最も成功した？ - ページ 5

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forestmyopia:

私はプログラマーではないので、私のeaの1つが私のディスクを99％使用するために食い荒らし始めたので、私は躊躇しています！私はこのサイトの有能な専門家のプログラマーのおかげで問題を解決しました。 このサイトの有能で専門的なプログラマーたちのおかげで問題を解決できました。

私ができることは、EAをどのように書くか、そしてどのような市場状況をモニターしているかを教えることです。 これはシンプルなEAで、午後1時間でコーディングすることができます。

この方法を説明する時間があれば、近いうちに説明するつもりです。

ありがとうございます。EA全体というより、出口戦略のロジックが面白そうなので、教えてください。エントリーには満足していますが、エグジットと利益の最大化には苦戦しています。
 
zzuegg:


利用可能なすべての日付を使用しました。

十分とは言えないかもしれません。本格的な研究は何年にもわたる。

市場というものは、たとえ無制限に大きなサンプルを使ったとしても変化する可能性があるので、自信を持つことはできません。

しかし、相関があると主張するのであれば、自信を持たなければならない。相関があるのかないのか、どちらかです。もし、自信がないと言うのであれば、あなたの研究にはもっとデータが必要です。統計学の教授にあなたの「実験」を見せたら、もっと厳密な研究を要求されるでしょう。あなたは正しいかもしれませんが、それを証明するためにもっとデータが必要なのです。

トレンドトレーダーは、市場が自分の方向に進まないと思えば、取引に参加しない。

いいえ、彼らは希望しているのであって、予測しているのではありません。クロスオーバーの後に取引を行う場合、暗黙のうちに予測することはできません。それは5分しか続かないかもしれません。どの程度動くか予測できないからこそ、取引を行い、何が起こるかを待つのです。この取引を行うにはまだ不確実性があり、将来に対する絶対的な洞察力があるわけではありません。もし、思い通りに動かなければ、退場します。クロスオーバーは潜在的な機会であり、トレンドの開始を示す確実なフラグではありません。

私はこれに賭けることはありません。

すべてのものと同様に、テクニカル指標は、使用することも誤用することもできます。市場が現在進行形で何を行っているかの要約または反映としてのみ見るならば、それらは適切に使用されます。例えば、ローソク足は現在と過去の相場の動きを説明する 優れた指標ですが、将来の相場の動きを予測する ものではありません。現在わかっていることは、次に何が起こるかを教えてくれるものではありません。予測可能な指標とは、将来の値動きを100%正確に予測するものです。これができない指標は、予測器ではありません。テクニカル指標は、確率を明らかにすることができます。ストキャスティクスは、数日間買われすぎを示すことができますが、市場がいつ反転するかはわかりません。

確率と予測の違いは何ですか？

いい質問ですね。私は次のように考えています。均等なバランスのコインがあるとします。それを1000回ひっくり返したら、確率と大数の法則を使えば、50パーセントの確率で表が、50パーセントの確率で裏が出ると言うことができます。これが確率の使い方です。2,4,6,8番、つまり偶数回のトスでヘッドが出ると言うなら、これは予測を使っていることになります。確率はあいまいな結果を与え、予測は正確な事象を与えます。

あなたは予言に真っ向から反対しているので、予言をすることはできません。数学的に言うと、クロスオーバーが起きない確率があります。そう、クロスオーバーは起こる可能性が非常に高いのですが、いつものように確率を扱うと保証されません。

20馬のクロスオーバーは、より深いmarcro-経済的、基本的な力のために発生します。多くのもっともらしい説明があります。1つは、単純な需要と供給の説明です。外国為替は国際貿易を促進するためのメカニズムに過ぎない。外貨を扱う国際銀行が存在しなければ、世界貿易は停止してしまう。中国が石油やセメントを必要とし、南米が米国の医薬品を必要とし、ユーロ圏が米国の技術を必要とし、日本が外国の穀物を必要とし、米国がカナダの石油を必要とする限り、国家間を流れる財やサービスの流れは存在するのである。この流れそのものが、マクロとミクロのサイクルで動いていく。その結果、不足と余剰、需要の増加と減少、供給の増加と減少が起こり、市場で価格発見と均衡が起こる。しかし、世界貿易市場における均衡は、鉛筆の先でバランスを取ろうとするのと同じくらい一過性のものである。余剰と不足はすぐにまた発生する。このため、変動相場制（人為的なペッグ制ではない）に参加している国の間では、為替レートが変動する。この変動は、移動平均の変動に反映される。移動平均は遅行指標であるから、現在の 価格は常にこの平均の上を横切ったり、下を横切ったりすることになる。この議論では、国家間の資金の流れについては触れていない。そう、世界的な取引が停止すれば、移動平均のクロスオーバーは停止する。それは予測可能なことだ。

