돌파구? 아니요, 미끄럼틀은 충분히 봤습니다. 한도로 변경할 수 있습니다 . 중재? 좋아 부분적으로. 차익 거래자에 대한 나의 첫 번째 주문은 항상 한도입니다. 다른 수업은?
바로 그 차이가 크다는 것입니다. 간단히 말해서, 전략에는 리턴(평균 회귀)과 반대 방향(모멘텀)의 두 가지 유형이 있습니다. 모멘텀에 대한 진입/퇴출의 의미는 mr에 대한 움직임의 방향에 있습니다. 브레이크아웃은 두 번째 유형 중 하나일 뿐입니다(브레이크의 진입 수준에 따라 다름). 그리고 두 번째 시스템은 리미터로 변환할 수 없습니다. 가능하다면 이것은 본질적으로 거의 발생하지 않는 다른 규모(대략 tf)의 한 병에 이러한 유형의 시스템 2개를 조합한 것입니다.
플랫폼은 매점의 FX뿐만 아니라 다양한 시장과 상품에 맞게 개선된 것 같습니다))
더엑스퍼트 :
당신은 아마도 hi-lo에 대해 이해하지 못했을 것입니다.
나는 또한 이것을 위해 스프레드를 제외하고는 아무것도변경할 필요가 없다는 것을 이해했습니다.
더엑스퍼트 :
테스터를 위한 전략은 다음과 같습니다. 전제는 LowAsk -- HighBid 기록에서 특정 클래스의 전략을 테스트할 수 있다는 것뿐이었습니다.
저장된 히스토리의 형식을 변경하기 위해 전략의 클래스에 빛이 수렴되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
우리는 일반 틱 테스터가 필요하거나 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1min으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
저장된 기록의 형식을 변경하기 위해 전략 클래스에 라이트 쐐기가 수렴 되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
당신은 당신이 얼마나 많이 모였는지조차 모릅니다. MT5 플랫폼에서 대규모 매칭 도입은 어떤 의미에서는 시장 "폭탄"이 될 수 있습니다. 이론적으로 가까운 장래에 외환 시장에서 "반시장 조성자 혁명"으로 이어질 수 있기 때문입니다. 어쩌면 "혁명"이라는 용어는 과장일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 모든 거래자가 시장 조성자가 될 수 있기 때문입니다(가격에 영향). 세계 시장의 상당 부분을 포괄하는 네이티브 애그리게이터의 대량 배포로.... 통화 가격 책정에 대한 유동성 공급자의 독점(거의) 힘의 시대는 영원히 끝날 수 있습니다.
이러한 배경에 대해 "혁신적인" 질문이 발생합니다. 거래자는 "새로운 시대"에 대한 준비가 되어 있습니까? 스프레드 형성 알고리즘을 테스트, 최적화 및 디버깅하기 위해 "광범위한 거래자"가 가지고 있는 일반 도구는 무엇입니까?
하지만 아무도.
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
동의합니다. 그냥 반대 진술: 현재 견적 형식은 수익 전략과 마찬가지로 브레이크아웃 전략에 대해 멍청합니다. 그러나 제안된 것과 같은 간단한 방법으로는 치료할 수 없습니다. 다가오는 상황에서 "극적인 개요"(위 참조)를 얻는다는 사실에도 불구하고 적어도 한 종류의 전략을 치료할 수 있습니다. 게다가, 다른 전략은 겪지 않을 것입니다! 피해자를 본다면 제안된 방식으로 확산을 수정하면 테스트/최적화의 현실성이 악화되는 전략 클래스의 예를 제시하십시오.
우리는 일반 틱 테스터 또는 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1분으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
여기에 전적으로 동의합니다. 사실, 테스터는 여전히 틱입니다. 따라서 사실 우리는 정규 역사의 형식에 대해서만 이야기하고 있습니다. 필요한 경우 "비표준 따옴표"를 사용할 수도 있습니다.
당신은 당신이 얼마나 많이 모였는지조차 모릅니다. MT5 플랫폼에서 대규모 매칭 도입은 어떤 의미에서는 시장 "폭탄"이 될 수 있습니다. 이론적으로 가까운 장래에 외환 시장에서 "반시장 조성자 혁명"으로 이어질 수 있기 때문입니다. 어쩌면 "혁명"이라는 용어는 과장일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 모든 거래자가 시장 조성자가 될 수 있기 때문에(가격에 영향을 미침). 세계 시장의 상당 부분을 포괄하는 네이티브 애그리게이터의 대량 배포로.... 통화 가격 책정에 대한 유동성 공급자의 독점(거의) 힘의 시대는 영원히 끝날 수 있습니다.
