시장이 지표의 출력에 반응하고 예측을 고려하지 않고 예측과 출력의 차이에만 반응한다고 확신하는 이유는 무엇입니까?
글쎄, 정지에 대한 질문에 대한 답(IMHO): 숫자 시리즈는 두 개의 대칭 반구로 나뉩 니다. 각기. 연구 중인 급수가 [-1 : 1 ]한계를 벗어나지 않는 반면 급수는 정상적이어서 값이 이 한도를 벗어나는 즉시 해당 값이 어느 영역에 속하는지, 단순히 고정 시리즈의 특정 지점의 반영. 다음은 변환입니다(계열 |x|>1을 1/x를 통해 정상 상태로 가져오는 경우). 이는 전이가 아니며 예측을 수신했기 때문에 사용할 수 없기 때문에 매우 나쁩니다. .
이상적으로는 독립 변수( 거시 경제 지표 )가 예측 발표 시점과 지표 자체 발표 시점에 같은 기간에 두 번 변경됩니다. 또는 한 번, 예측이 올바른 것으로 판명된 경우.
그렇다면 이 모델에서와 같은 1/4의 단계는 불가능합니다. 하루에 한 걸음만
약간의 오해가 있는 것 같습니다. 잘 설명하겠습니다.
이 예측은 수천 명의 트레이더와 분석가의 생각의 결과이기 때문에 시장에서 어떤 예측을 고려했는지 모릅니다. 물론 참조로 사용할 수 있는 일부 예측을 사용할 수는 있지만 실제로 첫 번째 Marmaison 발레의 일부는 보도 자료를 예상하여 시장이 반응한 예측을 계산하는 것으로 구성됩니다.
예측 지표가 있으면 출구에서 예측 오류에 대한 시장 반응을 이미 계산할 수 있습니다. 우리는 g(f(x)-n)-(x+1)를 가지고 있습니다. 여기서 f는 지수의 예측값으로 따옴표를 변환하는 기능이고, n은 출구에서 지표의 값이고, g는 역변환입니다. 인용 부호에 대한 표시, x는 보도 자료 앞의 인용 부호, x+1 - 보도 자료 뒤 인용 부호입니다.
이 예측은 수천 명의 트레이더와 분석가의 생각의 결과이기 때문에 시장에서 어떤 예측을 고려했는지 모릅니다. 물론 참조로 사용할 수 있는 일부 예측을 사용할 수는 있지만 실제로 첫 번째 Marmaison 발레의 일부는 보도 자료를 예상하여 시장이 반응한 예측을 계산하는 것으로 구성됩니다.
예측 지표가 있으면 출구에서 예측 오류에 대한 시장 반응을 이미 계산할 수 있습니다. 우리는 g(f(x)-n)-(x+1)을 가지고 있습니다. 여기서 f는 지수를 지표의 예측으로 변환하는 기능이고, n은 출구에서 지표의 값이고, g는 역변환입니다. 인용 부호에 대한 표시, x는 보도 자료 앞의 인용 부호, x+1 - 보도 자료 뒤 인용 부호입니다.
지표에 대한 공개 예측은 일반적인 시장 아이디어에 어느 정도 적절합니다.
이러한 예측 지표를 사용하여 시장 반응을 계산할 수 있지만 항상 그런 것은 아니며 정확하지도 않습니다.
이 프로토콜에서는 내가 이해하는 대로 경제 데이터를 얻을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 이러한 회의를 +1 / -1 / 0의 세 가지 버전으로 평가해야 합니다. 평가 정보는 옵션으로 미디어에서 가져올 수 있습니다.
노력하다. 시장에 새로운 경제 데이터가 없습니다
내가 기억하는 한, 오래 전 소로스의 파운드화 공격 과정에서 시장은 영국 중앙은행 총재 연설 중 깜박이는 빈도에 반응했다.
노력하다. 시장에 새로운 경제 데이터가 없습니다
내가 기억하는 한, 오래 전 소로스의 파운드화 공격 과정에서 시장은 영국 중앙은행 총재 연설 중 깜박이는 빈도에 반응했다.
문제 진술에 대한 몇 가지 질문이 있습니다.
글쎄, 정지에 대한 질문에 대한 답(IMHO): 숫자 시리즈는 두 개의 대칭 반구로 나뉩 니다. 각기. 연구 중인 급수가 [-1 : 1 ]한계를 벗어나지 않는 반면 급수는 정상적이어서 값이 이 한도를 벗어나는 즉시 해당 값이 어느 영역에 속하는지, 단순히 고정 시리즈의 특정 지점의 반영. 다음은 변환입니다(계열 |x|>1을 1/x를 통해 정상 상태로 가져오는 경우). 이는 전이가 아니며 예측을 수신했기 때문에 사용할 수 없기 때문에 매우 나쁩니다. .
