あるEAが継続的に損失を出している場合、そのEAをどのように反転させれば、損失が利益に変換されるのか。 - ページ 3

[Stuart Browne]

Enrico Lambino:

誰が言った？

それをしようとした何百万人ものトレーダーを試してみてください;-)

それはうまくいかないのです。もし、そんなに簡単なら、文字通り何百万もの利益を生む逆張りEAが存在するはずです。その代わり、文字通り何百万人もの破産したFXトレーダーが います :D

[Marco vd Heijden]

コーディング中に収益性の高いストラテジーに偶然売買注文の コードを混ぜてしまった場合にのみ機能するのです。

以前にも同じようなことがありました。

しかし、単に大きく外れているだけのEAや、利益を上げるにはほど遠いEAには起こりません。

しかし、最初の偶然のコードスワップの例では、EAは特定の連敗を示し、それは開閉注文の暴走カスケードイベントを作成し、わずか数秒でアカウントを排出します。

このように、数秒で口座が空になるので、コーディングミスをしたことが即座にわかるので、古典的な負け続けるEAのようにはいきません。

[NickF]

Alain Verleyen:

だから何？現実の世界では、戦略を逆にして勝者になることは望めません。そんなに難しいことなんですか？

しかし、誰かが必勝法を見つけたとしよう。その戦略を逆転させれば，必ず負ける戦略を手に入れることができる．

つまり，この負ける戦略を元の戦略と考えれば，それを逆転させることによって勝つ戦略を手に入れることができるのです :)

もちろん、あまりにひどい戦略で、それを逆転させれば勝てるようになるというのは、なかなかないことですが。

ニック

[Aleksei Beliakov]

NickF:

しかし、誰かが勝利の戦略を見つけたとしよう。その戦略を逆転させれば，必ず負ける戦略を手に入れることができる．

つまり，この負ける戦略を元の戦略と考えれば，それを逆転させることによって勝つ戦略を手に入れることができるのです :)

もちろん、あまりにひどい戦略で、それを逆転させれば勝てるようになるというのは、なかなかないことですが。

ニック

その通り

[Marco vd Heijden]

逆に、あなたのEAは両方向に利益が出る可能性があるので、注文処理を逆にしても、仕組みの利益出力にはほとんど影響がない...。

そんなことを考える人もいるはずです。

[Alain Verleyen]

NickF:

しかし、誰かが必勝法を見つけたとしよう。その攻略法を逆手に取れば、確実に負ける攻略 法を手に入れることができる。

いや、そんなことはない。

[Dafiri Irimagha]

私のEAは利益が出ないと思っています。私は何らかのパートナーシップを気にしない

[Doerk Hilger]

いい議論でしたね。）

私の意見は、YES、それは可能ですが、唯一のIF です。

1.1. スプレッドに近い少量のpips/pointsを獲ろうとするスキャルパーではないこと。

2.2. SLとTPを固定し、トレーリングストップを使用しない。

もし、そのストラテジーがスプレッドのn倍の固定SLとTPを使用しているなら、それは間違った解釈をしただけで実際には非常に優れたストラテジーであり、SLとTPを逆に変更することは理にかなっていることになります。しかし、問題は、ほとんどのEAがほんの数ピップスを捕らえようとすることで、損失はスプレッドとスリッページに由来するため、これはうまくいかないのです。ティックはバックテストでモデル化されたもので、EAが時間に敏感であったり、厳しいストップロスを 使用する場合、テスター内でティックが正しい順序で利用できず、正しいタイミングでもないため、機能しないのです。これは、バックテストの結果がライブの結果と異なる主な理由でもあります。

ドーク

[Alain Verleyen]

これは繰り返される議論ですが、負けた戦略が必然的に 勝った戦略になると考えている人はすべて間違っています（いくつかの最適な条件でも、いくつかの投稿者によって指摘されています）。

以下は、主な議論です。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

思考とブレーンストーミングのための食品

アラン・ヴェルレーエン, 2013.03.15 13:59

あなたは非常に頑固なようである;-)すべての応答は、すでにあなたに与えているが、多分十分に明らかにされていない。私はもう一回試みる...:

あなたのアイデアがうまくいかない主な理由はSPREADです。なぜですか？

例を挙げてみましょう。EURUSD, sl & tp at 40 pips (0.0040), fixed spread 2 pips (0.0002).10回の買い取引。勝ち3回、負け7回。

1.当たりを取る。

• 1.3050で買い（アスク価格、したがってその時点のビッド価格は1.3048）。40ピップで勝ち、1.3090（Bid価格、したがってAsk価格はその時点で1.3092）です。ストップロスは1.3010で、この価格は買いの取引が勝利で終了した時点では決して到達しないと言うことができます。
• その逆で、同じ瞬間に売りの取引を開始します。1.3048(Bid)でオープンし、1.3088(SL)に到達する前に1.3008(TP)に到達しないようにしました。
• 結論：勝ちは負けに なる。これは事実です。

2.今度は、負けている買いを取る。それは勝者になるのでしょうか？

• 1.3155（Ask価格、Bidは1.3153）でオープン、1.3115（Bid価格でSL、Askは1.3117）でロスカットとします。1.3195(TP、Bid価格なのでAsk1.3197)には届かない。
• 逆も然り。1.3153で売り、TPは1.3113、SLは1.3193で、これらの価格はAsk価格です。1.3197（買いの決済時のAsk）には届かないが、1.3193には届くかもしれない、届かないかもしれない、ということが分かります。もう一つは、Askが1.3117（損切りの買い）に到達することは分かっているが、勝つためには1.3113に到達しなければならない。到達するのか？それはわからない。
• 結論：SLとTPに到達する確率に依存し、逆張りの買いが売りに負けることについては、確実なことは何も 言えないことが分かる。これは確率なのでしょうか？もう一つの議論。

あなたがすべてのその数字とそのヘルプで失われていないことを願っています。

EDIT : これを書くのに時間がかかり、以前の投稿を見ることができません。

ここで同じ主題の主要なトピック。

https://www.mql5.com/en/forum/8629

https://www.mql5.com/en/forum/9231

https://www.mql5.com/en/forum/16489

https://www.mql5.com/en/forum/36787

[Doerk Hilger]

まったくもって、同感です。