インデックスのテクニカル分析 - ページ 8

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

マゼンナフィー さん 2014.07.30 13:56

米国在庫の減少を受け、WTIとブレントは小幅に上昇

このような状況下、原油 先物相場は、米国の重要なデータおよび米国の金融政策に関する連邦準備制度理事会の決定が次の相場の方向性を決めると予想されるため、水曜日の早い段階で軟調な上昇を維持 しました。

米国石油協会（API）のデータでは、7月25日までの1週間の石油在庫が予想を上回る約440万バレル減少し、総在庫が3億6940万バレルとなったことから、石油市場は勢いづいた。

ここ数日、中東やウクライナの地政学的な緊張を背景に、欧州やアジアでの石油需要の低迷と大西洋地域での十分な供給量を背景に、価格は100ドルを割る水準まで大きく下落しました。

水曜日には、FOMCが7月の金利決定を発表し、基準金利を過去最低の0.25％に維持することが予想されるほか、量的緩和政策のための連邦政府の引き出しが完了し、プログラムが350億ドル250億ドルに引き下げられる予定です。

QE3プログラムでは、国債の買い入れを200億ドルから150億ドルに減らし、不動産担保債のプログラムを150億ドルから100億ドルに減らす予定です。米中央銀行が予想より早く利上げに踏み切るとの見方が強まる中、FRBは2014年10月まで引き出しを継続する見通しだ。

金曜日に発表される予定の米雇用統計は、非常に低い失業率を経て最近目覚ましい発展を遂げている米国の労働市場の健全性についてより多くの証拠を示すと予想されており、7月の非農業部門雇用者数は前回の28万8000人から22万5000人増加するというのがコンセンサスとなっている。

ドルインデックスは、主要通貨バスケットに対するドルのパフォーマンスを測定するもので、81.29で始まった水準から7日連続で上昇し、81.37の水準となった。

原油市場の9月積みウェスト・テキサス・インターミディエイトは、始値101.00ドルから101.57ドル付近で推移し、最高値は101.58ドル、最安値は100.84ドルとなっています。

欧州の指標原油であるブレントは 0.06％下落し、107.66ドル付近のレンジで取引されました。


 

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プレスレビュー

マゼンナフィー さん 2014.07.30 13:59

1300ドルでのサポートを模索するゴールド

今週初めの数 日間、金はゆっくりと、しかし確実に1300ドルのレベルに向かって後退し、現在何らかのサポートを探しています。 最近の数時間で、このレベルを通って急激に下落しましたが、1298ドルの上で持ちこたえています。 先週末、金は1300ドルのレベルを通って1310ドルに向かって上昇し、その後新しい週の始まりにわずかに緩和する までにうまくいったのです。1300ドルレベルは、ここ数週間で重要なレベルとして強化され、1345ドル以上の高値からこのレベルまで急落し、圧倒的な需要に応えました。 6月後半、金は着実に上昇しましたが、日足チャートに複数のろうそく足パターンが見られるなど、優柔不断さを示す出来事が何度もありました。これは1320ドルと1330ドルのあたりで起こりました。数週間前、金はいくつかの重要なレベルを突破し、1320ドルのすぐ上で2ヶ月ぶりの高値をつけるという驚くべき上昇を見せましたが、その直後にはわずかに緩み、一連のドージパターンで統合されました。その後、徐々に上昇し、4ヶ月ぶりの高値となる1345ドル付近まで上昇しました。また、最近再び役割を果たした1300ドルのレベルを突破することができました。売り手がこれらの比較的高い価格を利用した場合、ほとんどの場合、1300ドルのレベルが再び登場することになります。OANDAのロングポジション比率は、70%まで急上昇し、より強気なセンチメントに変化していることを示しています。

