It's not high frequency trading (HFT) that concerns us. It's high frequency quoting, and it should concern everyone. The two images below tell the story. The chart on the left shows the growth of high frequency quoting. The chart on the right shows the (lack of) growth of high frequency trading. Quote data is from CQS, trade data is from CTA...
server : Здравствуйте мне интересно вы читали по этой ссылке там как раз исследования HFT алгоритмов ,если там внимательней все читать (ссылок очень много не выходя с этого ресурса) да и картинок выше крыши с подробным описанием
어떤 사람이 HFT를 하기로 결정했거나 99%의 결과를 제공하는 기계를 구축했다고 가정해 보겠습니다.
예를 들어 레벨 2와 같은 일반 항목을 열거나 일부 소스에서 인용문 스트림을 수신하는 프로그램을 작성합니다.
다음으로 어디서부터 시작해야 할까요?
이 스레드에 모든 답이 있는 것이 분명합니다. 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇입니까?
표면에 있는 몇 가지 기본 매개변수를 찾으십시오.
이 매개변수는 무엇입니까?
포지션 볼륨이 중요합니까? 네, 중요합니다.
위치 간 격차, 미래에 무언가를 줄 수 있습니까? 네, 물론입니다.
직위의 수명, 무언가를 짜내는 것이 가능합니까? 의심할 여지 없이
포지션의 프로트레이딩을 가정적으로 계산할 수 있습니까? 위치의 볼륨 변화 체인을 계산하는 방법을 배워야 합니다. 그것이 줄 수 있는 것, 예, 할 수 있습니다.
그리고 연구자가 스스로에게 던지는 질문이 많이 있습니다. 논리적 추론의 도움으로 우선 몇 가지 모델을 구축하기 위해 어떤 새 매개변수가 나타날지 작업하는 12개의 매개변수를 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 즉시 결과를 가져올 수 있는 가장 기본적인 것은 총 거래량(입찰 및 매도)의 분포입니다.
사용 방법? 종종 시장은 타이트한(과매수 또는 과매도) 금리 발표와 같은 중요한 펀더멘털 이벤트에 무너집니다. 또한 이것은 모든 통화 및 교차에 대해 작동합니다(이러한 현상이 발생하는 경우). 뉴스가 나온 후 항상 그런 것은 아니지만, 기본적인 상황이 있어 단기간 동안 가격이 동결(크게 변동하지 않음)하는 반면, 거래량 분포는 특정 방향으로(2~3배) 명확하게 나타납니다. 따라서 볼륨이 더 큰 쪽에 안전하게 들어가고 최소 하루나 이틀은 그 자리를 떠날 수 있습니다. 결과는 100% 이지만...
이것은 가장 기본적이고 평범한 비효율입니다(모니터링 기호, 한 달에 4-5번 100% 입력할 수 있음).
심각하게 생각하면 그러한 비효율이 많이 있습니다.
성배가 존재한다면 그것은 레벨 2일 뿐입니다. 발명된 캔들 분석(수백만의 마음을 사로잡은 속임수)은 말할 것도 없고 최고 호가와 입찰가만으로 구축할 가치가 있는 것을 구축하는 것은 불가능합니다.
예를 들어 레벨 2에서는 초반에 0.5~1.5포인트씩 시장 움직임의 90~99%를 예측한 후 개선 작업을 하는 것이 가능하다.
토론이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 또한 주제가 새롭고 표준 지표를 사용할 수 없거나 레벨 2에 대한 코드 베이스 에 있는 내용을 사용할 수 없으며 자신만의 수학, 긴 관찰, 실험, 테스트 이론 및 구축 모델이 필요하며, 가장 중요한 것은, 많은 자유 시간.
여기에서 누군가에게 알고리즘을 던지고 그에 대해 이야기하기 시작했다고 요구하는 것은 완전히 옳지 않습니다. 몇 가지 중요한 개념에 도달하는 데 한 사람이 몇 달이 걸렸을 수 있으며 물론 연습에서 알 수 있듯이 반환이 없을 것이기 때문에 공개적으로 게시하지 않을 것입니다.
주제를 되살리는 방법을 모르겠습니다.
