나는 지속 가능한 차량을 선택하는 문제에 끊임없이 직면한다고 반복해서 말했습니다. 여기, 나는 시스템을 가지고, 그것은 작동하는 것 같습니다 ... 그러나 나는 그것을 별도의 계정에 넣었습니다 - 그리고 그것은 - 쾅 ... 작동을 멈추고 손실을 보이기 시작합니다 (모든 곳에서 별도의 계정과 데모), 평가에서 탈락 ...
시스템 선택을 어떻게 제안합니까? 예를 들어, SL이 설정되지 않았지만 TP가 후행되는 경우 최고의 차량 중 많은 수가 "후진 후행" 시스템이라고 가정해 보겠습니다. 이러한 시스템의 동작은 Martin의 동작을 매우 연상시킵니다. 나는 이미 그것들을 별도의 계정에 넣으려고 여러 번 시도했습니다. 결과는 항상 동일합니다. 몇 번의 좋은 거래와 예상치 못한 추세, 그리고 엄청난 손실.
지금 선택의 문제는 저에게 가장 어렵고 풀리지 않는 문제입니다.
제안, 신호에 대한 시스템을 선택하는 것이 어떻게 필요하다고 생각합니까? 그리고 신호를 열겠습니다.
글쎄, 우선, 나는 데모와 병행하여 센트 동전을 열 것입니다. 당신이 데모를 사랑한다면. 일주일 후, 결과가 종종 매우 다를 것이기 때문에 데모가 나쁘다고 확신할 것입니다(데모에서는 플러스, 원칙적으로 센트에서 마이너스). 그리고 4분의 1이나 2는 가장 성공적인 차량을 센트로 운전할 것입니다. 저는 수년간의 테스트를 기반으로 선택했습니다. 그런 다음 센트 작업의 결과를 테스터에서 받은 결과와 비교합니다. 테스터가 각 차량에 대해 얼마인지와 계속 다룰 가치가 있는지 이해합니다. 차이가 심각하고 테스터 플러스 마이너스 센트라면 차량은 이를 거부할 것입니다. 테스터의 결과가 실제 결과와 유사하면 부정적인 경우에도 그러한 전략은 추가 작업을 위해 남겨질 수 있으며 이는 정체 기간을 의미합니다. 그리고 테스트를 통해 얼마나 자주 테스트할 수 있는지 알 수 있습니다. 테스터에서 보는 것과 일치한다면 실제에 베팅합니다.
글쎄, 우선, 나는 데모와 병행하여 센트 동전을 열 것입니다. 당신이 데모를 사랑한다면. 일주일 후, 결과가 종종 매우 다를 것이기 때문에 데모가 나쁘다고 확신할 것입니다(데모에서는 플러스, 원칙적으로 센트에서 마이너스). 그리고 4분의 1이나 2는 가장 성공적인 차량을 센트로 운전할 것입니다. 저는 수년간의 테스트를 기반으로 선택했습니다. 그런 다음 센트 작업의 결과를 테스터에서 받은 결과와 비교합니다. 테스터가 각 차량에 대해 얼마인지와 계속 다룰 가치가 있는지 이해합니다. 차이가 심각하고 테스터 플러스 마이너스 센트라면 차량은 이를 거부할 것입니다. 테스터의 결과가 실제 결과와 유사하면 부정적인 경우에도 그러한 전략은 추가 작업을 위해 남겨질 수 있으며 이는 정체 기간을 의미합니다. 그리고 테스트를 통해 얼마나 자주 테스트할 수 있는지 알 수 있습니다. 테스터에서 보는 것과 일치한다면 실제에 베팅합니다.
이 같은.
질문을 이해하지 못했습니다.
저는 스캘퍼가 없습니다. 따라서 데모에 있는 것, 센트에 있는 것, 실제에 있는 것 - 결과는 거의 같습니다.
문제는 이 같은 센트 태그를 어떤 차량에 붙일 것인가 하는 것입니다. "톱 디비전"에 포함된 수백 대의 차량 중에서 어떻게 선택합니까?
주제로 판단하면 - 당신은 최적화의 마스터입니다. 나는 당신에게 질문을하고 싶습니다. 최적화에 의미가 있습니까? 저것들. 단순히 생각하거나 그럴 것 같지는 않지만 이 주제에 대해 조사한 적이 있습니까?