6月の初めに、金はダメージを修復し、重要な1275ドルのレベルに戻り、その後、その勢いは続き、最近の4カ月間の高値まで上昇しました。長期にわたってほとんど動かなかった金は、数週間前に1275ドルの確立されたサポートレベルの上から急激に下落し、このレベルを完全に打ち破り、4ヶ月ぶりの安値となる1240ドル付近まで下落しました。最近の上昇の前には、1240ドルの支持線付近で数日間推移しました。数週間前の強い下落の前、金は1293ドルのレベルに固定されたまま、ほとんど動かず、ボラティリティが完全に枯渇したため、金の動きはほとんどありませんでした。その後、1280ドルに向けて押し戻され、1300ドルを短期間上回った後、再び1293ドル付近まで急速に戻りました。ここ数週間、金は1315ドル付近から後退し、最近の低迷の前に1295ドルを下回る狭い取引範囲を形成しました。

過去数ヶ月間、1275ドルのレベルはサポートレベルとして確立され、何度か妥当な下落の後に金価格を支えてきました。3月後半に、金は1400ドル付近の抵抗線から大きく下落し、1275ドルのサポート付近で数週間の安値をつけました。1275ドルが引き続きサポートとなり、1400ドルのレベルは金が上昇する際に再び役割を果たすと思われるため、この2つのレベルは依然として重要です。今年の最初の数ヶ月間、金は1200ドル付近の長期的なサポートレベルから、1300ドルに近い現在の取引レベルに戻る前に、1400ドル付近の6ヶ月間の高値に向かって非常によく動きました。

火曜日は、中東とウクライナでの暴動を背景につけた1週間ぶりの高値から、連邦準備制度理事会（FRB）の政策会議と今週末の重要な米国データを前にした不透明感から、金は下落して取引を終えた。 FRBは火曜日に2日間の会議を開始し、市場は米国中央銀行がいつ利上げを開始するかの手がかりを探すことになるだろう。金は米国の金融政策の変更に非常に敏感である。金融危機の後、FRBの並外れた刺激策によって金利が低下し、インフレへの懸念が高まったため、過去最高値まで上昇した。 米国の金先物（8月限）は5ドル安の1オンス＝1298.30ドル、スポット金は0.3％安の1オンス＝1299.60ドルで推移し、ピーク時には1,312.10ドルまで上昇した。

金 7月30日03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2

金テクニカル

S3S2S1R1R2R3
1300127512401330------

水曜日のアジア取引セッションの早い時間帯に、金は重要な1300ドルのレベルのすぐ下で非常に小さなレンジで取引されています。 現在のレンジ：1300ドルのすぐ下の1299ドル付近で取引されています。

両方向にさらなるレベル。

- 以下。1300ドル、1275ドル、1240ドル。

- 上にある。1330.


 

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プレスレビュー

マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:01

金銀比率がトレンドラインの底に。ラリーへの準備はできているか？

レシオ・トレーダーは、金/銀レシオが週足チャートの主要トレンドラインまで引き戻 されたことを興味深く思うかもしれません。これは、レシオをロングするチャンスなのだろうか？








 

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マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:08

上昇する潮流をリードする鉱業者

この数週間、私たちが注目してきた資産関係は、その代表的な代理人（貴金属鉱業者）にパターン化された複製を示して います。


銀と金は、7月初旬の高値が第1四半期の中間トップの弱気のエコーであると見ていますが、私たちは、最近の統合トレンドは、昨年12月の循環的な安値からの動きと 見なすことにしています。

また、このような状況下において、「震災」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」「原発事故」。


 

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マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:09

金鉱は市場をリードするように設定

金鉱は2014年で最もパフォーマンスの高い資産の一つ です。すべての金鉱が大きく上昇しているわけではありませんが、金が決定的にブレイクすれば、出遅れ組もリーダー組に加わると思っています。金鉱ETFは今年、ETFランクのトップに位置しています。Market Vectors Gold Miners (ARCA:GDX) または Market Vectors Junior Gold Miners (ARCA:GDXJ) をSPDR S&P 500 (ARCA:SPY) に対して相対的にプロット すると、重要なテクニカルイベントが展開 されていることが分かります。金鉱はこの相対チャートで50日移動平均線を保持し始め、50日移動平均線は200日移動平均線と接近しています。これは非常に強気なフォーメーションであり、200日移動平均線を上にブレイクすると、金銘柄の株式市場におけるリーダーシップを確認することができます。


