デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...138 新しいコメント richcap 2009.03.13 04:48 #521 そして、R-FATL-SATL-Adaptiveに基づくAT&CFセットの最後の2つの指標もここにあります。どうぞお楽しみに;-) ファイル: pcci.gif 56 kb rbci.gif 53 kb r-pcci-adaptive.mq4 6 kb r-rbci-adaptive.mq4 6 kb richcap 2009.03.13 04:48 #522 fajst_k: こんにちは。だから、技術はここにある!私たちはこの4mでそれのためにあるので、お金はどこです。 私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これで、あなたのインジケータを試すことができます。 Krzysztof こんにちは、Krzysztof。 あなたのチャープシグナルを試す前に、私が掲載しているのはAT&CFのインジケータのみで、ストラテジーを実装するためのものであることを皆さんにお伝えしておきます。 あなた自身が戦略を立て、ベストなものを選択しなければなりません。そうすることで、私がすべてのコードを共有したように、最高のものが共有されることを望みます。 では dvarrin 2009.03.13 14:41 #523 fajst_k: こんにちは。 Jojolapinさんが書かれたGoertzel V1のことだと思います。3*Maxperは後方観測窓の大きさです。Goertzel はフーリエ変換の一種で、スペクトルの漏れを防ぐために、Hamming や Hann などの異なる形状の後方窓も使用します。この指標の場合、平坦化が使用されます。そのため、この値を変更することで窓を変更し、異なるカーブを見つけることができます。さらに、実装は完全ではありません。 Krzysztof では、そのGoertzelインジケータは使うべきではないということでしょうか? DFMはスペクトル解析に最適なソフトウェアなのでしょうか? SSAはどうでしょうか?MQ4用のSSAスペクトルアナライザはありますか?このスレッドで2つのインジケータがあるのを見ましたが、私はそれらを動作させることができませんでした。どなたか試された方はいらっしゃいますか? CaterpillarのようなSingular Spectrum Analysisをやっているソフトを使うことはできないのでしょうか?そのソフトで履歴データを取り込めれば OKなんですけどね。インジケータの作成はDFMでかなりうまくいっているので、それでもいいのですが。 richcap 2009.03.13 16:19 #524 fajst_k: ハイ。 だから、技術はここにある!私たちはこの4mでそれのためにあるので、お金はどこです。私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これで、あなたのインジケータを試すことができます。 Krzysztof こんにちは、Krzysztof。 もし市場がノイズの多いチャープシグナルであれば、トレンドフォロワーの生活は楽なものになるでしょう:-) 私は、あなたが投稿した最初のシグナルに、非常にシンプルなストップ&リバース 戦略を適用しました。 SATL>RSTLかつClose<SATLで買い。 SATLSATLで売り Closeの条件はノイズの影響を避けるのに有効です(トレンドが上がっているときに高く買い、下がっているときに安く買う)。 なお、R-FATL-SATL-AdaptiveはSATL部分のみに意味があり、スペクトルはピークが1つしかないので、速いシグナルを追いかけても意味がないことが容易に分かる。 max_periodと filterPersistenceBars 以外は、標準のパラメータを使いました。 最初のパラメータを140(すべてのクロスに対して良いパラメータ)から800に、2番目のパラメータを100から400に変更しました。投稿されたシグナルは200本以上の非常に長い(変化する)期間を持っているので、100本ごとに再評価する意味はありません(それでもできますが、利点はありません)。 この戦略は、シグナル全体(非常に遅いサイクルから速い終了サイクルまで)に適用されています。最適化も、デノイズやデトレンドの前処理も必要ない。 この戦略は、単一の移動平均や単一のデジタルフィルターでは実現できませんが、信号の周波数の変化に応じてカットオフ周波数を変える適応型ローパスデジタルフィルターでは実現可能です。 このチャープ信号の何が問題かというと、相場はチャープ信号よりもずっと速くサイクルが変化し、時にはチャープ信号がないように見えることもあるのです。 