デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 54 1...474849505152535455565758596061...138 新しいコメント richcap 2009.03.14 08:01 #531 fajst_k: 同じシグナルでのNOXAの結果との比較です。100％ヒットしています。2で72.2%、1では90.9%でした。 カーブフィッタータイプでも確実に悪くなっています。GOLD5でも作れますか？ Krzysztof 申し訳ありませんが、バー数が少ないので、意味のあるシミュレーションはできません。 krzysiaczek99 2009.03.14 09:20 #532 richcap: 申し訳ありませんが、有意義なシミュレーションを行うには十分な本数ではありません。 何本のバーが必要ですか？ クシシュトフ richcap 2009.03.14 09:39 #533 fajst_k: 何本必要ですか？ 4000(他のチャープと同じ)で十分だと思いますが、多ければ多いほど良いと思います。 とにかく、AWGN（信号に混ぜるノイズのことだと思います）は、ストラテジーでは（私がやったように）簡単すぎて勝てないのでは、と思っています。 他のタイプのノイズ分布を混ぜることは可能ですか？ krzysiaczek99 2009.03.14 10:03 #534 ノイズタイプ richcap: 4000（他のチャープと同じ）でも十分だと思いますが、多ければ多いほどいいです。とにかく、AWGN（信号に混ぜるノイズのことだと思います）は、ストラテジーで打ち負かすには簡単すぎると思います（私がそうでした）。 他の種類のノイズを混ぜることはできますか？ そうですね、他のノイズを混ぜることもできますし、日中市場にはポアソン ノイズがあると思うので。シグナルを用意して投稿します。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.03.14 11:11 #535 GOERTZEL EAsの結果と決勝大会の結果 Goertzel V2をベースにしたEAの成績です。私はそれらのEAを持っていないので、売買シグナルを 出すロジックは分かりませんが、秘密 Goertzel V2をベースにしたサイクルファインダーであることは分かっています。テストはNOXAチャートから抽出した同じチャープシグナルで行い、結果だけ教えてもらった。 シグナル_1はPF5.56で66.7%、シグナル_2はPF1.43で53.2%、PF2.72で66.07%という結果だったそうです。 だからそれは、この競争の中でMESAが勝ったように見える、第二NOXAと第三GOERTZELは明らかなunderperformerとして。 いずれにせよ、3つの異なるスペクトル解析手法が、少なくともガウスノイズが同じチャープ信号に対して、どのように金銭的なパフォーマンスを発揮するかを概観することが出来ました。 Krzysztof ファイル: g1n1.jpg 139 kb g1n2.jpg 136 kb g2n2.jpg 138 kb keekkenen 2009.03.14 13:12 #536 リッチキャップへ すばらしい仕事をありがとうございます。 例えば、2008.07.01から2009.01.01までのデータでスペクトルを作りたいのですが、どんなパラメータを 設定すればいいのでしょうか？ 申し訳ありません、私の英語力では... krzysiaczek99 2009.03.14 14:02 #537 fajst_k: 日中市場にはポアソンノイズがあると思うので、他のノイズを混ぜることができます。シグナルを用意して、投稿します。 Krzysztof リッチキャップさん、こんにちは。 次のものを試してみてください。 t = (0:5000)'; f0 = 0.075; ph0 = pi/6; f1 = 0.125; ph1 = -pi/6; x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(サイズ(t)); 線形トレンド、DC成分、周期的成分2つ、ノイズがあります。後でrandnをポアソン ノイズに置き換える予定。Goertzelチームもこの信号でテストしてくれるだろうから、また性能を比較できるようになるかな？ FFTスペクトルは、線形トレンドとDC成分によって完全に殺されています。 クシシュトフ ファイル: usdsgd5.rar 60 kb Trading Strategies Based On Goertzelアルゴリズムによるサイクル分析 プログラミングチュートリアル dvarrin 2009.03.14 16:30 #538 richcap: dvarrinさん、どういたしまして。 特にdocはありませんが、コードはコメントされています。AT&CFをご存じであれば（fin-wareのサイトで2つの論文を読むことができます）、どのように動作するかを理解することができます。ほとんどのクロスやタイムフレームで、パラメータはかなり適している。あなたの取引方法に合った戦略を見つけるだけでよいのです。 つまり、あなたが実装したインジケータはMESAをベースにしていて、DFGもMESAをベースにしているのですね？また、DFGで選択できるバーの 本数は、スペクトラム分析を行うためのインジケーターで使用しているバーの本数と同じなのでしょうか？ 使用するバーの本数について。なぜ直近の価格履歴を使用するのですか？このままでは周期がはっきりせず、ノイジーに見えます。私がやっているのは、1000本、2000本と増やしていき、スペクトル分析がほとんど同じに見えるようになるまで、どんどんバーを取っていくことです。これは、スペクトルのピークが長い間重要で、その後はそれほど悪くないということでしょうか。 