2010년 5월에 로봇의 오류로 인한 붕괴(모두가 이 견해가 있음)와 유로가 1000(!) 포인트 이상 폭락, 또는 1월 프랑의 행동으로 인한 붕괴를 어떻게 예측할 수 있습니까?
충돌, 갑자기 발생하기 때문에 충돌입니다! :)
모든 진입 및 퇴장(S&P 500)이 분기별로 평균되므로 내 모델에서는 이러한 일중 충돌을 고려하지 않습니다. 3분기 평균을 취합니다. 시장은 항상 그러한 단기적인 실수 후에 그것을 움직이는 경제적, 정치적 펀더멘털로 빠르게 복귀합니다. 만약 내가 플래시 크래시 당일에 출장을 갔다면 내 투자를 보고 그런 크래시가 있다는 것을 눈치채지도 못했을 것이다.
나는 충돌이라는 단어를 잘못 사용하고 있음이 틀림없다. 나는 경기 침체 또는 최소 1분기 동안 지속되는 기타 대규모 시장 움직임에 관심이 있습니다. 2008년은 CRASH이고 2010년 5월 6일 플래시 충돌은 모기에 물린 코끼리입니다.
모든 진입 및 퇴장(S&P 500)이 분기별로 평균되므로 내 모델에서는 이러한 일중 충돌을 고려하지 않습니다. 3분기 평균을 취합니다. 시장은 항상 그러한 단기적인 실수 후에 그것을 움직이는 경제적, 정치적 펀더멘털로 빠르게 복귀합니다. 만약 내가 플래시 크래시 당일에 출장을 갔다면 내 투자를 보고 그런 크래시가 있다는 것을 눈치채지도 못했을 것이다.
나는 충돌이라는 단어를 잘못 사용하고 있음이 틀림없다. 나는 경기 침체 또는 최소 1분기 동안 지속되는 기타 대규모 시장 움직임에 관심이 있습니다. 2008년은 CRASH이고 2010년 5월 6일 플래시 충돌은 모기에 물린 코끼리입니다.
예, 모델은 다르지만 충돌은 시간 프레임의 차이로 유사하게 보일 수 있습니다. 그래서 나는 가격 계열의 프랙탈리티를 부정하는 것이 아니라 패턴의 프랙털성을 부정한다. 그건 그렇고, 내 모델을 서비스하고 플래시 크래시 동안 그러한 시장 행동에 대한 경제적 전제 조건이 없다는 것을 알고 빨리 구매하면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 얼마 전, 내 모델은 시장 하락 후 급격한 상승을 예측했습니다. 나는 다양한 주식에 대한 장기 투자에 대한 보험으로 S&P-short ETF를 샀습니다. 시장은 정말로 떨어졌고, 그 다음에는 상승했고 나는 그것에 대해 약간의 돈을 벌었습니다. 내 모델을 계속 디버깅하고 100% 신뢰하지 않기 때문에 "조금"입니다. 모델이 몇 분기의 하락을 예측했다면 나는 모든 투자를 매각할 것입니다. 고주파 거래는 더 이상 관심이 없습니다. 일중 시간대에는 하나의 소음이 있으며 거래는 경제 지표 가 아니라 기술 지표에 따라 수행됩니다.
gpwr : 예, 모델은 다르지만 충돌은 시간 프레임의 차이로 유사하게 보일 수 있습니다. 그래서 나는 가격 계열 의 프랙탈리티를 부정하는 것이 아니라 패턴의 프랙털성을 부정한다 . 그건 그렇고, 내 모델을 서비스하고 플래시 크래시 동안 그러한 시장 행동에 대한 경제적 전제 조건이 없다는 것을 알고 빨리 구매하면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 얼마 전, 내 모델은 시장 하락 후 급격한 상승을 예측했습니다. 나는 다양한 주식에 대한 장기 투자에 대한 보험으로 S&P-short ETF를 샀습니다. 시장은 정말로 떨어졌고, 그 다음에는 상승했고 나는 그것에 대해 약간의 돈을 벌었습니다. 내 모델을 계속 디버깅하고 100% 신뢰하지 않기 때문에 "조금"입니다. 모델이 몇 분기의 하락을 예측했다면 나는 모든 투자를 매각할 것입니다. 고주파 거래는 더 이상 관심이 없습니다. 일중 시간대에는 소음만 있고 경제 지표가 아닌 기술 지표에 따라 거래가 이루어집니다.
나는 프랙탈리티가 무엇인지 이해하지 못한다. 다른 매개변수 진폭 주파수 fz를 가진 Sinsus, 이것은 하나의 동일한 모델이며 sin(sin(x)) 모드에 대한 프랙탈이지만 더 이상 사인이 아니며 이것은 다른 모델입니다.
이 모든 것의 이면에서 나는 당신의 생각을 이해하는 것 같습니다. 시간 프레임의 성장과 함께 기술적 분석 모델에서 기본 분석 모델로의 특정 전환이 있지만, 대부분 명확하지 않고 영향을 미치는 시간 프레임이 있습니다. 두 모델 모두 존재합니다.
