기고글 토론 "MetaTrader 5 터미널의 Strategy Tester 내 틱 생성 알고리즘"
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
이러한 기사의 필요성은 오래전부터 있었으므로 모든 사람이 읽어볼 것을 권장합니다,
나는 저자의 결론에만 동의하지 않습니다."이 차트는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 테스터의 틱 모델링 품질이 과거 데이터에 대한 전문가의 적절한 테스트를 허용한다는 것을 분명히 보여줍니다.
제 생각에는 모델링이 기준점을 기반으로하는 경우 본질적으로 근사치 (즉, 주어진 모델을 사용하여 누락 된 중간 정보 계산)이므로 이러한 근사치 품질로 적절한 테스트에 대해 이야기 할 수 없으며 불일치가 매우 심각하며 노드 포인트의 의사 결정에 영향을 미칠 수있는 불일치가 있습니다.
- 2010.05.21
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저는 저자의 결론인"이 차트는 메타트레이더 5 클라이언트 터미널 테스터의 틱 모델링 품질이 과거 데이터에 대한 전문가의 적절한 테스트를 허용한다는 것을 분명히 보여줍니다"에만 동의하지 않습니다.
오차가 분 단위 막대 안에만 있을 수 있다는 것을 반복합니다.
첨부된 차트에 주목하세요 - 핍 단위의 작은 수직 눈금이 있으며 실제 틱 흐름과의 최대 차이는 때때로 1-2 핍을 돌파하며 이는 분 막대 내에서 절대적으로 미미한 수준입니다. 모델링이 모든 바 제어 지점을 질적으로 통과하고 풀백과 함께 임펄스 개발 모델을 사용하며 틱 볼륨에 맞는 것이 훨씬 더 중요합니다.
메타트레이더 5의 가격 모델링은 이상에 매우 가깝습니다.
모델링의 품질을 이해하기 위해 실제 틱 이력과 모델링 된 이력을 비교하는 것이 좋습니다. 스크립트로 틱을 수집하고 Excel에서 차트를 작성하여 비교하는 것으로 충분합니다.
이 기사를 오랫동안 기다렸습니다 감사합니다 !!!.
우리는 데이터 흐름으로 작업하며 당연히 테스터에 적절한 흐름을 갖고 싶습니다. 당신은 진드기 기록을 포기했습니다, 나는 매우 잘못 생각합니다. 다음 질문에 답해 주세요.
1. 흐름의 순간 밀도(강도)는 어떻게 모델링하나요?
가장 중요한 특성 중 하나입니다. 무작위 변수에 대한 MOG( http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания )와 같습니다.
상수와 같고, 실제에는 그런 것이 없나요, 아니면 제가 틀렸나요?
2. 모델링 중에 시간별로 셔플하는 순간이 얼마나 자주 발생합니까 분 막대의높음 및 낮음 ?
3. 터미널은 정확히 다중 통화 테스트에 가치가 있으며, 다른 통화 쌍의 틱이 제 시간에 어떻게 배열되는지 기사에서 명확하지 않습니다 ?
이 사실에 대해 생각해보십시오. 야간 ATS의 성공을위한 물리적 근거는 역사의 적절한 표현이었습니다 (밤 1-2-3 핍의 바는 기사에서 명확합니다). 역사를 분 단위로 제시함으로써. 시장이 유동적 일 때 낮 동안 패턴을 찾을 수있는 기회를 박탈합니다 ( ) 핍에 관한 것이 아니라고 확신합니다.
"중요한 것은 블랙 스완입니다. 여기 제 예가 있습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 블랙 스완은 거의 오지 않지만 2.5 수치의 미세 캔들입니다. 모든 뉴스를 ATS에 넣을 수는 없고 현실적이지 않지만, 틱 수준에서 이러한 순간을 분석하는 것은 매우 중요하고 필수적입니다. 제 생각에는 95%의 트레이더가 중요하지 않다고 생각하기 때문에 시장을 떠납니다( ). 1년에 단 한 번의 캔들만으로도 다시 시장으로 돌아갈 수 있습니다.
H.Y. 저에게 가장 중요한 질문은 적어도 향후에 틱 이력을 제공할 계획이 있는지 여부입니다. 저는 시간을 버리기에는 너무 어리지 않고 새로운 플랫폼과 프로그래밍 언어를 배우기 위해 시간을 낭비하고 싶지 않습니다.