나는 이것을 다음과 같이 상상한다: 우리는 오늘 전 X일에 최적화하고, 오늘부터 Y일에 거래한다. 균형을 봐 평균 잔고의 그래프를 작성합니다(예: 500 거래 사이클 최적화 후 평균 결과는 사이클당 +100%입니다. 물론 이는 프로세스의 무작위성이 아님을 분명히 나타냅니다). 추신: 최적화는 제 주제가 아닙니다. 아마도 제가 헛되이 파고들지 않았을 것입니다 ...
모든 사람이 하는 방법. 높은 이윤율(1.60 이상, 정확한 테스트에 따름), 장기간에 걸쳐 귀하에게 중요하지 않은 손실(저의 경우 5년으로 결정) 및 가능한 많은 체크메이트. 물론 기대.
나는 여기에 다른 것이 없다고 생각합니다.
정확히. 상위 5위 안에 드는 모든 차량은 성능이 훨씬 더 좋습니다. 그러나 당신이 보면 - 그들은 꽤 자주 바뀝니다. 즉, 문제는 이익 요소가 아니라 판독 값의 안정성에 있습니다.
각 TS는 2년 세그먼트(1년 전, 1년 전)에서 테스트되었으며 데모에서 좋은 결과를 보여줍니다(최소 10개 트랜잭션). 그리고는 - bam - 용납할 수 없는 행동을 보여줍니다.
작업은 그러한 결과의 가능성이 최소인 차량을 선택하는 것입니다. 지금까지는 거의 직관적으로 해결하고 있습니다(특정 기준과 지표가 있지만 확고하게 공식화할 수는 없습니다). 그리고 보시다시피, 제 직관은 정기적으로 실패합니다.
한 달 전에 직접 볼 수 있습니다. 주요 TS는 542521이었습니다. 이는 CADJPY의 가격 채널 경계에서 반등하는 반전 시스템입니다. 우리가 그것을 그때 넣어 상상해보십시오. 그리고 그녀는 이전에 테스트를 받았다는 사실에도 불구하고 데모에서 14번의 성공적인 거래를 했고 최대 손실 대기열은 1이고 최대 120개의 3자리 포인트 감소는 2주 후에 성공했습니다. 드로우다운에 빠졌고 용납할 수 없는 행동을 보여 등급을 벗어났습니다.
주제로 판단 - 당신은 최적화의 마스터, 나는 당신에게 질문을하고 싶습니다. 최적화에 의미가 있습니까? 저것들. 단순히 생각하거나 그럴 것 같지는 않지만 이 주제에 대해 조사한 적이 있습니까?
나는 이것을 다음과 같이 상상한다: 우리는 오늘 전 X일에 최적화하고, 오늘부터 Y일에 거래한다. 균형을 봐 평균 잔고의 그래프를 작성합니다(예: 500 거래 사이클 최적화 후 평균 결과는 사이클당 +100%입니다. 물론 이는 프로세스의 무작위성이 아님을 분명히 나타냅니다). 추신: 최적화는 전혀 제 주제가 아닙니다. 아마도 제가 헛되이 파고들지 않았을 것입니다 ...
최적화의 사용은 Expert Advisor를 역사적 기간의 시장에 해당하는 상태로 가져오는 것입니다. (미래에는 좋겠지만, 우리는 미래를 모릅니다, 우리가 가진 것은 역사뿐입니다)
이를 위해 2년의 기간이 필요합니다. 첫해에는 매개 변수의 일반적인 유전 최적화가 수행됩니다. 두 번째 해에는 첫 번째 해에 얻은 가장 좋은 매개변수 집합이 실행됩니다. 그런 다음 두 해에 좋은 결과를 보여준 그러한 조합이 선택되었습니다. 이 섹션에서는 많은 조합이 제거됩니다. 첫해에는 훌륭한 조합이었고 두 번째 해에는 동일한 조합이 매우 나쁜 거래를 보여주기 때문입니다.
따라서 최상의 결과는 아니지만 두 해 모두에 대해 좋은 결과를 보여주는 조합이 선택됩니다.
