いいえ、そうではありません。スクリーンショットで説明しましょう。ピンクの上矢印で、LOWの赤いバーがHIGHの青いバーよりずっと大きいことがはっきりわかります。しかし、Linear Bar Diff インジケータの対応する出力はゼロを超えています!(下のピンクの矢印を参照)。赤のLowのバーが青のHighのバーより大きい場合、両方のバーの差はプラスではなく、マイナスになるはずです。緑の矢印は同じ問題の別の例を示しています。
どなたかこのインジケーターの理由を教えてください。Candles Ratio " Metatrader Files does not show the output for the last few candlesticks?それはthatsが示されている画像でそれを行うように見えることはありません。
こんにちは、私が作ったインジケータについてあなたの助けが必要です。基本的に、これはテスターで、ストラテジーの設定を最適化する(また、そのパフォーマンスをテストする)ためにのみ使用することを想定しています。テストモード(OptimizeをFalseにする)では、デフォルトのパラメータで勝率と収支が表示され、とてもうまく動作します。しかし、最適化機能を動作させるのに苦労しています。最適な設定の結果は、常に低い値(PeriodMin)になってしまいます。最適化2重関数内で宣言したバッファの使い方が悪いのかなと思います(616行目、617行目、バッファの解放に使用した746行目、747行目を参照ください)。もしこれらのバッファを使わなければ(AllowMultipleOpenTradesをFalseにする)、まだ一貫性のない結果が得られるので、それだけではないのだと思います。もし、どなたか見て、助けていただけるなら、感謝します。どうもありがとうございました。
何を作ろうとしているのかよくわかりません。もしかしたら、こんな感じでしょうか?
いいえ、そうではありません。スクリーンショットで説明しましょう。ピンクの上矢印で、LOWの赤いバーがHIGHの青いバーよりずっと大きいことがはっきりわかります。しかし、Linear Bar Diff インジケータの対応する出力はゼロを超えています!(下のピンクの矢印を参照)。赤のLowのバーが青のHighのバーより大きい場合、両方のバーの差はプラスではなく、マイナスになるはずです。緑の矢印は同じ問題の別の例を示しています。
よろしくお願いします。
いいえ、そうではありません。スクリーンショットで説明しましょう。ピンクの矢印のところでは、LOWの赤いバーがHIGHの青いバーよりずっと大きいことがはっきりわかります。しかし、Linear Bar Diff インジケータの対応する出力はゼロを超えています!(下のピンクの矢印を参照)。赤のLowのバーが青のHighのバーより大きい場合、両方のバーの差はプラスではなく、マイナスになるはずです。緑の矢印は同じ問題の別の例を示しています。 よろしくお願いします。
ということは、もしかして、これ?バッファ3とバッファ4は、High VS OpenとLow VS Openではなく、Close VS Openに関係していることを確認する必要があります。
いいえ、そうではありません。スクリーンショットで説明しましょう。ピンクの矢印のところでは、LOWの赤いバーがHIGHの青いバーよりずっと大きいことがはっきりわかります。しかし、Linear Bar Diff インジケータの対応する出力はゼロを超えています!(下のピンクの矢印を参照)。赤のLowのバーが青のHighのバーより大きい場合、両方のバーの差はプラスではなく、マイナスになるはずです。緑の矢印は同じ問題の別の例です。 よろしくお願いします。
あるいは、High/Low VS Open、Close VS Openのいずれかを選択した場合です。
こんにちは、私は私が作ったインジケータについてあなたの助けを必要としています。基本的に、これはテスターで、ストラテジーの設定を最適化するためにのみ使用することになっています(パフォーマンスもテストします)。テストモード(OptimizeをFalseにする)では、デフォルトのパラメータで勝率と収支が表示され、とてもうまく動作します。しかし、最適化機能を動作させるのに苦労しています。最適な設定の結果は、常に低い値(PeriodMin)になってしまいます。最適化2重関数内で宣言したバッファの使い方が悪いのかなと思います(616行目、617行目、バッファの解放に使用した746行目、747行目を参照ください)。もしこれらのバッファを使わなければ(AllowMultipleOpenTradesをFalseにする)、まだ一貫性のない結果が得られるので、それだけではないのだと思います。もし、どなたか見て、助けていただけるなら、感謝します。どうもありがとうございました。
エアクエスト
602行目の配列recTP[]とrecSL[]のサイズが変更されていません(ループの最初に宣言されているため、サイズ0です)、for()ループの前にリサイズしてみてください
それとも、High/Low VS OpenかClose VS Openのどちらかを選択した場合でしょうか?