 

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マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:14

米消費者信頼感指数の上振れで金は急降下

原油について

今週の供給データで原油に溢れた米国経済が描かれるとの懸念から、米原油先物は2日に下落した。米国供給懸念で原油先物下落供給懸念が地政学的イベントや明るい米国データを相殺し、原油価格を押し下げる。米国石油協会はこの後、在庫統計を発表する。水曜日の政府報告では、7月25日までの週に原油在庫が100万バレル減少したことを示す可能性がある。ウクライナや中東での紛争が供給に支障をきたすかもしれないという懸念にもかかわらず、出荷は通常通り行われており、米国には原油があふれているという感情が、しばしば明るい米国データの影を落としている。コンファレンスボードは先に、消費者信頼感指数が6月の86.4から7月には90.9に上方修正されたと発表した。これは2007年10月以来の高い数値で、85.3まで低下するというコンセンサス予想を裏切るものだった。

ゴールド

金相場は、明るい消費者信頼感指数を受けて、投資家が、米連邦準備制度理事会（FRB）が今週の政策会合で米国経済について前向きな見解を示し、長年イエローメタルを支えてきた刺激策を新たに削減することに賭けたことから、火曜日の米国での取引で下落した。この2つの資産は互いに反比例して取引される傾向があるため、先に発表されたデータによってドルが上昇し、その結果、金が押し下げられました。コンファレンスボードは、消費者信頼感指数が6月の86.4の上方修正から7月には90.9に上昇したと発表した。これは2007年10月以来の高い数値で、85.3まで低下するというコンセンサス予想に反した。このデータにより、投資家は米連邦準備制度理事会（FRB）が水曜日の政策会議を終え、毎月の債券購入プログラムの新たな削減を発表し、米国経済について明るい見通しを示すことに賭けている。


 

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プレスレビュー

マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:21

米ドルの代替通貨として他の通貨が台頭し、金が恩恵を受ける

先週は、ウクライナでのマレーシア航空機撃墜事件やイスラエルのガザ侵攻 といった状況が金相場の 主な牽引役と なりました。先週は、ウクライナのマレーシア航空機撃墜事件とイスラエルのガザ侵攻が金価格の主な牽引役でしたが、シリア、リビア、イラクなどのホットスポットは一時的に 忘れ去られたような感じになっています。


木曜日、金相場は再びコメックスで下落し、またもや2度にわたる集中的な売りの一戦となった。市場オープンで10億ドル相当の金先物が一瞬で売られたと推測されています。しかし、週全体では下落を記録したものの、金相場は、米ドルが他の主要不換紙幣のほとんどに対して上昇したにもかかわらず、金曜日に力強く反発しました。本稿執筆時点では、金のスポット価格は1オンス1310ドル以上で取引されている。

欧米のメディアが現在の地政学的緊張に関するプロパガンダを続ける中、世界の通貨システムで起きているいくつかの大きな出来事にはほとんど注意が払われていない。米国と欧州の指導者がロシアにさらなる制裁を加える一方で、彼らの動きそのものが、ロシアに米ドルへの 依存度を下げるよう促しているのである。

先週、米国務省のマリー・ハーフ報道官は、報道陣に実に滑稽なパフォーマンスを見せた。マレーシアの航空事故についてロシアを非難し、ロシアがウクライナの親ロシア派の反政府勢力に強力なロケットシステムを提供する意図があるという証拠をアメリカが持っていると主張した後、ハーフ氏はそのシステムについての詳細やその結論に達した方法について説明することを拒否した。そして、AP通信のジャーナリストであるマシュー・リーから、その結論に至った経緯について質問されると、彼女は彼の質問を無視しようとし、代わりに他の質問を求めたのである。しかし、Lee氏は丁寧に返答を求めた。

