記事、ライブラリコメント - ページ 3

新しい記事「 金融時系列における共形予測の考察 」はパブリッシュされました: 共形予測(Conformal Prediction)と、それを実装するMAPIEライブラリについて考察します。このアプローチは機械学習における最も現代的な手法の一つであり、既存のさまざまな機械学習モデルに対するリスク管理に焦点を当てることを可能にします。共形予測それ自体は、データ内のパターンを見つける方法ではありません。これは、既存のモデルが個々のサンプルを予測する際の信頼度を判定するだけであり、信頼性の高い予測を選別できるようにします。 MAPIE (Model agnostic prediction

新しい記事「 市場シミュレーション（第23回）：SQL入門(VI) 」はパブリッシュされました: 本記事では、データベースを可視化し、その構造をどのように理解するかについて見ていきます。これを実現するために、データベースの内部構造を分析します。一見すると不要な作業のように思えるかもしれませんが、本気でデータベース管理者を目指すのであれば、これは十分に意味のある作業です。実際、データベースの保守や設計を生業としている人もいます。 前回の「 市場シミュレーション（第22回）：SQL入門(V)

新しい記事 サポートラインおよびレジスタンスラインの自動構築 はパブリッシュされました: この記事では、価格チャートにおける位置的なトップとダウンを使用して、サポート/レジスタンスラインの自動構築を行います。 極値を定義するには、よく知られたジグザグインジケーターが適用されます。 極値を持つ配列を形成した後、必要とするサポート/レジスタンスを構築することができます。 ラインを構築するための主な基準を定義する方法は、下の画像で説明されています。 ポイント1から、次のいずれかのポイントを介してラインを構築することができます。

新しい記事「 外国為替市場向けCAPMモデルインジケータ 」はパブリッシュされました: MQL5における外国為替市場向け古典的CAPMモデルの適用を扱います。本インジケータは、ヒストリカルボラティリティに基づいて期待リターンとリスクプレミアムを算出します。インジケータ値は相場の天井圏や底値圏で上昇し、資産価格決定の基本原理を反映します。リスクリワード比の変化をリアルタイムで考慮しながら、逆張り戦略および順張り戦略に活用できます。本記事では、その数学的背景と技術的な実装方法について詳しく解説します。

新しい記事「 PythonによるCFTCデータマイニングとAIモデルの構築 」はパブリッシュされました: CFTCデータのマイニングを試み、Pythonを通じてCOTおよびTFFレポートをダウンロードし、これらをMetaTrader 5の相場データおよびAIモデルと統合して、予測を得てみましょう。FX市場におけるCOTレポートとは何でしょうか。また、COTおよびTFFレポートをどのように予測に活用するのでしょうか。

新しい記事「 中央銀行のバランスシートデータからグローバル流動性を読み解く 」はパブリッシュされました: 中央銀行のバランスシートデータを分析することで、外国為替市場全体と主要通貨におけるグローバル流動性の姿を把握できます。米連邦準備制度(Fed)、欧州中央銀行(ECB)、日銀(BOJ)、および中国人民銀行(PBoC)のデータを統合し、複合インデックスを作成し、機械学習を用いて隠れたパターンを明らかにします。このアプローチは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせることで、生データを実際の取引シグナルへと変換します。

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第27回）：複数行テキスト表示コンポーネント 」はパブリッシュされました: テキストをチャート上に表示する必要がある場合は、Comment()関数を使用できます。しかし、この関数の機能には多くの制限があります。そこで本記事では、独自コンポーネントとして、複数行テキストの表示、柔軟なフォント設定、さらに、画面全体を占めるスクロール機能対応ダイアログウィンドウを作成します。

新しい記事「 Frames Analyzerツールによるタイムトレード間隔の魔法 」はパブリッシュされました: Frames Analyzerとは何でしょうか。これは、パラメータ最適化の直後に作成されたMQDファイルまたはデータベースを読み取ることにより、ストラテジーテスター内外でパラメータ最適化中に最適化フレームを分析するためのエキスパートアドバイザー（EA)のプラグインモジュールです。これらの最適化の結果はFrames Analyzerツールを使用している他のユーザーと共有して、結果について話し合うことができます。 Frames Analyzer

新しい記事 エキスパートアドバイザーの注文と希望の結果の取得方法 はパブリッシュされました: どのように正しく必要条件の明記を記載するのでしょうか？エキスパートアドバイザーやインジケーターを注文する際にプログラマーに期待すべき点と、期待すべきではない点は何でしょうか？やりとりを記録するにはどうすべきで、何に対して特に注意すべきでしょうか？この記事は、これらの質問や、その他多くの人にとって明白ではない様々な質問に対する答えを提供します。 作者: Andrey Khatimlianskii