いいえ、これは私が言いたかったことです。
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int i;
//int UpDays, DownDays, NeutralDays;
double BarH, BarL, BarC;
//----
for(i=0; i<Bars; i++)
{
BarH = High - Open;
BarL = Open - Low;
BarC = Close - Open;
//if(BarC>0) UpDays +=1;
//else if(BarC<0) DownDays +=1; //else if(BarC=0) NeutralDays +=1;
//else if(BarC==0) NeutralDays +=1;
ExtMapBuffer1 = BarH;
ExtMapBuffer2 = BarL;
ExtMapBuffer5 = BarH - BarL;
}
//----
return(0);
}
私は今なんとなく自分でそれを考え出したが、とにかく努力に感謝します。
どなたかこのインジケーターの理由を教えてください。Candles Ratio " Metatrader Files does not show the output for the last few candlesticks?それはthatsが示されている画像でそれを行うように見えることはありません。
エアクエスト 602行目の配列recTP[]とrecSL[]のサイズが変更されていません(ループの最初に宣言されているため、サイズ0になっています)。
Mladenさんありがとうございます、やってみたのですが、やはり最適化が正しい結果を出してくれません。OptimizeをTrueにすると、一番低い値が最適な設定(バンド期間=5)となり、FalseにしてBandsPeriodを40にすると、例えば5よりも良い勝率を示します。基本的に最適化のアイデアは、どの設定が最高の勝率を与えるかを見つけることです。このコードを何度も読み直したのですが、何が問題なのかが分かりません。もし何かお分かりになることがあれば、教えてください。
これはArrayResizeを追加 したものです。また、いくつかのバグを修正しましたが、まだ最適化しない場合と同じ結果を得ることはできません。
Mladenさんありがとうございます、やってみたのですが、やはり最適化が正しい結果を出しません。OptimizeをTrueにすると、一番低い値が最適な設定(バンド期間=5)となり、Falseにすると、例えばデフォルトのBandsPeriodを40にすると、5よりも良い勝率を示します。基本的に最適化のアイデアは、どの設定が最高の勝率を与えるかを見つけることです。このコードを何度も読み直したのですが、何が問題なのかが分かりません。 もし、何か思い当たる節があれば、教えてください。 これは、ArrayResizeを追加したものです。また、いくつかのバグを修正しましたが、まだ最適化なしと同じ結果を得ることはできません。
理由は不明ですが、CSVファイルに出力して結果を確認すると、総取引額、勝率、残高が10倍になっています :http://clip2net.com/s/38YHODl ...
なぜかわかりませんが、CSVファイルに書いて結果を確認すると、総取引額、勝率、残高が10倍になっています:Microsoft Excel - BB+CCI_FX-EURUSD-H1-SA-1.csv...
エアクエスト
私が見る限り、総トレードと勝利はOKです(そうでなければ、0 で終わらせる必要があります)。
airquest 私が見る限り、総取引と総勝ちはOKです(そうでなければ0になるはずです)。
まあ、それでも...。以下は、いくつかのテストです。
- デフォルト設定 (最適化なし、WriteCSVをTrueに設定) :http://clip2net.com/s/38YSV53
- 最適化をTrueに設定し、PeriodMinを20、PeriodMaxを20に設定 :http://clip2net.com/s/38YT2hN
最初のものは、首尾一貫した値を与えます(CSVファイルと画面の結果が一致します)。どちらも同じ変数から取得したものなので、これは正常です。しかし、2番目のものは、optiの結果がスクリーンの結果に比べてほぼ10倍になっています。とはいえ、最終的には同じ結果になるはずなのですが...。
とにかく、急がず、時間をかければ何が問題なのか分かるかもしれません。Mladenさんの親切な手助けに感謝します。