ファイル: immagine_cr.gif 61 kb krzysiaczek99 2009.03.13 19:03 #525 ファイル: adaptncyclegdft.pdf 136 kb krzysiaczek99 2009.03.13 19:12 #526 NOXA_1またはNOXA_2 richcap: こんにちは、Krzysztof。マーケットがノイズの多いチャープシグナルであれば、トレンドフォロワーの生活は楽なのだが :-) 私は、あなたが投稿した最初のシグナルに、非常にシンプルなストップ&リバース戦略を適用しました。 SATL>RSTLかつClose<SATLで買い。 SATLSATLで売り Closeの条件はノイズの影響を避けるのに有効です(トレンドが上がっているときに高く買い、下がっているときに安く買う)。 なお、R-FATL-SATL-AdaptiveはSATL部分のみに意味があり、スペクトルはピークが1つしかないので、速いシグナルを追いかけても意味がないことが容易に分かる。 max_periodと filterPersistenceBars 以外は、標準のパラメータを使いました。 最初のパラメータを140(すべてのクロスに対して良いパラメータ)から800に、2番目のパラメータを100から400に変更しました。投稿されたシグナルは200本以上の非常に長い(変化する)期間を持っているので、100本ごとに再評価する意味がありません(それでもできますが、利点はありません)。 この戦略は、シグナル全体(非常に遅いサイクルから速い終了サイクルまで)に適用されています。最適化も、デノイズやデトレンドの前処理も必要ない。 この戦略は、単一の移動平均や単一のデジタルフィルターでは実現できませんが、信号の周波数の変化に応じてカットオフ周波数を変更する適応型ローパスデジタルフィルターでは実現可能なのです。 このチャープシグナルの何が問題かというと、チャープシグナルよりも市場のサイクルの変化の方がずっと速く、時にはチャープシグナルがないように見えることもあるのです。 こんにちは。 私はNOXAチャートからこのファイルを抽出しましたしかし、基礎となるチャープは私のものです彼らはちょうど別のノイズでそれを混合した。このテストは1か2のどちらの信号で行ったのですか?2の方が6dbもノイズが多いのですが、もう片方も載せていただけますか?いずれにせよ、私は非常に良い結果だと思います。 Krzysztof richcap 2009.03.13 20:41 #527 fajst_k: こんにちは。このファイルはNOXAチャートから抽出したものですが、チャープの根底にあるのは私のもので、別のノイズを混ぜただけです。このテストは1か2のどちらの信号で行ったのですか?2の方が6dbノイズが多いのですが、もう片方も載せてもらえますか?いずれにせよ、私は非常に良い結果だと思います。 Krzysztof こんにちは。 最初に公開したのは_1信号でした。 同じ設定で_2(下記参照)でも試してみましたが、シグナルが非常にノイジーなので、私の戦略は非常にラッキーだったとはいえ、結果は良好でした。 ファイル: immagine_cr_1.gif 63 kb dvarrin 2009.03.13 23:07 #528 richcap: こんにちは、dvarrin。 例を添付します。最初のサブウィンドウには、バーチャートとフィルタリングされたシグナルがあります。シグナルは昨日掲載したフィルターでフィルタリングされています。値は200本の短いウィンドウのMESA分析から選ばれており、自己回帰の次数は150である。2番目のサブウィンドウにスペクトルの形状、3番目のサブウィンドウにピークとバレーの値を見ることができます。フィルターにはP1=70、D1=52を選択しました。 こんにちは。 Richcapさん、こんにちは。 ご回答のお礼を言うのを忘れていました。また、あなたが投稿したすべての指標を見ました。それらは本当に素晴らしいですが、私はすべてのパラメータを 設定する方法を正確に理解していません。これらのパラメータが何をするのか、どのように設定するのかを説明したドキュメントはありますか? richcap 2009.03.14 04:38 #529 dvarrin: Richcapさん、こんにちは!ご回答ありがとうございました。投稿されたインジケーターもすべて拝見しました。それらは本当に素晴らしいですが、私はすべてのパラメータを設定する方法を正確に理解していません。何をするのか、どのように設定するのかを説明したドキュメントはありますか? dvarrinさん、こんにちは。 特にドキュメントはないのですが、コードはコメントされています。AT&CFをご存じであれば(fin-wareのサイトで2つの論文を読むことができます)、どのように動作するかは理解できると思います。ほとんどのクロスやタイムフレームで、パラメータは かなり適している。自分のトレード方法に合った戦略を見つければいいだけです。 