BooYa!!!またまたFXでハイテンションになっちゃいました :)) - ページ 3

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フィリップさんには、お忙しい中、このサイトで分かりやすい情報を提供していただき、本当にありがとうございます。

 
ubzen:

そう、数学的な正当性を追求するのだ。それが難しいなら、論理的な正当性を追求すればいい。それでもダメなら、一般的なシステムを攻める。それでもダメなら、何かモチベーションが必要だと思う。カーブフィッティングを始め、メタトレーダーで遊ぶと、笑顔で学習し続けることができる。すでに特定のチャートでそれを行っているようですね。カーブフィッティングしたシステムをデモでテストして、もし失敗していたら、ステップ1に戻ってください。

さて、それでは。私はまだあなたにはかなわないけど、いくつかのEAを動かすことができるようになったわ。いつも学ぶべきことがあります。ありがとうございます :)
 
19730719には かなわないし。コンペじゃないんだからさ ;)(トレーディングチャンピオンシップがあるからね）。とにかく、あなたが何かをしていることがうれしいです。
 
1005phillip:


私は、自分の戦略が行っている市場予測の質を評価するための重要な指標として、MAEとMFEを使用しています。[...]

素晴らしい情報＆グラフィックですね。ありがとう、フィル・・・。

私はまだこの件にあまり貢献できていませんが、Ubzen さん、このスレッドを続けてください。

 

EAでお金が稼げることを示すために、そして皆さんに希望を与えるために、これらのグラフを追加しようと思ったのです。バックテストは3週間にわたる私のスキャルピングEAで、画像は今日ケーブルで行ったものです。ケーブルは非常にトレンドが強いので、この状態が続くかどうかはわからないが、今日数時間で口座に1％の増加をもたらした。


 

スキャルピングは利益を上げるためのある種の「つまらない」方法です。スキャルパーを使ったライブテストで利益を上げるのはむしろ簡単です。課題は、スキャルピングトレードのほとんどは、彼らが本当にECNでない限り、さまざまな理由でブローカーからお金を取ってしまうので、あなたにスキャルピングさせておくことも彼らの最善の利益になると納得させられるブローカーを見つけることです（その場合、整数ロットの金額などを取引するつもりです、分数ロットは一切なしです）。

あなたは私たちにライブ口座または単にデモ口座 でフォワードテストを見せていますか？ いずれにせよ、もう1、2ヶ月は現在のEAを使い続けてください。

 
スキャルピングをどう定義するかにもよりますが。私の友人たちはOandaで私のニューストレーダーを使っていましたが、あまりにも速いので取引を止めるように言われましたが、彼らは10ロットに達したときだけレーダーに映りました。私はそこまで到達できませんでした(笑)。ここでいうスキャルピングとは、ラダー取引で数分間に4～8pips程度を取ることです。写真は今朝の私のライブ口座で、先週の木曜日に始めてからずっと同じように推移しています。ブローカーが文句を言うかどうかは分かりませんが、彼らは取引を中断するのに数分かかるので、それをスキャルピングと見なさないかもしれません。この投稿のポイントは、バックテストが実際のライブ取引で検証されていること、そしてお金を稼ぐことが可能であることを示すことです。ライブトレードからわかるように、最初のショートトレードを最後のショートがクローズしたところまで持ち、同様に最初のロングを最後のロングのクローズまで持ち、それが私が今見ているものです。
 

Ruptorは いい仕事してますね、そしてあなたのライブ経験を共有してくれてありがとう。今後ともよろしくお願いします。IMOは、外国為替取引の 最大の障害は、我々が開発したこれらのEAの背後にある実際の資金を提供する自信を開発することです。私はかつて、5年間で大きな利益（10,000以上の注文）を上げ、その後5年間で大きな失敗（10,000以上の注文）をしたGBP.USDスキャルパーを見たことがあります。プログラマーは、他の人がお金を稼ぐのを助けるために慈善事業としてそれを与えていました。最初の5000勝の後、私は信者になりました。つまり、統計的に有効なトレード数だったのです。これほど良いものがこれほど悪くなるとは...。今まで、結果の良し悪しが、デモデータのせいなのか、システムが対抗しているのか、マーケットが変化したせいなのかは、まだわかりません。しかし、ひとつだけ確かなことは、このためにプログラマーはシステムを手放したのだということだ。ですから、もし5年間の実績が十分でないとしたら、私はどこでどんなシステムでも取引する自信を持てばいいのでしょうか？