2010년 5월에 로봇의 오류로 인한 붕괴(모두가 이 견해가 있음)와 유로가 1000(!) 포인트 이상 폭락, 또는 1월 프랑의 행동으로 인한 붕괴를 어떻게 예측할 수 있습니까?
충돌, 갑자기 발생하기 때문에 충돌입니다! :)
나는 폐쇄된 헤지 펀드에 대한 포럼의 어딘가를 읽었습니다. HFT거래의 이유.
HFT가 있을 때사무실은 몇 밀리초 동안 이점을 가질 수 있습니다.
이론적으로 유리의 전체 깊이와 작은 부피를 보면
시장에서 보장된 이익을 물어뜯습니다. 그 헤지펀드의 역사로 돌아가서, 그 역사에 대한 비디오를 찾았습니다. 다른 펀드의 트레이더 이야기가 있었습니다. 이야기는 어느 시점에서 유리가 비었다는 사실에 관한 것이었고 내레이터는 이후 시장에 대한 이해를 중단했다고 설명했습니다. 일반적으로HFT 때문에 시장에서 돈을 버는 것이 훨씬 더 어려워졌다는 버전이 제시되었습니다.
Ray Bradbury의 과거에 날개를 펄럭이던 나비가 미래를 크게 변화시키는 이야기처럼.
유로가 시간당 1000.0포인트 하락한 것은 "벌레 물린 것"이라는 사실에서 저는 귀하의 오픈 포지션 규모와 그에 따른 이익 금액에 대해 결론을 내립니다. 이 이익이 가시화되기 위해서는 수백만 달러가 있어야 합니다.
불행히도, 나는 "고배당 천천히 움직이는 주식"이라는 용어에 익숙하지 않습니다. 그래서 나는 당신이 의미하는 것을 이해하지 못합니다.
내가 가진 돈이 얼마인지는 아무 상관이 없습니다. 모기에 물린 이유는 플래시 충돌 당일에 휴식을 취하기로 결정했다면 다음 날 일어난 일을 의심조차 하지 않을 것이기 때문입니다. 즉, 빠른 회복으로 시간이 매우 짧았고, 규모(10%) 면에서 2008년(53%)과 비교할 수 없다. 플래시 크래시가 "모기에 물린 것"이라면 2008년은 "발로 차서 머리를 넘길 것"입니다. 물론, 매일 틱 단위로 가격 틱을 따라가다가 플래시 크래시 전에 잘못된 위치에 들어가서 보증금을 잃는다면 물론 이 10%의 단기 변동은 당신에게 비극입니다. 나는 내 위치를 일주일에 한 번 볼 수 있으므로 그러한 변동은 나에게 보이지 않으며 일부 로봇의 실수가 아니라 경제를 향한 내 예금의 이동 방향이 보이지 않습니다.
2010년 5월에 로봇의 오류로 인한 붕괴(모두가 이 견해가 있음)와 유로가 1000(!) 포인트 이상 폭락, 또는 1월 프랑의 행동으로 인한 붕괴를 어떻게 예측할 수 있습니까?
충돌, 갑자기 발생하기 때문에 충돌입니다! :)
모든 진입 및 퇴장(S&P 500)이 분기별로 평균되므로 내 모델에서는 이러한 일중 충돌을 고려하지 않습니다. 3분기 평균을 취합니다. 시장은 항상 그러한 단기적인 실수 후에 그것을 움직이는 경제적, 정치적 펀더멘털로 빠르게 복귀합니다. 만약 내가 플래시 크래시 당일에 출장을 갔다면 내 투자를 보고 그런 크래시가 있다는 것을 눈치채지도 못했을 것이다.
나는 충돌이라는 단어를 잘못 사용하고 있음이 틀림없다. 나는 경기 침체 또는 최소 1분기 동안 지속되는 기타 대규모 시장 움직임에 관심이 있습니다. 2008년은 CRASH이고 2010년 5월 6일 플래시 충돌은 모기에 물린 코끼리입니다.
모든 진입 및 퇴장(S&P 500)이 분기별로 평균되므로 내 모델에서는 이러한 일중 충돌을 고려하지 않습니다. 3분기 평균을 취합니다. 시장은 항상 그러한 단기적인 실수 후에 그것을 움직이는 경제적, 정치적 펀더멘털로 빠르게 복귀합니다. 만약 내가 플래시 크래시 당일에 출장을 갔다면 내 투자를 보고 그런 크래시가 있다는 것을 눈치채지도 못했을 것이다.
나는 충돌이라는 단어를 잘못 사용하고 있음이 틀림없다. 나는 경기 침체 또는 최소 1분기 동안 지속되는 기타 대규모 시장 움직임에 관심이 있습니다. 2008년은 CRASH이고 2010년 5월 6일 플래시 충돌은 모기에 물린 코끼리입니다.
