記事「多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第6回）：インスタンスグループ選択の自動化」についてのディスカッション

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取引戦略を最適化した後、パラメータのセットを受け取ります。これらを使用して、1つのEAに複数の取引戦略のインスタンスを作成することができます。以前は手動でおこないましたが、ここでは、このプロセスの自動化を試みます。

前回の記事では、戦略のオプションとして、ポジションサイズを一定にする方法と可変にする方法を選択できるようにしました。これによって、戦略の結果を最大ドローダウンに従って正規化することができ、最大ドローダウンも指定された範囲内にあるグループにまとめることができるようになりました。デモンストレーションのために、1つの戦略インスタンスの最適化結果から、最も魅力的な入力の組み合わせを手作業でいくつか選び、それらを1つのグループ、あるいは3つの戦略からなる3つのグループにまとめることを試みました。後者のケースで最高の結果を得ました。

しかし、グループ内の戦略の数を増やし、異なるグループの組み合わせ数を増やす必要がある場合、ルーチンの手作業が大幅に増えます。 

まず、各銘柄について異なる最適化基準で戦略の単一インスタンスを最適化する必要があります。さらに、各銘柄について、異なる時間枠に対して個別に最適化をおこなう必要がある場合もあります。私たちの特定のモデル戦略では、出した注文のタイプ（ストップ、リミット、成り行きポジション）別に最適化を実行することもできます。

第二に、結果として得られた約2～5万個のパラメータから、少数（10～20個）の最適なものを選択する必要があります。ただし、これらは単独で最良であるだけではなく、グループで連携されるべきです。戦略のインスタンスを1つずつ選んで追加していくのも、時間と忍耐が必要です。

第三に、得られたグループを順次上位グループに統合し、標準化を実施します。これを手作業でやると、2、3レベルしか出せません。これ以上のグループ分けは手間がかかりすぎるように思えます。

作者: Yuriy Bykov