記事"トレーディングにおける数学：トレード結果の推定方法"についてのディスカッション

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「過去に得た利益は将来の成功を保証するものではない」ということを誰しも解っています。それでも、トレーディングシステムを推定することができるのは大事なことです。本稿ではトレード結果を推定するのに役立つ簡単で便利な方法を取り上げます。

われわれは「損失を削減し、利益を増やす」ことを頻繁に望みます。最終的なトレード結果を見ると、保護的ストップ（ストップロス）が有効か、利益修 正が効果的か結論を出すことができません。ポジションのオープン日付けとクローズ日付、最終結果が利益を上げたか負けかを確認するだけです。これは人につ いてその人の誕生日と死亡日で判断するようなものです。トレードのライフ期間の浮動利益やトータルとしてのすべてのポジションについては知らず、トレー ディングシステムの性質を判断することはできません。それはどのくらいリスクを伴うものでしょうか？どのように利益に到達したのでしょうか？架空利益は失 われましたか？これらに対してはパラメータ、MAE（最大逆行幅） とMFE（最大順行幅）が答えになる可能性があります。

オープンポジション（それがクローズされるまで）はすべて、継続的に利益の変動を経ます。トレードはすべて、オープンからクローズまでの間に、最大 利益と最小損失に到達します。MFE は好ましい方向で最大価格変動を示します。それぞれ MAE は逆方向での最大価格変動を示します。両方の指数をポイントで測定するのは合理的であると思われます。ただし、異なる通貨ペアがトレードされていたら、そ れを金額で表現する必要があります。

終了済みトレードは結果（収益）および2種類の指数－MFE と MAE、に対応します。トレード結果が利益 $100 、MAEが -$1000 であれば、このトレードがベストであるとは言えません。数多くのトレードを行うことは利益につながりますが、1トレードにつき MAE の負の値が大きいことは、システムが損失を出すポジションに「長居」しすぎたことを伝えます。そのようなトレードは遅かれ早かれ失敗する運命にあります。

同様に、MFE の値も有用な情報を提供します。ポジションが正しい方向でオープンした場合、1トレードごとの MFE は $3000 になりますが、トレードがそれから利益 $500 でクローズすると、固定されていない利益保護のシステムを念入りに作るのは良いと言えます。後者が好ましい方向に変動する場合、価格の後に移動できるのは 「トレーリングストップ」です。短期利益が体系的であれば、システムは大幅に改善されます。MFE はこのことを語ってくれるのです。

視覚的分析の方が便利なので、MAE と MFEの値分布のグラフ表現を利用するのが良いでしょう。 トレードをすべてグラフにすれば、結果がどのように得られたか確認することができます。たとえば、まったくこれまで負けトレードを知らない RobinHood の「レポート」を見ると、各トレードのドローダウン（MAE）は -$120 ～ -$2500であるのがわかります。

図11 　MAExReturns の平面上のトレード分布

作者: MetaQuotes Software Corp.