분기 차트의 크래시가 분 차트의 크래시와 다른 패턴이라고 생각하십니까?
내 말은, 당신은 프랙탈 시장의 아이디어를 거부합니까?
분기별 차트의 충돌이 분 차트의 충돌과 다른 패턴이라고 생각하십니까?
분기에 한 번 위치를 조정하는 것은 많은 백만장자입니다. :)
유감스럽게도 나는 이 범주에 포함될 수 없습니다.
외삽법에는 추세 제거와 같은 기능이 있으므로 이를 올바르게 제거하려면 먼저 정확하게 예측해야 합니다.
추세를 제거하면 더 작은 변동을 더 정확하게 예측할 수 있습니다.
분기별 차트의 충돌이 분 차트의 충돌과 다른 패턴이라고 생각하십니까?
내 말은, 당신은 프랙탈 시장의 아이디어를 거부합니까?
분기에 한 번 위치를 조정하는 것은 많은 백만장자입니다. :)
예, 모델은 다르지만 충돌은 시간 프레임의 차이로 유사하게 보일 수 있습니다. 그래서 나는 가격 계열 의 프랙탈리티를 부정하는 것이 아니라 패턴의 프랙털성을 부정한다 . 그건 그렇고, 내 모델을 서비스하고 플래시 크래시 동안 그러한 시장 행동에 대한 경제적 전제 조건이 없다는 것을 알고 빨리 구매하면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 얼마 전, 내 모델은 시장 하락 후 급격한 상승을 예측했습니다. 나는 다양한 주식에 대한 장기 투자에 대한 보험으로 S&P-short ETF를 샀습니다. 시장은 정말로 떨어졌고, 그 다음에는 상승했고 나는 그것에 대해 약간의 돈을 벌었습니다. 내 모델을 계속 디버깅하고 100% 신뢰하지 않기 때문에 "조금"입니다. 모델이 몇 분기의 하락을 예측했다면 나는 모든 투자를 매각할 것입니다. 고주파 거래는 더 이상 관심이 없습니다. 일중 시간대에는 소음만 있고 경제 지표가 아닌 기술 지표에 따라 거래가 이루어집니다.
나는 프랙탈리티가 무엇인지 이해하지 못한다. 다른 매개변수 진폭 주파수 fz를 가진 Sinsus, 이것은 하나의 동일한 모델이며 sin(sin(x)) 모드에 대한 프랙탈이지만 더 이상 사인이 아니며 이것은 다른 모델입니다.
이 모든 것의 이면에서 나는 당신의 생각을 이해하는 것 같습니다. 시간 프레임의 성장과 함께 기술적 분석 모델에서 기본 분석 모델로의 특정 전환이 있지만, 대부분 명확하지 않고 영향을 미치는 시간 프레임이 있습니다. 두 모델 모두 존재합니다.
2010년 5월에 로봇의 오류로 인한 붕괴(모두가 이 견해가 있음)와 유로가 1000(!) 포인트 이상 폭락, 또는 1월 프랑의 행동으로 인한 붕괴를 어떻게 예측할 수 있습니까?
충돌, 갑자기 발생하기 때문에 충돌입니다! :)
나는 폐쇄된 헤지 펀드에 대한 포럼의 어딘가를 읽었습니다. HFT 거래의 이유.
HFT 가 있을 때 사무실은 몇 밀리초 동안 이점을 가질 수 있습니다.
이론적으로 유리의 전체 깊이와 작은 부피를 보면
시장에서 보장된 이익을 물어뜯습니다. 그 헤지펀드의 역사로 돌아가서, 그 역사에 대한 비디오를 찾았습니다. 다른 펀드의 트레이더 이야기가 있었습니다. 이야기는 어느 시점에서 유리가 비었다는 사실에 관한 것이었고 내레이터는 이후 시장에 대한 이해를 중단했다고 설명했습니다. 일반적으로 HFT 때문에 시장에서 돈을 버는 것이 훨씬 더 어려워졌다는 버전이 제시되었습니다.
Ray Bradbury의 과거에 날개를 펄럭이던 나비가 미래를 크게 변화시키는 이야기처럼.
따라서 효과적인 전략을 찾고 이를 사용하는 사람들이 미래를 바꾼다고 생각하십시오.
따라서 소위 성취 예언을 기반으로 시장의 구조를 변경합니다.
유로가 시간당 1000.0포인트 하락한 것은 "벌레 물린 것"이라는 사실에서 저는 귀하의 오픈 포지션 규모와 그에 따른 이익 금액에 대해 결론을 내립니다. 이 이익이 가시화되기 위해서는 수백만 달러가 있어야 합니다.
불행히도, 나는 "고배당 천천히 움직이는 주식"이라는 용어에 익숙하지 않습니다. 그래서 나는 당신이 의미하는 것을 이해하지 못합니다.
8페이지, 그게 다야? 탈진한?
모든 것이 논의되었습니까?
피찰카.