이러한 배경에서 "획기적인" 질문이 발생합니다. 거래자는 "새로운 시대"에 대한 준비가 되어 있습니까? 스프레드 형성 알고리즘을 테스트, 최적화 및 디버깅하기 위해 "광범위한 거래자"가 가지고 있는 일반 도구는 무엇입니까?
하지만 아무도.
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
예, 누가 혁명에 대해 알고 있습니까?)) 수세기 동안 모든 참가자는 교환 상품에 유동성을 만들 수 있지만 스프레드 내에서 제한 전략 및 거래에 대한 큰 편향은 없습니다. 이 두 가지 유형의 전략은 같은 동전의 양면과 같습니다. 서로를 희생하여 존재하고 서로 없이 구부러집니다.)) 반환 전략은 지정가 주문이 작동하려면 시장 주문과 특히 모멘텀 플레이어가 필요합니다. 후자의 수가 적고 한도를 제공할 의사가 많은 경우 서로 경쟁하기 시작하여 거래 범위가 좁아져 이익(목표는 플랫의 너비에 따라 다름)과 날카로운 손실로 이어집니다. 탈주. 반대로 시장 거래에는 유동성이 필요합니다. 유동성이 없으면 미끄러짐과 손실이 발생합니다. 따라서 시장 조성자 전략(실제로는 수익을 위한 거래)에 대한 트레이더의 대규모 유입은 그러한 전략의 수익성 감소로 이어질 것입니다.
따라서 이것으로 돈을 버는 사람들에게는 조용히 계속하는 것이 좋으며이 전략의 대규모 사용을 옹호하지 않습니다.) 돈은 물고기처럼 침묵을 좋아하고 혁명을 좋아합니다))
메타드라이버 :
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
동의합니다. 그냥 반대 진술: 현재 견적 형식은 수익 전략과 마찬가지로 브레이크아웃 전략에 적합하지 않습니다. 그러나 제안된 것과 같은 간단한 방법으로는 치료할 수 없습니다. 다가오는 상황에서 "극적인 개요"(위 참조)를 얻는다는 사실에도 불구하고 적어도 한 종류의 전략을 치료할 수 있습니다. 게다가, 다른 전략은 겪지 않을 것입니다! 피해자를 본다면 제안된 방식으로 확산을 수정하면 테스트/최적화의 현실성이 악화되는 전략 클래스의 예를 제시하십시오.
여기에 전적으로 동의합니다. 사실, 테스터는 여전히 틱입니다. 따라서 사실 우리는 정규 역사의 형식에 대해서만 이야기하고 있습니다. 필요한 경우 "비표준 따옴표"를 사용할 수도 있습니다.
반대 전략과 그들이 필요로 하는 것에 대해 위에 썼습니다. 예를 들어 HighAsk --- 정지 및 시장 거래자를 위한 LowBid.
일반적으로 한 가지 유형의 전략을 다루는 것, 그 역사와 테스터를 날카롭게 하는 것은 비생산적입니다. 임하
예, 누가 혁명에 대해 알고 있습니까?)) 수세기 동안 모든 참가자는 교환 상품에 유동성을 만들 수 있지만 스프레드 내에서 제한 전략 및 거래에 대한 큰 편향은 없습니다. 이 두 가지 유형의 전략은 같은 동전의 양면과 같습니다. 서로를 희생하여 존재하고 서로 없이 구부러집니다.)) 반환 전략은 지정가 주문이 작동하려면 시장 주문과 특히 모멘텀 플레이어가 필요합니다. 후자의 수가 적고 한도를 제공할 의사가 많은 경우 서로 경쟁하기 시작하여 거래 범위가 좁아져 이익(목표는 플랫의 너비에 따라 다름)과 날카로운 손실로 이어집니다. 탈주. 반대로 시장 거래에는 유동성이 필요합니다. 유동성이 없으면 미끄러짐과 손실이 발생합니다. 따라서 시장 조성자 전략(실제로는 수익을 위한 거래)에 대한 트레이더의 대규모 유입은 그러한 전략의 수익성 감소로 이어질 것입니다.
