記事、ライブラリコメント - ページ 3

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第40回）：カスタムレベルを使ったフィボナッチリトレースメント取引 」はパブリッシュされました

新しい記事「 MQL5取引ツール（第10回）：視覚的なレベルとパフォーマンス指標を備えた戦略追跡システムの構築 」はパブリッシュされました: 移動平均線のクロスオーバーシグナルを検知し、長期移動平均線でフィルタリングした上で、利益確定(TP)や損切り(SL)をポイント単位で設定して取引をシミュレーションまたは実行し、結果をモニタリングするMQL5戦略トラッカーシステムを開発します。

新しい記事「 取引戦略の開発：トリプルサイン平均回帰法 」はパブリッシュされました: 新しい数学的指標であるTriple Sine Oscillator (TSO)に基づいて構築された「トリプルサイン平均回帰法」取引戦略を紹介します。TSOは、−1から+1の間で振動する正弦の三乗関数から導出されており、買われ過ぎおよび売られ過ぎの市場状況を特定するのに適しています。本記事では、数学的関数を実践的な取引ツールへと応用できることを示しています。

新しい記事「 オンチャートUIを使用したリスクベースの取引執行EA（第2回）：インタラクティブ性とロジックの追加 」はパブリッシュされました: チャート上のコントロールパネルを備えたインタラクティブなMQL5エキスパートアドバイザー(EA)を構築する方法を学びます。リスクベースのロットサイズを計算し、チャート上から直接取引をおこなう方法を理解します。 連載 第1回

新しい記事「 MetaTrader 5機械学習の設計図（第1回）：データリーケージとタイムスタンプの修正 」はパブリッシュされました: MetaTrader 5で機械学習を取引に活用する以前に、最も見落とされがちな落とし穴の一つであるデータリーケージに対処することが極めて重要です。本記事では、データリーケージ、特にMetaTrader

マルチテスター : テスターでの複数回の実行/最適化。 Author: fxsaber

新しい記事「 初心者からエキスパートへ：予測価格経路 」はパブリッシュされました: フィボナッチレベルは、市場がしばしば尊重する実践的な枠組みを提供し、価格が反応しやすいゾーンを明確に示します。本記事では、フィボナッチリトレースメントのロジックを用いて将来の値動きを予測し、指値注文で押し目を狙うエキスパートアドバイザー(EA)を構築します。スイング検出からレベル描画、リスク管理、注文執行まで、一連のワークフロー全体を解説します。

ランクの自己相関 : この指標にはスピアマン順位相関とピアソン相関が含まれます。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第39回）：信頼区間とダッシュボードを備えた統計的平均回帰 」はパブリッシュされました: 統計的平均回帰取引用のMQL5エキスパートアドバイザー(EA)を開発します。指定期間における平均、分散、歪度、尖度、ジャック=ベラ統計量などのモーメントを算出し、非正規分布を特定するとともに、適応的な閾値を用いた信頼区間に基づいて売買シグナルを生成します。 統計的平均回帰戦略は、価格が大きく乖離した後に歴史的平均値へ回帰する傾向を活用する手法です。これを統計解析で強化し、非対称性や裾のリスク（テールリスク）が存在する 非正規分布

新しい記事「 古典的な戦略を再構築する（第18回）：ローソク足パターンの探索 」はパブリッシュされました: この記事は、新しいコミュニティメンバーが自分自身でローソク足パターンを検索し、発見する手助けを目的としています。ローソク足パターンを記述することは簡単ではなく、手動で探索し、創造的に改善点を見つけ出す必要があります。ここでは、包み線パターンを紹介し、より利益につながる取引応用のためにどのように改善できるかを示します。

新しい記事「 ダイナミックマルチペアEAの形成（第5回）：スキャルピングとスイングトレードの切替設計 」はパブリッシュされました: 今回は、スキャルピングとスイングトレードのモードを状況に応じて切り替えることができるダイナミックマルチペアエキスパートアドバイザー(EA)の設計方法を解説します。シグナル生成、取引実行、リスク管理の構造面およびアルゴリズム面での違いを網羅し、市場状況やユーザー入力に応じてEAが状況に応じて戦略を切り替える仕組みを紹介します。