あなたのメリットは何ですか？何年、何十年かかるか分からないのですから。


その通りです。週足や月足のクロスオーバーだけでトレードすると、クロスオーバーが発生するまでに非常に長い時間待つことになりかねません。一方、私は日足チャートで取引します。クロスオーバーが発生する前に2〜3週間待たなければならないかもしれませんが、このすべてにおける本当の利点は感情的なものです。忍耐を学ぶことを余儀なくされ、焦りは多くの成功する可能性のあるトレーダーを破滅させる。私は、この点で苦労していることを認めます。私は落ち着きのないタイプなので、以前はスキャルピングをしていました。しかし、長期的なトレンドトレードには忍耐が必要なので、今は忍耐を学んでいます。

もし、市場を予測する方法がないと仮定するならば、確率は（スプレッド＋手数料）常にあなたに対してであり、それは常に負の期待値を意味する!!!!

それは厳しいし、黙示録的だ。もしそれが本当なら、外国為替、先物、株式など、すべての市場の流動性が枯渇してしまう。そうなれば、外国貿易は停滞し、穀物市場のヘッジにも支障をきたすだろう。大口の生産者や供給者にとっては破滅的な事態となる。投機が長期的に機能する唯一の理由は、高い正の期待値である。高い期待値がなければ、取引のリスクを引き受けるインセンティブはない。しかし、確率の法則と期待値の重要性を理解していないトレーダーは、必然的に空っぽの口座でふるい落とされることになる。理解しているトレーダーは、いい生計を立てることができる。世の中には電車で何人もいるわけで、残念ながら少数派です。正しい情報で武装した人々がそれを変えることができると思います。

 
forestmyopia:

十分とは言えないかもしれません。本格的な研究は何年にもわたる。

私の場合、10年分のデータセットを使いました。

いいえ、彼らは希望しているのであって、予測しているのではありません。クロスオーバーの後に取引を行う場合、暗黙の了解で予測することはできません。5分しか続かないかもしれません。どの程度動くか予測できないからこそ、取引を行い、何が起こるかを待つのです。この取引を行うにはまだ不確実性があり、将来に対する絶対的な洞察力があるわけではありません。もし、思い通りに動かなければ、退場します。クロスオーバーは潜在的な機会であり、トレンドの開始を示す確実なフラグではありません。

私にとっては、クロスオーバーのシグナルの大部分は私の方向に行くという確率を示すのと同じことで、「ああ、クロスオーバーが起きたから、私は私の方向にさらに動くと予測する」ということなのです。ここで注意していただきたいのは、私がpredictを使うとき、100％の勝率を意味しているわけではないということです。良い予測は、「ハウスエッジ」（スプレッド＋手数料）に勝る勝率を持たなければなりません。
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あらゆるテクニカル指標と同様に、テクニカル指標も使用される場合と誤用される場合があります。市場が現在行っていることの要約または反映としてのみ見るならば、それらは適切に使用されます。例えば、ローソク足は現在と過去の相場の動きを説明する 優れた指標ですが、将来の相場の動きを予測する ものではありません。現在わかっていることは、次に何が起こるかを教えてくれるものではありません。予測可能な指標とは、将来の値動きを100%正確に予測するものです。これができない指標は、予測器ではありません。テクニカル指標は、確率を明らかにすることができます。ストキャスティクスは数日間買われすぎを示すことができますが、市場がいつ反転するかはわかりません。

私たちの意見の相違は、予測の定義が異なるということです。この言葉を間違った意味で使っていたら、私の責任かもしれません。
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いい質問ですね。このような場合、私はどのように見ているのか。このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。それを1000回ひっくり返したら、確率の法則と大数の法則を使って、50％の確率で表が、50％の確率で裏が出ると言うことができます。これが確率の使い方です。2,4,6,8番、つまり偶数回のトスでヘッドが出ると言うなら、これは予測を使っていることになります。確率はあいまいな結果を与え、予測は正確な事象を与える。