따라서 이것으로 돈을 버는 사람들에게는 조용히 계속하는 것이 좋으며이 전략의 대규모 사용을 옹호하지 않습니다.) 돈은 물고기처럼 침묵을 좋아하고 혁명을 좋아합니다))
조금 더 '모퉁이를 돌아봐' 보려고 합니다. // 당신이 쓴 모든 것이 정확합니다.
"대량 시장 조성자"는 정확히 귀하가 설명한 시나리오의 작동으로 인해 결국 달러에 의해 "만능 교환기"의 위치를 잃는 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 "미성년자"에 대한 스프레드가 크게 감소한 단순한 결과입니다. 외환 시장 은 보다 역동적이고 효율적이 될 것입니다. 그리고 예측에 기반한 거래 시스템(가격 조작이 아닌)이 승리할 것입니다. 나에게 환율에 대한 모든 비시장 규제는 심각한 남용으로 가득 차 있습니다. 동시에, 아무리 고귀한 목표를 선언하더라도 검증을 위해 내부자를 화폐화할 가능성이 항상 있으며 법적 메커니즘이 이를 거부할 수 있다고 가정하는 것은 어리석은 일입니다.
간단히 말해서 - 저는 "공정한 외환"에 관심이 있습니다. 아마도 저는 개인적으로 그러한 역전으로 인해 재정적으로 이익을 얻지 못할 것입니다(아마도 그럴 것입니다). 그러나 내가 병합하면 적어도 내가 어리석은 알고리즘을 개발했기 때문에 병합하고 있다는 것을 알게 될 것이지, 내가 어리석게 "착한" 사람이었기 때문이 아닙니다.
반대 전략과 그들이 필요로 하는 것에 대해 위에 썼습니다. 예를 들어 HighAsk --- 정지 및 시장 거래자를 위한 LowBid.
지금까지 코멘트가 없습니다. 더 생각하겠습니다. 나는 순전히 정지에서 일정한 로트를 거래하는 수익성 있는 단일 전략을 본 적이 없습니다. 없음. 이론적으로 이것은 매우 이해할 수 있습니다. (그들이 존재한다고 말하는 것은 H-변동성이 지속적으로 2.0보다 큰 거래 지평이 있다는 것을 말하는 것입니다.) 내가 본 모든 작동 추세 전략은 시장 주문으로 채워지거나 지정가 주문에 의한 철수에 진입/종료합니다. (또는 시장). 시장의 경우 HighAsk/LowBid 기록은 LowAsk/HighBid보다 더 가치가 없습니다. 그들에게는 OHLC 막대의 모든 지점에서 스프레드에 대한 정보가 더 중요합니다.
"대량 시장 조성자"는 정확히 귀하가 설명한 시나리오의 작동으로 인해 결국 달러에 의해 "만능 교환기"의 위치를 잃는 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 "미성년자"에 대한 스프레드가 크게 감소한 단순한 결과입니다. 외환 시장은 더욱 역동적이고 효율적이 될 것입니다. 그리고 예측에 기반한 거래 시스템(가격 조작이 아닌)이 승리할 것입니다.
그리고 그들이 그 당시에 얼마나 오랫동안 직위를 유지했는지: 일, 주, 월. 그리고 하루/주/월에 얼마나 많은 주문이 접수되었습니까? 이러한 거래를 통해 틱은 지금도 필요하지 않습니다. 그러나 그러한 거래로 얼마를 벌 수 있습니까? 나는 평균 보증금이 약 $1000라는 사실을 고려합니다.
위치는 현재 초/분/시간 단위로 유지됩니다. 하루 주문 수는 수백 또는 수천으로 측정됩니다. 이러한 전략은 틱이 필요한 것입니다. 그리고 이러한 전략을 사용하면 레버리지와 최소 랏을 고려할 때 $1000는 큰 보증금입니다.
시간은 앞으로 흐르고 산업은 발전하고 있으며 일부는 "석기 시대"에 머물기를 원합니다. :)
Olegts :
포럼 4와 5에 게시된 대다수의 칠면조와 TS에도 유용한 정보가 포함되어 있지 않다는 사실에 그는 침묵합니다. 그러나 그렇지 않을 수도 있다는 것을 누가 증명할 수 있습니까?
Forex 또는 Futures로 이동한 적이 있습니까? 큰 차이.