この時点で私が信じている唯一のスキャルピングは、裁定取引（価格がどこに向かっているかをすでに知っているもの）です。私が魅力を感じているすべてのブローカーは、4-8pipsの利益を取ることを許しません。通常10ピップス以上なので、当然それが業界標準だと思っていました。仮にNon-Arbitrage Scalpingがうまくいったとしても、ブローカーは1桁ピップの利益を恐れ、注文をリアルマーケットに振り向けるので、数分の遅れや再クイットで、その種のシステムのほとんどが壊れてしまうような気がします。いずれにせよ、ブローカーはあなたを禁止するでしょう。500ドルのマクロロットを使って、レーダーをかいくぐることを望んでいるように見えますが(笑)。カジノのテーブルゲームでは、チップをネズミ捕りすることができるので、それはうまくいくかもしれませんが、ここでは、あなたが取っている金額を正確に知っています。もし、まだBANされないのであれば、それはあなたがまだカットオフポイントに達していないからでしょう。または、賭け金が低すぎて長期的に十分な利益を得られず、Themが気にする必要がないのかもしれません。

私が最初のページに掲載したBooYaシステムで気に入っているのは、最初のバックテストが Optimization なしだったということです。私は、前週のマーケットを見て、それをプログラムし、3ヶ月間同じようなパフォーマンスを記録しました。どんなシステムも市場の変化で壊れる可能性があるので、「いつやめるか」という要素に目を向けなければならないのでしょう。以上、IMHOでした。

 
ubzen:

ですから、5年間の実績が十分でない場合、どこでどのようなシステムをトレードする自信を持てばいいのでしょうか？


それは、正しい質問をすること、そしてどのような質問をすればよいかを知ることに尽きます。

過去の一定期間のパフォーマンスは、その長さにかかわらず、将来の一定期間のパフォーマンスを示唆するもの ではありません。ただし、 将来の一定期間が、偶然にもバックテスト期間の市場の動きを模倣している場合は別です。

ここで、過剰最適化とかカーブフィッティングという言葉が使われるようになるのです。 しかし、問題はもっと早くから始まっています。 問題は、バックテスト中のパフォーマンスについて、誤った種類の質問がなされることです。 質問すべきは、「なぜ この戦略はバックテスト期間中にそのようなパフォーマンスを発揮したのか」、そして「どう すれば将来もそのパフォーマンスを維持できるのか」です。

利益はどう だったか」「ドローダウンはどう だったか」という質問は、価値のない質問であり、将来も利益が期待できるかどうかを判断する材料にはなりません（過去の実績が常に 将来の結果を示していると信じるような素朴な人は別ですが......）。

そこで、5年間優秀だったスキャルピングシステムに問うべきは、なぜ5年間優秀だったのか、市場の参入と撤退を行う前に評価するためにその決定木の設定は何だったのか、なぜそれが5年間利益を生んだのか、ということです。 通常、このような分析によって、トレード・アルゴリズムの前提条件とアキレス腱という点で重要な情報が得られ、そこから、そのシステムが（時間が経てば）偉大になるのか、破滅に向かうのかを（フォワードテストを一切せずに）判断することができるのです。

私は以前にも言いましたが、バックテストで利益を求めたり、ドローダウンを求めたりしません、それは間違った質問に対する答えです。 私が求めるのは市場予測の正確さです。 私のアルゴリズムは、過去の相場上昇や相場下降を予測する上で、どの程度「良い」ものだったのでしょうか？ なぜ、そのアルゴリズムがそのような予測をするのに適しているのか？

もし、これらの質問に答えられないのであれば、私には、将来の価格 動向から市場から利益を引き出す能力を信頼する正当な理由がないことになります。
 
ubzen:

....すべてIMHOです。


あなたが信じているよりも、全体的な戦略に近いかもしれません

> 前の週の市場を見ていた

デモトレードを1ヶ月ほどしたほうがいいと思いますが、気にしないでください。

> 最初のバックテストは最適化なしでした。

将来性のある何かへの非常に良いポインタ

> どんなシステムも市場の変化で本当に壊れる可能性がある

そのことを知るだけでも非常に有用ですが、それを元に行動して、何ヶ月もかけて開発したEAを殺すことができますか？

もし可能であれば、死後に何がどのように起こったかを調べれば、次はもっと良くなるはずです。

> いつやめるか」を見極めること

ドローダウンや最大連敗など、期待値から外れたときに、それを発見することです。

自分のシステムに反している要因を探すのです。

ご参考まで

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