내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이러한 정보를 가지고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입으면서 이 정보를 추출할 수 있습니다.
예를 들어, 많은 고전적인 유동성 알고리즘은 공정 가격이 현재 시세보다 높거나 낮은지 여부에 대한 구매 및 판매 불균형에서 정보를 추출하는 것을 기반으로 합니다.
물론 수익성 있게 거래할 수 있는 사람들은 자신의 의도에 대한 정보를 나머지 시장 참가자에게 공개하지 않으려고 합니다. 이것은 최적의 실행 알고리즘과 까다로운 주문 유형 (예: 빙산)이 나타나는 방식입니다.
원인과 결과를 혼동하고 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만 "내부자"가 원인이고 주문의 흐름은 이미 결과입니다. 내부자 정보 경험이 있는 사람들을 거래에 대해서만 비난하는 것은 불가능합니다. 소식통 법적 개념은 거래 알고리즘의 틀 내에서 존재하지 않으며, 어떤 방식으로든 효율적으로 분석되는 데이터 스트림이 있을 뿐입니다. "내부자"를 증명하려면 누군가가 비공개 정보를 거래했음을 증명해야 합니다. 공개 정보에 대한 모든 종류의 분석 및 이러한 분석을 기반으로 한 거래는 내부로 간주되지 않습니다. 즉, 주어진 거래 조건의 맥락에서 효과적으로 작동하는 거래 알고리즘은 불법이 될 수 없습니다.
누군가가 이 분석을 기반으로 나머지 참가자보다 먼저 효과적인 거래 결정을 내리는 방식으로 공개 정보 흐름의 가능한 조합을 분석했다면 이것은 내부자가 아닙니다. 이것이 내부자가 되려면 비공개 정보가 분석에 포함되어야 합니다.
따라서 실제 내부자라도 이를 입증하는 것은 매우 어려운 일이며, 그러한 정보를 입수한 사실과 거래 사실을 입증해야 합니다.
즉, 수익성 있는 알고리즘 (핍사 아님)을 비난할 수 있습니까? 내부자를 소개하고 얻은 것을 빼앗으려면?
아니요. 내부자 거래를 구성하는 것과 그렇지 않은 것을 정의하는 법률이 있습니다.
자신의 목적을 위해 수익성 있는 알고리즘의 거래에 대한 정보를 사용할 수 있습니다. 청산의 일부를 제거하거나 그러한 알고리즘에 돈을 주지 않는 것입니다.
아니요. 법률이 있으며 내부 거래를 구성하는 것과 그렇지 않은 것을 정의합니다.
자신의 목적을 위해 수익성 있는 알고리즘의 거래에 대한 정보를 사용할 수 있습니다. 청산의 일부를 제거하거나 그러한 알고리즘에 돈을 주지 않는 것입니다.
저것들. 뉴스가 나오기 전 일정 시간 동안 공석이 된 자리 는 모두 제대로 들어와서 수익을 냈는데, 내부자라고 봐야 할까요?
결정하는 방법, 매우 흥미 롭습니다.
내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이러한 정보를 가지고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입으면서 이 정보를 추출할 수 있습니다.
예를 들어, 많은 고전적인 유동성 알고리즘은 공정 가격이 현재 시세보다 높거나 낮은지 여부에 대한 구매 및 판매 불균형에서 정보를 추출하는 것을 기반으로 합니다.
물론 수익성 있게 거래할 수 있는 사람들은 자신의 의도에 대한 정보를 나머지 시장 참가자에게 공개하지 않으려고 합니다. 이것은 최적의 실행 알고리즘과 까다로운 주문 유형 (예: 빙산)이 나타나는 방식입니다.
원인과 결과를 혼동하고 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만 "내부자"가 원인이고 주문의 흐름은 이미 결과입니다. 내부자 정보 경험이 있는 사람들을 거래에 대해서만 비난하는 것은 불가능합니다. 소식통 법적 개념은 거래 알고리즘의 틀 내에서 존재하지 않으며, 어떤 방식으로든 효율적으로 분석되는 데이터 스트림이 있을 뿐입니다. "내부자"를 증명하려면 누군가가 비공개 정보를 거래했음을 증명해야 합니다. 공개 정보에 대한 모든 종류의 분석 및 이러한 분석을 기반으로 한 거래는 내부로 간주되지 않습니다. 즉, 주어진 거래 조건의 맥락에서 효과적으로 작동하는 거래 알고리즘은 불법이 될 수 없습니다.
누군가가 이 분석을 기반으로 나머지 참가자보다 먼저 효과적인 거래 결정을 내리는 방식으로 공개 정보 흐름의 가능한 조합을 분석했다면 이것은 내부자가 아닙니다. 이것이 내부자가 되려면 비공개 정보가 분석에 포함되어야 합니다.
따라서 실제 내부자라도 이를 입증하는 것은 매우 어려운 일이며, 그러한 정보를 입수한 사실과 거래 사실을 입증해야 합니다.
따라서 실제 내부자라도 이를 입증하는 것은 매우 어려운 일이며, 그러한 정보를 입수한 사실과 거래 사실을 입증해야 합니다.
이제 그것은 다른 문제입니다.)
내부자 거래에 대한 비난의 가능성이 없는 가난한 거래자에게는 쉽지 않습니다.
))
아카이브 아래에는 두 가지 중요한 기사가 있습니다. 국가 과제 "과학"의 틀 내에서 연구
++++
어쨌든 레벨 2에서 발생하는 프로세스에 대한 진지한 연구는 시간을 할애할 가치가 있습니다. 결국, 수익을 보장하는 실제로 작동하는 모델은 엄청난 가격을 가지고 있습니다. 그러한 자산을 평가할 때 10억 달러의 가격은 환상의 영역에서 나온 것이 아닙니다.
에헴, 기사의 방법은 인상적이지 않았습니다. 매우 피상적입니다. 또한 플로팅 스트레치 윈도우와 그 이후의 시장 확장에 대해 읽는 것도 재미있습니다. 과학적이지 않습니다.
포럼 의 Garyka 는 이미 주문서에서 주문 분석에 대한 주제를 제기했습니다. 나는 나 자신을 반복하지 않을 것입니다 - 당신이 관심이 있다면 그것을 시청하십시오.
당신에게 정말 친숙하고 작동하는 모델을 최소한 하나 보여주십시오. 글쎄, 그러한 비용 추정에 대한 링크는 상처를주지 않을 것입니다.
어떻게 든 모든 것이 크게 들리지만 비어 있습니다 .. 무슨 말인지 알잖아요 ..
당신은 "퀀트"가 일종의 나쁜 사람들인 것처럼 말합니다)) 그들은 교육 수준, 편향된 사고의 부재 및 정량적 방법의 올바른 사용(그래서 그들이 "정량적"인 이유)에서만 일반 트레이더와 다릅니다. 시장에서 일어나는 과정을 설명합니다.
그것들은 "무"입니다. 알고리즘 트레이더 에 대한 저의 가장 주관적인 의견입니다.
그래서 MT5에 VChT를 가질 수 있습니까, 아니면 각 야채에는 고유 한 과일이 있고 무 - MT4 ...?
그래서 MT5에서 VChT를 가질 수 있습니까, 아니면 각 야채에는 고유 한 과일이 있고 무 - MT4는 ...?
알렉스 본다르, 말도 안되는 소리 하지마.