キタ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!やっとこさ - ページ 2 1234 新しいコメント Ubzen 2010.06.12 18:21 #11 ええ フィリップは知ってます私はあまりにも多くのレモネードを1つ持っていた。私はつもりタイトル "私の最初の聖杯"が、より多くの論争を望んでいた。このような擬似的なシステムを考え出すのにこれほど時間がかかるとは信じられません。私はどんな金額でも興奮するタイプではありませんし、ましてやモノポリーのお金ではありません。ただ、ちょっと悪魔の証明のようなことを教えてくれた。 [Удален] 2010.06.12 18:45 #12 ウブゼン。 これは本物か？ あなたのために、そうであってほしいです ナマステ。 ジョン 削除済み 2010.06.12 19:34 #13 ubzenさんの姿勢は素晴らしいですね。 私は、コンピュータで戦略系ゲームをプレイするのと同じように、コーディングやStrategy Testerで 遊ぶことに喜びを感じています。 それはすべてファンタジーであり、別の人生における架空の自分の運勢を最大化するためのものです。 ギャンブルと同じで、過度な期待や大金がかかるとストレスになるんです。 Ubzen 2010.06.13 00:00 #14 jmamsler:ウブゼン。これは本物か？あなたのために、そうであってほしいです ナマステ。ジョン なーんだ、jmamslerか。本物のお金ならいいんですけどね。実はバックテストの結果 なんです。毎週誰かがこのようなものを投稿しています。 gordon 2010.06.13 08:42 #15 1005phillip: 不可能ではありません。以前のバージョンのMT4（211など）とティックファイルを使用することで、99％のモデリング品質スコアを生成する回避策があります（gordonがリンクを貼っています）。 https://www.mql5.com/en/forum/120787 Arnold 2010.07.01 20:21 #16 ubzen: もちろんです(笑)まだやってないので、一番最初に見ますね。さあ、ベイビー、パパの自慢の息子になってね。 テスト中のバー 3757843 モデル化されたティック数 7348544 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 5000.00 総純利益 1709821.30 売上総利益 8587085.90 総損失 -6877264.60 利益係数 1.25 予想されるペイオフ 160.86 絶対的ドローダウン 260.00 260.00 最大ドローダウン 60810.00 (10.20%) 相対ドローダウン 30.59% (8085.00) 総トレード数 10629 ショートポジション (ウォン %) 5591 (83.13%) ロングポジション (ウォン) 5038 (84.26%) 利益取引 (全体に占める割合) 8893 (83.67%) 損失トレード (% of total) 1736 (16.33%) 最大 連続勝利（金銭的利益） 45 (49440.00) 連続した損失 (金銭での損失) 5 (-22180.00) 最大 連続した利益（勝利の数） 49440.00 (45) 連続損失（損失のカウント） -22180.00 (5) 平均値 連勝 6 連敗 1 インジケータはいくつ使用したのか、自己最適化されているのか？ Ubzen 2010.07.01 22:27 #17 あ、my-first-grailです。当時、私は4種類ほどのインジケータと、合計7つほどのシステムを持っていました。各システムは10年以上かけて個別に最適化されました。当時、私が持っていた最大の基準は、バックテストで各サブシステムがきれいなエクイティカーブを示すことでした。つまり、どの年においてもブレークイーブンかそれ以上であるようなシステムを求めていたのです。他のシステムがブレークイーブンになったときに、より良い成績を収めたものを選び、分散投資のようにそれらを混ぜ合わせたのです。確かに、遠目にはよく見えるのですが、拡大してみると、注文が5ヶ月間、損益分岐点で跳ね返されているのがわかります。そのため、私はもっと良いものを求めて、そのシステムをアーカイブ化することにしました。しかし、何もうまくいかず、フィルターとしてインディケータを組み合わせてみましたが、無駄でした。最終的に、私はその特定のシステムに戻り、時間枠は、彼らが最近どのように実行されているかに基づいてそれらを選択/最適化し、フォワードテストの結果と一緒に暮らすだけです。 