ハル移動平均 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...43 新しいコメント Mladen Rakic 2013.08.17 19:15 #151 WR1: こんにちは、Mladen時間があるときにでも HMAのカラーnrpをMTFにして、補間してほしい。 もし、その辺にあるもので、私がそれを見逃していなければ ありがとうございました。 ありがとうございます。 WR1 再描画しないマルチタイムフレームHull移動平均の1つのバージョンがこの投稿にあります :https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3(デフォルトのパラメータ (HMASpeed==2) では、「通常の」HMA nrpと同じです) 削除済み 2013.08.18 00:03 #152 MLadenさん、こんにちは。 私は、より高い時間枠の計算の履歴値については、あなたを理解し、同意するものと思います。 追加データポイント（下の時間軸のバー）に対応するバーの数は 限られているので、足りないバーを埋めるために補間、線形2次関数などを使用するか、下の時間軸で2つの高い時間軸の値をまたぐためにステップ関数を使用する必要があります。 しかし、いったんインジケータが起動すると、下位と上位の両方のタイムフレームに等しく適用されるティックごとのデータポイントが得られます。 私が疑問に思ったのは、間にある下のバーの上限値を計算して保存するインジケータがあるかどうかということです。 例えば、H1とH4のタイムフレームを使用します。 H4バーを計算し、インジケータを開始する前に発生したバーのバーNとバーN +1の比例差を使用して、不足している3つの下のバーの値を線形補間することができます。 そこで、インディケータを起動した後に、不足するバーを補間する代わりに、上位の時間枠の中間的なHourly Barの値を保存し、格納することができないかと考えています。 この方法では、3つのインターバルバーの正確な値を得ることができます。私は、インディケータが開始される前に、上位のタイムフレームの過去の中間値の間に不連続性があることを認識しています。 例えば、H4インディケータがN+1バーで1.0からNバーで1.4となった場合、中間補間値は1.1、1.2、1.3となります。 しかし、実際には、N、N+1、N+2、N+3の時刻の値から、1.0 1.3 1.5 1.4となる可能性があります。 私が本当に言いたいのは、なぜMTFインジケータに上位タイムフレームを全く使用せず、代わりに下位タイムフレームのデータポイントを使用し、上位インジケータを毎バーではなくN番目のバーごとに進め、各インターバルの実際の値を使用するのか、ということだと思います。 もし、EMAを使った簡単なMTFインジケータをお持ちでしたら、それを投稿していただけませんか？ Tzuman zilliq 2013.08.18 05:51 #153 こんにちは、Mladenです。 さて、私はテストし、私はあなたとOKですそれは他の船MAに比べて本当に良いものではありません。 私/私たちが言うように、私にとって最高の移動平均は、高速かつ滑らかである必要があります。 だから私は、私が面白いと思う別のMA（私のグラフ上）をテストする アダプティブT3 (青/オレンジ) NonlagMA (緑/赤) JJMA (緑のみ。2色のJJMAは持っていない) そして、Hull (すみません、線をずらすことができないのでわかりにくいです) MAを比較してみるのが目的でした（もちろん期間は違いますが） 私の場合 アダプティブT3 スムーズ4/5 ファスト4/5 ノンラグMA スムーズ3/5 ファスト5/5 ハル スムース 3/5 ファスト 3/5 JJMA スムース 4/5 ファスト 4/5 そこで、思いつきなのですが、Adaptive T3（gloups...）で適応したHullと、JJMAで適応したHullを作ると面白いのではないかと思います。これらをお願いします。 JMAも3機（スピギー、スターライト、コシチン）比較してみました。グラフにあるように、ベストは明らかに緑色のKositsin（JJMA）であり、価値はスターライト（とリペイント） 適応T3とJJMAは、グラフとこれらの船体を作成するために使用する適応的です。 jjma.mq4 アダプティブT3_mladen.mq4 Mladenコミュニティのために多くの感謝を 良い週末を Zilliq zilliq: 家に帰ったらやってみます。私はハルMAとあなたのNonlagMAで比較します。 完全にあなたとオッケーです。私は滑らかさがある方が好きです。速くて滑らかなのはとても素敵です。 Hull variation T3ってあるんですか？ そして、おそらくそれは愚かなことですが、あなたはnonlag Maで適応されたハル移動平均を作成し、そしてあなたはそれに満足していない。あなたは、結果（より滑らかな）は、Hull MAで適応されたNonlagMaでより良くなると思います？ さようなら、そして良い週末を Zilliq ファイル: 2013-08-18_09h33_48.jpg 332 kb 2013-08-18_09h40_12.jpg 1154 kb jjma.mq4 5 kb adaptive_t3_mladen.mq4 7 kb joe blogs 2013.08.18 09:14 #154 mladen: WR1 再描画しないマルチタイムフレームのHull移動平均の1バージョンがこの投稿にあります :https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3(デフォルトのパラメータ (HMASpeed==2) では、「通常の」HMA nrpと同じです)。 ありがとうございます。 fareastol 2013.08.18 15:35 #155 mladen: Tzuman正しく理解しているかどうか自信がありません。 補間方法は非常に単純で、上位の時間枠の2つの終点間の線形補間です（だから、補間バージョンと非補間バージョン（古典的な「ケリス法」）では、上位の時間枠バーごとに保証される正確な点の数が全く同じであると何度か述べました：各上位時間枠バーごとに1点です（あとは確率と価格変動の問題です）。補間された（あるいは "ステップのような"）値のリフレッシュを省くこともできますが、その場合、古典的なリペイント・インディケーターになります（多くの場合、下位タイムフレームのポイントでの正確な状態は正確に計算できないので、本当に複雑な反転工学の計算方法が必要になり、メタトレーダーは生き残れないと思われます）。 私は質問を正しく理解し、答えがあなたの期待するものであることを望みます。 Mladenさん、Tzumanさん、こんにちは。 私も長い間、この問題に関連した質問をしています。Price_Closeで、小さいTFのMA（例えばEMAやLWMA）を、Period_Lengthが高いTFの同じMA（例えばEMA（H1-24期間）やEMA（H4-6期間））の長さと同等になるように設定した場合、同じにはなりませんでした。説明していただけませんか？ Mladen Rakic 2013.08.18 20:16 #156 fareastol: Mladenさん、Tzumanさん、私も長い間、この問題に関連した質問をしています。Price_Closeで、小さいTFのMA（例えばEMAやLWMA）を、Period_Lengthが高いTFの同じMA（例えばEMA（H1-24期間）やEMA（H4-6期間））の長さと同等になるように設定した場合、同じにはなりませんでした。説明していただけませんか？ ファレアストル 平均を求めるために期間を乗じることは悪い方法ではありませんが（特に、アレキサンダー・エルダーはTAの初期にこの方法を使っていました）、単なる近似値です。理由は簡単で、平均を計算するために使用されるデータのセットは異なっており、異なるデータセットから同じ結果を得ることはできないからです。私の意見では、古典的なMTF（私たちが使っている方法）を使う方がいいと思います。なぜなら、その方法では計算できない指標もあるからです（一例ですが、RSIを試してみてください、大多数がそうです）。 Sohocool 2013.08.24 07:25 #157 アダプティブファンクションについて。 こんにちは、ムラデンです。 ボラティリティのアダプティブファンクションについて、よく勉強しています。 そうすれば（もし私が理解していれば）、あなたの適応期間はすべてのタイプの移動平均やインジケータで動作することができます よろしくお願いします。 ファイル: adaptive_hull_ema_variation_betaround.mq4 9 kb Mladen Rakic 2013.08.24 07:35 #158 sohocool: アダプティブファンクションについて。 こんにちは、Mladen。私はあなたのボラティリティ適応関数をよく勉強しました、なぜ数学ラウンド関数を使用しないのですか？それを使えば（私が理解していれば）、あなたの適応期間は、すべてのタイプの移動平均や指標で動作することができます よろしくお願いします。 sohocool 単純な理由ですが、計算 期間を変更すると、論理的で、その種の平均のために可能な限り滑らかな値を持つ代わりに、「ステップのような」（値が非常に突然変化する）平均を得ることができます。 だから、私は、端数の期間を計算できる平均だけが適応に適していると繰り返し言っているのです。他のものも適応可能ですが（制限はありません）、その結果自体は「いい」ものではありません（「いい」の意味をご理解いただけると幸いです）。