플러스 - "선별된" 수로 시스템의 안정성을 대략적으로 추정합니다. 첫해 이후에 포워드 기간에 많은 손실이 제거되었다는 것은 시스템이 매우 불안정하다는 것을 의미하며, 그 이후에도 같은 방식으로 제거될 가능성이 높습니다. 그러나 첫 해 이후에 순방향 테스트에서 상대적으로 적은 수의 조합이 제거된 경우 이는 시스템의 안정성이 더 높음을 나타내며 따라서 시스템이 계속해서 허용할 수 없는 동작을 보일 가능성이 낮아집니다.
아아, 바로 이 "안정성을 위한 선택"이 훨씬 더 직관적입니다. 예, 객관적으로 말하자면 이 시스템에서 많은 부분이 제거되었지만 이 시스템에서는 충분하지 않다고 말할 수 있습니다. 그러나 스크리닝의 놀라운 예는 그렇게 빈번하지 않습니다. 대부분의 경우 첫 해의 패스 중 약 60-70%가 제거되고 나머지 패스 중 더 안정적인 것과 덜 안정적인 것을 선택하는 것은 거의 완전히 직관적입니다. 엄격한 기준을 세울 수가 없습니다. 그리고 이것은 저를 매우 슬프게 만듭니다.
나는 다른 것에 대해 조금 이야기했습니다. 예를 들어 최적화 기능이 있는 두 대의 머신에 있는 Expert Advisor가 최적화되지 않은 동일한 머신보다 더 많은 최적화-거래-재최적화 주기에서 더 성공적이라는 것을 증명하기 위해. 나는 당신이 다른 접근 방식을 가지고 있음을 알았습니다. 답변 해주셔서 감사합니다.
pavlick_ : 나는 다른 것에 대해 조금 이야기했습니다. 예를 들어 최적화 기능이 있는 두 대의 머신에 있는 Expert Advisor가 최적화되지 않은 동일한 머신보다 더 많은 최적화-거래-재최적화 주기에서 더 성공적이라는 것을 증명하기 위해. 나는 당신이 다른 접근 방식을 가지고 있음을 알았습니다. 답변 해주셔서 감사합니다.
하하하 ... ( "너"에게 가자).
아니요.
그는 "더 성공적"일 수 없습니다. Expert Advisor는 최적화가 있더라도 최적화가 없더라도 똑같이 성공합니다. 최적화는 성공 가능성을 높이기 위해서만 필요합니다. 물론 입력 매개변수의 집합이 랜덤인 Expert Advisor와 입력 매개변수가 히스토리에서 선택된 Expert Advisor 사이에는 히스토리에서 매개변수가 선택된 위치에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 이력에서 매개변수를 선택한 경우 수익 확률이 훨씬 더 높으며 데모에서도 성공적인 거래를 보여주었습니다. 그러나 이것은 기회를 증가시킬 뿐 더 이상의 이익을 보장하지는 않습니다.
제 생각에는 많은 수의 "최적화-거래" 주기가 의미가 없습니다. 어쨌든 성공 확률은 같기 때문입니다. 아무리 최적화를 해도. 최적화는 확실히 작동하지 않을 매개변수의 변형을 "차단"합니다. 그러나 선택한 옵션의 수익이 보장되지는 않습니다. 우리는 수익의 기회를 높일 수 있습니다. 이를 위해 최적화를 사용합니다.
각 악기에 대한 극단적인 움직임을 선택하고 각 악기에 대한 사용자 지정 기호 를 만들고 최적화를 수행할 수 있습니다. 상황을 평가하기에는 1년이 너무 짧다고 생각합니다. 저는 지난 10년 동안 테스트했습니다. 저는 항상 2008년 위기를 포함합니다. 이는 많은 수익성 있는 설정을 제거합니다...
그리고 나는 신호에 익숙하다. 누가 논쟁하고 있습니까?
나는 지속 가능한 차량을 선택하는 문제에 끊임없이 직면한다고 반복해서 말했습니다. 여기, 나는 시스템을 가지고, 그것은 작동하는 것 같습니다 ... 그러나 나는 그것을 별도의 계정에 넣었습니다 - 그리고 그것은 - 쾅 ... 작동을 멈추고 손실을 보이기 시작합니다 (모든 곳에서 별도의 계정과 데모), 평가에서 탈락 ...
