관적인 제한을 한 방향 또는 다른 방향으로 적용해야 합니다. 언젠가 내가 스펙트럼 분석에 참여하게 될 가능성이 있습니다. 모두가 똑같은 길을 가고 있다고 생각합니다. 시행 착오. 어쨌든 다른 옵션은 없습니다!
절대적으로 동의합니다! 이것이 바로 제가 지금 MathCAD를 사용하는 이유입니다. 모든 시간을 연구에 할애할 수 없기 때문에 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
홍수에 대해 유감스럽게 생각하지만 나는 저항할 수 없었습니다. TV 프로그램 'Let them talk'(ORT)에 따르면, 앞서 언급한 수학자 Perelman은 절대 빈곤 속에 살고 있으며 야채 가게에서 일종의 로더로 일하고 있습니다. 그는 상을 받기 위해 여행할 돈이 없었을 뿐만 아니라 단순히 여행을 할 수 없었습니다. 대신 일부 좌익 관료나 형제들이 돈을 횡령할 생각으로 시상식장에 도착했다. 그들이 (자연스럽게) 거절당했을 때, 그들은 Perelman을 정신병이라고 선언하고 그가 백만 달러를 받고 싶지 않다고 말했습니다. 으음.
사랑하는 그라스 를 용서하십시오. 그러나 귀하가 제안한 방법을 독립적으로 조사한 결과 Hurst 지수의 중요한 "트위칭"을 찾지 못했습니다. 계산을 위해 많은 교과서에 지정된 표준 "고전적인" 공식을 사용했습니다. 값은 0.5를 초과하지 않습니다. Hirst는 각 채널에 대해 일관되게 귀하가 말한 것과 동일한 것으로 간주했습니다. 아무 말도 하지 않거나 "트위칭"이 MQL4 언어 자체의 결함으로 인해 발생합니다.
Neutron 당신은 신경망에 종사하고 있다고 말했습니다. Forex 예측에 어떻게 적용할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 예측에 사용할 가능성이 있습니까? Vladislav의 시스템을 재현하려고 시도한 후(일반적으로 실패하지는 않음) 이제 신경망을 이해하게 되었습니다.
사랑하는 그라스를 용서하십시오. 그러나 귀하가 제안한 방법을 독립적으로 조사한 결과 Hurst 지수의 중요한 "트위칭"을 찾지 못했고 많은 교과서에 표시된 계산에 표준 "고전적"공식을 사용했습니다. 값은 0.5를 초과하지 않습니다. Hirst는 각 채널에 대해 일관되게 귀하가 말한 것과 동일한 것으로 간주했습니다. 아무 말도 하지 않거나 "트위칭"이 MQL4 언어 자체의 결함으로 인해 발생합니다.
Neutron 당신은 신경망에 종사하고 있다고 말했습니다. Forex 예측에 어떻게 적용할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 예측에 사용할 가능성이 있습니까? Vladislav의 시스템을 재현하려는 시도(일반적으로 실패하지 않음) 후에, 저는 이제 신경망을 이해하게 되었습니다.
친애하는 외계인 , 결함이 없습니다. 저는 계산을 위해 MAthCAD를 사용했고 이 스레드(MT에서 구현됨)의 30페이지에 게시된 첫 번째 버전의 표시기를 제외하고는 MT를 사용하지 않았습니다. 하지만 그곳에서도 MT 작업에서 흠잡을 곳을 찾지 못했다. 작업의 기본 알고리즘도 여기에 설명되어 있습니다.
모든 돈을 절약할 수 있는 놀라운 지표를 작성했습니다(만일의 경우를 대비하여 이것은 농담일 뿐입니다). 나는 당신의 지표에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 예를 들어 Neutron 은 완전히 다르게 계산합니다.
Neutron 에 대한 귀하의 질문에 대해 잠시 설명하겠습니다. 나는 약혼했거나 오히려 신경망을 아주 좋아했고 신경망 에 대해 생각하는 모든 것을 간단히 말하고 싶습니다. NS 자체의 가격을 예측하는 것은 큰 실수 입니다. 이것에서 좋은 것은 아무것도 없습니다. 이것은 제 의견이며 이 문제에 대한 토론에 여러분을 초대할 이유가 전혀 아닙니다. 나는 이것에 충분한 시간을 보냈고 그것을 늘리고 싶지 않습니다. :에 대한)