돌파구? 아니요, 미끄럼틀은 충분히 봤습니다. 한도로 변경할 수 있습니다 . 중재? 좋아 부분적으로. 차익 거래자에 대한 나의 첫 번째 주문은 항상 한도입니다. 다른 수업은?
바로 그 차이가 크다는 것입니다. 간단히 말해서, 전략에는 리턴(평균 회귀)과 반대 방향(모멘텀)의 두 가지 유형이 있습니다. 모멘텀에 대한 진입/퇴출의 의미는 mr에 대한 움직임의 방향에 있습니다. 브레이크아웃은 두 번째 유형 중 하나일 뿐입니다(브레이크의 진입 수준에 따라 다름). 그리고 두 번째 시스템은 리미터로 변환할 수 없습니다. 가능하다면 이것은 본질적으로 거의 발생하지 않는 다른 규모(대략 tf)의 한 병에 이러한 유형의 시스템 2개를 조합한 것입니다.
플랫폼은 매점의 FX뿐만 아니라 다양한 시장과 상품에 맞게 개선된 것 같습니다))
당신은 아마도 hi-lo에 대해 이해하지 못했을 것입니다.
나는 또한 이것을 위해 스프레드를 제외하고는 아무것도 변경할 필요가 없다는 것을 이해했습니다.
테스터를 위한 전략은 다음과 같습니다. 전제는 LowAsk -- HighBid 기록에서 특정 클래스의 전략을 테스트할 수 있다는 것뿐이었습니다.
저장된 히스토리의 형식을 변경하기 위해 전략의 클래스에 빛이 수렴되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
우리는 일반 틱 테스터가 필요하거나 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1min으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
저장된 기록의 형식을 변경하기 위해 전략 클래스에 라이트 쐐기가 수렴 되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
당신은 당신이 얼마나 많이 모였는지조차 모릅니다. MT5 플랫폼에서 대규모 매칭 도입은 어떤 의미에서는 시장 "폭탄"이 될 수 있습니다. 이론적으로 가까운 장래에 외환 시장에서 "반시장 조성자 혁명"으로 이어질 수 있기 때문입니다. 어쩌면 "혁명"이라는 용어는 과장일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 모든 거래자가 시장 조성자가 될 수 있기 때문입니다(가격에 영향). 세계 시장의 상당 부분을 포괄하는 네이티브 애그리게이터의 대량 배포로.... 통화 가격 책정에 대한 유동성 공급자의 독점(거의) 힘의 시대는 영원히 끝날 수 있습니다.
이러한 배경에 대해 "혁신적인" 질문이 발생합니다. 거래자는 "새로운 시대"에 대한 준비가 되어 있습니까? 스프레드 형성 알고리즘을 테스트, 최적화 및 디버깅하기 위해 "광범위한 거래자"가 가지고 있는 일반 도구는 무엇입니까?
하지만 아무도.
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
동의합니다. 그냥 반대 진술: 현재 견적 형식은 수익 전략과 마찬가지로 브레이크아웃 전략에 대해 멍청합니다. 그러나 제안된 것과 같은 간단한 방법으로는 치료할 수 없습니다. 다가오는 상황에서 "극적인 개요"(위 참조)를 얻는다는 사실에도 불구하고 적어도 한 종류의 전략을 치료할 수 있습니다. 게다가, 다른 전략은 겪지 않을 것입니다! 피해자를 본다면 제안된 방식으로 확산을 수정하면 테스트/최적화의 현실성이 악화되는 전략 클래스의 예를 제시하십시오.
우리는 일반 틱 테스터 또는 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1분으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
당신은 당신이 얼마나 많이 모였는지조차 모릅니다. MT5 플랫폼에서 대규모 매칭 도입은 어떤 의미에서는 시장 "폭탄"이 될 수 있습니다. 이론적으로 가까운 장래에 외환 시장에서 "반시장 조성자 혁명"으로 이어질 수 있기 때문입니다. 어쩌면 "혁명"이라는 용어는 과장일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 모든 거래자가 시장 조성자가 될 수 있기 때문에(가격에 영향을 미침). 세계 시장의 상당 부분을 포괄하는 네이티브 애그리게이터의 대량 배포로.... 통화 가격 책정에 대한 유동성 공급자의 독점(거의) 힘의 시대는 영원히 끝날 수 있습니다.