新しい記事「 MQL5で取引管理者パネルを作成する（第10回）：外部リソースベースのインターフェイス 」はパブリッシュされました: 本日は、MQL5の機能を活用して、BMP形式の画像などの外部リソースを利用し、トレーディング管理パネル用に独自のスタイルを持ったホームインターフェイスを作成します。ここで紹介する手法は、画像やサウンドなど複数のリソースを一括でパッケージ化して配布する際に特に有効です。このディスカッションでは、こうした機能をどのように実装し、New_Admin_Panel EAにおいてモダンで視覚的に魅力的なインターフェイスを提供するかを一緒に見ていきましょう。

新しい記事 取引戦略におけるファジー論理 はパブリッシュされました: 本稿では、ファジーライブラリを使用して、ファジー論理を適用した簡単な取引システムの構築例を検討します。ファジー論理、遺伝的アルゴリズムおよびニューラルネットワークを組み合わせることによりシステムを改良するための変形が提案されます。 チャートでのスクリプトの実行： 作者: Maxim Dmitrievsky

新しい記事「 MQL5コミュニティOAuthを利用した外部アプリケーション連携 」はパブリッシュされました: OAuth 2.0の認可コードフローを使用してAndroidアプリに[Sign in with MQL5]を追加する方法を学びます。このガイドでは、アプリ登録、エンドポイント、リダイレクトURI、カスタムタブ、ディープリンク処理、およびHTTPS経由で認可コードをアクセストークンに交換するPHPバックエンドについて説明します。実際のMQL5ユーザーを認証し、ランクやレピュテーションなどのプロファイルデータにアクセスできるようになります。

新しい記事「 オプションを使わないオプション取引（第1回）：基礎理論と原資産によるエミュレーション 」はパブリッシュされました: MQL5プログラミング言語を用いて、原資産をベースにしたオプションのエミュレーション手法のバリエーションを解説します。選択したアプローチの長所と短所を、MOEX（モスクワ取引所）のFORTS先物市場およびBybit暗号資産取引所を例に、実際の取引所オプションと比較します。

新しい記事「 カスタムインジケータワークショップ（第1回）：MQL5でSupertrendインジケータを構築する 」はパブリッシュされました: MetaTrader 5向けに、第一原理から非リペイントのSupertrendを構築します。本実装では、ボラティリティ計算にiATRハンドルとCopyBufferを使用し、SetIndexBufferによってバッファをバインドします。また、プロット設定はPlotIndexSetIntegerを用いて構成し、DRAWCOLORCANDLESと2本のラインバンドによる描画をおこないます。ロジックは確定足のみに基づいて更新され、EMPTY_VALUE

新しい記事「 初心者からエキスパートへ：流動性ゾーンインジケータの開発 」はパブリッシュされました: 流動性ゾーンの広がりとブレイクアウトレンジの大きさは、リテストが発生する確率に大きな影響を与える重要な変数です。本ディスカッションでは、これらの比率を組み込んだインジケータを開発するための完全なプロセスについて解説します。 流動性ゾーンとは、市場のコンソリデーション（持ち合い）期間を表しており、価格が時間をかけて明確に定義された2つの水準の間で振動するレンジとして認識されます。分かりやすくするために、固定された絶対価格ではなく概念的な基準点としてPrice AとPrice

新しい記事「 口座ダイナミクスの追跡：MQL5による残高、エクイティ、含み損益の可視化 」はパブリッシュされました: カスタムMT5インジケーターを作成し、全ディール履歴を処理して、開始残高、残高、エクイティ、および含み損益を連続曲線として描画します。このインジケーターはバーごとに更新され、複数銘柄にまたがるポジションを追跡し、ローカルキャッシュを利用することで外部依存を回避します。これを使用することで、エクイティと残高の乖離、実現損益と含み損益の関係、そしてリスクを取ったタイミングを分析できます。

新しい記事「 初心者からエキスパートへ：流動性ベースの取引戦略の構築 」はパブリッシュされました: 流動性ゾーンは一般的に、価格がそのゾーンへ戻ってリテストするのを待つことで取引されます。この際、これらの領域内に指値注文を配置する手法がよく用いられます。本記事では、MQL5を用いてこのコンセプトを具体化し、こうしたゾーンをどのようにプログラム的に識別できるか、そしてリスク管理をどのように体系的に適用できるかを示します。流動性ベースの取引ロジックとその実装について、実践と理論の両面から解説していきます。

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第58回）：レンジ収縮分析および成熟度分類モジュール 」はパブリッシュされました: 前回の記事で紹介した市場状態分類モジュールに続き、本稿ではコンプレッションゾーンの検出および評価をおこなうコアロジックの実装に焦点を当てます。本記事では、価格そのもののプライスアクションのみを用いて市場の持ち合い状態を分析する、レンジ収縮検出および成熟度評価システムをMQL5で実装する方法を解説します。

