FXAnt EA - ページ 5 123456 新しいコメント sadaloma 2006.05.12 22:08 #41 holyguy7: まさにNickの言うとおりです。ちなみに、このEAは正しい設定で利益を上げているんだ。その設定は企業秘密なので教えません。ただ、テストを続ければ、常に利益を出せる設定が見つかるはずです。 私はあなたがholyguy7から来るところから理解しますが、...私はここであなたへの個人攻撃のように見えないように何を言うことができます...それはちょうど私達の多くがPG 2.6,2.7,3.2.4 等の異なる設定をテストするのを助けたように見えます、そして最終的にあなたは自分自身で維持しているようです。いいね、体中が暖かくなってきたよ。 とにかく、あなたを責めることはできません。人間の本性のせいにしておきます。 佐田 FX-Hedger 2006.05.12 23:36 #42 どのバージョン holyguy7: その通りです、ニック。ところで、このEAは正しい設定で利益を上げています。その設定は企業秘密なので教えません。ただ、テストを続ければ、安定して利益を出せる設定が見つかるはずです。 こんにちは！holyguy7です。 あなたが使っているバージョンを教えてください。 私はこのトレッドとPGをしばらく見てきました。 私は、正確なバックテスト結果を 得るために、別のプログラマーにTradeStation 2000iでPGのコードを書かせたこともありました。 まだ誰も魔法の設定を発見していません。もし、良い設定があれば、それを共有してください。 このスレッドにいる誰もが、あなたの成功とその設定を見つけることに何らかの形で貢献しています。 このフォーラムにいる100人が、市場から1兆7000億円を奪って、あなたに何も残さないということはないでしょう!そう意地悪しないでください! シェアしてください... Sergey Golubev 2006.05.14 08:26 #43 このEA（添付）の設定をH1タイムフレームに最適化してみました。 設定（プリセットファイル）とバックテスト結果を添付します。 2004年末から2006年4月まで、90％、全ティックでやって みました。 毎年は無理だと思います。しかし、2004年11月8日から2006年4月26日まで、いくつかのペアで非常に良好でした。 AUDUSD. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=100。 takeprofit=60。 AUDUSDのプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 111.26 0.1ロットあたりの平均損失 = 209.67 最大ドローダウン（％）：10.7 プロフィットファクター1.59。 総取引数。44. 合計純利益: 1365.34 EURCHF. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=30。 takeprofit=100。 EURCHFのプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 74.41 0.1ロットあたりの平均損失 = 27.50 最大ドローダウン（％）：0.5 プロフィットファクター6.76。 総取引：14。 合計純利益: 634.08 EURJPY. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=80。 takeprofit=70。 EURJPYのプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 57.87 0.1ロットあたりの平均損失 = 74.05 最大ドローダウン（％）：7.8 プロフィット-ファクター1.11。 総取引：148。 総純利益：517.86 EURUSD. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=90。 takeprofit=70。 EURUSDのプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 67.74 0.1ロットあたりの平均損失 = 92.66 最大ドローダウン（％）：9.6 プロフィット-ファクター1.24。 総取引：100。 総純利益: 839.20 GBPJPY. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=60。 takeprofit=80。 GBPJPYのプリセットファイル(添付)。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 43.75 0.1ロットあたりの平均損失 = 42.31 最大ドローダウン（％）：2.5 プロフィットファクター1.69。 総取引：142。 総純利益：1565.43 GBPUSD. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=50。 takeprofit=100。 GBPUSD用のプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 67.08 0.1ロットあたりの平均損失 = 37.90 最大ドローダウン（％）：3.0 プロフィット-ファクター1.33。 総取引：128。 総純利益：922.87。 USDCAD。 H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=50。 takeprofit=100。 USDCAD用のプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 54.31 0.1ロットあたりの平均損失 = 45.61 最大ドローダウン（％）：2.4 プロフィットファクター2.62。 総取引：64。 合計純利益:1477.65 USDCHF. H1タイムフレーム. UseHourTrade=false。 UseStoFilter=true。 stoploss=80。 