マリー、あなたがそのような主張をするとき、『私がそう言うから』以上のもので裏付けすることができれば、ここにいるすべての関係者にとって最良だと思います」とリー氏は言った。

ハーフ氏はこの主張には反対だった。「それは私が言ったことではありません。それは情報に基づいている。私がそう言ったからではありません」。

最近、BRICS諸国の首脳会談が行われ、新しい金融システムと通貨プールについて合意がなされた。

BRICSとは、5つの主要新興国経済圏の連合体の頭文字をとったものである。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ。2010年に南アフリカが加盟する以前は「BRICs」と呼ばれていた。BRICSのメンバーはすべて発展途上国または新興工業国であるが、経済規模が大きく、急成長しており、地域および世界情勢に大きな影響力を持っていることが特徴であり、5カ国すべてがG20メンバーである。

2013年現在、BRICS5カ国の人口は約30億人、名目GDPは合計16兆3900億米ドル、外貨準備高は合計4兆米ドルと推定されています。2014年時点で、BRICS諸国は世界経済の18％を占めている。

ブラジルは大国ではあるが、比較的貧しい国である。

ロシアは石油と天然ガスが豊富ですが、それ以外にはあまり恵まれておらず、米国と比較すると経済規模はまだかなり小さいと言えます。

インドは10億人をはるかに超える人口を抱えながら、官僚的な規制とひどい通貨に悩まされ、比較的貧しい国である。しかし、世界第2位の金の輸入国である。

一方、中国は急速に力をつけてきている。過去35年間に起こった開発は驚くべきもので、その結果、これほど短期間に歴史上最大の富を得ることになったのである。何億人もの人々が極度の貧困から脱したのです。

南アフリカについては、あまり語るべきことはない。欧米の指導者たちは、この国のいわゆる民主主義を称賛しているが、この国が世界で最も腐敗した政府の一つであり、犯罪に悩まされていることには触れていない。武装強盗、家宅侵入、ハイジャック、殺人、レイプが日常茶飯事である。電気代は世界でも最も高く、失業率も高い。財産権は弱体化し、世界経済の中で重要視されていない。そして、南アフリカの指導者たちは富の創造について何も知らず、富の生産ではなく富の再分配に熱心であるように見えます。

おそらく、南アフリカの指導者たちは、アダム・スミスが著書『国富論』の中で、大帝国がいかに教育され、生産的で豊かな国民に依存しているかを概説したことから教訓を得るべきだろう。あるいは、ジンバブエのロバート・ムガベやベネズエラのウゴ・チャベスのような指導者のイデオロギーを真似るのではなく、中国、シンガポール、アラブ首長国連邦といった成功国の政策に倣うべきであろう。とはいえ、BRICS諸国が重要視しているのは、新たな開発銀行と金融危機を相殺するために設立された準備基金である。

BRICS開発銀行-初期資本金500億米ドル-は、BRICSを対象とするだけでなく、世界規模のインフラプロジェクトや持続可能な開発に投資するものである。モデルはブラジルのBNDESで、中南米全域に投資するブラジル企業を支援する。数年後には最大3500億ドルの融資能力を持つようになる。特に北京とモスクワからの追加資金で、この新機関は世界銀行を置き去りにする可能性がある。

さらに、ロシアのアントン・シルアノフ財務大臣が「一種のミニIMF」と表現した、1000億ドルの準備通貨プール、偶発準備制度（CRA）を設立する合意もある。これは、資本逃避に対抗するための非ワシントン・コンセンサス・メカニズムである。このプールには、中国が410億ドル、ブラジル、インド、ロシアがそれぞれ180億ドル、南アフリカが50億ドルを拠出することになっている。

