金鉱を掘り当てたと思ったら、どうするのか？ - ページ 3 1234567 新しいコメント 削除済み 2009.08.08 23:39 #21 私は自分が作成した多数のEAをバックテストして きました。私は作者ですが、コーディングをするためにプログラマーを雇っています。私は24時間365日、常に何かのバックテストを行っており、メタトレーダーを使ったバックテストでは非常に経験豊富であると自負しています。私は、250,000,000ドル以上の利益をもたらしたバックテストを行ったことがありますが、その時、私のデータがダメだったことに気付きました。その後、質の高いデータをダウンロードし、同じテストを実行したところ、口座が「0」になってしまったのです。自分のデータが質の高いデータであることを確認する必要があるのです。また、あなたが実行したテストでは、モデリング品質が25％しかなく、結果が疑わしいことに気づきました。私も5つのEAを作成しましたが、バックテストでは素晴らしい結果を出しながら、フォワードテストでは失敗しました。ライブデモのフォワードテストは本当に良い結果をもたらしますが、やはり自分の資金を使うのとは違います。今、私は2007年1月1日から2009年7月10日まで1,200万ドル以上を稼いだEAを持っていますが、バックテストが正しかったことを証明するために、今フォワードテストをしているところです。私は、まるで聖杯を見つけたかのようなバックテスト結果には非常に疑いを持つことを学びました。 削除済み 2009.08.09 00:14 #22 oldchartreader: また、あなたが行ったテストは、モデリング品質が25％しかなく、その結果は疑わしいということですね。 あなたのコメントは、それ以外は問題ありません。しかし、上記の発言はあまりに単純すぎる。誤解しないでいただきたいのですが、あなたは％がどのように計算され、それが本当に意味するものを完全に理解しているとは思えません。 さらに、この要件はEAに依存し、EAが決定を下すために必要なデータを正確に把握する必要があります。 - いくつかのEAは、非常に少ない（例えばD1 OHLC）データで正確にテストすることができます。 - 他のEAは、代表的なテストを行うために実際のティックデータが必要です。 もし、あなたのストラテジーが非常に正確で細かいデータを必要とするのであれば、私はあなたに尋ねます - あなたは本当にどんな「品質」のモデリングをしたいのですか？ CB Pilot65 2009.08.09 00:44 #23 tootrue: アドバイス - このロボットは13ヶ月で1万ポンドから2百万ポンド以上になりました。 パンサーズクロー まだあまり興奮しないでください。いくつかの一般的なルールがあります。 -バクテストがうまくいけば、フォワードテストもうまくいくかもしれません。 -もし、フォワードテストでうまくいけば、ほとんどの場合、バックテストでもうまくいくだろう。 もし、あなたがフォワードテスト（普通のブローカーで）をするとき、私はあなたがひどく失望することを賭けます... EAは、任意の利益を表示しないかもしれません。 バックテストのEAは、意図的に、あるいは偶然に、非常に大きな利益を上げることができます...バックテストには多くの「落とし穴」があります。 例えば、EAはより高いTFのバー0を使うことができ、それは未来を覗いていることを意味します...すべての高いTFのバー0があるバックテストでは素晴らしく機能します。 しばらくの間はそこそこ使えるかもしれませんが、フォワードテストでは明らかに惨敗するでしょう。 実際にそのようなEAを作ったことがあるのですが、利益が桁外れで・・・テスターは利益欄のすべての桁を埋める余裕がありませんでした 私は今、何かの証明としてバックテストを完全に無視することを学びました、唯一のフォワードテストまたはライブ取引の問題。 もう一つ分かったことは、指標ベースのシステムや戦略は、長期的には利益を生まない可能性が高いということです...しばらくの間はそこそこ動くかもしれませんが そして、負け始めるのです。 shrung 2009.08.09 08:42 #24 私はあなたを失望させることは好きではありませんが、少なくとも何かを投稿する前に10年間のバックテストを 行う必要があります。 昨日、あるEAをコーディングしたのですが、2009年のデータでは魔法のように動いたのに、1999年のデータではストロークダウンしてしまいました。あなたが失望しないように、あまり喜んではいけません。 KENT 2009.08.09 10:11 #25 DayTrader wrote>> まだ、あまり興奮しないでください。いくつかの一般的なルールがあります。 -もしバクトテストでうまくいくなら、フォワードテストでもうまくいくかもしれません。 -もし、フォワードテストでうまくいけば、ほとんどの場合、バックテストでもうまくいくでしょう。 もし、あなたがフォワードテスト（普通のブローカーで）をするとき、私はあなたがひどく失望することを賭けます... EAは、任意の利益を表示しないかもしれません。 バックテストのEAは、意図的に、あるいは偶然に、非常に大きな利益を上げることができます...バックテストには多くの「落とし穴」があります。 例えば、EAはより高いTFのバー0を使うことができ、それは未来を覗いていることを意味します。 しかし、フォワードテストでは明らかに失敗します。 実際にそのようなEAを作ったことがありますが、利益が桁外れになりました...テスターには利益欄のすべての桁を入れるスペースがありませんでした 今では、バックテストは証拠として完全に無視し、フォワードテストかライブトレードだけが重要であることを学びました。 もう一つ分かったことは、指標ベースのシステムや戦略は、長期的には利益を生まない可能性が高いということです...しばらくはそこそこうまくいくかもしれませんが その後、彼らは負け始める。 私はあなたの投稿/コメント、特に最後の文章が好きです。すべてのインジケータを否定しているのですか、それともオシレータだけを否定しているのですか？個人的には、オシレーターは一切信用していない。 移動平均のような価格追従型の指標も長期的には失敗するのでは？また、フォワードテストを行う場合、何日間のテストが必要でしょうか？これは使用するストラテジー/TFによって異なりますが、十分です。しかし、5分足のストラテジーがある場合、電球が見えるまでどのくらいフォワードテストする必要があるのでしょうか？） ご回答をよろしくお願いします。 Pilot65 2009.08.09 16:35 #26 Kent: 私はあなたの投稿/コメント、特に最後の文章が好きです。すべてのインジケータを否定しているのですか、それとも発振器だけを否定しているのですか？個人的には、オシレーターは一切信用していません。 移動平均のような価格追従型の指標も長期的には失敗するのでは？また、フォワードテストを行う場合、何日間のテストが必要でしょうか？これは使用するストラテジー/TFによって異なりますが、十分です。しかし、5分足のストラテジーがある場合、電球が見えるまでどのくらいフォワードテストする必要があるのでしょうか？） ご回答ありがとうございました。 EAのコーディングで最も大きな間違い（バックテストではきれいに見える）は、上記のように未来のデータを使うことと、価格が適切であればすぐにテスターが注文をトリガーするという事実を無視することです...たとえそれが短いティックスパイクであっても... 実際の取引では、スパイクのほとんどは注文を出したり閉じたりするものではありません（オフクォート、リクォート、スリッページなど）。私は何度も、価格が10.0pips TPを数分間超えていたにもかかわらず、私の注文が閉じないのを見たことがあります。 リトレースやリバーサルで注文がクローズされないことが何度もありました。これは特に短期のスキャルパーにとって悪いことです。かなり短いフォワードテスト（例えば50トレード）で、ストラテジーにひどい（プログラミング上の）欠陥があるかどうかがわかりますが、本当にフォワードテストする必要があります。 数ヶ月間、100回以上のトレードで、それなりの良いイメージを得ることができます。 指標に関しては、EMAとピボットを除いて、基本的にすべて捨てました。ご存知のように、強いトレンドにはプライスフォロワーだけが有効で、レンジ相場にはオシレーターだけが有効です。悲しいことに、価格は2つの組み合わせです。 レンジやトレンドのいずれかが支配されている短い期間を除いて、価格は、2つの組み合わせです。 もし、あなたの主な目的がプログラミングではなく、利益を得ることであるならば。 -チャートからすべての指標を削除してください。 -下位TFはランダムなノイズを多く含むので、最低でも1HのTFで作業し、4Hと1Dはさらに良い。 -慎重にキャンドルチャートを研究し、最も重要なことは、あなたがそれらを見つけることができる支持と抵抗のレベルを識別する...はい、ここでは指標なし...ちょうどチャートを目測し、H線を描画します。 -特に反転の直前など、注目すべきポイントでローソク足のパターンを研究する。 -研究ブレイクアウトと理由/彼らはocure場所。 ブレイクアウトを研究し、なぜ、どこでそれが発生するのかを研究する。 これは指標フリークには悪いニュースですが、私はそこにいたことがあり、プログラミングと指標のテストに 何百時間も費やしてきました...。私の結論は、それは有益な取引に進む道ではないということです。 [Deleted] 2009.08.09 16:45 #27 DayTrader: ...これは指標フリークには悪いニュースですが、私はそこにいたことがあり、プログラミングと指標のテストに何百時間も費やしてきました...私の結論は、それは有益な取引に進む道ではないということです。 DT インディケータは、例えばダイバージェンス・フィルタリングの一部であるかもしれませんが、私はエントリーにはほとんど使いません。 インディベースのEAで増えている問題は、STP/ECNタイプのブローカーフィードを使用する人が増えていることで、これは指標にさらに非常に大きな悪影響を及ぼします。 -BB- arachnode dot net 2009.08.09 16:50 #28 BarrowBoy wrote>> DT 私は、エントリーにはほとんどインディを使いません。 インディベースのEAで増えている問題は、STP/ECNタイプのブローカーフィードを使用する人が増えていることで、これは指標にさらに非常に大きな悪影響を及ぼします。 -BB- 私の戦略では指標は全く使っていません。大学レベルの統計学と確率論的数学だけです。 マイク Chi 2009.08.09 17:04 #29 それはあなたが本当のライブ口座で金を打ったときにあなたの結果を投稿する場合にのみ、より良いものになります。私の経験に基づけば、どんなゴールデンバックテストやデモテストでさえ、ライブテストになると簡単に崩れてしまう可能性があります。 なぜなら、ディーリングデスクを持つブローカーやECN上の銀行は、バックテストの履歴はもちろん、デモテストとは全く 異なる注文の受け付けや決済を行うからです。 そのため、短時間で数pipsのスキャルピングをするEAでは、ライブテストではうまくいかない可能性があります。 では、上記の中でライブトレードの結果を示している方はいらっしゃいますか？ 削除済み 2009.08.09 17:14 #30 私宛に届いたものに対して . 1.私は現在、3つのブローカーで若干異なる設定でEAをライブでテストしています。高いスプレッドのブローカーは、この戦略を破るように見える - それはほとんどのスキャルピング戦略に対して行うようになります。 2.2. モデリング品質は、M1データなので25％で、それ以上良くすることは不可能です。他のタイムフレームではM1データを使って90%のモデリング品質を実現していますが、それでも同じデータです。 3.3.私が使っている指標はEMAだけで、あとはすべてプライスアクションです。EMAは必要でもなく、ただ戦略を補完し、利益を上げ、ドローダウンをわずかに下げるだけである。 . バックテストのデータで、ほぼすべてのティックが揃って いるものがあれば、とても興味があります。もし有用なものを紹介していただけるなら、感謝します。私が今持っている唯一の実際のデータは、私のブローカーから最後の1〜2週間で、それはわずか100:1のレバレッジで大きなマージンで利益を上げることが判明したようです。 . また、私の戦略は主に資金管理についてであり、微調整されたエントリーポイントではないことを知っておいてください。この方法では、半分勝った後に収支を合わせるために30回以上連続で負けても大丈夫です。また、開いた取引はすべて大当たりの可能性があり、レバレッジ100:1の口座では残高が常に4倍になります（この場合、損益を合わせるために何百回も連続で負ける必要があります）。500:1のレバレッジでは、バックテストで1回の取引で残高が最大12倍になったことがあります。マネーマネジメントはバックテストでもライブでも同じなので、少なくともライブでこうなる可能性は常にあります。私は、それが起こることを当てにするとは言いませんが、それが起こる可能性は常にあります。 . ジョン 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、あなたが行ったテストは、モデリング品質が25％しかなく、その結果は疑わしいということですね。
あなたのコメントは、それ以外は問題ありません。しかし、上記の発言はあまりに単純すぎる。誤解しないでいただきたいのですが、あなたは％がどのように計算され、それが本当に意味するものを完全に理解しているとは思えません。
さらに、この要件はEAに依存し、EAが決定を下すために必要なデータを正確に把握する必要があります。
- いくつかのEAは、非常に少ない（例えばD1 OHLC）データで正確にテストすることができます。
- 他のEAは、代表的なテストを行うために実際のティックデータが必要です。
もし、あなたのストラテジーが非常に正確で細かいデータを必要とするのであれば、私はあなたに尋ねます - あなたは本当にどんな「品質」のモデリングをしたいのですか？