一方、例えばEMAのような平均は、それ自身の過去の値を「継承」し、その値を計算に使用します。また、計算には端数の期間を使用できるので、計算期間を常に変更してもそれなりにスムーズで「論理的」です _____________________________ 実験として、SMA(その性質上、計算期間にインタージャーしか使えない)を適応させてみると、場合によってはどのような結果になるかがわかるだろう。 Sohocool 2013.08.24 07:48 #159 mladen: sohocoolそれは、計算期間を変更すると、論理的で、その種の平均のために可能な限り滑らかな値を持つ代わりに、「ステップのような」（値が非常に急激に変化する）平均を得ることができるからです。 だから、私は、端数の期間を計算できる平均だけが適応に適していると繰り返し言っているのです。他のものも適応可能ですが（制限はありません）、その結果自体は「いい」ものではありません（「いい」の意味をご理解いただけると幸いです）。一方、例えばEMAのような平均は、それ自身の過去の値を「継承」し、その値を計算に使用します。また、計算には端数の期間を使用できるので、計算期間を常に変更してもそれなりにスムーズで「論理的」です _____________________________ 実験として、SMA(その性質上、期間の計算にはintergerしか使えない)を使ってみると、場合によってはどのような結果になるかがわかると思います。 Mladenさん、こんにちは。 早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、あなたのやり方が一番いいのは分かっています。 しかし、Intergerでは、ステップが小さい（1期間未満）ラウンド（14,4）=14. となり、Marketはあまり論理的ではありません。 Mladen Rakic 2013.08.24 08:12 #160 sohocool: こんにちは、Mladenさん。 迅速な回答をありがとうございました。はい、私はあなたの方法が最良のものであることを知っています。しかし、Intergerを使用すると、ステップは小さなステップ（1ピリオド未満）ラウンド（14,4）=14となります。 そして、マーケットはそれほど論理的ではありません sohocool 連続するバーの計算周期が 必ずしも同じとは限らないことを見落としているような気がします。例えば、あるバーでは14ですが、別のバーでは4です。その場合、非常に大きな変化が生じます。SMAを適用してみると、そのような場合に何が起こるかがすぐにわかるでしょう。つまり、分数の部分だけでなく（これは「滑らかさ」を保つのに大いに役立ちます）、分数の期間を使えるという事実は、その計算が適応に適していることを示しています（分数の期間を使える場合、ほとんどの場合、平均の前の値が何らかの形で計算に使われ、「継承」しなければ、適応の際に通常の見た目の平均を得るのはほとんど不可能だからです）。 1...91011121314151617181920212223...43 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、Mladen
時間があるときにでも
HMAのカラーnrpをMTFにして、補間してほしい。
もし、その辺にあるもので、私がそれを見逃していなければ
ありがとうございました。
ありがとうございます。WR1
再描画しないマルチタイムフレームHull移動平均の1つのバージョンがこの投稿にあります :https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3(デフォルトのパラメータ (HMASpeed==2) では、「通常の」HMA nrpと同じです)
MLadenさん、こんにちは。
私は、より高い時間枠の計算の履歴値については、あなたを理解し、同意するものと思います。 追加データポイント（下の時間軸のバー）に対応するバーの数は 限られているので、足りないバーを埋めるために補間、線形2次関数などを使用するか、下の時間軸で2つの高い時間軸の値をまたぐためにステップ関数を使用する必要があります。 しかし、いったんインジケータが起動すると、下位と上位の両方のタイムフレームに等しく適用されるティックごとのデータポイントが得られます。 私が疑問に思ったのは、間にある下のバーの上限値を計算して保存するインジケータがあるかどうかということです。 例えば、H1とH4のタイムフレームを使用します。 H4バーを計算し、インジケータを開始する前に発生したバーのバーNとバーN +1の比例差を使用して、不足している3つの下のバーの値を線形補間することができます。 そこで、インディケータを起動した後に、不足するバーを補間する代わりに、上位の時間枠の中間的なHourly Barの値を保存し、格納することができないかと考えています。 この方法では、3つのインターバルバーの正確な値を得ることができます。私は、インディケータが開始される前に、上位のタイムフレームの過去の中間値の間に不連続性があることを認識しています。 例えば、H4インディケータがN+1バーで1.0からNバーで1.4となった場合、中間補間値は1.1、1.2、1.3となります。 しかし、実際には、N、N+1、N+2、N+3の時刻の値から、1.0 1.3 1.5 1.4となる可能性があります。