시스템 선택을 어떻게 제안합니까? 예를 들어, SL이 설정되지 않았지만 TP가 후행되는 경우 최고의 차량 중 많은 수가 "후진 후행" 시스템이라고 가정해 보겠습니다. 이러한 시스템의 동작은 Martin의 동작을 매우 연상시킵니다. 나는 이미 그것들을 별도의 계정에 넣으려고 여러 번 시도했습니다. 결과는 항상 동일합니다. 몇 번의 좋은 거래와 예상치 못한 추세, 그리고 엄청난 손실.
지금 선택의 문제는 저에게 가장 어렵고 풀리지 않는 문제입니다.
제안, 신호에 대한 시스템을 선택하는 것이 어떻게 필요하다고 생각합니까? 그리고 신호를 열겠습니다.
글쎄, 우선, 나는 데모와 병행하여 센트 동전을 열 것입니다. 당신이 데모를 사랑한다면. 일주일 후, 결과가 종종 매우 다를 것이기 때문에 데모가 나쁘다고 확신할 것입니다(데모에서는 플러스, 원칙적으로 센트에서 마이너스). 그리고 4분의 1이나 2는 가장 성공적인 차량을 센트로 운전할 것입니다. 저는 수년간의 테스트를 기반으로 선택했습니다. 그런 다음 센트 작업의 결과를 테스터에서 받은 결과와 비교합니다. 테스터가 각 차량에 대해 얼마인지와 계속 다룰 가치가 있는지 이해합니다. 차이가 심각하고 테스터 플러스 마이너스 센트라면 차량은 이를 거부할 것입니다. 테스터의 결과가 실제 결과와 유사하면 부정적인 경우에도 그러한 전략은 추가 작업을 위해 남겨질 수 있으며 이는 정체 기간을 의미합니다. 그리고 테스트를 통해 얼마나 자주 테스트할 수 있는지 알 수 있습니다. 테스터에서 보는 것과 일치한다면 실제에 베팅합니다.
이 같은.
글쎄, 우선, 나는 데모와 병행하여 센트 동전을 열 것입니다. 당신이 데모를 사랑한다면. 일주일 후, 결과가 종종 매우 다를 것이기 때문에 데모가 나쁘다고 확신할 것입니다(데모에서는 플러스, 원칙적으로 센트에서 마이너스). 그리고 4분의 1이나 2는 가장 성공적인 차량을 센트로 운전할 것입니다. 저는 수년간의 테스트를 기반으로 선택했습니다. 그런 다음 센트 작업의 결과를 테스터에서 받은 결과와 비교합니다. 테스터가 각 차량에 대해 얼마인지와 계속 다룰 가치가 있는지 이해합니다. 차이가 심각하고 테스터 플러스 마이너스 센트라면 차량은 이를 거부할 것입니다. 테스터의 결과가 실제 결과와 유사하면 부정적인 경우에도 그러한 전략은 추가 작업을 위해 남겨질 수 있으며 이는 정체 기간을 의미합니다. 그리고 테스트를 통해 얼마나 자주 테스트할 수 있는지 알 수 있습니다. 테스터에서 보는 것과 일치한다면 실제에 베팅합니다.
이 같은.
질문을 이해하지 못했습니다.
저는 스캘퍼가 없습니다. 따라서 데모에 있는 것, 센트에 있는 것, 실제에 있는 것 - 결과는 거의 같습니다.
문제는 이 같은 센트 태그를 어떤 차량에 붙일 것인가 하는 것입니다. "톱 디비전"에 포함된 수백 대의 차량 중에서 어떻게 선택합니까?
질문을 이해하지 못했습니다.
저는 스캘퍼가 없습니다. 따라서 데모에 있는 것, 센트에 있는 것, 실제에 있는 것 - 결과는 거의 같습니다.
문제는 이 같은 센트 태그를 어떤 차량에 붙일 것인가 하는 것입니다. "톱 디비전"에 포함된 수백 대의 차량 중에서 어떻게 선택합니까?
모든 사람이 하는 방법. 높은 이윤율(1.60 이상, 정확한 테스트에 따름), 장기간에 걸쳐 당신에게 중요하지 않은 손실(저의 경우 5년으로 결정), 그리고 가능한 많은 체크메이트. 물론 기대.