CB
アドバイス - このロボットは13ヶ月で1万ポンドから2百万ポンド以上になりました。
パンサーズクロー
まだあまり興奮しないでください。いくつかの一般的なルールがあります。
-バクテストがうまくいけば、フォワードテストもうまくいくかもしれません。
-もし、フォワードテストでうまくいけば、ほとんどの場合、バックテストでもうまくいくだろう。
もし、あなたがフォワードテスト（普通のブローカーで）をするとき、私はあなたがひどく失望することを賭けます... EAは、任意の利益を表示しないかもしれません。
バックテストのEAは、意図的に、あるいは偶然に、非常に大きな利益を上げることができます...バックテストには多くの「落とし穴」があります。
例えば、EAはより高いTFのバー0を使うことができ、それは未来を覗いていることを意味します...すべての高いTFのバー0があるバックテストでは素晴らしく機能します。
しばらくの間はそこそこ使えるかもしれませんが、フォワードテストでは明らかに惨敗するでしょう。
実際にそのようなEAを作ったことがあるのですが、利益が桁外れで・・・テスターは利益欄のすべての桁を埋める余裕がありませんでした
私は今、何かの証明としてバックテストを完全に無視することを学びました、唯一のフォワードテストまたはライブ取引の問題。
もう一つ分かったことは、指標ベースのシステムや戦略は、長期的には利益を生まない可能性が高いということです...しばらくの間はそこそこ動くかもしれませんが
そして、負け始めるのです。
私はあなたを失望させることは好きではありませんが、少なくとも何かを投稿する前に10年間のバックテストを 行う必要があります。
昨日、あるEAをコーディングしたのですが、2009年のデータでは魔法のように動いたのに、1999年のデータではストロークダウンしてしまいました。あなたが失望しないように、あまり喜んではいけません。
まだ、あまり興奮しないでください。いくつかの一般的なルールがあります。
-もしバクトテストでうまくいくなら、フォワードテストでもうまくいくかもしれません。
-もし、フォワードテストでうまくいけば、ほとんどの場合、バックテストでもうまくいくでしょう。
もし、あなたがフォワードテスト（普通のブローカーで）をするとき、私はあなたがひどく失望することを賭けます... EAは、任意の利益を表示しないかもしれません。
バックテストのEAは、意図的に、あるいは偶然に、非常に大きな利益を上げることができます...バックテストには多くの「落とし穴」があります。
例えば、EAはより高いTFのバー0を使うことができ、それは未来を覗いていることを意味します。
しかし、フォワードテストでは明らかに失敗します。
実際にそのようなEAを作ったことがありますが、利益が桁外れになりました...テスターには利益欄のすべての桁を入れるスペースがありませんでした
今では、バックテストは証拠として完全に無視し、フォワードテストかライブトレードだけが重要であることを学びました。
もう一つ分かったことは、指標ベースのシステムや戦略は、長期的には利益を生まない可能性が高いということです...しばらくはそこそこうまくいくかもしれませんが
その後、彼らは負け始める。
私はあなたの投稿/コメント、特に最後の文章が好きです。すべてのインジケータを否定しているのですか、それともオシレータだけを否定しているのですか？個人的には、オシレーターは一切信用していない。 移動平均のような価格追従型の指標も長期的には失敗するのでは？また、フォワードテストを行う場合、何日間のテストが必要でしょうか？これは使用するストラテジー/TFによって異なりますが、十分です。しかし、5分足のストラテジーがある場合、電球が見えるまでどのくらいフォワードテストする必要があるのでしょうか？）
ご回答をよろしくお願いします。
私はあなたの投稿/コメント、特に最後の文章が好きです。すべてのインジケータを否定しているのですか、それとも発振器だけを否定しているのですか？個人的には、オシレーターは一切信用していません。 移動平均のような価格追従型の指標も長期的には失敗するのでは？また、フォワードテストを行う場合、何日間のテストが必要でしょうか？これは使用するストラテジー/TFによって異なりますが、十分です。しかし、5分足のストラテジーがある場合、電球が見えるまでどのくらいフォワードテストする必要があるのでしょうか？）
ご回答ありがとうございました。
EAのコーディングで最も大きな間違い（バックテストではきれいに見える）は、上記のように未来のデータを使うことと、価格が適切であればすぐにテスターが注文をトリガーするという事実を無視することです...たとえそれが短いティックスパイクであっても...