FourX 2010.07.02 00:14 #18 おめでとう、ubZen (< 8) フォワードテストはどのような感じですか？ Ubzen 2010.07.02 01:30 #19 フォワードテストはバックテストを拡大したような感じです。10年経てばはっきりしますよ :)) marcoblbr 2010.07.02 03:03 #20 私は自分のEAを作っているのですが、注文を 出すのに良い方法が見つかりませんでした。 マネーマネジメントを使って損失を少なくすることはできますし、私が開発したトレーリングストップ（移動ストップロス）を使ってポジションを閉じるタイミングはわかりますが、ポジションを開くタイミングを知るのはまだ本当に難しいんです 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウブゼン。
これは本物か？ あなたのために、そうであってほしいです
ナマステ。
ジョン
ubzenさんの姿勢は素晴らしいですね。
私は、コンピュータで戦略系ゲームをプレイするのと同じように、コーディングやStrategy Testerで 遊ぶことに喜びを感じています。 それはすべてファンタジーであり、別の人生における架空の自分の運勢を最大化するためのものです。
ギャンブルと同じで、過度な期待や大金がかかるとストレスになるんです。
ウブゼン。
これは本物か？あなたのために、そうであってほしいです
ナマステ。
ジョン
なーんだ、jmamslerか。本物のお金ならいいんですけどね。実はバックテストの結果 なんです。毎週誰かがこのようなものを投稿しています。
不可能ではありません。以前のバージョンのMT4（211など）とティックファイルを使用することで、99％のモデリング品質スコアを生成する回避策があります（gordonがリンクを貼っています）。
もちろんです(笑)まだやってないので、一番最初に見ますね。さあ、ベイビー、パパの自慢の息子になってね。
テスト中のバー 3757843
モデル化されたティック数 7348544
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 5000.00
総純利益 1709821.30
売上総利益 8587085.90
総損失 -6877264.60
利益係数 1.25
予想されるペイオフ 160.86
絶対的ドローダウン 260.00
260.00 最大ドローダウン 60810.00 (10.20%)
相対ドローダウン 30.59% (8085.00)
総トレード数 10629
ショートポジション (ウォン %) 5591 (83.13%)
ロングポジション (ウォン) 5038 (84.26%)
利益取引 (全体に占める割合) 8893 (83.67%)
損失トレード (% of total) 1736 (16.33%)
最大
連続勝利（金銭的利益） 45 (49440.00)
連続した損失 (金銭での損失) 5 (-22180.00)
最大
連続した利益（勝利の数） 49440.00 (45)
連続損失（損失のカウント） -22180.00 (5)
平均値
連勝 6
連敗 1
あ、my-first-grailです。当時、私は4種類ほどのインジケータと、合計7つほどのシステムを持っていました。各システムは10年以上かけて個別に最適化されました。当時、私が持っていた最大の基準は、バックテストで各サブシステムがきれいなエクイティカーブを示すことでした。つまり、どの年においてもブレークイーブンかそれ以上であるようなシステムを求めていたのです。他のシステムがブレークイーブンになったときに、より良い成績を収めたものを選び、分散投資のようにそれらを混ぜ合わせたのです。確かに、遠目にはよく見えるのですが、拡大してみると、注文が5ヶ月間、損益分岐点で跳ね返されているのがわかります。そのため、私はもっと良いものを求めて、そのシステムをアーカイブ化することにしました。しかし、何もうまくいかず、フィルターとしてインディケータを組み合わせてみましたが、無駄でした。最終的に、私はその特定のシステムに戻り、時間枠は、彼らが最近どのように実行されているかに基づいてそれらを選択/最適化し、フォワードテストの結果と一緒に暮らすだけです。
おめでとう、ubZen (< 8)
フォワードテストはどのような感じですか？
私は自分のEAを作っているのですが、注文を 出すのに良い方法が見つかりませんでした。 マネーマネジメントを使って損失を少なくすることはできますし、私が開発したトレーリングストップ（移動ストップロス）を使ってポジションを閉じるタイミングはわかりますが、ポジションを開くタイミングを知るのはまだ本当に難しいんです