コインの裏表の話です。20回連続で裏を出したとしましょう（これはすでに可能性が低いですが）、21回連続で裏が出る確率は非常に低いと知っているとします。なぜなら、コインは過去20回のフリッピングを覚えておらず、賭けの確率は50:50のままであることを知っているからです。

20MAのクロスオーバーは、より深いマクロ経済的、基本的な力によって発生します。もっともらしい説明はたくさんある。一つは、単純な需要と供給の説明です。外国為替は国際貿易を促進するためのメカニズムに過ぎない。外貨を扱う国際銀行が存在しなければ、世界貿易は停止してしまう。中国が石油やセメントを必要とし、南米が米国の医薬品を必要とし、ユーロ圏が米国の技術を必要とし、日本が外国の穀物を必要とし、米国がカナダの石油を必要とする限り、国家間を流れる財やサービスの流れは存在するのである。この流れそのものが、マクロとミクロのサイクルで動いていく。その結果、不足と余剰、需要の増加と減少、供給の増加と減少が起こり、市場で価格発見と均衡が起こる。しかし、世界貿易市場における均衡は、鉛筆の先でバランスを取ろうとするのと同じくらい一過性のものである。余剰と不足はすぐにまた発生する。このため、変動相場制（人為的なペッグ制ではない）に参加している国の間では、為替レートが変動する。この変動は、移動平均の変動に反映される。移動平均は遅行指標であるから、現在の 価格は常にこの平均の上を横切ったり、下を横切ったりすることになる。この議論では、国家間の資金の流れについては触れていない。そう、世界的な取引が停止すれば、移動平均のクロスオーバーは停止する。それは予測可能なことだ。

もちろん、これはすべて真実である


真である。週足や月足のクロスオーバーだけでトレードすると、クロスオーバーが発生するまでに非常に長い時間待つことになる可能性があります。その間、私は日足チャートでトレードすることになる。あなたはクロスオーバーが発生する前に2〜3週間待たなければならないかもしれませんが、このすべてで本当の利点は感情的です。忍耐を学ぶことを余儀なくされ、焦りは多くの成功する可能性のあるトレーダーを破滅させる。私は、この点で苦労していることを認めます。私は落ち着きのないタイプなので、以前はスキャルピングをしていました。しかし、長期的なトレンドトレードには忍耐が必要なので、今は忍耐を学んでいます。

それは本当にそうです。忍耐はあなたの最大の武器であり、焦りはあなたの最大の敵です。ほとんどのトレードはそれを直接学びました ;)

それは厳しいし、黙示録的だ。そのような場合、すべての市場 - 外国為替、先物、株式 - の流動性が干上がるでしょう。そのため、外国貿易は停滞し、穀物市場のヘッジにも支障をきたすでしょう。大口の生産者や供給者にとっては破滅的な事態となる。投機が長期的に機能する唯一の理由は、高い正の期待値である。高い期待値がなければ、取引のリスクを引き受けるインセンティブはない。しかし、確率の法則と期待値の重要性を理解していないトレーダーは、必然的に空っぽの口座でふるい落とされることになる。理解しているトレーダーは、いい生計を立てることができる。世の中には電車で何人もいるわけで、残念ながら少数派です。私は、正しい情報で武装した人々がそれを変えることができると思います。

私にとっては、期待値＝（勝ち率*勝ち$）/（負け率*負け$）です。マーケットで利益を得る唯一の方法は、負ける確率より勝つ確率の高いシグナルを発信するシステムを持つことです。

結論として、私はこの議論に本当に感謝していることを確認したいと思います。

私は時々間違った用語を使用し、それが誤解を招いている場合は申し訳ありません。

 
forestmyopia:

ここで、いくつかの問題点があります。 そもそもデータのモニタリングには、過去のデータが含まれる。 現在の」データが記録された瞬間に、それは過去のデータとなり、過去のデータは決して将来の市場の値動きを予測する ことはできません。絶対に。どんなに高度な分析をしても。

統計学では、「過去が将来にわたって同じ行動をとり続けるなら、x%の信頼度で、予測された行動パターンがp%の確率で起こるだろう」と言われています。

もし、過去の値動きと将来の値動きの間に決定論的な関係を示すことができれば、その人はノーベル経済学賞を受賞し、大金持ちになれるでしょう。成功したトレーダーがすでにそうしているように。

