キタ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!やっとこさ - ページ 3 1234 新しいコメント Ubzen 2010.07.02 02:03 #21 指標はmacd、cci、ストキャスティクス、vagor、ボリンジャーバンドを 使用しています。ボリンジャーバンドでさえ、バックテストの最適化で買われすぎ/売られすぎを通過しないので、すべての指標はトレンドモードで使用されています。mt4にプリロードされているすべてのインディケータを1時間のタイムフレームでテストしましたが、私の基準を満たす他のインディケータを得ることができません。30m、15m、あるいは1mのデータで動かないとは言いませんが、時間的に最適化するのは現実的ではありません。過去に試したときも、満足のいく結果は得られませんでした。 また、カウンタートレンド、ギャップ、ニュースリリースの予定など、指標に基づかないものも採用しています。昔のバックテストで勝率が高かったのは、ギャップシステムやボリンジャーバンドシステムが1つのバーで複数回取引していたからです。テイクプロフィットが短いため、一度決済して再度オープンしているため、勝率が高いのです。この問題を修正する方法を学んでから、プロフィットファクターとドローダウンは改善されたが、勝率は落ちてしまった。また、どういうわけか、私のテストデータが変更され、一時期非常に魅力的だったギャップシステムが、最近ではあまりうまくいっていない。 現在、ギャップシステムを修正するために、ギャップが閉じ始める前にクッションを待たせるようにしているところです。次のプロジェクトは、反対側の注文が売りで、新しい注文が買いなら、古い注文を閉じるというロジックをプログラムに書き込むことです。これがシステムを助けるのか殺すのか分からないが、フィルターのように機能するはずだ。もし、どなたか良いフィルターやフィルターの組み合わせをご存知でしたら、教えてください。 Ian Venner 2010.07.02 02:09 #22 プロフィットファクターが1.25で、ドローダウンが10％というのはすごいですね。 Ubzen 2010.07.02 02:33 #23 SDC 2010.07.02 06:09 プロフィットファクターが1.25でドローダウンがたった10％というのは、とても良い結果だ。 SDCありがとうございます。私の当初の目的は、プロフィットファクターが2.0のシステムを開発することでした。私が参考にした記事では、PFは1.50以上、最大ドローダウンは20％未満とありました。でも、1.50の壁を破れないのなら、今あるものを磨いて、ライブに飛び込むことにします。 marcoblbr 2010.07.02 05:03: 私はEAを作っているのですが、注文を出すのに良い方法が見つかりませんでした。 マネーマネジメントを使って損失を減らすことはできますし、私が開発したトレーリングストップ（移動ストップロス）を使ってポジションを閉じるタイミングはわかりますが、ポジションを開くタイミングを知ることはまだ難しいのです。 さて、私のシステムがどのようなものであるかを説明しました。このような場合、「ディアボロス」は、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じになります。これは、EUR/USDの平均的な動きや振る舞いに基づいて最適化されているためだと考えています。例えば、私のお気に入りのMACDを取ることができます。その指標の初期設定のAuthorをFXで使おうとすると、ほぼ間違いなく失敗します。その座標は株式市場の支持線/抵抗線と一致するように生成されている。 私が言いたいのは、トレンドフォロワーにとっては、価格が主要なサポートとレジスタンスのレベルを ブレイクアウトするときが良いエントリーだと思う。そして、カウンタートレンドのために価格がこれらのレベルからバウンスするとき。もし、コンピュータの前に座って支持と抵抗のレベルを描きたくないなら、インジケータを使用してください。繰り返しますが、これはすべて私の観察です。 削除済み 2010.07.02 08:42 #24 ubzen: 私はただ、楽しみとからかいの目的でこれを出しただけなのですが． ubzenさん、みんなあなたのことを真剣に考え始めているのですから、そろそろ白状して、「遊びとからかい」をやめましょうよ。 marcoblbr 2010.07.02 08:53 #25 なぜ、mt4のストラテジーテスターは 信頼できないのか、また、ライブ口座（mt4またはmt5を使用）でも全く同じように動作することを確認するテスト方法はありますか？ ブローカーでは値が少し異なる可能性があることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を提供したとすると、結果は正しいはずではありませんか？ 削除済み 2010.07.02 10:38 #26 marcoblbr: 私が理解できないことの一つは、なぜ人々はいつもmt4のストラテジーテスターに文句を言うのでしょうか？ なぜ信頼できないのでしょうか、そして、テストを行い、それが（mt4やmt5を使って）ライブ口座で全く同じように動くことを確認する方法はあるのでしょうか？ ブローカーでは値が少し異なる可能性があることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を提供したとすると、結果は正しいはずではありませんか？ EAがプログラム上で想定されたとおりに動くことを確認するためならいいのですが、多くの人はこれを希望的観測として使っています...既知の市場の動きにEAをカーブフィットさせて、許容できる結果を得てから、なぜ本番で同じ結果が出ないのかと考えるのです。もちろん、テスターはラグ、持続性、可変スプレッドなどには役に立ちません。 V Ubzen 2010.07.02 14:18 #27 engcomp: ubzenさん、みんなあなたのことを真剣に考え始めているのですから、そろそろ白状して「遊びとからかい」をやめましょうよ。 engcomp、私は白状しています;）。しかし、私は非常に正直でもあります。私が公開している情報のほとんどは、一般に知られているものです。私はいつも、自分がFX初心者で、実際の取引経験がないことを皆に最初に伝えています。このアウトレットは、私の日記、ワークスペース、教育ソースのようなものです。もし、現実の世界で「ああ、君はFXトレーダーになりたいんだね、誰がFXトレーダーか知ってる？と聞かれたら、engcomp :) と答えられます(笑)。 私は自分の持っているものをあちこちにヒントとして残しているので、他の人も同じように自由にできるかもしれません。私のシステムは、私自身の基準では決して満足のいくものではありません。私がリアルマネーを乗せられないのに、他の人が5ヶ月間トレードして、損して、それでもトレードを続けるとは思えません。 Ubzen 2010.07.02 16:01 #28 marcoblbr:なぜ、mt4のストラテジーテスターは信頼できないのか、また、ライブ口座（mt4またはmt5を使用）でも全く同じように動作することを確認するテスト方法はありますか？ブローカーでは値が少し異なることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を与えると仮定すると、結果は正しいはずではありませんか？ これが、カーブフィット__ダメなテスターのジレンマに対する私の考えです。これはあくまで私の意見であり、結論は各自で出してください。まず、2つのポイントを挙げます。1) カーブフィットシステムもノーカーブフィットシステムもHopeジェネレーターとして使用すべきではない。2) Meta-traderはBack-testingにバグがあり、100%勝てるテストができる可能性があります。私は先週そのバグに遭遇し、それはちょうど正しくなかっただろうから、いたずらとして結果を投稿することを気にしませんでした。 まず、1についてですが、過去3ヶ月間Eur/Usdを勉強してきた中で、現在FXではチャートは6つの要素しかないことに気がつきました。価格（H-L-O-C）、出来高、そして時間。ここには需給のようなファンダメンタルズ情報はない。他の市場では、人々は出来高と一緒に建玉を使い、多くの情報を伝えています。 したがって、FXの出来高は、人々がどれだけ活発であるかを示すだけで、彼らが活発なブルやベアであるかどうかは分からないので、割り引いて考えることができます。時間は、FXでは（金利ゲームをしない限り）安全に割り引くことができるもう一つのデータです。他の市場では、有効期限、配達日、金利の日付-時間などがあるため、時間指標を使用します。ここでも、出来高と同じように時間は、方向ではなく、皆が勝負をする準備ができたときに教えてくれるに過ぎません。 そこで、残されたのは古き良きテクニカル分析であり、その原型は価格（H-L-O-C）です。私の結論は、TAはパターンと確率の科学であるということです。金や株の価格のパターンと行動は、EUR/USDに見られるものと同じである可能性は低く、EUR/USDがEUR/GBPと同じである可能性は低く、したがって最適化が必要です。私のアプローチを好まない人は、通常2つのグループに分かれます。a) カーブフィッティングが嫌いな人、b) 負けるのが嫌いな人。 A)のタイプは、数学的傾斜、金利、裁定取引など、数字に厳しいタイプのトレーダーが多い。