답변해 주셔서 미리 감사드립니다. 감사합니다.
1. 밀도가 바 전체에 걸쳐 균일합니다.
2. 기사에서 통과 메커니즘을 설명합니다 (다른 옵션이 없음).
3. 다른 통화와 유사하게 균등하고 독립적입니다.
우리는틱 이력을 제공 할 계획이 없습니다. 이는 기술적 자살입니다.
핍에서 진정한 이익을 찾는 많은 사람들이 핍에 관한 것이 아니라고 다른 사람들을 설득하고 있습니다....
흐름의 밀도에 관계없이 몇 개의 수치 차이가있는 예에서는 시장에 진입 할 수있는 사람은 거의 없으며, 진입 할 수 있다고해도 미끄러짐이 엄청날 것입니다 (대략적으로 말하면 작동하지 않을 것입니다). 테스터는 정상 모드에서 작동하는 경우 시장에 진입할 수 있습니다.
우리는 이러한 문제를 완벽하게 이해하고 있으며 곧 시장 대격변 (예 : 갭)과 주문 실행 품질 (재 견적, 슬리피지 등)을 모두 시뮬레이션 할 수있는 몇 가지 특별 공격적인 테스트 모드를 추가 할 예정입니다:
추가 거래 모드를 기다렸다가 다시 활기차게 상황을 논의할 것을 제안합니다.
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1. 순간 자속 밀도(강도)는 어떻게 모델링하나요?
상수와 같나요, 실생활에는 그런 것이 없나요, 아니면 제가 틀렸나요?
"지속 시간은 종종 푸아송 프로세스를 사용하여 모델링합니다."
Irene Aldridge "고빈도 트레이딩: 알고리즘 전략 및 트레이딩 시스템에 대한 실용 가이드"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
방법을 독립적으로 설명하세요. 예를 들어 보겠습니다. EURUSD, USDJPY, USDCHF, 3개의 통화쌍이 있고 각 막대에는 5틱씩 3개의 해당 막대가 있습니다. 어렵지 않다면 이 알고리즘을 만든 사람(프로그래머)이 이 막대에서 시간별로 틱이 어떻게 배열되는지 그리게 하세요.
예를 들어 Open EURUSD 첫 번째 틱, Open USDJPY, USDCHF, High ... 또는 RND () 가 시간별로 혼합하는 이 있습니까 ?
핍 수익의 진실을 찾는 사람들이 너무 많아서 나머지 사람들에게 핍에 관한 것이 아니라고 설득합니다....
간격이 몇 자리인 예시에서는 흐름이 아무리 밀집되어 있어도 시장에 진입할 수 있는 사람은 거의 없으며, 진입하더라도 미끄러짐이 엄청날 것입니다(대략적으로 말하면 작동하지 않을 것입니다). 정상 모드에서 작동한다면 테스터가 들어갈 수 있습니다.
들어가는 것에 대해 절대적으로 동의합니다 (100 % 내 공급 업체가 터미널과 연결되어 있지 않고 틱은 가고 있지만 연결이 없습니다 ;-)). 그러나 시작하기 1-2 분 전에 간격의 시작을 인식 할 수있는 기회가 있습니다. 나는 특별히 조사를했고, 그것에 많은 시간을 보냈고, 저를 믿으십시오, 기회가 있습니다. 직접 확인할 수 있습니다. 갭 이전의 기록(가급적 레벨 2)을 찾아서 다음과 같이 시각화하세요(할 수 있다는 것을 알고 있습니다). 항상 그런 것은 아니지만 꽤 자주 어떤 일이 시작되는지 시각적으로 볼 수 있으며 10 개의 간격 중 3-4 개를 피할 수 있다면 이미 훌륭합니다.
그건 그렇고,이 그림은 틈을 인식 할 수있는 가능성에 대해 생각하게했습니다. 그것이 다가오고 있거나 일어 났을 때, 그것은 이미 늦었고, 적어도 1 분 동안 조금 더 일찍... 핍을위한 것이 아니라 손실을 줄이기 위해 제 시간에 시장에서 벗어나고 싶습니다. 모든 "위대한"사람들은 그것에 대해 말하고 손실을 줄입니다....
