이상적인 필터
"완벽한 필터"를 찾는 가장 좋은 방법은 직접 발명하는 것입니다. 당신을 제외한 누구도 당신의 목표를 고려하여 당신이 필요로 하는 필터의 모든 매개변수, 작동 규칙, 결과 평가 등을 생각하지 않을 것이기 때문입니다.
선택할 수 있는 옵션이 제공되면 다른 사람의 규칙에 적응해야 합니다.
완벽한 필터가 필요합니다. 추천 메뉴가 무엇인가요?
이상적인 필터는 주어진 요구 사항과 완벽하게 일치하는 필터입니다.
요구 사항을 공식화
먼저 답변주신 모든 분들께 감사드립니다.
아마도 지그재그가 당신에게 어울릴 것입니다.
빠른 EMA에서 가져온 경우 ZigZag를 사용하여 "가장 수익성 있는" 잠재적 진입/종료 지점인 분포 통계를 얻을 계획입니다. 순수한 가격 지그재그에서 매우 낙관적이고 비현실적인 IMHO. 본질적으로 지그재그는 그것이 얼마나 오래, 어떻게 발생했는지에 관계없이 변화의 문턱을 기다립니다. 즉, 평면 및 내부 역학을 무시합니다. 아마도 거기에는 많은 질문이 있고 이것과 다르기 때문에 이에 대한 별도의 주제를 시작해야 할 것입니다.
"완벽한 필터"를 찾는 가장 좋은 방법은 직접 발명하는 것입니다. 당신을 제외한 누구도 당신의 목표를 고려하여 당신이 필요로 하는 필터의 모든 매개변수, 작동 규칙, 결과 평가 등을 생각하지 않을 것이기 때문입니다.
선택할 수 있는 옵션이 제공되면 다른 사람의 규칙에 적응해야 합니다.
이것이 내가하는 일입니다. 내 생각을 큰 소리로 말하는 것입니다. 누가 알겠습니까? 누군가가 관대해질 것입니다. 나를 수정하거나 탐색 방향을 알려줍니다.
대상은 추세/단순한 통계를 수집하여 규모와 강도의 범주로 나누는 스크립트입니다. 가격 시리즈를 던지려면 규모(노이즈 임계값) 및 "가파름"(평균 접선 각도)에 따라 범주로 나누어 추세 및 플랫 분포의 출력 통계를 얻습니다.
논리적으로 문제 진술을 볼 때. 가격 계열은 양면 필터에 의해 필터링됩니다. 예를 들어 이중 SMA는 기간을 뒤로 이동하고 이중으로 "부드러움"을 얻은 다음 인접 지점의 차이를 계산하고 일부 계수를 곱하고 기울기 측정값을 얻습니다. 접선을 "D"라고 합시다.
그런 다음 D가 특정 범위에 있는 영역을 찾습니다. 낮은 값은 평평함, 중간 및 높은 값은 추세를 의미하고 매우 높은 값은 검은 백조를 의미합니다. 각 범위에 대한 시간을 요약하고 총계로 나누고 100을 곱하고 통계를 % 단위로 얻습니다. 이것은 내가 상상하는 계획입니다. 더 정확하게 는, 이것에 대한 가장 가능성이 높은 생각 중 하나는 확실히 내 마음에 가장 먼저 떠오른 것이 아니었고 누군가 오래전에 이것을 시도한 것이 그린에서 불쌍히 여겨 말할 것이며 어리석은 계획이라고 말할 것입니다. , 그것은 작동하지 않을 것입니다. 왜냐하면 이것 저것 ... 아니면 반대로, 그는 내가 올바른 길을 가고 있다고 말할 것입니다. 누군가가 그런 작업을 수행하는 기성품 알고리즘이나 스크립트를 제공한다는 사실에 게으름 을 조장 할 수는 없습니다.
이상적인 필터는 주어진 요구 사항과 완벽하게 일치하는 필터입니다.
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옵션:
1) 스케일(노이즈 임계값).
2) "기울기"의 범위.
종료 - 시장이 이 "상태"에 머무르는 시간의 %입니다.
아마도 통계 수집의 적절성을 "눈으로" 이해하기 위해 범위 D에 따라 가격 시리즈를 색칠하는 추가 지표일 것입니다.
추신: 이중 SMA는 이 작업의 맥락에서 "이상적인 필터"의 역할에 대한 좋은 경쟁자인 것 같습니다. 그러나 더 많은 실험이 필요합니다. 이것은 가장 단순한 유형의 시장 통계이며 아마도 솔루션은 간단해야 합니다. 더 화려한 패턴을 인식할 때 복잡해집니다.