P1とD1の値を表示したアダプティブ・インディケータを見ると、曲線が非常に滑らかであることがわかりますが、いくつかの箇所で値が他の値に大きくジャンプし、その後通常の値に戻っていることがわかります。このようなジャンプは無視するのが一番だと思いませんか？ サイクル分析によると、価格の2つの最小値の間に費やされる時間は、以前に費やされた時間と比べて大きく減少または増加することはありません。 richcap 2009.03.14 19:45 #539 fajst_k: Richcapさん、こんにちは。 次のようにしてみてください。t = (0:5000)';f0 = 0.075;ph0 = pi/6;f1 = 0.125;ph1 = -pi/6;x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(サイズ(t));線形トレンド、DC成分、周期的成分2つ、ノイズがあります。後でrandnをポアソンノイズに置き換える予定。Goertzelチームもこの信号でテストしてくれるだろうから、また性能を比較できるようになるかな？FFTスペクトルは、線形トレンドとDC成分によって完全に殺されています。 クシシュトフ Krzysztof。 意味のあるシミュレーションを行うには、もっと遅い信号の方がいいかもしれませんね。 ご覧のように、MESAはノイズ除去やトレンド除去をしなくても、信号のピークを完全に抽出することができますが、サイクルに基づく取引戦略には速すぎることが起こります。 8本（周波数0.125）、あるいは13.3本（周波数0.075）であれば、速い上昇トレンドには4本（6.5）、速い下降トレンドには4本（6.5）であることを意味するのです。どんなに素晴らしいデジタルフィルターでも、少なくとも2バーの遅れが生じます。これにシグナルより大きな振幅のノイズが加わると、完全にノンサイクル・トレードのシグナルになってしまいます。 私は、2つまたは3つの正弦波＋DC成分＋線形トレンド＋異なるタイプのノイズでシグナルをテストするアイデアが好きです。20バー（0.05freq）、50バー（0.02freq）、100バー（0.01freq）のようなものを提案したいです。 ファイル: chirp_usfsgd.gif 34 kb richcap 2009.03.14 19:51 #540 keekkenen:リッチキャップへありがとうございました。 例えば、2008.07.01から2009.01.01までのデータでスペクトルを作りたいのですが、どのようなパラメータが必要でしょうか？ 申し訳ありません、私の英語力では... バーの単位で考える必要があります。2008.07.01から2009.01.01までのタイムスケールは何本ですか？明らかに、それは時間枠に依存します。日足タイムフレームでは、120-140本のようなものでなければなりません（これは少数です）。H4では、480-500本程度でよいでしょう。 長さ'パラメータにバーの 数を入れてください。 1...474849505152535455565758596061...138 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じシグナルでのNOXAの結果との比較です。100％ヒットしています。
2で72.2%、1では90.9%でした。
カーブフィッタータイプでも確実に悪くなっています。GOLD5でも作れますか？
Krzysztof申し訳ありませんが、バー数が少ないので、意味のあるシミュレーションはできません。
申し訳ありませんが、有意義なシミュレーションを行うには十分な本数ではありません。
何本のバーが必要ですか？
クシシュトフ
何本必要ですか？
4000(他のチャープと同じ)で十分だと思いますが、多ければ多いほど良いと思います。
とにかく、AWGN（信号に混ぜるノイズのことだと思います）は、ストラテジーでは（私がやったように）簡単すぎて勝てないのでは、と思っています。
他のタイプのノイズ分布を混ぜることは可能ですか？
ノイズタイプ
4000（他のチャープと同じ）でも十分だと思いますが、多ければ多いほどいいです。
とにかく、AWGN（信号に混ぜるノイズのことだと思います）は、ストラテジーで打ち負かすには簡単すぎると思います（私がそうでした）。
他の種類のノイズを混ぜることはできますか？そうですね、他のノイズを混ぜることもできますし、日中市場にはポアソン ノイズがあると思うので。シグナルを用意して投稿します。
Krzysztof
GOERTZEL EAsの結果と決勝大会の結果
Goertzel V2をベースにしたEAの成績です。私はそれらのEAを持っていないので、売買シグナルを 出すロジックは分かりませんが、秘密
Goertzel V2をベースにしたサイクルファインダーであることは分かっています。テストはNOXAチャートから抽出した同じチャープシグナルで行い、結果だけ教えてもらった。
シグナル_1はPF5.56で66.7%、シグナル_2はPF1.43で53.2%、PF2.72で66.07%という結果だったそうです。
だからそれは、この競争の中でMESAが勝ったように見える、第二NOXAと第三GOERTZELは明らかなunderperformerとして。
いずれにせよ、3つの異なるスペクトル解析手法が、少なくともガウスノイズが同じチャープ信号に対して、どのように金銭的なパフォーマンスを発揮するかを概観することが出来ました。
Krzysztof
リッチキャップへ
すばらしい仕事をありがとうございます。
例えば、2008.07.01から2009.01.01までのデータでスペクトルを作りたいのですが、どんなパラメータを 設定すればいいのでしょうか？
申し訳ありません、私の英語力では...
