デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 13

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SIMBA:
SATLとPCCIを作成し、ここに投稿していただければ、私たちがそれを見て、修正が必要かどうかを判断します。

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シンバ

シンバさん、こんにちは。

ご返信ありがとうございます！！(*^_^*)SATLとPCCIのインジケータを作成して投稿してみますので、良い感じかどうか確認してみてください。

SATLとFATLのインジケータを作成する場合、FATLは短い期間、SATLは長い期間を使用しなければならないと思うのです。そうでしょうか？例えば、SATLはP1=73、D1=30、SATLはP1=12、D1=21とするのはいいのでしょうか？

また、この場合、通常のストキャスティクスや RSIのように2で割らない方がいいのでしょうか？

フィルターのセットについてですが、例えばSTLM-FTLMのインジケーターを作りたい場合、どのようにフィルターを組み合わせればいいのでしょうか？

よろしくお願いします。

ダニエル

 

フィルター

dvarrin:
こんにちは、シンバ。

ご返信ありがとうございました！！！（笑SATLとPCCIのインジケータを作成して投稿してみますので、良さそうかどうか確認してみてください。OK, let`s see what we can combine SATLとFATLのインディケータを作りたい場合、FATLは短い期間、SATLは長い期間を使わなければならないと思うのです。そうでしょうか？例えば、SATLはP1=73、D1=30、SATLはP1=12、D1=21とすればいいのでしょうか？そうです、正しい考え方です。

この場合、通常のストキャスティクスやRSIのように、値を2で割ってはいけないのでしょうか？ウィリアムズ％レンジオシレーターを使用する場合、例えばサイクルが50でハーフサイクルが25の場合、ハーフサイクルの25周期に合わせると、サイクルのトップ（上昇半分のトップ）とボトム（下降半分のボトム）で最も高いパーセントの測定値が得られることになります。ノイズフィルタリング装置（SATL、FATL、伝統的なSMA）を使用する場合、支配的なサイクルの外側のノイズをフィルタリングしたいので、全サイクルの期間を使用し、決して半サイクルは使用しません。スマは36ポイント前と14ポイント前に終了するため、ラグが 生じます。

フィルターのセットについてですが、例えば STLM - FTLM インジケーターを作りたい場合、どのようにフィルターを組み合わせればいいのでしょうか?これはより高度なもので、stlm2やftlmはダブルバッファリングを使ってさらなる滑らかさを実現しています。まずは基本に忠実であり、カスタマイズしたsatlやfatlをどうやるかがわかれば、あとはコピー＆ペーストするだけです。

ありがとうございました。

ダニエル

STLM2とFTLMについては、あなたがSATLとFATLを使いこなせるようになったら説明します。STLM2とFTLMはすでに（SATL以上に）非常に堅牢な指標であり、カスタマイズしたSTLM2/FTLMを作る価値があるペアと時間枠を見つけるのは非常に困難です。とにかく、あなたが望むならやります。次の段階として、SATLとFATLを自然に使いこなせるようになれば。

よろしくお願いします。

シンバ

 
ファイル:
spectrum.jpg  119 kb
fatl_test.mq4  3 kb
satl_test.mq4  7 kb
pcci_test.mq4  6 kb
 
 
SIMBA:
こんにちは、今最も興味深いのは...上記の私のコメントを読んで、あなたが分析のために選択したペアと時間枠に異なるデジタルフィルタを入れて、いくつかのチャートを投稿してください。実際のチャートで結果を見ることに勝るものはありません。

シンバさん、こんにちは。

SATL、FATL、PCCIを使ったチャートです。

いただいた値で試したところ、FATLとPCCIはOKでした。29ではなく31にしたのは、特に理由があるわけではありません。

また、D1にどの値を使うかによって、カーブが価格と比較してオフセットされることがあることに気づきました。DFMツールのバグなのでしょうか？

他にももっと複雑なインジケータが作れるので、もっと知りたいです。

ファイル:
eurusd4h.jpg  283 kb
 

D1

dvarrin:
こんにちは、Simbaです。

例えば、PCCIが0を超え、FATLがSATLを超え、SATLの傾きが正であれば、H4の上昇トレンドで、H1、M30、M15でオシレーター、RBCI、STLM2などを使ってトレード できるような気がします。

頂いた値で試したところ、FATLとPCCIはOKでした。29ではなく31を取る理由はなかったのですが OK です。

また、D1にどの値を使うかによって、カーブが価格と比較してオフセットされることがあることに気づきました。これはDFMツールのバグでしょうか？p1=63.d1=29で別のSATLを作成し、実際のものと比較してみてください、おそらくより速くなりますが、滑らかさは失われます。

もっと複雑なインジケータを作りたいのですが。そして、そのほとんどがSATLとFATLをベースにしていることに気づくでしょう。

こんにちは、ダニエル。

RFTLとRSTLのコンセプトを理解するためには、SimbaConManのスレッドにある私の中心移動平均についての説明を読むことが重要 です、あるいはJ.M Hurstの本を読むとより良いでしょう。

 

メタトレーダーからエクスポート したデータ(csv)をスペクトルアナライザーに読み込ませることができません...エラーが出ます...誰かこのプロセスを教えてくれませんか？

ありがとうございます。

cl

edit- わかりましたnevermind

 
SIMBA:
RFTLとRSTLのコンセプトを理解するためには、SimbaConManのスレッドで中心移動平均法についての私の説明を読むか、J.M Hurstの本を読むことが重要です。

シンバさん、こんにちは。

SimbaConManのスレッドを全部読ませていただきました。中心移動平均 法は拝見しました。本当に面白そうですね。その方法とRSTLやRFTLとの関係はどうなっているのでしょうか？

 
dvarrin:
Simbaさん、こんにちは！SimbaConManのスレッドを全部読ませていただきました。私は中心移動平均法を見てきました。それは本当に面白そうです。その方法とRSTLやRFTLとの関係はどうなのでしょうか？

ハーストの本を読めば、完璧な理論世界では、サイクルとサイクルの半分の周期で遅らせたサイクルの差は、サイクルのトップとボトムを釘付けにすることがわかります。現実には、トップとボトムに近づくためにかなり良い仕事をします。問題は、中心（半分で遅らせた）移動平均の使用に固有の時間の遅れと、サイクルは非常に高いバーテルを持つサイクルが見つからない限り非定常という事実です。

最初の問題を解決するには、SATLとその半分の周期で遅れたSATL(RSTL)を使って、その差を推定すればいい(ちなみにこれはSTLM2がやっていること)ので、リアルタイムで「概念的ハースト」法ができる。さて問題だ。

 
SIMBA:
ハーストの本を読めば、サイクルと、サイクルの半分の周期で遅延させたものとの違いは、完璧な理論的世界では、サイクルのトップとボトムを釘付けにすることができるとわかります。現実には、トップとボトムに近づくためにかなり良い仕事をします。問題は、中心（半分で遅延）移動平均の使用に固有の時間遅延と、サイクルは、非常に高いバーテルを持つサイクルが見つからない限り非定常ということです。 最初の問題を解決するには、SATLとその半分の周期で遅延させたSATL(RSTL)を使って、その差を推定します(ちなみに、これはSTLM2が行うことです)。したがって、リアルタイムで「概念的ハースト」法があります。

RSTLはSATLの半分の周期で遅れるという定義なのでしょうか？SATLとRSTLの両方をチャート上に並べてみましたが、オフセットが正確に半周期分ではありません。

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