krzysiaczek99 2009.03.14 05:01 #530 NOXAとの比較 richcap: こんにちは。最初に公開したのは、_1信号での結果です。 同じ設定で_2(下記参照)でも試してみましたが、シグナルが非常にノイジーなので、私の戦略は非常にラッキーだったとはいえ、結果は良好でした。 同じ信号でのNOXAとの比較です。100%ヒットしました。 2で72.2%、_1で90.9%でした。 カーブフィッタータイプとはいえ、明らかに悪いですね。GOLD5でも作れますか? Krzysztof ファイル: cn.jpg 117 kb t3.jpg 120 kb t4.jpg 75 kb t5.jpg 70 kb trading_strategy.txt 7 kb 1...464748495051525354555657585960...138 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
そして、R-FATL-SATL-Adaptiveに基づくAT&CFセットの最後の2つの指標もここにあります。どうぞお楽しみに;-)
こんにちは。
だから、技術はここにある!私たちはこの4mでそれのためにあるので、お金はどこです。
私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これで、あなたのインジケータを試すことができます。
Krzysztofこんにちは、Krzysztof。
あなたのチャープシグナルを試す前に、私が掲載しているのはAT&CFのインジケータのみで、ストラテジーを実装するためのものであることを皆さんにお伝えしておきます。
あなた自身が戦略を立て、ベストなものを選択しなければなりません。そうすることで、私がすべてのコードを共有したように、最高のものが共有されることを望みます。
では
こんにちは。
Jojolapinさんが書かれたGoertzel V1のことだと思います。
3*Maxperは後方観測窓の大きさです。Goertzel はフーリエ変換の一種で、スペクトルの漏れを防ぐために、Hamming や Hann などの異なる形状の後方窓も使用します。この指標の場合、平坦化
が使用されます。そのため、この値を変更することで窓を変更し、異なるカーブを見つけることができます。さらに、実装は完全ではありません。
Krzysztofでは、そのGoertzelインジケータは使うべきではないということでしょうか?
DFMはスペクトル解析に最適なソフトウェアなのでしょうか?
SSAはどうでしょうか?MQ4用のSSAスペクトルアナライザはありますか?このスレッドで2つのインジケータがあるのを見ましたが、私はそれらを動作させることができませんでした。どなたか試された方はいらっしゃいますか?
CaterpillarのようなSingular Spectrum Analysisをやっているソフトを使うことはできないのでしょうか?そのソフトで履歴データを取り込めれば OKなんですけどね。インジケータの作成はDFMでかなりうまくいっているので、それでもいいのですが。
ハイ。
だから、技術はここにある!私たちはこの4mでそれのためにあるので、お金はどこです。
私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これで、あなたのインジケータを試すことができます。
Krzysztofこんにちは、Krzysztof。
もし市場がノイズの多いチャープシグナルであれば、トレンドフォロワーの生活は楽なものになるでしょう:-)
私は、あなたが投稿した最初のシグナルに、非常にシンプルなストップ&リバース 戦略を適用しました。
SATL>RSTLかつClose<SATLで買い。
SATLSATLで売り
Closeの条件はノイズの影響を避けるのに有効です(トレンドが上がっているときに高く買い、下がっているときに安く買う)。
なお、R-FATL-SATL-AdaptiveはSATL部分のみに意味があり、スペクトルはピークが1つしかないので、速いシグナルを追いかけても意味がないことが容易に分かる。
max_periodと filterPersistenceBars 以外は、標準のパラメータを使いました。
最初のパラメータを140(すべてのクロスに対して良いパラメータ)から800に、2番目のパラメータを100から400に変更しました。投稿されたシグナルは200本以上の非常に長い(変化する)期間を持っているので、100本ごとに再評価する意味はありません(それでもできますが、利点はありません)。
この戦略は、シグナル全体(非常に遅いサイクルから速い終了サイクルまで)に適用されています。最適化も、デノイズやデトレンドの前処理も必要ない。
この戦略は、単一の移動平均や単一のデジタルフィルターでは実現できませんが、信号の周波数の変化に応じてカットオフ周波数を変える適応型ローパスデジタルフィルターでは実現可能です。