나는 여기에 다른 것이 없다고 생각합니다.
Georgiy Merts , 인사말.
주제로 판단하면 - 당신은 최적화의 마스터입니다. 나는 당신에게 질문을하고 싶습니다. 최적화에 의미가 있습니까? 저것들. 단순히 생각하거나 그럴 것 같지는 않지만 이 주제에 대해 조사한 적이 있습니까?
나는 이것을 다음과 같이 상상한다: 우리는 오늘 전 X일에 최적화하고, 오늘부터 Y일에 거래한다. 균형을 봐 평균 잔고의 그래프를 작성합니다(예: 500 거래 사이클 최적화 후 평균 결과는 사이클당 +100%입니다. 물론 이는 프로세스의 무작위성이 아님을 분명히 나타냅니다).
추신: 최적화는 제 주제가 아닙니다. 아마도 제가 헛되이 파고들지 않았을 것입니다 ...
모든 사람이 하는 방법. 높은 이윤율(1.60 이상, 정확한 테스트에 따름), 장기간에 걸쳐 귀하에게 중요하지 않은 손실(저의 경우 5년으로 결정) 및 가능한 많은 체크메이트. 물론 기대.
나는 여기에 다른 것이 없다고 생각합니다.
정확히. 상위 5위 안에 드는 모든 차량은 성능이 훨씬 더 좋습니다. 그러나 당신이 보면 - 그들은 꽤 자주 바뀝니다. 즉, 문제는 이익 요소가 아니라 판독 값의 안정성에 있습니다.
각 TS는 2년 세그먼트(1년 전, 1년 전)에서 테스트되었으며 데모에서 좋은 결과를 보여줍니다(최소 10개 트랜잭션). 그리고는 - bam - 용납할 수 없는 행동을 보여줍니다.
작업은 그러한 결과의 가능성이 최소인 차량을 선택하는 것입니다. 지금까지는 거의 직관적으로 해결하고 있습니다(특정 기준과 지표가 있지만 확고하게 공식화할 수는 없습니다). 그리고 보시다시피, 제 직관은 정기적으로 실패합니다.
한 달 전에 직접 볼 수 있습니다. 주요 TS는 542521이었습니다. 이는 CADJPY의 가격 채널 경계에서 반등하는 반전 시스템입니다. 우리가 그것을 그때 넣어 상상해보십시오. 그리고 그녀는 이전에 테스트를 받았다는 사실에도 불구하고 데모에서 14번의 성공적인 거래를 했고 최대 손실 대기열은 1이고 최대 120개의 3자리 포인트 감소는 2주 후에 성공했습니다. 드로우다운에 빠졌고 용납할 수 없는 행동을 보여 등급을 벗어났습니다.
그러한 사건의 가능성을 최소화하는 방법은 무엇입니까?
주제로 판단 - 당신은 최적화의 마스터, 나는 당신에게 질문을하고 싶습니다. 최적화에 의미가 있습니까? 저것들. 단순히 생각하거나 그럴 것 같지는 않지만 이 주제에 대해 조사한 적이 있습니까?
나는 이것을 다음과 같이 상상한다: 우리는 오늘 전 X일에 최적화하고, 오늘부터 Y일에 거래한다. 균형을 봐 평균 잔고의 그래프를 작성합니다(예: 500 거래 사이클 최적화 후 평균 결과는 사이클당 +100%입니다. 물론 이는 프로세스의 무작위성이 아님을 분명히 나타냅니다).
추신: 최적화는 전혀 제 주제가 아닙니다. 아마도 제가 헛되이 파고들지 않았을 것입니다 ...
최적화의 사용은 Expert Advisor를 역사적 기간의 시장에 해당하는 상태로 가져오는 것입니다. (미래에는 좋겠지만, 우리는 미래를 모릅니다, 우리가 가진 것은 역사뿐입니다)
이를 위해 2년의 기간이 필요합니다. 첫해에는 매개 변수의 일반적인 유전 최적화가 수행됩니다. 두 번째 해에는 첫 번째 해에 얻은 가장 좋은 매개변수 집합이 실행됩니다. 그런 다음 두 해에 좋은 결과를 보여준 그러한 조합이 선택되었습니다. 이 섹션에서는 많은 조합이 제거됩니다. 첫해에는 훌륭한 조합이었고 두 번째 해에는 동일한 조합이 매우 나쁜 거래를 보여주기 때문입니다.