彼らはテーブルの上に数式を並べ、1+1が=2でなければ、利益を出すと言うことができる。しかし、このような神のようなトレーダーでさえ、1+1 !=2 を素早く修正するのだから、無敵とは言えない。なぜなら、相場は1+1 ! =2を素早く修正するからです。もし、そうしなければ、相場は壊れてしまい、数学者でなくてもケチがついてしまいます。B)のタイプは、ノー・ストップ・ロスやヘッジ・サムカレンシーを設定し、負けたらマーチンゲールでポジションを積み上げるタイプで、相場が永遠に上がり続けることも下がり続けることもないことをよく知っています。このような戦略は、莫大な蓄えと鋼鉄の神経を必要とします。このような人たちも、無敵だと思ってはいけない。うーん。どこに行こうとしていたのか忘れてしまいました。 とにかく、私たち（a、b、cタイプ）は、過去にうまくいったパターンが今後もうまくいくことに賭けているのですから、誰にでもリスクはあるのです。私が言いたいのは、バックテストにバグがなければ、つまり、あなたが意図したとおりになっていて、ライブトレードでもあなたが意図したとおりになるのなら、ライブトレードでの勝ち負けはバックテストの結果を 検証するのに関係ない、ということです。ほら...パターンが変わっても、あなたのシステムは変わらなかった。あなたはA)型やB)型と変わらないし、孵化する前の卵を数えるべきではなかったのです。 バックテスターに対する不信感に対して、最後に「私はバックテスターで作ったシステムで、デモテストと同じように動作しなかったものはありません」と言わせてください。ただし、バグだけは例外です。さて、私はバックテスト環境がライブテスト環境と同じであると考えるほどナイーブではありません。ブローカーが再クオートしたり、ストップで注文をクローズできなかったり、ボラティリティが上がるとフリーズしたり...数え上げたらキリがありません。つまり、理想的な環境で最適化し、デモ・テストを行ったのに、ライブ・テストを行うとパターンが変わってしまう・・・これをバグと呼んでいるのです。以上、私見ですが。 削除済み 2010.07.02 20:46 #29 ubzen: したがって、FXの出来高は、人々がどれだけアクティブであるかということを示すだけで、彼らがアクティブなブルやベアであるかどうかは分からないので、割引くことができます。 https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf- Volume Weighted MAとそこから読み取れる出来高価格の確認/矛盾について述べています。VWMAとVPCインジケータのソースコードが必要な場合は、こちらから入手できます -https://www.mql5.com/en/forum/126886 gordon 2010.07.02 23:20 #30 ubzen: [...] 2) Meta-traderはBack-testingにバグがあり、100%勝利のテストを可能にする可能性があります。[...] バグ？それは、特定の戦略が非現実的にうまく実行することができ、よく文書化された制限を持っています。しかし、私はそれをバグとは呼びません。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
指標はmacd、cci、ストキャスティクス、vagor、ボリンジャーバンドを 使用しています。ボリンジャーバンドでさえ、バックテストの最適化で買われすぎ/売られすぎを通過しないので、すべての指標はトレンドモードで使用されています。mt4にプリロードされているすべてのインディケータを1時間のタイムフレームでテストしましたが、私の基準を満たす他のインディケータを得ることができません。30m、15m、あるいは1mのデータで動かないとは言いませんが、時間的に最適化するのは現実的ではありません。過去に試したときも、満足のいく結果は得られませんでした。
また、カウンタートレンド、ギャップ、ニュースリリースの予定など、指標に基づかないものも採用しています。昔のバックテストで勝率が高かったのは、ギャップシステムやボリンジャーバンドシステムが1つのバーで複数回取引していたからです。テイクプロフィットが短いため、一度決済して再度オープンしているため、勝率が高いのです。この問題を修正する方法を学んでから、プロフィットファクターとドローダウンは改善されたが、勝率は落ちてしまった。また、どういうわけか、私のテストデータが変更され、一時期非常に魅力的だったギャップシステムが、最近ではあまりうまくいっていない。