이러한 배경에서 "획기적인" 질문이 발생합니다. 거래자는 "새로운 시대"에 대한 준비가 되어 있습니까? 스프레드 형성 알고리즘을 테스트, 최적화 및 디버깅하기 위해 "광범위한 거래자"가 가지고 있는 일반 도구는 무엇입니까?
하지만 아무도.
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
예, 누가 혁명에 대해 알고 있습니까?)) 수세기 동안 모든 참가자는 교환 상품에 유동성을 만들 수 있지만 스프레드 내에서 제한 전략 및 거래에 대한 큰 편향은 없습니다. 이 두 가지 유형의 전략은 같은 동전의 양면과 같습니다. 서로를 희생하여 존재하고 서로 없이 구부러집니다.)) 반환 전략은 지정가 주문이 작동하려면 시장 주문과 특히 모멘텀 플레이어가 필요합니다. 후자의 수가 적고 한도를 제공할 의사가 많은 경우 서로 경쟁하기 시작하여 거래 범위가 좁아져 이익(목표는 플랫의 너비에 따라 다름)과 날카로운 손실로 이어집니다. 탈주. 반대로 시장 거래에는 유동성이 필요합니다. 유동성이 없으면 미끄러짐과 손실이 발생합니다. 따라서 시장 조성자 전략(실제로는 수익을 위한 거래)에 대한 트레이더의 대규모 유입은 그러한 전략의 수익성 감소로 이어질 것입니다.
따라서 이것으로 돈을 버는 사람들에게는 조용히 계속하는 것이 좋으며이 전략의 대규모 사용을 옹호하지 않습니다.) 돈은 물고기처럼 침묵을 좋아하고 혁명을 좋아합니다))
티크 이력이 없습니다. 테스터에서 디버깅은 구현되지 않습니다. 견적 기준의 형식은 지정가 주문을 사용하여 HFT 전략을 테스트하고 최적화하는 데 사용할 기회를 남기지 않습니다( 즉, 모든 스프레드 형성 알고리즘이 그렇습니다 ).
동의합니다. 그냥 반대 진술: 현재 견적 형식은 수익 전략과 마찬가지로 브레이크아웃 전략에 적합하지 않습니다. 그러나 제안된 것과 같은 간단한 방법으로는 치료할 수 없습니다. 다가오는 상황에서 "극적인 개요"(위 참조)를 얻는다는 사실에도 불구하고 적어도 한 종류의 전략을 치료할 수 있습니다. 게다가, 다른 전략은 겪지 않을 것입니다! 피해자를 본다면 제안된 방식으로 확산을 수정하면 테스트/최적화의 현실성이 악화되는 전략 클래스의 예를 제시하십시오.
여기에 전적으로 동의합니다. 사실, 테스터는 여전히 틱입니다. 따라서 사실 우리는 정규 역사의 형식에 대해서만 이야기하고 있습니다. 필요한 경우 "비표준 따옴표"를 사용할 수도 있습니다.반대 전략과 그들이 필요로 하는 것에 대해 위에 썼습니다. 예를 들어 HighAsk --- 정지 및 시장 거래자를 위한 LowBid.
일반적으로 한 가지 유형의 전략을 다루는 것, 그 역사와 테스터를 날카롭게 하는 것은 비생산적입니다. 임하
더 많은 자유가 필요하므로 날카롭게 할 수 있습니다.
더 많은 자유가 필요하므로 날카롭게 할 수 있습니다.
예전에는 컴퓨터가 크거나 :) 혹은 아직 존재하지 않았던 시절에는 전화 교환과 밀리미터 페이퍼에 연필과 자로 충분했습니다. 나는 오늘 티키에 대해 이야기하고 있습니다)
예, 누가 혁명에 대해 알고 있습니까?)) 수세기 동안 모든 참가자는 교환 상품에 유동성을 만들 수 있지만 스프레드 내에서 제한 전략 및 거래에 대한 큰 편향은 없습니다. 이 두 가지 유형의 전략은 같은 동전의 양면과 같습니다. 서로를 희생하여 존재하고 서로 없이 구부러집니다.)) 반환 전략은 지정가 주문이 작동하려면 시장 주문과 특히 모멘텀 플레이어가 필요합니다. 후자의 수가 적고 한도를 제공할 의사가 많은 경우 서로 경쟁하기 시작하여 거래 범위가 좁아져 이익(목표는 플랫의 너비에 따라 다름)과 날카로운 손실로 이어집니다. 탈주. 반대로 시장 거래에는 유동성이 필요합니다. 유동성이 없으면 미끄러짐과 손실이 발생합니다. 따라서 시장 조성자 전략(실제로는 수익을 위한 거래)에 대한 트레이더의 대규모 유입은 그러한 전략의 수익성 감소로 이어질 것입니다.