따라서 공개적으로 할 일이 없으며 추론 과정, 문제 등을 발표하기 시작할 사람들이있을 것입니다. 유익한 정보가 될 것이며 토론에 참여하고 아이디어를 제시하고자 하는 열망이 생길 것입니다.
여기 HFT 주제에 대해 작업하는 사람들이 있습니까?
개발 사진을 게시하는 것이 좋습니다.
ProstoTak :
hrenfx 에 질문
"팬텀 거래량"(주문)과 실제 거래량(거래량)을 어떻게 구별합니까?
결과는 더 이상 구별할 수 없습니다. 유일한 질문은 배치가 무엇이며 필터링할 수 있는지 여부입니다.
FDK를 다운로드하려고 할 때
사용자 이름과 비밀번호가 있는 창이 표시됩니다. 없는 경우 등록해야 합니다.
여기에서 등록한 다음 다운로드할 때 이러한 데이터를 입력합니다.
하지만 오늘은 틱에 대한 데이터를 다운로드하기로 했고 성공하지 못했습니다. 네트워크에 문제를 씁니다. 아마도 오늘이 휴일이기 때문일 것입니다. 일주일 전에 문제 없이 데이터를 다운로드했습니다. 월요일에 해봐야겠습니다.
이 창은 사이트에 대한 등록일 뿐이며 즉시 등록하고 이 데이터를 논리적으로 사용한 다음 데모 계정의 데이터 어느 쪽도 작동하지 않습니다.
다음은 브로커 웹사이트의 등록 데이터 예입니다.
주소: FXOpen-ECN 데모 서버 - FXOpen Investments Inc.
사용자 이름:
비밀번호: 1234567890
여기 HFT 주제에 대해 작업하는 사람들이 있습니까?
개발 사진을 게시하는 것이 좋습니다.
사진에서 그토록 놀라운 점이나 주목할 가치가 있는 점을 간단히 설명할 수 있습니까?
어떤 종류의 개발, 알고리즘, 그 중 일부를 너무 많이 상상하지 않도록 그림에서 볼 수 있습니까?
사진에서 그토록 놀라운 점이나 주목할 가치가 있는 점을 간단히 설명할 수 있습니까?
어떤 종류의 개발, 알고리즘, 그 중 일부를 너무 많이 상상하지 않도록 그림에서 볼 수 있습니까?
사진 포스팅부터 시작해볼까요? 그런 다음 의사 소통의 주제는 상호 작용할 것입니다.
적어도 이 주제를 실제로 다루는 사람들과 지나가는 사람들 사이에서 말이죠.
사진만 올려놓고 시작해 볼까요? 그런 다음 의사 소통의 주제는 상호 작용할 것입니다.
적어도 이 주제를 실제로 다루는 사람들과 지나가는 사람들 사이에서 말이죠.
없이 가자. 사진에 댓글을 달아달라고 했더니 사진 만 올리는 사진 갤러리가 아닙니다.
디자인의 관점에서 "그림"이 비판을 견디지 못하고 완전한 "Pi"인 경우 문제는 데이터가 얼마나 흥미로운지에 표시됩니다.
이것이 주문이 포함된 가격 차트이고 그 안에 고유한 것이 없다면, 아무 말도 하지 않으려는 사람은 거의 없을 것입니다. 또는 조롱이 있을 것입니다.
HFT 알고리즘을 사용하는 은행 간 시장의 통화 거래 주제에 대한 수학적 편향이 있는 기사, 과학 논문 및 책을 찾고 싶습니다(일반 개발용으로 읽음).
server :
Здравствуйте мне интересно вы читали по этой ссылке там как раз исследования HFT алгоритмов ,если там внимательней все читать (ссылок очень много не выходя с этого ресурса) да и картинок выше крыши с подробным описанием
감사합니다 - 오늘 확인하겠습니다. 추신: 더 이상 공개적으로 글을 쓰지 않습니다.
행운을 빕니다.
감사합니다 - 오늘 확인하겠습니다. 추신: 더 이상 공개적으로 글을 쓰지 않습니다.
행운을 빕니다.
다른 동지가 우리를 떠나고 이상하지만 불행히도 그들은 스스로 원한을 숨길 곳을 찾습니다. 불행히도 모든 것이 잘 시작되었습니다. 관심 있는 문제에 대해.)