私たちは、成功したトレンドトレーダーからいくつかの教訓を学ぶ必要があります。 彼らは決して市場の将来の値動きを予測しようとはせず、ただ市場に従っている。 ウォール街やセンセーショナルで感情に訴えるメディアから発信される未来の寓話をすべて無視する。トレンドに従うことは、将来の価格行動を予測することであり、それはトレンドがそのないまで同じままであるということです、バットやガートレーまたはヘッドNショルダーを探すことができます。

ウォール街の愚かさは、例えば、ユビキタスです。 ウォール街の企業やコラムニスト、指導者たちは、S&P500が4月にこの水準に到達すると言い、実際にその水準に到達します。 そして、いつの間にか人々はその会社や人物の才能を絶賛するようになるのです。

これは、「コインを振ってみて、表が出ると予想する」と言うのと同じくらい愚かなことです。 表が出たとしたら？ そして誰もが、"あなたは天才に違いない！"と言うだろう。予想が常に正しくなければならないと誰が言ったのだろう。もし、20対1の馬を20回中18回選ぶことができれば、あなたは儲かっているのだ。

この人たちは、確率の法則や大数の法則、つまりサンプルが小さ すぎると確率的な結果から大きなばらつきが生じるということを理解していない。その会社や人が天才と呼ばれるには、100回くらい予想を当てなければならない。これは、確率ではなく、ランダム性の本質について考えているように思えます。Student-t検定は、常に小さなサンプル数で仮説を検証するために使われます。

もし、あるEAが「現在の」市場の状況を監視して、そのEAの取引活動を決定しているとしたら、本当に問題があります。 なぜなら、"current "の定義上、時間領域は小さな 単位に限定されるからです。 カレントとは、意思決定をするために必要なものであれば何でもいいのです。

電流の意味は何ですか？1分？1時間？1日？しかし、1日というのは十分なサンプル数でしょうか？ おそらくそうではないので、EAはより大きな時間枠を使用しています。 より信頼性の高いデータを得るために、市場のより広い時間枠を使用するのです。 しかし、そうすると、過去のデータを扱うことになり、十分に大きなサンプルであるにもかかわらず、この過去のデータでは、市場の将来の動きを予測することはできないのです。 これは避けられないジレンマです。 現在のデータはサンプルが少なすぎ、過去のデータは信頼性が低く、将来と相関が ないことを意味します。もし、ある種の一貫した予測が不可能であれば、成功するトレーダーは存在しないでしょう。

 
zzuegg:

結論として、私はこの議論に本当に感謝していることを確認したいと思います。

時々間違った言葉を使い、誤解を招いたのなら申し訳ない。


私の場合、10年分のデータセットを使いました。
10年というのは良いデータセットだと思います。私はあなたがしたことを完全に理解していないかもしれません。あなたの研究が何を実証したのか、平易な言葉で説明してください。

コインは過去20回転回したことを覚えておらず、賭けのオッズは50:50のままであることを知っているからです。
その通りです。もしそうでないとしたら、私はギャンブラーの誤謬を犯していることになります。

ここでも私たちの意見の相違は、予測の定義が異なることです。この用語を間違った意味で使用すると、私のせいかもしれません。

多くの議論は、しばしば言語の曖昧さに起因しています。私たち人間は、自分では気づかないうちに、常に予測をしている。仮定をするたびに、私たちは予測をしているのです。そして、私たちの生活は、常に仮定に満ちている。妻から買い物リストを渡され、家族のために食料品を買いに行くとき、私は自分の車が始動し、店までの往復を安全に運転することを想定しているのです。私は潜在意識のレベルでこのような仮定をしているのです。自分では意識していなくても、まだ起きていない事象を予測しているのです。

トレーダーとしては、この潜在意識レベルでの思い込みに注意しなければなりません。以前、私の友人が金に投資していると言いました。なぜかと尋ねると、金は常に上昇するからだと言いました。でも、そうじゃなかったら？彼はただ、「必ず上がる」とだけ言いました。私は、未来を予言しようとしているのか、などと余計なことは言いませんでした。それは彼を苛立たせることになると思ったからです。