私が本当に言いたいのは、なぜMTFインジケータに上位タイムフレームを全く使用せず、代わりに下位タイムフレームのデータポイントを使用し、上位インジケータを毎バーではなくN番目のバーごとに進め、各インターバルの実際の値を使用するのか、ということだと思います。
もし、EMAを使った簡単なMTFインジケータをお持ちでしたら、それを投稿していただけませんか？
Tzuman
こんにちは、Mladenです。
さて、私はテストし、私はあなたとOKですそれは他の船MAに比べて本当に良いものではありません。
私/私たちが言うように、私にとって最高の移動平均は、高速かつ滑らかである必要があります。
だから私は、私が面白いと思う別のMA（私のグラフ上）をテストする
アダプティブT3 (青/オレンジ)
NonlagMA (緑/赤)
JJMA (緑のみ。2色のJJMAは持っていない)
そして、Hull
(すみません、線をずらすことができないのでわかりにくいです)
MAを比較してみるのが目的でした（もちろん期間は違いますが）
私の場合
アダプティブT3 スムーズ4/5 ファスト4/5
ノンラグMA スムーズ3/5 ファスト5/5
ハル スムース 3/5 ファスト 3/5
JJMA スムース 4/5 ファスト 4/5
そこで、思いつきなのですが、Adaptive T3（gloups...）で適応したHullと、JJMAで適応したHullを作ると面白いのではないかと思います。これらをお願いします。
JMAも3機（スピギー、スターライト、コシチン）比較してみました。グラフにあるように、ベストは明らかに緑色のKositsin（JJMA）であり、価値はスターライト（とリペイント）
適応T3とJJMAは、グラフとこれらの船体を作成するために使用する適応的です。
jjma.mq4
アダプティブT3_mladen.mq4
Mladenコミュニティのために多くの感謝を
良い週末を
Zilliq
家に帰ったらやってみます。
私はハルMAとあなたのNonlagMAで比較します。
完全にあなたとオッケーです。私は滑らかさがある方が好きです。速くて滑らかなのはとても素敵です。
Hull variation T3ってあるんですか？
そして、おそらくそれは愚かなことですが、あなたはnonlag Maで適応されたハル移動平均を作成し、そしてあなたはそれに満足していない。あなたは、結果（より滑らかな）は、Hull MAで適応されたNonlagMaでより良くなると思います？
さようなら、そして良い週末を
Zilliq
WR1 再描画しないマルチタイムフレームのHull移動平均の1バージョンがこの投稿にあります :https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3(デフォルトのパラメータ (HMASpeed==2) では、「通常の」HMA nrpと同じです)。
ありがとうございます。
Tzuman
正しく理解しているかどうか自信がありません。
補間方法は非常に単純で、上位の時間枠の2つの終点間の線形補間です（だから、補間バージョンと非補間バージョン（古典的な「ケリス法」）では、上位の時間枠バーごとに保証される正確な点の数が全く同じであると何度か述べました：各上位時間枠バーごとに1点です（あとは確率と価格変動の問題です）。補間された（あるいは "ステップのような"）値のリフレッシュを省くこともできますが、その場合、古典的なリペイント・インディケーターになります（多くの場合、下位タイムフレームのポイントでの正確な状態は正確に計算できないので、本当に複雑な反転工学の計算方法が必要になり、メタトレーダーは生き残れないと思われます）。
私は質問を正しく理解し、答えがあなたの期待するものであることを望みます。Mladenさん、Tzumanさん、こんにちは。
私も長い間、この問題に関連した質問をしています。Price_Closeで、小さいTFのMA（例えばEMAやLWMA）を、Period_Lengthが高いTFの同じMA（例えばEMA（H1-24期間）やEMA（H4-6期間））の長さと同等になるように設定した場合、同じにはなりませんでした。説明していただけませんか？