takeprofit=70。 USDCAD用のプリセットファイル（添付）。 0.1ロットサイズ。 1ティックごとに、90%のモデリング品質。 2004年11月8日から2006年4月26日まで。 0.1ロットあたりの平均利益 = 51.92 0.1ロットあたりの平均損失 = 67.76 最大ドローダウン（％）：4.7 プロフィット-ファクター1.34。 総取引：96。 総純利益：795.52 ファイル: fxant_1.3.mq4 3 kb fxant13_h1_backtesting.zip 108 kb fxant13_h1_eurchf.gif 6 kb fxant13_h1_gbpjpy.gif 6 kb fxant13_h1_usdcad.gif 6 kb FXAnt EA Experts: earlyOpenTrend Forex Correlation Theory FX-Hedger 2006.05.16 02:59 #44 newdigitalさんありがとうございます。 newdigital: このEAの設定（添付ファイル）をH1タイムフレームに最適化してみました。設定（プリセットファイル）、バックテスト結果を添付します。 2004年末から2006年4月まで、90％、全ティックでやりました。 毎年使えるとは思っていません。しかし、2004年11月8日から2006年4月26日まで、いくつかのペアで非常に良好でした。 newdigitalさん、ご報告ありがとうございます。 これは助かります huhenyo 2006.05.18 04:20 #45 90%のモデリング品質の結果 皆さん、こんにちは。 いとこと私は、以前投稿したSuperFXAntを改訂し、うまく機能するいくつかの設定を発見しました。オリジナルのSuperFXAntをカスタマイズできるように、いくつかの新しい機能を持たせるように修正しました。このEAは、プロフィット・ジェネレーターのように、設定が多すぎてコンボが決まらないようなことにはしたくないんです。もし、良い提案や変更があれば、それを作ってください。私は他の人々から学ぶことが好きです。より良い結果を生むために、より多くの人が知恵を絞るのです。1年間の完全なレポートを残したかったのですが、アップロードすることができませんでした。そこで、yeargraf.gifは、2005年5月1日から2006年5月10日までの1年間のグラフで、ここにすべての設定を載せる必要がないように、私が実行した1ヶ月で見ることができるのと同じ設定で実行されます。レポートの一番上を見ていただければ、私の設定がわかると思います。どちらもEur/$で実行されました。今のところ、私が本当に取り組んだのはここまでです。ご覧の通り、私の設定はアグレッシブバージョンです。 アグレッシブバージョンとコンサバティブバージョンのどちらかを選択できるようにしました。その違いについてはあまり触れたくないのですが、このコードを少し理解できれば、きっと理解できるはずです。とにかく、私たちはユタ州に住んでいるので、ブローカーはすぐ近くにあるInterbankFXを使いたいのですが、彼らはスキャルピングを許可していないので、スキャルピングコントロール 機能として使わざるを得なかったのです。インターバンクは、取引が3分以上続く限りスキャルピングとは見なされないと言いました。そこで、インターバンクとのトラブルを回避するために、時間差を設けたのです。だから、設定にある余裕のオプションは、スキャルピングの遅延時間中にストップロスとテイクプロフィットを設定して、スキャルピングの遅延時間が終わる前にS/LやT/Pを打たないようにしただけだ。また、Maxbarspreadという機能を追加して、バーが長くなったときにEAの取引を停止できるようにしました。バーが長くなると、通常、一方向への強い動きを示して、攻撃的なスタイルを殺してしまうことに気づいたからです。ところで、Maxbarspreadはアグレッシブスタイルを選択したときのみEAに影響を与えます。保守的なスタイルでは、強い動きのあるバーでは通常取引を行わないので、この機能は必要ありません。 ちなみに、TFは30分足です。 ご感想をお聞かせください。 ありがとうございました。 良いトレードを p.s. 保守的な手法の設定はあまりやっていないので、それができたら載せますね。 p.s.s. 現在、添付した例で使用した設定をフォワードトレードしています。 ファイル: conservativeantreport.gif 7 kb conservativeant.ex4 9 kb conservativeant.mq4 9 kb conservativeantreport.htm 253 kb yeargraph.gif 8 kb huhenyo 2006.05.18 04:53 #46 設定 あ、書き忘れましたが、上記のバックテスターの結果は、every tick 方式で行ったものです。 前回の投稿から数分後、TF 1Hをいじってみたところ、より良い結果が得られました。 このように、Maxbarspreadを40に変更するだけで、上記と同じ設定を使用してみてください。 すべての設定を同じにすると、TF30minの約2倍の結果が得られます。 モデリングクオリティが90%になる前は、TF 1Hはあまり良いものではありませんでしたが、TF 30minの代わりにTF 1Hを使ってフォワードテストを始めてみようと思います。 たとえ否定的な意見であっても、皆さんのご意見やご感想に感謝します。 ありがとうございました。 フエニョ Zassax 2006.05.18 05:24 #47 フォワードテストをしてお知らせします。 同じバーでのバックテストは 非常に危険です。 ありがとうございました。 Z Zassax 2006.05.18 05:41 #48 Wreid これは90%の品質での私のバックテストの 結果です。 ファイル: tester.zip 85 kb huhenyo 2006.05.18 06:39 #49 バックテスト 同じバーでのバックテストは何を意味するのでしょうか？ 上記と全く同じ設定と時間枠で行った結果がこちらです。 ファイル: strategytester_1.htm 393 kb strategytester.gif 8 kb Zassax 2006.05.18 06:54 #50 は全く違う結果でした。 バックテストには FXDDを使用しました。 同じバーで取引を開始・終了すると、バックテストの結果がおかしくなる。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まさにNickの言うとおりです。ちなみに、このEAは正しい設定で利益を上げているんだ。その設定は企業秘密なので教えません。ただ、テストを続ければ、常に利益を出せる設定が見つかるはずです。