문제 설명에 대한 몇 가지 질문이 있습니다.
1. 네. 전부는 아니지만 있습니다.
2. 왜? 대부분의 거시 경제 지표 는 경험 많은 분석가가 예측하고 매우 성공적으로 수행하며 모든 사람이 볼 수 있도록 1~2주 동안 예측을 게시합니다.
3. 시장은 예측과 가능한 편차 모두에 반응합니다.
1. 네. 전부는 아니지만 있습니다.
2. 왜? 대부분의 거시 경제 지표 는 경험 많은 분석가가 예측하고 매우 성공적으로 수행하며 모든 사람이 볼 수 있도록 1~2주 동안 예측을 게시합니다.
3. 시장은 예측과 가능한 편차 모두에 반응합니다.
좋습니다. 그러면 출구에서 예측과 예측 오차 모두에 대한 시장의 반응을 고려한 모델은 무엇입니까?
이것이 서로 다른 모델이라는 것이 명백합니다(IMHO). 첫 번째 경우에는 고정 계열의 데이터를 처리하고 두 번째 경우에는 대칭 영역에서 고정 계열로의 데이터를 처리합니다.
좋습니다. 그러면 출구에서 예측과 예측 오차 모두에 대한 시장의 반응을 고려한 모델은 무엇입니까?
이것이 서로 다른 모델이라는 것이 명백합니다(IMHO). 첫 번째 경우에는 고정 계열의 데이터를 처리하고 두 번째 경우에는 고정 계열의 대칭 영역 데이터를 처리합니다.
이상적으로는 독립 변수( 거시 경제 지표 )가 예측 발표 시점과 지표 자체 발표 시점에 같은 기간에 두 번 변경됩니다. 또는 한 번, 예측이 올바른 것으로 판명된 경우.
그렇다면 이 모델에서와 같은 1/4의 단계는 불가능합니다. 하루에 한 걸음만
이상적으로는 독립 변수( 거시 경제 지표 )가 예측 발표 시점과 지표 자체 발표 시점에 같은 기간에 두 번 변경됩니다. 또는 한 번, 예측이 올바른 것으로 판명된 경우.
그렇다면 이 모델에서와 같은 1/4의 단계는 불가능합니다. 하루에 한 걸음만
약간의 오해가 있는 것 같습니다. 잘 설명하겠습니다.
이 예측은 수천 명의 트레이더와 분석가의 생각의 결과이기 때문에 시장에서 어떤 예측을 고려했는지 모릅니다. 물론 참조로 사용할 수 있는 일부 예측을 사용할 수는 있지만 실제로 첫 번째 Marmaison 발레의 일부는 보도 자료를 예상하여 시장이 반응한 예측을 계산하는 것으로 구성됩니다.
예측 지표가 있으면 출구에서 예측 오류에 대한 시장 반응을 이미 계산할 수 있습니다. 우리는 g(f(x)-n)-(x+1)를 가지고 있습니다. 여기서 f는 지수의 예측값으로 따옴표를 변환하는 기능이고, n은 출구에서 지표의 값이고, g는 역변환입니다. 인용 부호에 대한 표시, x는 보도 자료 앞의 인용 부호, x+1 - 보도 자료 뒤 인용 부호입니다.
약간의 오해가 있는 것 같습니다. 잘 설명하겠습니다.
이 예측은 수천 명의 트레이더와 분석가의 생각의 결과이기 때문에 시장에서 어떤 예측을 고려했는지 모릅니다. 물론 참조로 사용할 수 있는 일부 예측을 사용할 수는 있지만 실제로 첫 번째 Marmaison 발레의 일부는 보도 자료를 예상하여 시장이 반응한 예측을 계산하는 것으로 구성됩니다.
예측 지표가 있으면 출구에서 예측 오류에 대한 시장 반응을 이미 계산할 수 있습니다. 우리는 g(f(x)-n)-(x+1)을 가지고 있습니다. 여기서 f는 지수를 지표의 예측으로 변환하는 기능이고, n은 출구에서 지표의 값이고, g는 역변환입니다. 인용 부호에 대한 표시, x는 보도 자료 앞의 인용 부호, x+1 - 보도 자료 뒤 인용 부호입니다.
지표에 대한 공개 예측은 일반적인 시장 아이디어에 어느 정도 적절합니다.
이러한 예측 지표를 사용하여 시장 반응을 계산할 수 있지만 항상 그런 것은 아니며 정확하지도 않습니다.
1. 거시 지표에 대한 시세의 상관 계수는 시간이 지남에 따라 매우 강하게 변합니다.
2. 문제는 루머, 구두 정보, 정치 정보 등 비공식 뉴스의 존재입니다.
3. 하루에 여러 지표가 나올 수 있음 + 항목 1 + 항목 2 = 비정상.