その数週間後、ゴールドはかなり急落し、私は彼がそのことに腹を立てているのがわかりました。(彼は数年前のドット爆弾の暴落の犠牲者であり、ほぼ半分の資金を失った）。私は、彼が動揺していることに驚きました。彼は過去の経験から学んでいないのだろうか？私がトレードについて教えたことを、彼は何も学ばなかったのだろうか？以前、私は彼に、投資ではなく、取引をするように教えた。投資家は、価格が必ず上がると予測して、買い持ちする。トレーダーは、市場が常に上昇すると予測していないから、ロングまたはショートで市場に従う。しかし、彼は金が永遠に上がり続けるという潜在意識レベルに深く根ざした予測に従っていたのだ。彼などは、投機的バブルの歴史を学ぶべきだろう。オランダのチューリップバブルはその典型である。米国の住宅市場もその一つである。すべてのトレーダーは、マイケル・コベルの著書『トレンド・トレーディング 』を読むべきだ。このようなことがよく書かれています。

多くの経験の浅いトレーダーが、自分のトレードが不利になったときにシェルショックを受けるのは、インジケータが将来の値動きを予測できると潜在意識のレベルで信じているからだと思います。指標が機能しないとき、彼らはだまされたと感じる。しかし、騙されたのは指標ではなく、トレーダー自身の考えです。

私は、移動平均のクロスオーバーはテクニカル指標 ではないと信じています。それは、マーケットがトレンドを変えようとしていることを、直接的に価格要約のシグナルとして与えているのです。新しいトレンドは5分しか続かないかもしれませんが、理論的にはスキャルパーでもその恩恵を受けることができます。もちろん、トレンドが5分以上続くかどうかは誰にもわかりません（前回も言いましたが、私は練習用口座を使って、小さな20MAクロスオーバーイベントを使い、約20日間でほぼ50%の利益を得ました。もちろん、私が使った方法は非常にリスクが高いので、本番の口座ではやらなかったと思います)

私の場合、期待値 = (勝ち) * 勝ち $) / (負け) * 負け $) です。マーケットで利益を得る唯一の方法は、負ける確率より勝つ確率の高いシグナルを発信するシステムを持つことです。

期待値＝(勝ち率＊勝ち$)- (負け率＊負け$)という意味でしょうか。ということであれば、私も同意見です。この式は、FXの本には必ず第1章に載っているはずなのですが、載っていません。FXトレーダーの95％が資金を失っている理由かもしれません。私のスプレッドシートをまだ見ていないなら、それはすべて期待値の公式に基づいています。添付のスプレッドシートをご覧ください。データを入力するときは、緑色の四角だけを使ってください。

ファイル:
expectationpvaluevii.zip  149 kb
 
Ickyrus:

統計学では、「もし過去が未来まで同じ振る舞いを続けるなら、x%の信頼度で、予測されたパターンの振る舞いがp%の確率で起こるだろう」と言う。

その通りだ。もし」なら、未来を知ることはできないのです。マーリン以外は誰も未来を知ることはできない。マーリンは時間の順序が逆で、未来を思い出し、過去を予言した。でも、マーリンは架空の人物です。

ここでは、確率ではなく、ランダム性の本質について考察しているように思えます。学生t検定は、少ないサンプル数で仮説を検証するためによく使われる。

小さなサンプルでの統計的研究が有意であるとは考えにくいのですが。さあ、あなたはそれを信じますか？グランドキャニオンの玉石の平均的な重さとレーニア山の頂上付近の玉石の平均的な重さを知りたいです。グランドキャニオンの玉石3個の重さを測って平均値を出し、レーニア山の玉石3個の重さを測って平均値を出し、グランドキャニオンの方がレーニア山より玉石が大きいと断言するんです。そんなことはないでしょう。小さなサンプルは、ランダムな情報しか教えてくれません。

予想が常に正しくなければならないと誰が言ったのでしょうか。もし、20対1の馬を20回中18回選ぶことができれば、あなたは儲かっている のです。

私は、予想とは正確さを意味すると思います。常に正確な結果が分からないと認めるなら、あなたは確率を使っていることになる。期待値が高ければ、確率は役に立ちます。

現在とは、意思決定をするために必要なものです。

あなたは将軍です。斥候から、2人の敵兵が左側面に向かって移動して いるのを見たという報告がありました。これは、敵が側面から攻撃しようとしていることを意味する、と斥候はあなたに告げました。あなたは、この1時間の間にあと何人見たかと尋ねます。と尋ねると、偵察員は「2台だけです」と答えた。あなたは、斥候が言ったその一片の情報に基づいて、1万人の歩兵の完全な対抗策を命じますか？孫子の言葉を思い出そう。「すべての戦争はある種の欺瞞に基づいている。自分が弱ければ、敵に自分が強いと思わせればいい。わずかなデータで早まった行動をとれば、市場に惑わされることになるのだろうか。

 
forestmyopia:

その通り。続くか 続かないかは 誰にもわからない。"もし "は、未来を知ることができないことを認めている。時間の順序が逆で、未来を思い出し、過去を予言したマーリン以外、誰も未来を知ることはできない。しかし、それならマーリンは架空の人物だ。

未来の行動が過去の行動と異なると考える根拠は何ですか？

サンプルの少ない統計調査に意義があるとは到底思えませんね。さあ、あなたはそれを信じますか？グランドキャニオンの玉石の平均的な重さとレーニア山の頂上付近の玉石の平均的な重さを知りたいのです。グランドキャニオンの玉石3個の重さを測って平均値を出し、レーニア山の玉石3個の重さを測って平均値を出し、グランドキャニオンの方がレーニア山より玉石が大きいと断言するのです。そんなことはないでしょう。小さなサンプルは、ランダムな情報しか教えてくれません。

製造業は、何か問題があることを証明するために大量のサンプルで時間を浪費したり、できるだけ短時間で問題を検出することを望んでいるはずです。

予測とは、正確さを意味するものだと思います。もし、正確な結果がわからないと言うのであれば、それは確率を使っていることになります。確率は、期待値が高ければいいのです。

ここに、明らかに他のグループが異なった言語を使い、異なったアンダーサ ンドを使うのに、異なった人々が自分たちと同じように言語を使い、他の人々 にそれを使うよう要求することを決定する方法の問題があります。

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電流はあなたが決定を下すためにそれを必要とするものは何でもである

あなたは将軍です。あなたのスカウトは、彼らがあなたの左側面に向かって移動する2つの敵兵を見たことをあなたに報告します。これは、敵があなたの側面から出ようとしていることを意味する可能性があると、そのスカウトはあなたに伝えます。あなたは、この1時間の間にあと何人見たかと尋ねます。と尋ねると、偵察員は「2台だけです」と答えた。あなたは、斥候が言ったその一片の情報に基づいて、1万人の歩兵の完全な対抗策を命じますか？孫子の言葉を思い出そう。「すべての戦争は、ある種の欺瞞に基づいている。自分が弱ければ、敵に自分が強いと思わせればいい。わずかな情報をもとに早まった行動をとれば、市場に惑わされる可能性はないだろうか。

上記の例では、その考えは変わりませんし、反論もできません。人は、「I currently believe」という言葉を聞くために、自分自身に変化する機会を与えている。

 

将来の行動が過去の行動と異なると考える根拠は何ですか？

観察し、理解する。浜辺に座って、打ち寄せる波を見てください。同じものは何でしょう?波のパターン。何が違うのか？それぞれの波の微妙な変化が、前の波とまったく同じになることはありません。つまり、波の形は同じだが、細部が 違うのだ。相場も形は同じでも細部が違う。しかし、取引であなたの口座を左右するのは、その詳細な部分です。細部は予測できないが、形だけは予測できる。以前、ある価格が20期間の移動平均線の下にある場合、最終的にはその移動平均線の上に来ると述べました。これは、世界の貿易を動かす基本的な力に起因する相場パターンについての予測であり、詳細についての予測ではありません。このクロスオーバーがいつ、どの程度発生するかは誰にもわからない。

メーカーとしては、「これはおかしい」ということを大量の数字で示すことに時間を費やしたいだろうし、「これはおかしい」ということをできるだけ短時間で見抜くことができれば、それでいいと思っているはずだ。

メーカーは、自由な市場競争の中で生き残るために、常にボトム ラインに目を向けなければならない。そして、出荷する製品に極めて低い故障率を目標に、厳格な品質管理システムを導入するのはコストがかかるだろう。しかし、そのメーカーが何百万人もの人々の命を救うことができる薬を作ったとして、工場から出荷される各カプセルが純粋で汚染されていない場合のみ、その薬を作ることができるとしよう。不良品率0％を目指すのは時間の無駄でしょうか？もし、カプセルが汚染され、それがユーザーの命を奪う可能性があるとしたらどうでしょう？明らかに、ここで近道は許されないだろう。小さなサンプリングも許されない。