위의 참가자들은 주관적으로 질문하신 내용에 대해 정확하게 말씀하셨지만 참가자들의 취향과 색깔은 전혀 없습니다.
내 선택은 또한 평면 - 넌센스를 감지할 수 없다는 것에 대해 쓴 지그재그(일부 수정 포함)입니다. 무릎 사이의 가격 높이(죄송합니다....)와 그 사이의 수평 시간의 비율은 또한 MA보다 더 많은 정보를 제공하여 소음을 차단하고 시장의 특성을 제공합니다. 그러나 이것은 모두 역사를 위한, 통계를 위한 것입니다.
얼마 전 이 포럼의 광활한 곳 어딘가에서 추세가 어디인지 인식하고 그래프의 기울기를 계산하는 주제에 대해 논의했으며 해당 기간 동안 이러한 상태의 양적 특성도 원합니다. 그리고 "가파름"의 정도를 할당한 다음 추세/평평함을 결정합니다. 데이터와 장소 TK - 그들은 가능한 최선의 방법으로 돈을 위해 그것을 할 것입니다 / 옵션으로.
저에게 이러한 과거 데이터는 어떤 식으로든 거래에 도움이 되지 않을 것입니다... 예를 들어 어제(오늘) m15의 쌍에 25개의 추세와 47개의 플랫 영역이 있었고 그 중 절반이 "정말 멋지다"? 정보가 늦어지고 있습니다. 또 다른 것은 해당 기간 동안의 추세, 평면, 톱 크기에 대한 정보입니다. 이를 통해 목표 수준을 설정할 수 있지만 추세 반전에 대해 적시에 알아내는 보편적인 도구는 없습니다. 추세가 인식되고 이미 길의 일부를 지났고 추세를 따라 올라가서 "나가는 기차"에 앉으려는 시도가 있습니다 ... 문제는 그가 가야 할 역이 몇 개나 남았는지입니다.
그리고 그들이 말하는 어리석은 계획은 작동하지 않을 것이라고 말합니다. 왜냐하면 이것 저것 ...
계획은 실현 불가능하다는 의미가 아니라 단순히 비현실적입니다. 과업을 설정하기 위한 전제 조건은 거짓입니다. 과학적 연구를 위한 도구로서의 "통계" 개념 자체는 과거 시장 데이터에서 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 정보의 양과 맞지 않습니다.
무슨 말을 했는지 설명해 주시겠습니까?
나는 토픽 스타터의 막연한 목표를 의미하는 것이 아니라 통계와 "신뢰할 수있는 정보"의 불일치에 대한 일반화를 의미합니다. 통계적 방법이 옳지 않다고 생각하십니까?
즉, 확률 분포는 임의적이고 기능적이지 않으며 데이터 집합의 일반화는 가치 있는 정보를 전달하지 않습니다.
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분명히 말을 했다고 생각했는데... 통계적 방법은 좋은데 FX에 적용이 안되고, 통계를 위한 초기 데이터가 거의 없고, 데이터의 신뢰성도 떨어집니다. 보다 정확하게는 통계적 방법을 적용할 수 있지만 이 상황에서는 잘못된 결과를 가져오는 과학적 접근의 환상이 될 것입니다. 내 말에 동의하지 않으면 내 말이 맞는지(또는 그른지) 확인할 수 있습니다... 또는 통계적 방법에 대해 진지한 것을 읽거나, 스트레스가 많은 경우 " 장르의 고전"을 동전으로.
동의하고 동의하지 않으며, 동시에 말하고 싶은 내용이 명확하지 않습니다.
어떤 데이터가 누락되었습니까? 얼마면 충분할까요? 가격, 수량, 레벨2 등
"진정한" 데이터란 무엇입니까?
데이터 샘플링에 한계가 있음을 확인하는 "진지한"작업의 특정 논문을 참조하십시오. 통계 분석을 위해. 특히 "신뢰성"이 흥미롭습니다.
추신 : 나는 당신이 의미하는 바를 이해하고 싶습니다.
안녕하세요 신사 숙녀 여러분.
나는 확실히 녹색입니다. 그러니 농담하지 마십시오.
과학적으로 해볼 생각입니다. 이를 위해서는 통계 데이터를 수집해야 합니다. 우선, 추세, 플랫 및 규모 특성의 통계와 같은 간단한 것. 이렇게 하려면 지연되지 않는(양면) 필터로 가격을 필터링한 다음 파생 상품이 주어진 범위의 각도에서 유지되는 시간을 계산해야 합니다.
완벽한 필터가 필요합니다. 추천 메뉴가 무엇인가요?