新しい記事「 MQL5入門（第38回）：MQL5のAPIとWebRequest関数の習得(XII) 」はパブリッシュされました: MetaTrader

BestInterval : 最良の取引間隔を計算するためのライブラリです。 作者: fxsaber

新しい記事「 MQL5取引ツール（第15回）：Canvas/ja/ぼかし効果、影描画、滑らかなマウスホイールスクロール 」はパブリッシュされました: MQL5 Canvasダッシュボードを高度な視覚効果で強化します。具体的には、フォグオーバーレイ/ja/ため/ja/ぼかしグラデーション、ヘッダー/ja/影描画、そしてより滑らかな線や曲線を実現するアンチエイリアス描画を追加します。また、チャート/ja/ズームスケールに干渉しない滑らかなマウスホイールスクロールもテキストパネルに実装し、機能面でも改良を加えます。 Canvas

新しい記事「 グラフ理論：取引における幅優先探索(BFS)/ja/応用 」はパブリッシュされました: 幅優先探索(BFS)はレベル順トラバーサルを用い、価格スイングを時間/ja/経過とともに進化する有向グラフとして市場構造をモデル化します。過去/ja/ローソク足またはセッションを階層ごとに分析することで、BFSはより直近/ja/価格挙動を優先しつつ、より長期/ja/市場文脈も反映します。 BFS Market Structure

新しい記事「 ラリー・ウィリアムズ/ja/『市場/ja/秘密』（第9回）：利益につながるパターン 」はパブリッシュされました: ラリー・ウィリアムズ/ja/短期取引パターンに関する実証研究です。定番/ja/パターンをMQL5で自動化し、実際/ja/市場データでテストし、そ/ja/一貫性、収益性、および実運用上/ja/有用性を評価します。 本記事では、そ/ja/過程を始めます。私たちは、彼/ja/著書『 Long-term Secrets to Short-term Trading

Perfect Seconds Chart : Perfect Secondsチャートインジケータは、ライブデータの分ローソク足を秒単位に変換します。1. 正確な時間でバーを閉じるために、任意の秒数を選択します。2.これはライブOHLCレートベースのデータであり、ティックが利用できない場合でも動作します。外部DLLを必要とせず、VPS上でスムーズに動作します 4.高速で最適化されたコード 5.BInance、Kucoin、その他すべての取引所など、先物のライブチャートを簡単に秒単位に変換できる暗号ペアをサポート 6.金やFXペアなど、あらゆるシンボルをサポート

新しい記事「 MQL5 Algo Forgeへの移行（第1回）：メインリポジトリの作成 」はパブリッシュされました: MetaEditorでプロジェクトを進める際、開発者はしばしばコードのバージョンを管理する必要に直面します。MetaQuotesは最近、Gitへの移行と、コードのバージョン管理や共同作業を可能にするMQL5 Algo Forgeの立ち上げを発表しました。本記事では、新しく導入されたツールと既存のツールを、より効率的に活用する方法について解説します。

新しい記事「 Python-MetaTrader 5ストラテジーテスター（第1回）：取引シミュレーター 」はパブリッシュされました: MetaTrader5のPythonモジュールは、Pythonを使ってMetaTrader5アプリで取引を発注するための便利な手段を提供しています。しかし、このモジュールには大きな問題があります。それは、MetaTrader5アプリに存在するストラテジーテスター機能が備わっていないことです。本連載では、Python環境で取引戦略をバックテストするためのフレームワークを構築していきます。 MetaTrader5-Pythonパッケージ

新しい記事「 初心者からエキスパートへ：サプライ＆デマンドゾーンの統計的検証 」はパブリッシュされました: サプライ＆デマンド取引戦略の背後にある、見落とされがちな統計的基盤を明らかにします。MQL5とPythonをJupyter Notebookワークフローで連携させることで、マーケットに対する視覚的な仮定を定量的な洞察へと変換する体系的なデータ駆動型リサーチをおこないます。本記事では、データ収集からPythonによる統計分析、アルゴリズム設計、テスト、最終的な結論に至るまで、一連の研究プロセスを解説します。手法と結果の詳細については、本文をご参照ください。

新しい記事「 ダイナミックマルチペアEAの形成（第6回）：高頻度銘柄切り替えのための適応型スプレッド感度制御 」はパブリッシュされました: 本パートでは、マルチ銘柄におけるリアルタイムのスプレッド条件を継続的に監視し、評価するインテリジェントな実行レイヤーの設計に焦点を当てます。EAは、固定ルールではなくスプレッドの効率性に基づいて取引の有効と無効を切り替えることで、銘柄選択を動的に適応させます。このアプローチにより、高頻度で銘柄を切り替えるマルチペアシステムはコスト効率の高い銘柄を優先できるようになります。 適応型スプレッド感度EA (Spread Sensitivity

新しい記事「 MQL5における取引戦略の自動化（第47回）：ヘッジ機能を備えたNick Rypock Trailing Reverse (NRTR) 」はパブリッシュされました: MQL5でNick Rypock Trailing Reverse

数量平均 : 長い間知られている数量分析法です。 作者: Mladen Rakic