私はあなたがholyguy7から来るところから理解しますが、...私はここであなたへの個人攻撃のように見えないように何を言うことができます...それはちょうど私達の多くがPG 2.6,2.7,3.2.4 等の異なる設定をテストするのを助けたように見えます、そして最終的にあなたは自分自身で維持しているようです。いいね、体中が暖かくなってきたよ。
とにかく、あなたを責めることはできません。人間の本性のせいにしておきます。
佐田
どのバージョン
その通りです、ニック。ところで、このEAは正しい設定で利益を上げています。その設定は企業秘密なので教えません。ただ、テストを続ければ、安定して利益を出せる設定が見つかるはずです。
こんにちは！holyguy7です。
あなたが使っているバージョンを教えてください。
私はこのトレッドとPGをしばらく見てきました。
私は、正確なバックテスト結果を 得るために、別のプログラマーにTradeStation 2000iでPGのコードを書かせたこともありました。
まだ誰も魔法の設定を発見していません。もし、良い設定があれば、それを共有してください。
このスレッドにいる誰もが、あなたの成功とその設定を見つけることに何らかの形で貢献しています。
このフォーラムにいる100人が、市場から1兆7000億円を奪って、あなたに何も残さないということはないでしょう!そう意地悪しないでください
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このEA（添付）の設定をH1タイムフレームに最適化してみました。
設定（プリセットファイル）とバックテスト結果を添付します。
2004年末から2006年4月まで、90％、全ティックでやって みました。
毎年は無理だと思います。しかし、2004年11月8日から2006年4月26日まで、いくつかのペアで非常に良好でした。
AUDUSD.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=100。
takeprofit=60。
AUDUSDのプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 111.26
0.1ロットあたりの平均損失 = 209.67
最大ドローダウン（％）：10.7
プロフィットファクター1.59。
総取引数。44.
合計純利益: 1365.34
EURCHF.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=30。
takeprofit=100。
EURCHFのプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 74.41
0.1ロットあたりの平均損失 = 27.50
最大ドローダウン（％）：0.5
プロフィットファクター6.76。
総取引：14。
合計純利益: 634.08
EURJPY.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=80。
takeprofit=70。
EURJPYのプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 57.87
0.1ロットあたりの平均損失 = 74.05
最大ドローダウン（％）：7.8
プロフィット-ファクター1.11。
総取引：148。
総純利益：517.86
EURUSD.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=90。
takeprofit=70。
EURUSDのプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 67.74
0.1ロットあたりの平均損失 = 92.66
最大ドローダウン（％）：9.6
プロフィット-ファクター1.24。
総取引：100。
総純利益: 839.20
GBPJPY.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=60。
takeprofit=80。
GBPJPYのプリセットファイル(添付)。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 43.75
0.1ロットあたりの平均損失 = 42.31
最大ドローダウン（％）：2.5
プロフィットファクター1.69。
総取引：142。
総純利益：1565.43
GBPUSD.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=50。
takeprofit=100。
GBPUSD用のプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 67.08
0.1ロットあたりの平均損失 = 37.90
最大ドローダウン（％）：3.0
プロフィット-ファクター1.33。
総取引：128。
総純利益：922.87。
USDCAD。
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=50。
takeprofit=100。
USDCAD用のプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 54.31
0.1ロットあたりの平均損失 = 45.61
最大ドローダウン（％）：2.4
プロフィットファクター2.62。
総取引：64。
合計純利益:1477.65
USDCHF.
H1タイムフレーム.