MACD Sample : MACDのサンプルEAは MetaTrader 5 に標準装備されています。また、 MACD を使ったEAのサンプルでもあります。 MACDのファイル Sample.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Experts\Examples\MACD\"にあります。このEAは、EA開発におけるオブジェクト指向の一例です。 作者: MetaQuotes Software Corp

新しい記事「 データサイエンスと機械学習（第29回）：AI訓練に最適なFXデータを選ぶための重要なヒント 」はパブリッシュされました: この記事では、AIモデルのパフォーマンスを向上させるために、最も適切で高品質なFXデータを選択するための重要な側面について深く掘り下げます。 MetaTrader 5には36種類以上の指標が 内蔵 されており、相関ストラテジーのデータとして利用できる銘柄ペアも100種類以上存在します。さらに、トレーダーにとって価値のあるニュースなど、さまざまな取引データや情報が豊富にあります。

新しい記事「 ウィリアム・ギャンの手法（第3回）：占星術は効果があるのか 」はパブリッシュされました: 惑星や星の位置は金融市場に影響を与えるのでしょうか。統計とビッグデータを武器に、星と株価チャートが交差する世界への刺激的な旅に出ましょう。 私が理解する限り、金融占星術の基本的な考え方は、天体の動きが何らかの形で市場サイクルに関連しているというものです。この概念には長く豊かな歴史があり、20世紀の著名なトレーダー、ウィリアム・ギャンによって広められました。

新しい記事「 MQL5における市場ポジショニング戦略の体系（第2回）： Nvidia向けマルチパターンのビット単位学習 」はパブリッシュされました: 管理可能なテスト期間において、特定の資産を特定の取引方向で検証する市場ポジショニングに関する新連載を継続します。前回の記事では、Nvidia Corp

新しい記事「 MQL5における二変量コピュラ（第2回）：MQL5でのアルキメデスコピュラの実装 」はパブリッシュされました: 連載第2回では、二変量アルキメデスコピュラの特性と、それらをMQL5で実装する方法について解説します。また、コピュラを活用したシンプルなペアトレード戦略の開発についても取り上げます。 二変量アルキメデスコピュラは、均一な周辺分布を持つ2つのランダム変数間の依存構造をモデル化するために統計で使用される特定のタイプのコピュラC(u,v)です。その本質的な特徴は生成表現にあり、これはジェネレータ関数と呼ばれる、単一の連続かつ厳密単調減少で凸な関数ϕによって表現されます。

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第49回）：トレンド系、モメンタム系、ボラティリティ系インジケーターを1つのMQL5システムに統合する 」はパブリッシュされました: Multi Indicator Handler EAでMetaTrader

新しい記事「 取引戦略の開発：バタフライオシレーター法 」はパブリッシュされました: 魅力的な数学概念であるバタフライ曲線を、実践的な取引ツールへと応用する方法を紹介します。バタフライオシレーターを構築し、それを基盤とした基本的な取引戦略を開発します。この戦略は、オシレーター特有の周期的シグナルと移動平均による従来型のトレンド確認を効果的に組み合わせることで、潜在的な市場エントリーポイントを特定するための体系的なアプローチを実現します。

新しい記事「 オンチャートUIを使用したリスクベースの取引執行EA（第1回）：ユーザーインターフェースの設計 」はパブリッシュされました: MQL5でリスクベース取引執行エキスパートアドバイザー(EA)用の、クリーンでプロフェッショナルなオンチャートコントロールパネルを構築する方法を解説します。このステップバイステップガイドでは、トレーダーが取引パラメータを入力し、ロットサイズを計算し、自動発注に備えることができる機能的なGUIの設計方法を説明します。

