プロフィット・ジェネレーターEA - ページ 80

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モデリングクオリティは24％しかありません。

つまり、あなたのバックテストは ほとんど意味がないのです。

 

PGデモテスト 5月15日～6月9日

デモ口座でのフォワードテストですが、あまり良い印象はありません。

ファイル:
pg1.htm  198 kb
pg1.gif  7 kb
 

このエキスパートが良いもので、次のことを要求します、私は（時間1H）にそれを使用して、私は8％の損失の位置と2つの勝利の位置として損失の位置が勝利より多いことに気づいたので、私は、彼らが持っているプログラムからの誰かが変更することができるかどうかを聞きたいのですが、反対の買い注文を売って、このエキスパート特性を買うために売っています。

私はこの主題でresulttを送信します。

ありがとうございました。

 

ドドラー。

ねえ、入力オプションがあるから、今までと逆のことができるわよ。 これをtrueに変えるだけでいいんです。 ユーザー入力オプションの最後のほうにあります。

 

どのテストモデル？

こんにちは、この仕事に参加し、PGについてのすべてを共有している皆さん。

MT4でのバックテスト条件について初歩的な質問があります。

どのテストモデル（everytick、コントロールポイント、オープンプライス）がバックテスト処理に効果的でしょうか？

コメントと返信をありがとうございました。

 

テストを有用なものにするために必要なモデリング品質の割合はどのくらいか

 

ポール

これは非常に一般的な質問であり、正しい答えはありません。

前のバーの終値の後に動作するシステムをバックテストしている場合、モデリングの質が低いシステムで十分です。しかし、すべてのティックで取引するシステムでは、信頼できる結果を得るために、90%以上の高いモデリング品質が必要です。

例えば、24時間の高値/安値のブレイクアウトをキャッチするために、その日の初めに買い注文と 売り注文をストップで発注し、その日の終わりにオープントレードを終了させます。トレーリングストップはありません。この戦略では、日中のストップロスがヒットするかどうかだけをチェックするので、モデリングの質は低くても十分かもしれません。しかし、同じ戦略で、ティックの動きごとにストップを動かすトレーリングストップを使用する場合は、信頼できる結果を得るために非常に高いモデリング品質が必要です。

お役に立てれば幸いです。

 

質問で申し訳ないのですが

Back Terter Meta TraderでSWAPを計算するにはどうしたらよいでしょうか？

よろしくお願いします。

 

float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);

float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

 
Maji:
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

ありがとうございます、しかし、あなたは私にサンプルを与えることができますか？

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