UseHourTrade=false。
UseStoFilter=true。
stoploss=80。
takeprofit=70。
USDCAD用のプリセットファイル（添付）。
0.1ロットサイズ。
1ティックごとに、90%のモデリング品質。
2004年11月8日から2006年4月26日まで。
0.1ロットあたりの平均利益 = 51.92
0.1ロットあたりの平均損失 = 67.76
最大ドローダウン（％）：4.7
プロフィット-ファクター1.34。
総取引：96。
総純利益：795.52
newdigitalさんありがとうございます。
このEAの設定（添付ファイル）をH1タイムフレームに最適化してみました。
設定（プリセットファイル）、バックテスト結果を添付します。
2004年末から2006年4月まで、90％、全ティックでやりました。
毎年使えるとは思っていません。しかし、2004年11月8日から2006年4月26日まで、いくつかのペアで非常に良好でした。newdigitalさん、ご報告ありがとうございます。
これは助かります
90%のモデリング品質の結果
皆さん、こんにちは。
いとこと私は、以前投稿したSuperFXAntを改訂し、うまく機能するいくつかの設定を発見しました。オリジナルのSuperFXAntをカスタマイズできるように、いくつかの新しい機能を持たせるように修正しました。このEAは、プロフィット・ジェネレーターのように、設定が多すぎてコンボが決まらないようなことにはしたくないんです。もし、良い提案や変更があれば、それを作ってください。私は他の人々から学ぶことが好きです。より良い結果を生むために、より多くの人が知恵を絞るのです。1年間の完全なレポートを残したかったのですが、アップロードすることができませんでした。そこで、yeargraf.gifは、2005年5月1日から2006年5月10日までの1年間のグラフで、ここにすべての設定を載せる必要がないように、私が実行した1ヶ月で見ることができるのと同じ設定で実行されます。レポートの一番上を見ていただければ、私の設定がわかると思います。どちらもEur/$で実行されました。今のところ、私が本当に取り組んだのはここまでです。ご覧の通り、私の設定はアグレッシブバージョンです。
アグレッシブバージョンとコンサバティブバージョンのどちらかを選択できるようにしました。その違いについてはあまり触れたくないのですが、このコードを少し理解できれば、きっと理解できるはずです。とにかく、私たちはユタ州に住んでいるので、ブローカーはすぐ近くにあるInterbankFXを使いたいのですが、彼らはスキャルピングを許可していないので、スキャルピングコントロール 機能として使わざるを得なかったのです。インターバンクは、取引が3分以上続く限りスキャルピングとは見なされないと言いました。そこで、インターバンクとのトラブルを回避するために、時間差を設けたのです。だから、設定にある余裕のオプションは、スキャルピングの遅延時間中にストップロスとテイクプロフィットを設定して、スキャルピングの遅延時間が終わる前にS/LやT/Pを打たないようにしただけだ。また、Maxbarspreadという機能を追加して、バーが長くなったときにEAの取引を停止できるようにしました。バーが長くなると、通常、一方向への強い動きを示して、攻撃的なスタイルを殺してしまうことに気づいたからです。ところで、Maxbarspreadはアグレッシブスタイルを選択したときのみEAに影響を与えます。保守的なスタイルでは、強い動きのあるバーでは通常取引を行わないので、この機能は必要ありません。
ちなみに、TFは30分足です。
ご感想をお聞かせください。
ありがとうございました。
良いトレードを
p.s. 保守的な手法の設定はあまりやっていないので、それができたら載せますね。
p.s.s. 現在、添付した例で使用した設定をフォワードトレードしています。
設定
あ、書き忘れましたが、上記のバックテスターの結果は、every tick 方式で行ったものです。
前回の投稿から数分後、TF 1Hをいじってみたところ、より良い結果が得られました。 このように、Maxbarspreadを40に変更するだけで、上記と同じ設定を使用してみてください。 すべての設定を同じにすると、TF30minの約2倍の結果が得られます。 モデリングクオリティが90%になる前は、TF 1Hはあまり良いものではありませんでしたが、TF 30minの代わりにTF 1Hを使ってフォワードテストを始めてみようと思います。
たとえ否定的な意見であっても、皆さんのご意見やご感想に感謝します。 ありがとうございました。
フエニョ
フォワードテストをしてお知らせします。
同じバーでのバックテストは 非常に危険です。
ありがとうございました。
Z
Wreid これは90%の品質での私のバックテストの 結果です。
バックテスト
同じバーでのバックテストは何を意味するのでしょうか？
上記と全く同じ設定と時間枠で行った結果がこちらです。
は全く違う結果でした。
バックテストには FXDDを使用しました。
同じバーで取引を開始・終了すると、バックテストの結果がおかしくなる。