実際の取引では、スパイクのほとんどは注文を出したり閉じたりするものではありません（オフクォート、リクォート、スリッページなど）。私は何度も、価格が10.0pips TPを数分間超えていたにもかかわらず、私の注文が閉じないのを見たことがあります。
リトレースやリバーサルで注文がクローズされないことが何度もありました。これは特に短期のスキャルパーにとって悪いことです。かなり短いフォワードテスト（例えば50トレード）で、ストラテジーにひどい（プログラミング上の）欠陥があるかどうかがわかりますが、本当にフォワードテストする必要があります。
数ヶ月間、100回以上のトレードで、それなりの良いイメージを得ることができます。
指標に関しては、EMAとピボットを除いて、基本的にすべて捨てました。ご存知のように、強いトレンドにはプライスフォロワーだけが有効で、レンジ相場にはオシレーターだけが有効です。悲しいことに、価格は2つの組み合わせです。
レンジやトレンドのいずれかが支配されている短い期間を除いて、価格は、2つの組み合わせです。
もし、あなたの主な目的がプログラミングではなく、利益を得ることであるならば。
-チャートからすべての指標を削除してください。
-下位TFはランダムなノイズを多く含むので、最低でも1HのTFで作業し、4Hと1Dはさらに良い。
-慎重にキャンドルチャートを研究し、最も重要なことは、あなたがそれらを見つけることができる支持と抵抗のレベルを識別する...はい、ここでは指標なし...ちょうどチャートを目測し、H線を描画します。
-特に反転の直前など、注目すべきポイントでローソク足のパターンを研究する。
-研究ブレイクアウトと理由/彼らはocure場所。
ブレイクアウトを研究し、なぜ、どこでそれが発生するのかを研究する。
これは指標フリークには悪いニュースですが、私はそこにいたことがあり、プログラミングと指標のテストに 何百時間も費やしてきました...。私の結論は、それは有益な取引に進む道ではないということです。
...これは指標フリークには悪いニュースですが、私はそこにいたことがあり、プログラミングと指標のテストに何百時間も費やしてきました...私の結論は、それは有益な取引に進む道ではないということです。
DT
インディケータは、例えばダイバージェンス・フィルタリングの一部であるかもしれませんが、私はエントリーにはほとんど使いません。
インディベースのEAで増えている問題は、STP/ECNタイプのブローカーフィードを使用する人が増えていることで、これは指標にさらに非常に大きな悪影響を及ぼします。
-BB-
DT
私は、エントリーにはほとんどインディを使いません。
インディベースのEAで増えている問題は、STP/ECNタイプのブローカーフィードを使用する人が増えていることで、これは指標にさらに非常に大きな悪影響を及ぼします。
-BB-
私の戦略では指標は全く使っていません。大学レベルの統計学と確率論的数学だけです。
マイク
それはあなたが本当のライブ口座で金を打ったときにあなたの結果を投稿する場合にのみ、より良いものになります。私の経験に基づけば、どんなゴールデンバックテストやデモテストでさえ、ライブテストになると簡単に崩れてしまう可能性があります。
なぜなら、ディーリングデスクを持つブローカーやECN上の銀行は、バックテストの履歴はもちろん、デモテストとは全く 異なる注文の受け付けや決済を行うからです。
そのため、短時間で数pipsのスキャルピングをするEAでは、ライブテストではうまくいかない可能性があります。
では、上記の中でライブトレードの結果を示している方はいらっしゃいますか？
私宛に届いたものに対して
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1.私は現在、3つのブローカーで若干異なる設定でEAをライブでテストしています。高いスプレッドのブローカーは、この戦略を破るように見える - それはほとんどのスキャルピング戦略に対して行うようになります。
2.2. モデリング品質は、M1データなので25％で、それ以上良くすることは不可能です。他のタイムフレームではM1データを使って90%のモデリング品質を実現していますが、それでも同じデータです。
3.3.私が使っている指標はEMAだけで、あとはすべてプライスアクションです。EMAは必要でもなく、ただ戦略を補完し、利益を上げ、ドローダウンをわずかに下げるだけである。
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バックテストのデータで、ほぼすべてのティックが揃って いるものがあれば、とても興味があります。もし有用なものを紹介していただけるなら、感謝します。私が今持っている唯一の実際のデータは、私のブローカーから最後の1〜2週間で、それはわずか100:1のレバレッジで大きなマージンで利益を上げることが判明したようです。
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また、私の戦略は主に資金管理についてであり、微調整されたエントリーポイントではないことを知っておいてください。この方法では、半分勝った後に収支を合わせるために30回以上連続で負けても大丈夫です。また、開いた取引はすべて大当たりの可能性があり、レバレッジ100:1の口座では残高が常に4倍になります（この場合、損益を合わせるために何百回も連続で負ける必要があります）。500:1のレバレッジでは、バックテストで1回の取引で残高が最大12倍になったことがあります。マネーマネジメントはバックテストでもライブでも同じなので、少なくともライブでこうなる可能性は常にあります。私は、それが起こることを当てにするとは言いませんが、それが起こる可能性は常にあります。
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ジョン