Mladenさん、Tzumanさん、私も長い間、この問題に関連した質問をしています。Price_Closeで、小さいTFのMA（例えばEMAやLWMA）を、Period_Lengthが高いTFの同じMA（例えばEMA（H1-24期間）やEMA（H4-6期間））の長さと同等になるように設定した場合、同じにはなりませんでした。説明していただけませんか？
ファレアストル
平均を求めるために期間を乗じることは悪い方法ではありませんが（特に、アレキサンダー・エルダーはTAの初期にこの方法を使っていました）、単なる近似値です。理由は簡単で、平均を計算するために使用されるデータのセットは異なっており、異なるデータセットから同じ結果を得ることはできないからです。私の意見では、古典的なMTF（私たちが使っている方法）を使う方がいいと思います。なぜなら、その方法では計算できない指標もあるからです（一例ですが、RSIを試してみてください、大多数がそうです）。
アダプティブファンクションについて。
こんにちは、ムラデンです。
ボラティリティのアダプティブファンクションについて、よく勉強しています。
そうすれば（もし私が理解していれば）、あなたの適応期間はすべてのタイプの移動平均やインジケータで動作することができます
よろしくお願いします。
アダプティブファンクションについて。
こんにちは、Mladen。
私はあなたのボラティリティ適応関数をよく勉強しました、なぜ数学ラウンド関数を使用しないのですか？
それを使えば（私が理解していれば）、あなたの適応期間は、すべてのタイプの移動平均や指標で動作することができます
よろしくお願いします。sohocool
単純な理由ですが、計算 期間を変更すると、論理的で、その種の平均のために可能な限り滑らかな値を持つ代わりに、「ステップのような」（値が非常に突然変化する）平均を得ることができます。
だから、私は、端数の期間を計算できる平均だけが適応に適していると繰り返し言っているのです。他のものも適応可能ですが（制限はありません）、その結果自体は「いい」ものではありません（「いい」の意味をご理解いただけると幸いです）。一方、例えばEMAのような平均は、それ自身の過去の値を「継承」し、その値を計算に使用します。また、計算には端数の期間を使用できるので、計算期間を常に変更してもそれなりにスムーズで「論理的」です
_____________________________
実験として、SMA(その性質上、計算期間にインタージャーしか使えない)を適応させてみると、場合によってはどのような結果になるかがわかるだろう。
sohocool
それは、計算期間を変更すると、論理的で、その種の平均のために可能な限り滑らかな値を持つ代わりに、「ステップのような」（値が非常に急激に変化する）平均を得ることができるからです。
だから、私は、端数の期間を計算できる平均だけが適応に適していると繰り返し言っているのです。他のものも適応可能ですが（制限はありません）、その結果自体は「いい」ものではありません（「いい」の意味をご理解いただけると幸いです）。一方、例えばEMAのような平均は、それ自身の過去の値を「継承」し、その値を計算に使用します。また、計算には端数の期間を使用できるので、計算期間を常に変更してもそれなりにスムーズで「論理的」です
_____________________________
実験として、SMA(その性質上、期間の計算にはintergerしか使えない)を使ってみると、場合によってはどのような結果になるかがわかると思います。Mladenさん、こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですね、あなたのやり方が一番いいのは分かっています。
しかし、Intergerでは、ステップが小さい（1期間未満）ラウンド（14,4）=14.
となり、Marketはあまり論理的ではありません。
こんにちは、Mladenさん。
迅速な回答をありがとうございました。
はい、私はあなたの方法が最良のものであることを知っています。
しかし、Intergerを使用すると、ステップは小さなステップ（1ピリオド未満）ラウンド（14,4）=14となります。
そして、マーケットはそれほど論理的ではありませんsohocool
連続するバーの計算周期が 必ずしも同じとは限らないことを見落としているような気がします。例えば、あるバーでは14ですが、別のバーでは4です。その場合、非常に大きな変化が生じます。SMAを適用してみると、そのような場合に何が起こるかがすぐにわかるでしょう。つまり、分数の部分だけでなく（これは「滑らかさ」を保つのに大いに役立ちます）、分数の期間を使えるという事実は、その計算が適応に適していることを示しています（分数の期間を使える場合、ほとんどの場合、平均の前の値が何らかの形で計算に使われ、「継承」しなければ、適応の際に通常の見た目の平均を得るのはほとんど不可能だからです）。