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기술적 자살이라니요. 무슨 뜻인지 모르겠지만 틱을 제공하는 거래 플랫폼이 있습니다. 그들은 어떻게 든이 문제를 해결했으며 오래 전에 해결했습니다. 그리고 틱 기록이 있고 다운로드하여 테스터에로드하고 원하는대로 수행 할 수 있습니다. 모델링이 없으므로 결과적으로 적절성에 대한 나쁜 질문이 없습니다....
적어도 트레이더에게 필요한지 여부를 설문 조사하는 것 외에 다른 방법을 모르겠습니다. 질문만 올바르게 구성하세요. 결국 많은 사람들이 그것이 무엇을 제공하는지 보지 못했고 이해하지 못합니다. MT4만 사용하는 경우.
많은 분들이 이 질문을 보고 저를 지지해주셨으면 좋겠습니다.
- 플랫이 없는 차트를 보고 싶으신가요?
- 갭이 없는 차트를 보고 싶으신가요?
- V.A. Shirev의 작품이 전혀 쓸모없고 주목할 가치가 없다고 생각하십니까? 그는 막대를 분석하지 않았습니다 !!!
그리고이 모든 것을 위해 정확하고 정확하게 kagi, renko 및 등을 구축하려면 틱이 필요합니다.
당신은 많은 일을 할 수 있습니다, 이것은 단지 가장 유명한 것입니다 ...
이것은 특히 다혈질 인 사람들을 달래줄 것이라고 생각합니다. 타협은 항상 아무것도없는 것보다 낫습니다.
아니요, 뜨겁지는 않지만 차갑고 MT가 시장을 볼 수있는 기회를주지 않는다는 것을 이해하는 사람 약간 다른 각도에서 TS에 대한 질적 분석을 할 수있는 기회를 박탈합니다. 틱을 주면 내가 원하는대로 막대를 잘라낼 것입니다. 그리고 정보 손실이 없으며 플랫 또는 트렌드와 갭에 대한 영원한 질문이 매끄럽게 될 수 있습니다.
저만 이걸 보고 이해하는 건가요???? (((
새로운 기고글 MetaTrader 5 터미널의 Strategy Tester 내 틱 생성 알고리즘 가 게재되었습니다:
MetaTrader 5를 사용하면 Expert Advisors와 MQL5 언어를 사용하여 임베디드 전략 테스터 내에서 자동 거래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 유형의 시뮬레이션을 Expert Advisors 테스트라고 하며 다중 스레드 최적화를 사용하여 동시에 여러 기기에서 구현할 수 있습니다. 철저한 테스트를 제공하려면 사용 가능한 분 기록을 기반으로 하는 틱 생성을 수행해야 합니다. 이 글은 MetaTrader 5 클라이언트 터미널에서 이력 테스트를 위해 틱이 생성되는 알고리즘에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
MetaTrader 5 터미널의 Strategy Tester는 테스트에서 단 하나의 가격 모델링 모드를 사용합니다. 즉, 사용된 기호의 분 시간 프레임에 대한 기존 기록 데이터를 기반으로 하는 틱 생성입니다. MetaTrader 4의 나머지 시뮬레이션 모드는 고속에도 불구하고 높은 테스트 정확도를 제공하지 못하여 제거되었습니다.
테스터에서 M1 시간 프레임을 사용하면 시니어 시간 프레임을 기반으로 하는 틱 시뮬레이션과 달리 최소한의 오류로 가격 움직임을 매우 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. 결과적으로 MetaTrader 5 전략 테스터에서 가격 모델링의 오류는 사소하고 시뮬레이션 가격과 실제 발생한 가격의 차이는 분 바 범위 내에서만 가능합니다.
이 접근 방식에서 로컬 및 원격 에이전트에 대한 최적화를 수행하는 기능은 테스트 시간 증가를 보상할 수 있습니다. 틱 생성은 정수 형식의 캐시된 분 항목을 기반으로 합니다. 따라서 틱의 생성은 매우 빠르게 이루어집니다.
필요한 모든 시간 프레임의 바는 생성된 틱 수신과 함께 일반적인 방식(클라이언트 터미널에서와 같이)으로 테스터의 이력 데이터베이스에 형성됩니다. 분 바 틱 볼륨 1은 생성되지 않습니다. 즉, 닫기 (Close) 값으로 쓸 수 있습니다.
2개의 틱이 있는 바도 생성되지 않습니다. 먼저 틱 값이 열기로 기록된 다음 값이 닫기 인 틱이 기록됩니다.
작성자: MetaQuotes