따라서 최상의 결과는 아니지만 두 해 모두에 대해 좋은 결과를 보여주는 조합이 선택됩니다.
플러스 - "선별된" 수로 시스템의 안정성을 대략적으로 추정합니다. 첫해 이후에 포워드 기간에 많은 손실이 제거되었다는 것은 시스템이 매우 불안정하다는 것을 의미하며, 그 이후에도 같은 방식으로 제거될 가능성이 높습니다. 그러나 첫 해 이후에 순방향 테스트에서 상대적으로 적은 수의 조합이 제거된 경우 이는 시스템의 안정성이 더 높음을 나타내며 따라서 시스템이 계속해서 허용할 수 없는 동작을 보일 가능성이 낮아집니다.
아아, 바로 이 "안정성을 위한 선택"이 훨씬 더 직관적입니다. 예, 객관적으로 말하자면 이 시스템에서 많은 부분이 제거되었지만 이 시스템에서는 충분하지 않다고 말할 수 있습니다. 그러나 스크리닝의 놀라운 예는 그렇게 빈번하지 않습니다. 대부분의 경우 첫 해의 패스 중 약 60-70%가 제거되고 나머지 패스 중 더 안정적인 것과 덜 안정적인 것을 선택하는 것은 거의 완전히 직관적입니다. 엄격한 기준을 세울 수가 없습니다. 그리고 이것은 저를 매우 슬프게 만듭니다.
나는 다른 것에 대해 조금 이야기했습니다. 예를 들어 최적화 기능이 있는 두 대의 머신에 있는 Expert Advisor가 최적화되지 않은 동일한 머신보다 더 많은 최적화-거래-재최적화 주기에서 더 성공적이라는 것을 증명하기 위해. 나는 당신이 다른 접근 방식을 가지고 있음을 알았습니다. 답변 해주셔서 감사합니다.
하하하 ... ( "너"에게 가자).
아니요.
그는 "더 성공적"일 수 없습니다. Expert Advisor는 최적화가 있더라도 최적화가 없더라도 똑같이 성공합니다. 최적화는 성공 가능성을 높이기 위해서만 필요합니다. 물론 입력 매개변수의 집합이 랜덤인 Expert Advisor와 입력 매개변수가 히스토리에서 선택된 Expert Advisor 사이에는 히스토리에서 매개변수가 선택된 위치에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 이력에서 매개변수를 선택한 경우 수익 확률이 훨씬 더 높으며 데모에서도 성공적인 거래를 보여주었습니다. 그러나 이것은 기회를 증가시킬 뿐 더 이상의 이익을 보장하지는 않습니다.
제 생각에는 많은 수의 "최적화-거래" 주기가 의미가 없습니다. 어쨌든 성공 확률은 같기 때문입니다. 아무리 최적화를 해도. 최적화는 확실히 작동하지 않을 매개변수의 변형을 "차단"합니다. 그러나 선택한 옵션의 수익이 보장되지는 않습니다. 우리는 수익의 기회를 높일 수 있습니다. 이를 위해 최적화를 사용합니다.
각 TS는 2년 세그먼트(1년 전, 1년 전)에서 테스트되었으며 데모에서 좋은 결과를 보여줍니다(최소 10개 트랜잭션). 그리고는 - bam - 용납할 수 없는 행동을 보여줍니다.
그래서 이것으로 충분하지 않습니다. 별로.
나는 지난 1년 동안 최적화를 해왔다.
나는 다섯 살 때 역사의 줄거리를 취합니다. 그런 다음 전략이 최악의 결과를 보여주는 영역을 선택합니다. 그런 다음 이미 작년과이 사이트에 대한 최적의 조합을 선택합니다.
그런 다음 다시 5년 동안 차를 몰고 갑니다. 그리고 전반적으로 훨씬 더 나은 결과를 얻습니다. 하지만 말하자면 하나의 전략이라면 최대 2~3세트. 일반적으로 하나를 얻습니다.
그리고 당신은 내가 올바르게 이해했다면 각 TS에 대해 10 개 또는 수십 개의 세트가 있습니다.