//+------------------------------------------------------------------+//| Bolinger_Width_EA.mq5 |//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |//| http://www.mql5.com |//+------------------------------------------------------------------+#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."#property link "http://www.mql5.com"#property version "1.00"//--- input parametersinputint bands_period= 20; // Bollinger Bands periodinputint bands_shift = 0; // Bollinger Bands shiftinputdouble deviation= 2; // Standard deviationinputdouble Lot=1; // Lots to tradeinputENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //type of price or handle//--- global variablesint BolBandsHandle; // Bolinger Bands handledouble iBBUp[],iBBLow[],iBBMidle[]; // dynamic arrays for numerical values of Bollinger Bandsdouble width;
double inputs[]; // array for storing inputsdouble weight[20]; // array for storing weights//+------------------------------------------------------------------+//| Expert initialization function |//+------------------------------------------------------------------+intOnInit()
{
//--- Do we have sufficient bars to workif(Bars(_Symbol,_Period)<60) // total number of bars is less than 60?
{
Alert("We have less than 60 bars on the chart, an Expert Advisor terminated!!");
return(-1);
}
//--- get handle of the Bollinger Bands and Width indicators
BolBandsHandle=iBands(NULL,PERIOD_M1,bands_period,bands_shift,deviation,PRICE_CLOSE);
//--- Check for Invalid Handleif(BolBandsHandle<0)
{
Alert("Error in creation of indicators - error: ",GetLastError(),"!!");
return(-1);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+voidOnDeinit(constint reason)
{
//--- release indicator handlesIndicatorRelease(BolBandsHandle);
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+voidOnTick()
{
//--- we will use the static Old_Time variable to serve the bar time.//--- at each OnTick execution we will check the current bar time with the saved one.//--- if the bar time isn't equal to the saved time, it indicates that we have a new tick.staticdatetime Old_Time;
datetime New_Time[1];
bool IsNewBar=false;
//--- copying the last bar time to the element New_Time[0]int copied=CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,New_Time);
if(copied>0) // ok, the data has been copied successfully
{
if(Old_Time!=New_Time[0]) // if old time isn't equal to new bar time
{
IsNewBar=true; // if it isn't a first call, the new bar has appearedif(MQL5InfoInteger(MQL5_DEBUGGING)) Print("We have new bar here ",New_Time[0]," old time was ",Old_Time);
Old_Time=New_Time[0]; // saving bar time
}
}
else
{
Alert("Error in copying historical times data, error =",GetLastError());
ResetLastError();
return;
}
//--- EA should only check for new trade if we have a new barif(IsNewBar==false)
{
return;
}
//--- do we have enough bars to work withint Mybars=Bars(_Symbol,_Period);
if(Mybars<60) // if total bars is less than 60 bars
{
Alert("We have less than 60 bars, EA will now exit!!");
return;
}
MqlRates mrate[]; // To be used to store the prices, volumes and spread of each bar /*
Let's make sure our arrays values for the Rates and Indicators
is stored serially similar to the timeseries array
*/// the rates arraysArraySetAsSeries(mrate,true);
// the indicator arraysArraySetAsSeries(iBBUp,true);
ArraySetAsSeries(iBBLow,true);
ArraySetAsSeries(iBBMidle,true);
//--- Get the details of the latest 3 barsif(CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,mrate)<0)
{
Alert("Error copying rates/history data - error:",GetLastError(),"!!");
return;
}
int err1=0;
err1=CopyBuffer(BolBandsHandle,0,0,3,iBBMidle) || CopyBuffer(BolBandsHandle,1,0,3,iBBUp)
|| CopyBuffer(BolBandsHandle,2,0,3,iBBLow);
if(err1<0 )
{
Print("Failed to copy data from the indicator buffer");
return;
}
