記事、ライブラリコメント - ページ 3

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：TEMPO法の実践結果 」はパブリッシュされました: TEMPO法について引き続き学習します。この記事では、実際の履歴データに対する提案されたアプローチの実際の有効性を評価します。 TEMPO 法は、事前に訓練された言語モデルの使用に基づいて構築されています。特に、この手法の著者は、実験で事前訓練済みの GPT-2

新しい記事「 人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)：テストと結果 」はパブリッシュされました: この記事では、人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)の探索を続け、コードの詳細を掘り下げるとともに、残りのメソッドについて考察します。ご存じのとおり、このモデルにおける各蜂は個別のエージェントとして表現されており、その行動は内部情報、外部情報、および動機付けの状態に依存します。さまざまな関数を用いてアルゴリズムをテストし、その結果を評価表としてまとめて提示します。 前回の記事では、 人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)

新しい記事「 人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)：理論と方法 」はパブリッシュされました: この記事では、2009年に開発された人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)について説明します。このアルゴリズムは、連続的な最適化問題を解決することを目的としています。この記事では、蜂がそれぞれの役割を担って効率的に資源を見つける蜂のコロニーの行動から、ABHAがどのようにインスピレーションを得ているかを探ります。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：時系列予測のための言語モデルの使用 」はパブリッシュされました: 時系列予測モデルの研究を続けます。本記事では、事前訓練済みの言語モデルを活用した複雑なアルゴリズムについて説明します。 論文「 TEMPO:Prompt-basedGenerativePre-trainedTransformerforTimeSeriesForecasting 」では、この課題に取り組み、時系列予測のために大規模な事前訓練済みモデルを適応させる手法を提案しています。著者は、効果的な時系列表現学習のために設計された GPT ベースの包括的なモデル TEMPO

新しい記事「 初心者からプロまでMQL5をマスターする（第4回）：配列、関数、グローバルターミナル変数について 」はパブリッシュされました: この記事は初心者向け連載の続きです。データ配列、データと関数の相互作用、および異なるMQL5プログラム間でのデータ交換を可能にするグローバルターミナル変数について詳しく説明します。 この記事では、3つのグローバルなトピックを取り上げます。 データ配列 ：プログラム内のデータに関する主要部分を完成させる グローバルターミナル変数 ：異なるMQL5プログラム間での簡単なデータの交換を可能にする 関数 ：機能の一部と変数との相互作用 作者: Oleh

新しい記事「 初級から中級へ：変数(III) 」はパブリッシュされました: 今日は、定義済みのMQL5言語変数と定数の使用方法を見ていきます。さらに、別の特殊なタイプの変数である関数を分析します。これらの変数を適切に操作する方法を知っているかどうかは、動作するアプリケーションと動作しないアプリケーションの違いを意味する場合があります。ここで紹介されている内容を理解するには、以前の記事で説明した内容を理解する必要があります。 前回の「 初級から中級へ：変数(II)

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：時系列予測のための軽量モデル 」はパブリッシュされました: 軽量な時系列予測モデルは、最小限のパラメータ数で高いパフォーマンスを実現します。これにより、コンピューティングリソースの消費を抑えつつ、意思決定の迅速化が可能となります。こうしたモデルは軽量でありながら、より複雑なモデルと同等の予測精度を達成できます。

新しい記事「 取引におけるカオス理論（第2回）：さらなる研究 」はパブリッシュされました: 金融市場におけるカオス理論の探究を続けます。今回は通貨やその他の資産の分析への適用性について考えます。 フラクタル次元は、カオス理論や金融市場を含む複雑システムの分析において重要な役割を果たす概念です。これは、オブジェクトまたはプロセスの複雑さと自己相似性の定量的な尺度を提供するため、市場の動きのランダム性の程度を評価するのに特に役立ちます。

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第16回）：異なるクォート履歴がテスト結果に与える影響 」はパブリッシュされました: 開発中のエキスパートアドバイザー(EA)は、さまざまなブローカーとの取引で良好な結果を示すことが期待されていますが、現時点では、MetaQuotesデモ口座からのクォートを使用してテストを実行しています。テストや最適化に使用したクォートとは異なる価格データを持つ取引口座でも、EAが正しく機能する準備が整っているのかを確認してみましょう。 前回

新しい記事「 初級から中級へ：変数(II) 」はパブリッシュされました: 今日は、static変数の取り扱いについて学びます。このメカニズムを使用する際に守らなければならないいくつかの推奨事項があるため、この問題は初心者やある程度の経験を持つプログラマーにとってしばしば混乱を招きます。ここで提示される資料は教育目的のみに使用されます。いかなる状況においても、提示された概念を学習し習得する以外の目的でアプリケーションを閲覧することは避けてください。 前回の「 初級から中級へ：変数(I)