2009年6月にロシアのエカテリンブルクで開催された第1回サミット以来、BRICSは今日のように発展してきた。今日の世界では、欧米列強に主導権を握らせない、あるいは脅かさないという強い意志を持った国々による地政学的同盟としてますます強固なものとなっている。さらに、欧米諸国が自国の通貨と負債に基づく経済哲学をすべての人々に押し付けることも許さないだろう。

一方、中国は人民元を世界通貨として発展させ続けている。先月、中国の中央銀行は、パリとルクセンブルグに人民元の決済銀行を設立する予定であると発表したばかりである。

フランスとルクセンブルグの中央銀行は、人民元市場の監督においてより大きな協力を可能にする協定を中国銀行と締結している。また、中国経済の急成長に伴い、急速な拡大が見込まれる世界の人民元市場において、シンガポールやシドニーも大きなシェアを争っている。

今月初めには、ロンドンに清算機関を指定したほか、6月18日には、上海の外国為替市場で人民元と英ポンドの直接交換が可能になったと発表している。これまでは、トレーダーは米ドルを介して両替を行う必要があり、取引コストがかさんでいた。

今月初めに発表されたデータによると、2013年、ロンドンでの人民元外国為替取引は1日253億ドルに達し、2012年と比較して50%増加した。

中国の通貨は、貿易総額の決済においてますます人気が高まっている。中国銀行によると、1～3月の中国の貿易総額の18％（1兆900億元）が人民元で支払われ、昨年第4四半期の14％から上昇しました。これは、5年前の中国の国境を越えた貿易総額のわずか1％と比較してのことである。

長期的には、中国は人民元を、ドルやユーロと同様に投資、貿易、融資に使われる世界的な基軸通貨にしたいと考えている。人民元が広く受け入れられることで、中国企業は為替リスクを軽減することができる。金で裏打ちされた人民元も登場するかもしれない!

こうした動きは、結果的にドルの覇権を弱め、ドルへの信頼を失わせることになる。さらに、今後数ヶ月の間に地政学的な緊張が悪化することが予想されます。そうなれば、欧米政府は世界の主要通貨をさらに下落させ、中産階級の富を破壊することになるだろう。

最終的には、経済が崩壊し、現在の通貨制度が破壊されることになるだろう。しかし、不換紙幣への依存を減らし、現物の金の保有を含む健全な貨幣政策に従っている国や個人は、この来るべき危機を生き残るでしょう。


 

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プレスレビュー

マゼンナフィー さん 2014.07.30 14:24

銀は下降ウェッジにはまり込む

銀市場は多くのトレーダーにとってかなり分かりにくいものですが、チャート上のテクニカルパターンで跳ね回るので、それほど難しくないという希望も あります。

出典Blackwell Trader (シルバー、D1)

弱気トレンドラインに強くタッチした後、銀は下降ウェッジで下方にレンジしているように見えますが、市場が米ドルを見上げ始めていることを考えると、それは驚くことではありません。今週のすべての予測は、米国経済に肯定的な結果を示すと予想され、実際にそうであるかどうかはまだわからない。しかし、予測者がある程度楽観的に前を向いているのは、ポジティブな兆候です。

つまり、下降ウェッジがあれば、一般的に、どこかの時点で強気の上方ブレイクアウトが見られるということです。現在、相場は20.57にあり、さらなる安値の可能性が非常に高いと思われます。私は、過去に出来高と流動性が高く、転換点となった20.04-19.73付近をターゲットにしています。トレーダーは、このエリアをターゲットにすることになるだろう。

米国経済指標が予想を下回る場合、下値は伸び悩む可能性がありますが、現在のトレンドラインは、米国経済指標が弱くなった場合、上値に引っかかる可能性が高いでしょう。

全体として、1オンス＝20.00ドルの大台を割り込むまで、短期的には弱気心理が続いており、強い米指標はこの下げを拡大させる要因となる。非農業部門が強いと、私たちがターゲットにしているレンジに完全に入り、現在の下降ウェッジのブレイクアウトにつながるかもしれません。


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