現在、ギャップシステムを修正するために、ギャップが閉じ始める前にクッションを待たせるようにしているところです。次のプロジェクトは、反対側の注文が売りで、新しい注文が買いなら、古い注文を閉じるというロジックをプログラムに書き込むことです。これがシステムを助けるのか殺すのか分からないが、フィルターのように機能するはずだ。もし、どなたか良いフィルターやフィルターの組み合わせをご存知でしたら、教えてください。
プロフィットファクターが1.25で、ドローダウンが10％というのはすごいですね。
SDC 2010.07.02 06:09
プロフィットファクターが1.25でドローダウンがたった10％というのは、とても良い結果だ。
SDCありがとうございます。私の当初の目的は、プロフィットファクターが2.0のシステムを開発することでした。私が参考にした記事では、PFは1.50以上、最大ドローダウンは20％未満とありました。でも、1.50の壁を破れないのなら、今あるものを磨いて、ライブに飛び込むことにします。
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
私はEAを作っているのですが、注文を出すのに良い方法が見つかりませんでした。 マネーマネジメントを使って損失を減らすことはできますし、私が開発したトレーリングストップ（移動ストップロス）を使ってポジションを閉じるタイミングはわかりますが、ポジションを開くタイミングを知ることはまだ難しいのです。
さて、私のシステムがどのようなものであるかを説明しました。このような場合、「ディアボロス」は、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じになります。これは、EUR/USDの平均的な動きや振る舞いに基づいて最適化されているためだと考えています。例えば、私のお気に入りのMACDを取ることができます。その指標の初期設定のAuthorをFXで使おうとすると、ほぼ間違いなく失敗します。その座標は株式市場の支持線/抵抗線と一致するように生成されている。
私が言いたいのは、トレンドフォロワーにとっては、価格が主要なサポートとレジスタンスのレベルを ブレイクアウトするときが良いエントリーだと思う。そして、カウンタートレンドのために価格がこれらのレベルからバウンスするとき。もし、コンピュータの前に座って支持と抵抗のレベルを描きたくないなら、インジケータを使用してください。繰り返しますが、これはすべて私の観察です。
ubzen:
私はただ、楽しみとからかいの目的でこれを出しただけなのですが．
なぜ、mt4のストラテジーテスターは 信頼できないのか、また、ライブ口座（mt4またはmt5を使用）でも全く同じように動作することを確認するテスト方法はありますか？
ブローカーでは値が少し異なる可能性があることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を提供したとすると、結果は正しいはずではありませんか？
私が理解できないことの一つは、なぜ人々はいつもmt4のストラテジーテスターに文句を言うのでしょうか？ なぜ信頼できないのでしょうか、そして、テストを行い、それが（mt4やmt5を使って）ライブ口座で全く同じように動くことを確認する方法はあるのでしょうか？
ブローカーでは値が少し異なる可能性があることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を提供したとすると、結果は正しいはずではありませんか？
EAがプログラム上で想定されたとおりに動くことを確認するためならいいのですが、多くの人はこれを希望的観測として使っています...既知の市場の動きにEAをカーブフィットさせて、許容できる結果を得てから、なぜ本番で同じ結果が出ないのかと考えるのです。もちろん、テスターはラグ、持続性、可変スプレッドなどには役に立ちません。
V
ubzenさん、みんなあなたのことを真剣に考え始めているのですから、そろそろ白状して「遊びとからかい」をやめましょうよ。
engcomp、私は白状しています;）。しかし、私は非常に正直でもあります。私が公開している情報のほとんどは、一般に知られているものです。私はいつも、自分がFX初心者で、実際の取引経験がないことを皆に最初に伝えています。このアウトレットは、私の日記、ワークスペース、教育ソースのようなものです。もし、現実の世界で「ああ、君はFXトレーダーになりたいんだね、誰がFXトレーダーか知ってる？と聞かれたら、engcomp :) と答えられます(笑)。
私は自分の持っているものをあちこちにヒントとして残しているので、他の人も同じように自由にできるかもしれません。私のシステムは、私自身の基準では決して満足のいくものではありません。私がリアルマネーを乗せられないのに、他の人が5ヶ月間トレードして、損して、それでもトレードを続けるとは思えません。