double d1=-1.0; //lower limit of the normalization rangedouble d2=1.0; //upper limit of the normalization rangedouble x_min=MathMin(iBBMidle[ArrayMinimum(iBBMidle)],iBBUp[ArrayMinimum(iBBUp)],iBBLow[ArrayMinimum(iBBLow)]); //minimum value over the rangedouble x_max=MathMax(iBBMidle[ArrayMaximum(iBBMidle)],iBBUp[ArrayMaximum(iBBUp)],iBBLow[ArrayMaximum(iBBLow)]); //minimum value ovefor(int i=0;i<ArraySize(inputs);i++)
{
inputs[i]=(((((iBBUp[i]-iBBLow[i])/iBBMidle[i])-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1;
}
//--- store the neuron calculation result in the out variable
out=(inputs,weight);
double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); // Ask pricedouble Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); // Bid price//--- Declare bool type variables to hold our Buy and Sell Conditionsbool Buy_Condition =(mrate[1].close > iBBUp[1] && mrate[1].open < iBBUp[1] && // White (bull) candle crossed the Lower Band from below to above
(iBBUp[0] - iBBLow[0])>(iBBUp[1] - iBBLow[1]) && (iBBUp[1] - iBBLow[1])>(iBBUp[2] - iBBLow[2])); // and Width is growing upbool Sell_Condition = (mrate[1].close < iBBLow[1] && mrate[1].open > iBBLow[1] && // Black (bear) candle crossed the Upper Band from above to below
(iBBUp[0] - iBBLow[0])>(iBBUp[1] - iBBLow[1]) && (iBBUp[1] - iBBLow[1])>(iBBUp[2] - iBBLow[2]));// and Width is falling downbool Buy_Close=(mrate[1].close<iBBMidle[1] && mrate[1].open>iBBMidle[1]); // Black candle crossed the Upper Band from above to belowbool Sell_Close=(mrate[1].close>iBBMidle[1] && mrate[1].open<iBBMidle[1]); // White candle crossed the Lower Band from below to aboveif(Buy_Condition && !PositionSelect(_Symbol)) // Open long position
{ // Width is growing up
LongPositionOpen(); // and white candle crossed the Lower Band from below to above
}
if(Sell_Condition && !PositionSelect(_Symbol)) // Open short position
{ // Width is falling down
ShortPositionOpen(); // and Black candle crossed the Upper Band from above to below
}
if(Buy_Close && PositionSelect(_Symbol)) // Close long position
{ // Black candle crossed the Upper Band from above to below
LongPositionClose();
}
if(Sell_Close && PositionSelect(_Symbol)) // Close short position
{ // White candle crossed the Lower Band from below to above
ShortPositionClose();
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Open Long position |//+------------------------------------------------------------------+void LongPositionOpen()
{
MqlTradeRequest mrequest; // Will be used for trade requestsMqlTradeResult mresult; // Will be used for results of trade requestsZeroMemory(mrequest);
ZeroMemory(mresult);
double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); // Ask pricedouble Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); // Bid priceif(!PositionSelect(_Symbol))
{
mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble(Ask,_Digits); // Lastest Ask price
mrequest.sl = 0; // Stop Loss
mrequest.tp = 0; // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol; // Symbol
mrequest.volume = Lot; // Number of lots to trade
mrequest.magic = 0; // Magic Number
mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY; // Buy Order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Order execution type
mrequest.deviation=5; // Deviation from current priceOrderSend(mrequest,mresult); // Send order
}
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Open Short position |//+------------------------------------------------------------------+void ShortPositionOpen()
{
MqlTradeRequest mrequest; // Will be used for trade requestsMqlTradeResult mresult; // Will be used for results of trade requestsZeroMemory(mrequest);
ZeroMemory(mresult);
double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); // Ask pricedouble Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); // Bid priceif(!PositionSelect(_Symbol))
{
mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble(Bid,_Digits); // Lastest Bid price
mrequest.sl = 0; // Stop Loss
mrequest.tp = 0; // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol; // Symbol