新しい記事「 プッシュ通知による取引の監視：MetaTrader 5サービスの例 」はパブリッシュされました: この記事では、取引結果をスマートフォンに通知するサービスアプリの作成について説明します。標準ライブラリオブジェクトのリストを処理して、必要なプロパティごとにオブジェクトの選択を整理する方法を学習します。 金融市場で取引をおこなう場合、過去の一定期間におこなわれた取引の結果に関する情報が利用可能かどうかが重要な要素となります。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：Adam-mini最適化によるメモリ消費量の削減 」はパブリッシュされました: モデルの訓練と収束プロセスの効率を向上させるためのアプローチの1つが、最適化手法の改良です。Adam-miniは、従来のAdamアルゴリズムを改良し、より効率的な適応型最適化を実現することを目的とした手法です。 ニューラルネットワークについて学び始めたとき、モデルパラメータを 最適化するためのさまざまなアプローチ

新しい記事「 初級から中級へ：変数(I) 」はパブリッシュされました: 多くの初心者プログラマーは、自分のコードが期待どおりに動作しない理由を理解するのに苦労します。コードを正しく機能させるためには、さまざまな要素が関わります。ただ関数や操作を組み合わせるだけでは、コードが適切に動作するとは限りません。今日は、単にコードをコピー＆ペーストするのではなく、実際に正しくコードを書く方法を学んでみましょう。ここで提供される資料は教育目的のみに使用されるべきです。いかなる状況においても、提示された概念を学習し習得する以外の目的でアプリケーションを閲覧することは避けてください。

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第59回）：新たな未来 」はパブリッシュされました: さまざまなアイデアを適切に理解することで、より少ない労力でより多くのことを実現できます。この記事では、サービスがチャートと対話する前にテンプレートを構成する必要がある理由について説明します。また、マウスポインタを改良し、より多くの機能を持たせることについても考察します。 前回の「 リプレイシステムの開発（第58回）:サービス業務への復帰

新しい記事「 カスタムインジケーター:ネット口座の部分的なエントリー、エグジット、リバーサル取引のプロット 」はパブリッシュされました: この記事では、MQL5でインジケーターを作成する非標準的な方法について説明します。トレンドやチャートパターンに注目するのではなく、部分的なエントリーやエグジットを含めた独自のポジション管理を目的とします。取引履歴やポジションに関連する動的マトリックスと、いくつかの取引機能を広範に活用し、これらの取引がおこなわれた場所をチャート上に表示します。

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第58回）：サービスへの復帰 」はパブリッシュされました: リプレイ/シミュレーターサービスの開発と改良を一時中断していましたが、再開することにしました。ターミナルグローバルのようなリソースの使用をやめたため、いくつかの部分を完全に再構築しなければなりません。ご心配なく。このプロセスを詳細に説明することで、誰もが私たちのサービスの進展についていけるようにします。 前回の「 リプレイシステムの開発（第57回）：テストサービスの内訳

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第57回）：テストサービスについて 」はパブリッシュされました: 注意点が1つあります。この記事にはサービスコードは含まれておらず、次の記事でのみ提供されます。ただし、実際の開発の出発点として同じコードを使用するため、この記事ではその説明をおこないます。ですので、注意深く、そして忍耐強く読んでください。毎日、すべてがさらに面白くなっていきますので、次の記事を楽しみにお待ちください。 前回の「 リプレイシステムの開発（第56回）：モジュールの適応

新しい記事「 PythonとMQL5による多銘柄分析（第2回）：ポートフォリオ最適化のための主成分分析 」はパブリッシュされました: 取引口座のリスク管理は、すべてのトレーダーにとっての課題です。MetaTrader 5で、さまざまな銘柄に対して高リスク、中リスク、低リスクモードを動的に学習する取引アプリケーションを開発するにはどうすればよいでしょうか。PCA（主成分分析）を使用することで、ポートフォリオの分散をより効果的に管理できるようになります。MetaTrader 5から取得した市場データを基に、これら3つのリスクモードを学習するアプリケーションの作成方法を説明します。

新しい記事「 PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング（第1回）：長期AIモデルの移動平均の予測 」はパブリッシュされました: 移動平均は、AIモデルが予測するのに最適な指標です。しかし、データを慎重に変換することで、さらなる精度向上が可能です。本記事では、現在の手法よりもさらに先の未来を、高い精度を維持しながら予測できるAIモデルの構築方法を解説します。移動平均がこれほど有用な指標であることには驚かされます。 前回の 記事