このチャープ信号の何が問題かというと、相場はチャープ信号よりもずっと速くサイクルが変化し、時にはチャープ信号がないように見えることもあるのです。
NOXA_1またはNOXA_2
こんにちは、Krzysztof。
マーケットがノイズの多いチャープシグナルであれば、トレンドフォロワーの生活は楽なのだが :-)
私は、あなたが投稿した最初のシグナルに、非常にシンプルなストップ&リバース戦略を適用しました。
SATL>RSTLかつClose<SATLで買い。
SATLSATLで売り
Closeの条件はノイズの影響を避けるのに有効です(トレンドが上がっているときに高く買い、下がっているときに安く買う)。
なお、R-FATL-SATL-AdaptiveはSATL部分のみに意味があり、スペクトルはピークが1つしかないので、速いシグナルを追いかけても意味がないことが容易に分かる。
max_periodと filterPersistenceBars 以外は、標準のパラメータを使いました。
最初のパラメータを140(すべてのクロスに対して良いパラメータ)から800に、2番目のパラメータを100から400に変更しました。投稿されたシグナルは200本以上の非常に長い(変化する)期間を持っているので、100本ごとに再評価する意味がありません(それでもできますが、利点はありません)。
この戦略は、シグナル全体(非常に遅いサイクルから速い終了サイクルまで)に適用されています。最適化も、デノイズやデトレンドの前処理も必要ない。
この戦略は、単一の移動平均や単一のデジタルフィルターでは実現できませんが、信号の周波数の変化に応じてカットオフ周波数を変更する適応型ローパスデジタルフィルターでは実現可能なのです。
このチャープシグナルの何が問題かというと、チャープシグナルよりも市場のサイクルの変化の方がずっと速く、時にはチャープシグナルがないように見えることもあるのです。こんにちは。
私はNOXAチャートからこのファイルを抽出しましたしかし、基礎となるチャープは私のものです彼らはちょうど別のノイズでそれを混合した。このテストは1か2のどちらの信号で行ったのですか?2の方が6dbもノイズが多いのですが、もう片方も載せていただけますか?いずれにせよ、私は非常に良い結果だと思います。
Krzysztof
こんにちは。
このファイルはNOXAチャートから抽出したものですが、チャープの根底にあるのは私のもので、別のノイズを混ぜただけです。このテストは1か2のどちらの信号で行ったのですか?2の方が6dbノイズが多いのですが、もう片方も載せてもらえますか?いずれにせよ、私は非常に良い結果だと思います。
Krzysztofこんにちは。
最初に公開したのは_1信号でした。
同じ設定で_2(下記参照)でも試してみましたが、シグナルが非常にノイジーなので、私の戦略は非常にラッキーだったとはいえ、結果は良好でした。
こんにちは、dvarrin。
例を添付します。最初のサブウィンドウには、バーチャートとフィルタリングされたシグナルがあります。シグナルは昨日掲載したフィルターでフィルタリングされています。値は200本の短いウィンドウのMESA分析から選ばれており、自己回帰の次数は150である。2番目のサブウィンドウにスペクトルの形状、3番目のサブウィンドウにピークとバレーの値を見ることができます。
フィルターにはP1=70、D1=52を選択しました。
こんにちは。Richcapさん、こんにちは。
ご回答のお礼を言うのを忘れていました。また、あなたが投稿したすべての指標を見ました。それらは本当に素晴らしいですが、私はすべてのパラメータを 設定する方法を正確に理解していません。これらのパラメータが何をするのか、どのように設定するのかを説明したドキュメントはありますか?
Richcapさん、こんにちは!ご回答ありがとうございました。投稿されたインジケーターもすべて拝見しました。それらは本当に素晴らしいですが、私はすべてのパラメータを設定する方法を正確に理解していません。何をするのか、どのように設定するのかを説明したドキュメントはありますか?
dvarrinさん、こんにちは。
特にドキュメントはないのですが、コードはコメントされています。AT&CFをご存じであれば(fin-wareのサイトで2つの論文を読むことができます)、どのように動作するかは理解できると思います。ほとんどのクロスやタイムフレームで、パラメータは かなり適している。自分のトレード方法に合った戦略を見つければいいだけです。
NOXAとの比較
こんにちは。
最初に公開したのは、_1信号での結果です。
同じ設定で_2(下記参照)でも試してみましたが、シグナルが非常にノイジーなので、私の戦略は非常にラッキーだったとはいえ、結果は良好でした。同じ信号でのNOXAとの比較です。100%ヒットしました。
2で72.2%、_1で90.9%でした。
カーブフィッタータイプとはいえ、明らかに悪いですね。GOLD5でも作れますか?
Krzysztof