新しい記事「 共和分株式による統計的裁定取引（第7回）：スコアリングシステム2 」はパブリッシュされました: 平均回帰戦略、特に共和分に基づく統計的裁定取引において取引対象となる株式バスケットの選定に使用する、追加の2つのスコアリング基準について解説します。前回の記事では、流動性および共和分ベクトルの強度、ならびに時間足とルックバック期間という戦略的基準を紹介しました。本記事ではそれを補完する形で、共和分ベクトルの安定性および平均回帰に要する時間、いわゆる半減期を取り上げます。また、新しいフィルタを適用したバックテスト結果の考察と、その再現に必要なファイルも提供します。

Withdrawal Tracking : これは、EAが実行されている口座からの引き出しを追跡するために、既存のExpert Advisorに追加するコードの一部です。これは、ユーザーが特定の口座からの引き出しを監視するのに役立ちます。 Author: Daniel Opoku

新しい記事「 長期取引の最適化：包み足と流動性戦略 」はパブリッシュされました: 高時間足（W1、D1、MN）に基づいて長期的な分析と取引判断をおこなうEAです。このEAは、短期的な値動きに翻弄されることなく、利確目標に到達するまで自分のトレンドの方向性（バイアス）を頻繁に変えずにポジションを保持できる、忍耐強い長期トレーダー向けに設計されています。

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第38回）：傾斜角フィルタ付き隠れRSIダイバージェンス取引 」はパブリッシュされました: スイングポイントを用いて隠れRSIダイバージェンスを検出するMQL5 EAを構築します。これは、価格とRSIに対して、スイング強度、バー間隔、許容誤差、傾き角度のフィルタを適用し、検証済みのシグナルで固定ロット、SL/TP（pips単位）、およびオプションのトレーリングストップを用いて売買を実行するシステムです。 隠れRSIダイバージェンス戦略

新しい記事「 MetaTrader 5機械学習の設計図（第5回）：逐次ブートストラップ - ラベルのバイアス除去とリターンの向上 」はパブリッシュされました

新しい記事「 Controlsクラスを使用してインタラクティブなMQL5ダッシュボード/パネルを作成する方法（第2回）：ボタンの応答性の追加 」はパブリッシュされました: この記事では、ボタンの応答性を有効にすることで、静的なMQL5ダッシュボードパネルをインタラクティブなツールへと変換することに焦点を当てます。GUIコンポーネントの機能を自動化し、ユーザーのクリックに適切に反応する方法を探究します。この記事の最後には、ユーザーのエンゲージメントと取引体験を向上させる動的なインターフェイスを構築します。

新しい記事「 MetaTrader 5を使用してPythonでカスタム通貨ペアパターンを見つける 」はパブリッシュされました: 外国為替市場には繰り返しパターンや規則性が存在するのでしょうか。私は、PythonとMetaTrader 5を使って独自のパターン分析システムを構築することに決めました。これは、外国為替市場を攻略するための、数学とプログラミングの一種の融合です。

新しい記事「 MQL5における市場ポジショニング戦略の体系（第1回）：NVIDIAのビットワイズ戦略研究 」はパブリッシュされました

新しい記事「 MQL5標準ライブラリエクスプローラー（第3回）：エキスパート標準偏差チャネル 」はパブリッシュされました: CTradeクラスとCChartObjectStdDevChannelクラスを用いたエキスパートアドバイザー(EA)を開発し、さらに収益性を高めるためのいくつかのフィルタを適用します。前回の議論で扱った理論を実装へ落とし込むことが目的です。また、MQL5標準ライブラリとその内部コードベースを理解するのに役立つ、もう一つの簡単なアプローチも紹介します。本記事では、これらの概念を実践的に学ぶことができます。

新しい記事「 古典的な戦略を再構築する（第17回）：テクニカル指標のモデリング 」はパブリッシュされました: 金融における古典的機械学習手法によって課されている「ガラスの天井」をいかに打ち破るかに焦点を当てます。統計モデルから引き出せる価値に対する最大の制約は、モデルそのもの、すなわちデータやアルゴリズムの複雑さではなく、それらを適用する方法論にあるようです。言い換えれば、真のボトルネックはモデルの内在的能力ではなく、私たちがそれをどのように運用しているかにあるのかもしれません。

Report : このMetaTrader 4/5ライブラリは取引履歴に基づいたレポートの生成を可能にします。 作者: fxsaber