記事「リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション(第15回):シミュレーターの誕生(V) - ランダムウォーク」についてのディスカッション

 

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この記事では、私たちのシステムのシミュレーターの開発を完成させます。ここでの主な目的は、前回の記事で説明したアルゴリズムを設定することです。このアルゴリズムは、ランダムウォークの動きを作り出すことを目的としています。したがって、今日の資料を理解するためには、過去の記事の内容を理解する必要があります。シミュレーターの開発をフォローしていない方は、この一連の流れを最初から読まれることをお勧めします。さもないと、ここで説明されることがわからなくなるかもしれません。

ここでは、「リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション(第14回):シミュレーターの誕生(IV)」稿にあった欠陥を修正します。ランダムウォークの動作原理を生み出しましたが、あらかじめ定義されたファイルやデータベースの値を扱う場合には、完全には適切ではありません。私たちのケースは特殊で、データベースは常に、使用し、従わなければならない測定基準を示します。以前検討し、開発したランダムウォークシステムは、実際の市場で観察される動きに非常に近い動きを生成することができますが、運動シミュレーターでの使用には適していません。すべてのケースでカバーしなければならない範囲を完全にカバーすることができないからです。非常にまれなケースとして、始値から高値または安値まで、レンジ全体を完全にカバーすることがあります。限界の一方に到達し、もう一方の限界に達すると方向が完全に変わります。最終的には、ほとんど魔法にかかったように、バーの終値と決定された価格で止まります。

不可能に思えるかもしれませんが、時にはそういうこともあります。しかし、偶然に頼ることはできません。可能な限りランダムであることと、許容範囲内であることが同時に必要なのです。また、バーのすべてのポイントを完全かつ包括的にカバーするという機能も果たすべきです。このように考え、いくつかの抽象的な数学的概念を分析することで、比較的魅力的な形の教師付きランダムウォークを生成することができます。少なくとも、すべての見どころや特定のポイントに到達することに関しては。

作者: Daniel Jose