A trader or investor who makes trading or investing decisions based on news announcements. Economic reports and other news can have a short-lived affect on particular markets. News traders try to profit by predicting how a market will respond to particular news. The old saying "buy the rumor, sell the news" means that rumors have one effect on...
Average Direction Indexは、トレンドの分析に関しては、別の方法をとります。価格が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかは分かりませんが、価格がトレンドにあるかレンジにあるかは分かるのです。これは、現在の市場の状況に基づいて取引していることを確認することで、レンジまたはトレンド戦略のための完璧なフィルタとなります。
Average True Rangeは、過去X本（通常14本）のバーの高値と安値の平均的な 距離を表示します。この指標はピップで表示され、ATRが高くなればなるほど、ペアのボラティリティが高くなり、その逆もまた然りです。このため、ボラティリティを測定するための完璧なツールであり、また、ストップロスを設定する場所を選択する際にも非常に役立ちます。
まず、厳しい愛情から始めましょう。取引口座に証拠金を預けるとき、何かを安く買おうとしているわけではありません。Less is moreではなく、Less is lessであることはおわかりいただけたと思います。言い換えれば、大きな買い物をするときに、最も良い条件で買おうとする態度は、あなたの取引に損害を与える可能性があります。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
インジケータRChannel
ニューデジタル, 2014.04.24 06:24
RSIの使い方 （dailyfxの 記事を参考にしました。）
- RSIは市場動向を的確に把握できるモメンタムオシレーターです
- RSIは、上昇トレンドの中で長期間買われすぎの状態を維持することができます。
- インジケータのダイバージェンスは、勢いの変化やエントリーシグナルを示すことがあります。
RSIは、市場全体のテクニシャンにとって定番となっているモメンタムオシレーターです。ほとんどのトレーダーはRSIの読み方を知っているかもしれませんが、トレンド相場に採用できる戦術もあります。本日は、トレンド相場におけるRSIダイバージェンスを検証することで、指標に関する考察を続けていきます。それでは、始めましょう。RSIとトレンド
通常、トレーダーはRSIを初めて使うとき、買われすぎや売られすぎのクロスオーバーの取引に引き付けられ ます。 クロスオーバーに基づく戦略を検討するメリットはありますが、これらのシグナルをトレンドでフィルタリングすることが重要です。下の例では、EURUSDの通貨ペアが高値を更新する傾向にあることがわかります。同時に、RSIは指標の設計上、価格が上昇し続ける限り、買われすぎの状態が長く続く可能性があります。
このことから、トレーダーは、価格が高値に向かって上昇を続ける中、RSIシグナルによる売りを避ける必要があります。では、トレンドの強い相場でRSIをどのように使えばよいのでしょうか。
ポジティブなRSIダイバージェンス
RSIダイバージェンスは、トレンドトレーダーにとって、RSIエントリーシグナルのフィルタリングに使用できる優れたツールです。ダイバージェンスという言葉は、価格がインジケータから切り離されていることを意味します。これは、グラフ上で開始する2つのポイントを特定することで、チャート上で簡単に識別することができます。上昇トレンドにおいて、価格が安値に向かって後退しているにもかかわらず、RSIが高値を形成している場合、新たな買い注文のトリガーとして使用することができます。つまり、市場に勢いが戻ってきたときに買うということです。RSIが上昇するにつれて、まさにそれを特定することができます。
以下に、ポジティブダイバージェンスとRSIが機能している例を示します。下記には2つのエントリーの可能性があります。1つ目は、伝統的なRSIのクロスオーバーを使用してのエントリーです。ストップが安値より下に位置している場合、トレーダーはこのポジションで損切りされることになります。この時点から、市場が安値に向かって推移するにつれて、RSIは安値の上限を形成し始めます。これは、トレンド方向に勢いが戻りつつあることを示す強いシグナルです。トレーダーは、次のRSIシグナルを取引し、トレンドが継続したときに市場に参入することができます。
RSI戦略の取引
RSIとポジティブ・ダイバージェンスは、トレンドのある市場の取引に最適なツールです。RSIの多くの使い方の一つを理解したことで、このインディケータを使った取引を開始することができます。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ移動平均のクラス
ニューデジタル, 2014.05.01 09:53
移動平均を使った3つのトレード方法
指標は厄介なツールです。どの指標をどのように使うかを知るだけでも十分複雑ですが、適切な市場環境のもとで戦略全体を正しく採用する方法を見つけ出すことは、トレーダーにとって最も難しい問題です。
移動平均は、過去x期間の終値を足し、観測期間数(x)で割っただけのものです。そして、そのシンプルさにこそ、その美しさがあります。価格が上昇傾向にある場合、移動平均も上昇することによってそれを反映します。また、価格が下落傾向にある場合は、新たに下落した価格が移動平均に反映され始め、移動平均も下落し始めます。