mrequest.volume = Lot; // Number of lots to trade
mrequest.magic = 0; // Magic Number
mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL; // Sell order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Order execution type
mrequest.deviation=5; // Deviation from current priceOrderSend(mrequest,mresult); // Send order
}
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Close Long position |//+------------------------------------------------------------------+void LongPositionClose()
{
MqlTradeRequest mrequest; // Will be used for trade requestsMqlTradeResult mresult; // Will be used for results of trade requestsZeroMemory(mrequest);
ZeroMemory(mresult);
double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); // Ask pricedouble Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); // Bid priceif(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
{
mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble(Bid,_Digits); // Lastest Bid price
mrequest.sl = 0; // Stop Loss
mrequest.tp = 0; // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol; // Symbol
mrequest.volume = Lot; // Number of lots to trade
mrequest.magic = 0; // Magic Number
mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL; // Sell order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Order execution type
mrequest.deviation=5; // Deviation from current priceOrderSend(mrequest,mresult); // Send order
}
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Close Short position |//+------------------------------------------------------------------+void ShortPositionClose()
{
MqlTradeRequest mrequest; // Will be used for trade requestsMqlTradeResult mresult; // Will be used for results of trade requestsZeroMemory(mrequest);
ZeroMemory(mresult);
double Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); // Ask pricedouble Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); // Bid priceif(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL)
{
mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Immediate order execution
mrequest.price = NormalizeDouble(Ask,_Digits); // Latest ask price
mrequest.sl = 0; // Stop Loss
mrequest.tp = 0; // Take Profit
mrequest.symbol = _Symbol; // Symbol
mrequest.volume = Lot; // Number of lots to trade
mrequest.magic = 0; // Magic Number
mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY; // Buy order
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Order execution type
mrequest.deviation=5; // Deviation from current priceOrderSend(mrequest,mresult); // Send order
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
スペルミスがあり申し訳ありません。
帯域幅を求めたいのですが、そのためには以下のような計算が必要です。
幅=(上バンド-下バンド)/ベースバンド
この計算をEA内部で行うことは可能ですか？
どのようにこれを定義するのですか？ 試したところ、エラーが出ました。
Width[]=(Upperband[]-Lowerband[])/Baseband[]と表示されました。
アドバイスお願いします。
あなたが試みていることの実際のコードを見せてください。
私はまだそれに取り組んでいます、あなたが私の投稿をリプレイするとき、私はそれに取り組んでいるものを投稿します。
mathfunctionsのドキュメントを理解しようとしたのですが、正しいものが見つかりませんでした。
私は何時間も前から一つ一つ試しているのですが、正しい方法を教えてもらえますか？
mathfunctionsのDocsを理解しようとしたのですが、どれを使えばいいのかわからず、正しい方法を見つけられませんでした。
私は何時間もかけて一つ一つ試しているのですが、正しい方法を教えていただけませんか？
こんにちは。
MathMax関数は、2つの 値の最大値を返します。
MathMin関数は、 2 つの値のうち、最小の値を返します。
こんにちは。
MathMax関数は、2つの 値の最大値を返します。
MathMin関数は、 2 つの値のうち、最小の値を返します。
こんにちは。
MathMax関数は、2つの 値の最大値を返します。
MathMin関数は、 2 つの値のうち、最小の値を返します。
はい、あなたは正しいです。
私がやりたいことは、BBUp-BBLow/iBBMiddleです。
そして、それが幅だった名前を付け、値が増加した場合、値は幅に戻ります 例：幅>0は買いオープン（上側ブレイクアウト）、幅<0は売りオープン（下側ブレイクアウト）。
正確な実装方法はわかりません。
私はそれをNural Networkメソッドでコード化しようとしています。
どのようにそれを実装してください助けてください。
はい、その通りです。
私がやりたいことは、iBBUp-IBBLow/iBBMiddleです。
そして、それが幅だった名前を付け、値が増加した場合、値は幅に戻ります 例：幅>0は買いオープン（上方ブレイクアウト）、幅<0は売りオープン（下側ブレイクアウト）。
正確な実装方法はわかりません。
私はそれをNural Networkメソッドでコード化しようとしています。
どのようにそれを実装してください助けてください。
はい、その通りです。
私がやりたいことは、iBBUp-IBBLow/iBBMiddleです。
そして、それが幅だった名前を付け、値が増加した場合、値は幅に戻ります 例：幅>0は買いオープン（上方ブレイクアウト）、幅<0は売りオープン（下側ブレイクアウト）。
正確な実装方法はわかりません。
私はそれをNural Networkメソッドでコード化しようとしています。
どのようにそれを実装してください助けてください。