따라서 이것으로 돈을 버는 사람들에게는 조용히 계속하는 것이 좋으며이 전략의 대규모 사용을 옹호하지 않습니다.) 돈은 물고기처럼 침묵을 좋아하고 혁명을 좋아합니다))
조금 더 '모퉁이를 돌아봐' 보려고 합니다. // 당신이 쓴 모든 것이 정확합니다.
"대량 시장 조성자"는 정확히 귀하가 설명한 시나리오의 작동으로 인해 결국 달러에 의해 "만능 교환기"의 위치를 잃는 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 "미성년자"에 대한 스프레드가 크게 감소한 단순한 결과입니다. 외환 시장 은 보다 역동적이고 효율적이 될 것입니다. 그리고 예측에 기반한 거래 시스템(가격 조작이 아닌)이 승리할 것입니다. 나에게 환율에 대한 모든 비시장 규제는 심각한 남용으로 가득 차 있습니다. 동시에, 아무리 고귀한 목표를 선언하더라도 검증을 위해 내부자를 화폐화할 가능성이 항상 있으며 법적 메커니즘이 이를 거부할 수 있다고 가정하는 것은 어리석은 일입니다.
간단히 말해서 - 저는 "공정한 외환"에 관심이 있습니다. 아마도 저는 개인적으로 그러한 역전으로 인해 재정적으로 이익을 얻지 못할 것입니다(아마도 그럴 것입니다). 그러나 내가 병합하면 적어도 내가 어리석은 알고리즘을 개발했기 때문에 병합하고 있다는 것을 알게 될 것이지, 내가 어리석게 "착한" 사람이었기 때문이 아닙니다.
반대 전략과 그들이 필요로 하는 것에 대해 위에 썼습니다. 예를 들어 HighAsk --- 정지 및 시장 거래자를 위한 LowBid.
조금 더 '모퉁이를 돌아봐' 보려고 합니다. // 당신이 쓴 모든 것이 정확합니다.
"대량 시장 조성자"는 정확히 귀하가 설명한 시나리오의 작동으로 인해 결국 달러에 의해 "만능 교환기"의 위치를 잃는 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 "미성년자"에 대한 스프레드가 크게 감소한 단순한 결과입니다. 외환 시장은 더욱 역동적이고 효율적이 될 것입니다. 그리고 예측에 기반한 거래 시스템(가격 조작이 아닌)이 승리할 것입니다.
아 진짜 과장이네
미성년자에 대한 스프레드는 거래 플로어의 문제가 아닙니다.
그리고 그들이 그 당시에 얼마나 오랫동안 직위를 유지했는지: 일, 주, 월. 그리고 하루/주/월에 얼마나 많은 주문이 접수되었습니까? 이러한 거래를 통해 틱은 지금도 필요하지 않습니다. 그러나 그러한 거래로 얼마를 벌 수 있습니까? 나는 평균 보증금이 약 $1000라는 사실을 고려합니다.
위치는 현재 초/분/시간 단위로 유지됩니다. 하루 주문 수는 수백 또는 수천으로 측정됩니다. 이러한 전략은 틱이 필요한 것입니다. 그리고 이러한 전략을 사용하면 레버리지와 최소 랏을 고려할 때 $1000는 큰 보증금입니다.
시간은 앞으로 흐르고 산업은 발전하고 있으며 일부는 "석기 시대"에 머물기를 원합니다. :)
아 진짜 과장이네
미성년자에 대한 스프레드는 거래 플로어의 문제가 아닙니다.
스프레드가 트레이더의 커미션보다 높으면(바로 이것이 미성년자의 상황임) 트레이더가 스프레드 내에서 한도를 가진 핍을 만드는 것이 이익이 됩니다(다음 경기의 조건에서). 이는 자동으로 스프레드를 낮추고 거래를 위해 십자가를 더 매력적으로 만듭니다....등.
요컨대 - 가서 수업을 배우십시오 .. :)