ここに、明らかに他のグループは異なる言語を使い、異なる理解を示しているのに、異なる人々が自分たちと同じように言語を使い、他の人々にもそれを使うよう要求することを決定する方法の問題があります。

だから、数学のような誰もが意味を理解できる普遍的な言語に委ねる必要があるのだ。期待値の公式は、用語と意味が明確なものの好例です。トレーディングについて語るとき、期待値という言葉で語らなければなりません。この式には不確実性が含まれていますが、ある取引方法に従ったEAが勝率×利幅を損失率×利幅より大きくすれば、成功する可能性があります。

 
forestmyopia:

私にとっては、期待値＝（勝率*勝$）/（敗率*敗$）です。マーケットで利益を得る唯一の方法は、負ける確率よりも勝つ確率の高いシグナルを発信するシステムを持つことです。

期待値＝（勝ち率＊勝ち$）-（ 負け率＊負け$）という意味でしょうか。そういう意味なら納得です。この式は、FXに関するすべての本の第1章に載っているはずですが、載っていないのです。FXトレーダーの95％が資金を失っている理由かもしれません。私のスプレッドシートをまだ見ていないなら、それはすべて期待値の公式に基づいています。添付のスプレッドシートをご覧ください。データを入力するときは、緑色の四角だけを使ってください。

期待値は、(winning% * win$) > (loosing% * loose$)の場合にのみプラスになり、通常の計算では (winning% * win$) / (loosing% * loose$)>1 となり、おそらくもっと興味深いのはその結果でしょう。

(勝ち%*勝ち$)/負け%>負け$)という結果です。

 
forestmyopia:

将来の行動が過去の行動と異なると考える根拠は何ですか？

観察し、理解する。浜辺に座って、打ち寄せる波を見てください。同じものは何でしょう?波のパターン。何が違うのか？それぞれの波の微妙な変化が、前の波とまったく同じになることはありません。つまり、波の形は同じだが、細部が 違うのだ。相場も形は同じでも細部が違う。しかし、取引であなたの口座を左右するのは、その詳細な部分です。細部は予測できないが、形だけは予測できる。以前、ある価格が20期間の移動平均線の下にある場合、最終的にはその移動平均線の上に来ると述べました。これは、世界の貿易を動かす基本的な力に起因する相場パターンについての予測であり、詳細についての予測ではありません。このクロスオーバーがいつ、どの程度発生するかは誰にもわからない。

メーカーとしては、「これはおかしい」ということを大量の数字で示すことに時間を費やしたいだろうし、「これはおかしい」ということをできるだけ短時間で見抜くことができれば、それでいいと思っているはずだ。

メーカーは、自由な市場競争の中で生き残るために、常にボトムラインに目を向けなければならない。そして、出荷する製品に極めて低い故障率を目標に、厳格な品質管理システムを導入するのはコストがかかるだろう。しかし、そのメーカーが何百万人もの人々の命を救うことができる薬を作ったとして、工場から出荷される各カプセルが純粋で汚染されていない場合のみ、その薬を作ることができるとしよう。不良品率0％を目指すのは時間の無駄でしょうか？もし、カプセルが汚染され、それがユーザーの命を奪う可能性があるとしたらどうでしょう？明らかに、ここで近道は許されないだろう。小さなサンプリングも許されない。

ここに、明らかに他のグループは異なる言語を使い、異なる理解を示しているのに、異なる人々が自分たちと同じように言語を使い、他の人々にもそれを使うよう要求することを決定する方法の問題があります。

だから、数学のような誰もが意味を理解できる普遍的な言語に委ねる必要があるのだ。期待値の公式は、用語と意味が明確なものの好例です。トレーディングについて語るとき、期待値という言葉で語らなければなりません。この式には不確実性が含まれていますが、ある取引方法に従ったEAが勝率×利幅を損失率×利幅より大きくすれば、成功する可能性があります。


この時点で、私はもう、現実の世界で起こっていることをすでに知っていることに対し、あなたのくだらない、とりとめのない例を議論するのは面倒なことです。
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