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第45回）：モンテカルロ法による強化学習 」はパブリッシュされました: モンテカルロは、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)における実装を検討するために取り上げる、強化学習の4つ目の異なるアルゴリズムです。ランダムサンプリングに基づいていますが、多様なシミュレーション手法を活用できる点が特徴です。 本記事では、強化学習のさらなる考察として、 モンテカルロ 法を取り上げます。このアルゴリズムは、Q学習やSARSAと非常に類似しており、実際には

新しい記事「 MQL5での暗号化の探索：ステップごとのアプローチ 」はパブリッシュされました: この記事では、MQL5内での暗号化の統合について探り、取引アルゴリズムのセキュリティと機能を強化する方法を紹介します。主要な暗号化手法と、それらを自動取引に実際に実装する方法について説明します。 技術的な側面に進む前に、アルゴリズム取引において暗号化がなぜ重要なのかを理解することが大切です。暗号化は本質的に、情報を保護する科学であり、データの機密性、完全性、そして真正性を確保することを目的としています。取引アルゴリズムの文脈において、暗号化は次のような複数の目的を果たします。 知的財産の保護

新しい記事「 適応型社会行動最適化(ASBO)：二段階の進化 」はパブリッシュされました: 生物の社会的行動と、それが新しい数学モデルであるASBO（適応型社会的行動最適化）の開発に与える影響について、引き続き考察していきます。今回は、二段階の進化プロセスを詳しく分析し、アルゴリズムをテストした上で結論を導き出します。自然界において生物の集団が生存のために協力するのと同様に、ASBOも集団行動の原理を活用し、複雑な最適化問題を解決します。 前の記事

新しい記事「 取引におけるカオス理論（第1回）：金融市場における導入と応用、リアプノフ指数 」はパブリッシュされました: カオス理論は金融市場に適用できるでしょうか。この記事では、従来のカオス理論とカオスシステムがビル・ウィリアムズが提案した市場のカオスの概念とどのように異なるかについて考察します。

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第15回）：実際の取引のためのEAの準備 」はパブリッシュされました: 既製のエキスパートアドバイザー(EA)の完成に徐々に近づくにつれ、取引戦略のテスト段階では二次的に思える問題にも注意を払う必要があります。これらの問題は、実際の取引に移行する際に重要となります。 では、ある時点でEAの動作を一時停止してみましょう。テスト実行後の結果は、休止なしのケースとまったく同じでした。つまり、EAは短期間の停止後も正常にステータスを回復し、動作を継続できていることが確認できました。 では、その違いをより明確にするために、

新しい記事「 適応型社会行動最適化(ASBO):Schwefel、ボックス=ミュラー法 」はパブリッシュされました: この記事は、生物の社会的行動の世界と、それが新たな数学モデルであるASBO（適応型社会的行動最適化、Adaptive Social Behavior Optimization）の構築に与える影響について、興味深い洞察を提供します。生物社会におけるリーダーシップ、近隣関係、協力の原則が、革新的な最適化アルゴリズムの開発にどのように着想を与えるのかを探ります。

新しい記事「 人工電界アルゴリズム(AEFA) 」はパブリッシュされました: この記事では、クーロンの静電気力の法則に触発された人工電界アルゴリズム(AEFA: Artificial Electric Field Algorithm)を紹介します。このアルゴリズムは、荷電粒子とその相互作用を利用して複雑な最適化問題を解決するために電気現象をシミュレートします。AEFAは、自然法則に基づいた他のアルゴリズムと比較して、独自の特性を示します。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：時空間ニューラルネットワーク(STNN) 」はパブリッシュされました: この記事では、時空間変換を活用し、今後の価格変動を効果的に予測する手法について解説します。STNNの数値予測精度を向上させるために、データの重要な側面をより適切に考慮できる連続アテンションメカニズムが提案されています。 この多変量データの複雑性に対処するため、遅延埋め込み定理に基づいた時空間情報( STI )変換方程式が開発されました。 STI

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：二重アテンションベースのトレンド予測モデル 」はパブリッシュされました: 前回の記事で取り上げた時系列の区分線形表現の活用について、引き続き議論します。本日は、この手法を他の時系列分析手法と組み合わせることで、価格動向の予測精度を向上させる方法を探ります。

新しい記事「 ボラティリティを予測するための計量経済学ツール：GARCHモデル 」はパブリッシュされました: この記事では、条件付き異分散性(GARCH)という非線形モデルの特性について説明します。また、このモデルを基に、一歩先のボラティリティを予測するためのiGARCHインジケーターを構築しました。モデルのパラメータ推定には、ALGLIB数値解析ライブラリを使用しています。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：時系列の区分線形表現 」はパブリッシュされました: 本記事は、これまでの公開記事とはやや異なる内容となっています。本記事では、時系列データの代替的な表現について解説します。時系列の区分的線形表現とは、小さな区間ごとに線形関数を用いて時系列データを近似する手法です。