なぜ、mt4のストラテジーテスターは信頼できないのか、また、ライブ口座（mt4またはmt5を使用）でも全く同じように動作することを確認するテスト方法はありますか？
ブローカーでは値が少し異なることは知っていますが、ブローカーがストラテジーテスターの値を与えると仮定すると、結果は正しいはずではありませんか？
これが、カーブフィット__ダメなテスターのジレンマに対する私の考えです。これはあくまで私の意見であり、結論は各自で出してください。まず、2つのポイントを挙げます。1) カーブフィットシステムもノーカーブフィットシステムもHopeジェネレーターとして使用すべきではない。2) Meta-traderはBack-testingにバグがあり、100%勝てるテストができる可能性があります。私は先週そのバグに遭遇し、それはちょうど正しくなかっただろうから、いたずらとして結果を投稿することを気にしませんでした。
まず、1についてですが、過去3ヶ月間Eur/Usdを勉強してきた中で、現在FXではチャートは6つの要素しかないことに気がつきました。価格（H-L-O-C）、出来高、そして時間。ここには需給のようなファンダメンタルズ情報はない。他の市場では、人々は出来高と一緒に建玉を使い、多くの情報を伝えています。 したがって、FXの出来高は、人々がどれだけ活発であるかを示すだけで、彼らが活発なブルやベアであるかどうかは分からないので、割り引いて考えることができます。時間は、FXでは（金利ゲームをしない限り）安全に割り引くことができるもう一つのデータです。他の市場では、有効期限、配達日、金利の日付-時間などがあるため、時間指標を使用します。ここでも、出来高と同じように時間は、方向ではなく、皆が勝負をする準備ができたときに教えてくれるに過ぎません。
そこで、残されたのは古き良きテクニカル分析であり、その原型は価格（H-L-O-C）です。私の結論は、TAはパターンと確率の科学であるということです。金や株の価格のパターンと行動は、EUR/USDに見られるものと同じである可能性は低く、EUR/USDがEUR/GBPと同じである可能性は低く、したがって最適化が必要です。私のアプローチを好まない人は、通常2つのグループに分かれます。a) カーブフィッティングが嫌いな人、b) 負けるのが嫌いな人。
A)のタイプは、数学的傾斜、金利、裁定取引など、数字に厳しいタイプのトレーダーが多い。彼らはテーブルの上に数式を並べ、1+1が=2でなければ、利益を出すと言うことができる。しかし、このような神のようなトレーダーでさえ、1+1 !=2 を素早く修正するのだから、無敵とは言えない。なぜなら、相場は1+1 ! =2を素早く修正するからです。もし、そうしなければ、相場は壊れてしまい、数学者でなくてもケチがついてしまいます。B)のタイプは、ノー・ストップ・ロスやヘッジ・サムカレンシーを設定し、負けたらマーチンゲールでポジションを積み上げるタイプで、相場が永遠に上がり続けることも下がり続けることもないことをよく知っています。このような戦略は、莫大な蓄えと鋼鉄の神経を必要とします。このような人たちも、無敵だと思ってはいけない。うーん。どこに行こうとしていたのか忘れてしまいました。
とにかく、私たち（a、b、cタイプ）は、過去にうまくいったパターンが今後もうまくいくことに賭けているのですから、誰にでもリスクはあるのです。私が言いたいのは、バックテストにバグがなければ、つまり、あなたが意図したとおりになっていて、ライブトレードでもあなたが意図したとおりになるのなら、ライブトレードでの勝ち負けはバックテストの結果を 検証するのに関係ない、ということです。ほら...パターンが変わっても、あなたのシステムは変わらなかった。あなたはA)型やB)型と変わらないし、孵化する前の卵を数えるべきではなかったのです。
バックテスターに対する不信感に対して、最後に「私はバックテスターで作ったシステムで、デモテストと同じように動作しなかったものはありません」と言わせてください。ただし、バグだけは例外です。さて、私はバックテスト環境がライブテスト環境と同じであると考えるほどナイーブではありません。ブローカーが再クオートしたり、ストップで注文をクローズできなかったり、ボラティリティが上がるとフリーズしたり...数え上げたらキリがありません。つまり、理想的な環境で最適化し、デモ・テストを行ったのに、ライブ・テストを行うとパターンが変わってしまう・・・これをバグと呼んでいるのです。以上、私見ですが。
したがって、FXの出来高は、人々がどれだけアクティブであるかということを示すだけで、彼らがアクティブなブルやベアであるかどうかは分からないので、割引くことができます。
[...] 2) Meta-traderはBack-testingにバグがあり、100%勝利のテストを可能にする可能性があります。[...]