日中市場にはポアソンノイズがあると思うので、他のノイズを混ぜることができます。シグナルを用意して、投稿します。 Krzysztof
リッチキャップさん、こんにちは。
次のものを試してみてください。
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(サイズ(t));
線形トレンド、DC成分、周期的成分2つ、ノイズがあります。後でrandnをポアソン ノイズに置き換える予定。Goertzelチームもこの信号でテストしてくれるだろうから、また性能を比較できるようになるかな？
FFTスペクトルは、線形トレンドとDC成分によって完全に殺されています。
クシシュトフ
dvarrinさん、どういたしまして。 特にdocはありませんが、コードはコメントされています。AT&CFをご存じであれば（fin-wareのサイトで2つの論文を読むことができます）、どのように動作するかを理解することができます。ほとんどのクロスやタイムフレームで、パラメータはかなり適している。あなたの取引方法に合った戦略を見つけるだけでよいのです。
つまり、あなたが実装したインジケータはMESAをベースにしていて、DFGもMESAをベースにしているのですね？また、DFGで選択できるバーの 本数は、スペクトラム分析を行うためのインジケーターで使用しているバーの本数と同じなのでしょうか？
使用するバーの本数について。なぜ直近の価格履歴を使用するのですか？このままでは周期がはっきりせず、ノイジーに見えます。私がやっているのは、1000本、2000本と増やしていき、スペクトル分析がほとんど同じに見えるようになるまで、どんどんバーを取っていくことです。これは、スペクトルのピークが長い間重要で、その後はそれほど悪くないということでしょうか。
P1とD1の値を表示したアダプティブ・インディケータを見ると、曲線が非常に滑らかであることがわかりますが、いくつかの箇所で値が他の値に大きくジャンプし、その後通常の値に戻っていることがわかります。このようなジャンプは無視するのが一番だと思いませんか？
サイクル分析によると、価格の2つの最小値の間に費やされる時間は、以前に費やされた時間と比べて大きく減少または増加することはありません。
Richcapさん、こんにちは。
次のようにしてみてください。
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(サイズ(t));
線形トレンド、DC成分、周期的成分2つ、ノイズがあります。後でrandnをポアソンノイズに置き換える予定。Goertzelチームもこの信号でテストしてくれるだろうから、また性能を比較できるようになるかな？
FFTスペクトルは、線形トレンドとDC成分によって完全に殺されています。
クシシュトフKrzysztof。
意味のあるシミュレーションを行うには、もっと遅い信号の方がいいかもしれませんね。
ご覧のように、MESAはノイズ除去やトレンド除去をしなくても、信号のピークを完全に抽出することができますが、サイクルに基づく取引戦略には速すぎることが起こります。
8本（周波数0.125）、あるいは13.3本（周波数0.075）であれば、速い上昇トレンドには4本（6.5）、速い下降トレンドには4本（6.5）であることを意味するのです。どんなに素晴らしいデジタルフィルターでも、少なくとも2バーの遅れが生じます。これにシグナルより大きな振幅のノイズが加わると、完全にノンサイクル・トレードのシグナルになってしまいます。
私は、2つまたは3つの正弦波＋DC成分＋線形トレンド＋異なるタイプのノイズでシグナルをテストするアイデアが好きです。20バー（0.05freq）、50バー（0.02freq）、100バー（0.01freq）のようなものを提案したいです。
リッチキャップへ
ありがとうございました。
例えば、2008.07.01から2009.01.01までのデータでスペクトルを作りたいのですが、どのようなパラメータが必要でしょうか？
申し訳ありません、私の英語力では...バーの単位で考える必要があります。2008.07.01から2009.01.01までのタイムスケールは何本ですか？明らかに、それは時間枠に依存します。日足タイムフレームでは、120-140本のようなものでなければなりません（これは少数です）。H4では、480-500本程度でよいでしょう。
長さ'パラメータにバーの 数を入れてください。