추신: 자료를 연구한 후 다시 오십시오. 귀하의 의견이 흥미롭거나 이 거래의 방향에 대한 논의가 있습니다.
어떻게 든 주제 토론이 작동하지 않습니다.
이유는 이해할 수 있습니다.
++++++
어떤 사람이 HFT를 하기로 결정했거나 99%의 결과를 제공하는 기계를 구축했다고 가정해 보겠습니다.
예를 들어 레벨 2와 같은 일반 항목을 열거나 일부 소스에서 인용문 스트림을 수신하는 프로그램을 작성합니다.
다음으로 어디서부터 시작해야 할까요?
이 스레드에 모든 답이 있는 것이 분명합니다. 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇입니까?
표면에 있는 몇 가지 기본 매개변수를 찾으십시오.
이 매개변수는 무엇입니까?
포지션 볼륨이 중요합니까? 네, 중요합니다.
위치 간 격차, 미래에 무언가를 줄 수 있습니까? 네, 물론입니다.
직위의 수명, 무언가를 짜내는 것이 가능합니까? 의심할 여지 없이
포지션의 프로트레이딩을 가정적으로 계산할 수 있습니까? 위치의 볼륨 변화 체인을 계산하는 방법을 배워야 합니다. 그것이 줄 수 있는 것, 예, 할 수 있습니다.
그리고 연구자가 스스로에게 던지는 질문이 많이 있습니다. 논리적 추론의 도움으로 우선 몇 가지 모델을 구축하기 위해 어떤 새 매개변수가 나타날지 작업하는 12개의 매개변수를 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 즉시 결과를 가져올 수 있는 가장 기본적인 것은 총 거래량(입찰 및 매도)의 분포입니다.
사용 방법? 종종 시장은 타이트한(과매수 또는 과매도) 금리 발표와 같은 중요한 펀더멘털 이벤트에 무너집니다. 또한 이것은 모든 통화 및 교차에 대해 작동합니다(이러한 현상이 발생하는 경우). 뉴스가 나온 후 항상 그런 것은 아니지만, 기본적인 상황이 있어 단기간 동안 가격이 동결(크게 변동하지 않음)하는 반면, 거래량 분포는 특정 방향으로(2~3배) 명확하게 나타납니다. 따라서 볼륨이 더 큰 쪽에 안전하게 들어가고 최소 하루나 이틀은 그 자리를 떠날 수 있습니다. 결과는 100% 이지만...
이것은 가장 기본적이고 평범한 비효율입니다(모니터링 기호, 한 달에 4-5번 100% 입력할 수 있음).
심각하게 생각하면 그러한 비효율이 많이 있습니다.
성배가 존재한다면 그것은 레벨 2일 뿐입니다. 발명된 캔들 분석(수백만의 마음을 사로잡은 속임수)은 말할 것도 없고 최고 호가와 입찰가만으로 구축할 가치가 있는 것을 구축하는 것은 불가능합니다.
예를 들어 레벨 2에서는 초반에 0.5~1.5포인트씩 시장 움직임의 90~99%를 예측한 후 개선 작업을 하는 것이 가능하다.
토론이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 또한 주제가 새롭고 표준 지표를 사용할 수 없거나 레벨 2에 대한 코드 베이스 에 있는 내용을 사용할 수 없으며 자신만의 수학, 긴 관찰, 실험, 테스트 이론 및 구축 모델이 필요하며, 가장 중요한 것은, 많은 자유 시간.
여기에서 누군가에게 알고리즘을 던지고 그에 대해 이야기하기 시작했다고 요구하는 것은 완전히 옳지 않습니다. 몇 가지 중요한 개념에 도달하는 데 한 사람이 몇 달이 걸렸을 수 있으며 물론 연습에서 알 수 있듯이 반환이 없을 것이기 때문에 공개적으로 게시하지 않을 것입니다.
주제를 되살리는 방법을 모르겠습니다.
따라서 공개적으로 할 일이 없으며 추론 과정, 문제 등을 발표하기 시작할 사람들이있을 것입니다. 유익한 정보가 될 것이며 토론에 참여하고 아이디어를 제시하고자 하는 열망이 생길 것입니다.
모두에게 행운을 빕니다.
. ...성배가 존재한다면 레벨 2에만 있는...