この平均化効果は、遅れをもたらす一方で、トレーダーがトレンドとトレンド状況を分類する理想的な方法を可能にします。 この記事では、この実用的なインディケータがトレーダーによって採用される3つの異なる方法について説明するつもりです。
トレンドフィルターとして
移動平均はトレンドの特定に優れているため、トレーダーの戦略にトレンドサイドのバイアスを提供するために容易に使用することができます。つまり、価格変動が移動平均の上にある場合は、ロングポジションのみが注目され、価格変動が移動平均の下にある場合は、ショートポジションのみを取ることが義務付けられています。
このようなトレンドのフィルタリング効果を得るには、一般的に長期の移動平均線が有効で す。200日移動平均線は一般的な例で、直近の200日間の終値を足して200で割ったものです。
バイアスが得られ、トレーダーが市場で取引したい方向が分かったら、様々な方法でポジションをトリガーすることができます。RSIやCCIなどのオシレーターは、短期的な買われすぎや売られすぎの状況を特定することで、トレーダーがリトレースメントをキャッチするのを助けることができます。
下の画像では、トレンドフィルターとして200日移動平均線を使用したCCI（コモディティチャネルインデックス）エントリーの例を示しています。
ポジションを開始するためのトリガーとして
戦略開発のアイデアをさらに発展させると、移動平均の論理は、実際に新しいポジションを建てるためにも使用することができます。
移動平均線の上に位置しているだけでトレンドが発生しているのであれば、その移動平均線を超えること自体にもトレンドが発生していると考えることができるのではないでしょうか？
そこでトレーダーは、以下に示すように、価格と移動平均のクロスオーバーを新しいポジションへのトリガーとして使用することもできます。
移動平均線は、トレンドの方向にポジションを開始するために使用することもできます
移動平均のトリガーの欠点は、乱高下する市場やトレンドのない市場では、価格が特定の移動平均線の周りを行ったり来たりしているため、ずさんなエントリーを招く可能性があることです。したがって、他のフィルターや制限なしに移動平均トリガーを単独で使用することは避けることを強くお勧めします。そうすることで、市場が混雑したり、長期間のレンジになった場合、大きな損失が発生する可能性があります。
クロスオーバーのトリガーとして
移動平均の3つ目の、そして最後の方法は、移動平均のクロスオーバーを使 用することです。これは取引のトリガーとして非常に一般的な方法ですが、（MAをフィルターやトリガーとして個別に使用する場合のように）1つだけではなく、2つの異なる遅延指標を導入することにより、特に「遅延」であるという望ましくない影響を与えます。
移動平均のクロスオーバーの一般的な例は、20と50の期間のクロスオーバー、20と100の期間のクロスオーバー、20と200の期間のクロスオーバー、50と200の期間のクロスオーバー（一般的に50が200を下回る場合は「死のクロス」、50が200を上回る場合は「ゴールデンクロス」と呼ばれています）です。
50日/200日移動平均線のクロスオーバー:
これは、複数の時間枠分析でさらに一歩進めることができます。 この記事の（1）で説明したように、トレーダーはより長い期間のチャートを見て移動平均のフィルターを使い、短い時間枠でクロスオーバーをトレンドの方向へのトリガーとして使うことができるのです。
どの指標も完璧ではありませんが、この3つの方法は、移動平均の有用性を示し、トレーダーがこの万能ツールを使って、市場の非常に大きな、桁外れの動きの前に、取引のきっかけを作ることがいかに簡単にできるかを示しています。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル, 2014.05.02 10:19
短期売買（デイトレード）の方法
- 短期売買は魅力的ですが、危険でもあります。
- 短期トレーダーは往々にしてリスク管理が甘くなり、それが非常に悪い結果を招くことがあります。
- 今回は、リスクに着目した短期モメンタムトレードに使える戦略をご紹介します。
市場に来る10人のトレーダーのうち、少なくとも7人は「デイトレード」、あるいはFX市場で言うところの「スキャルピング」を希望しています。これらのトレーダーの多くは、まだ市場を学んでいるか、取引に非常に慣れていないにもかかわらず、短期取引に着手したいとわかっているのです。このような欲求の背景には、理にかなった理由があります。結局のところ、人生におけるほとんどの物事において、最大の報酬は最も勤勉な人、つまり、計画や戦略を適切に実行するために最大限のコントロールと規律を示す人に与えられるのです。
しかし、トレーディングは、短期的な時間枠が提供する「より大きなコントロール」が、トレーダーの成功の方程式に他の、より困難な変数をもたらすという点で大きく異なっています。
トレーダーが損をする理由の多くは、「スキャルピング」または「デイトレード」の場合に、さらに難しい問題に直面するようになります。そして、これらのトレーダーが、レバレッジのかけすぎや不適切な戦略の選択など、他のミスをしている場合、そのトップトレーダーのミスはさらに問題となる可能性があります。
短期売買のプロセスに入る前に、何よりもまず、これは新しいトレーダーが始めるのに最も難しい方法であることが多いことを明記しておきたいと思います。新しいトレーダーは、より寛容である可能性のある長期のチャートとアプローチから始め、経験を積み、慣れてきたら、より速い時間枠に移行することを選択することが望ましいと思います。
短期売買の最大の難関
短期売買の最大の難点は、「トレードの最大の失敗」と同じです。短期チャートで取引すれば、ストップなしで取引するのに十分なコントロールが得られるという誤った思い込みのもと、スキャルピングをしようとするトレーダーは、実際にはあまりに少ないのです。
トリガーに指を置いたままだとコントロールしやすいかもしれませんが、価格がポジションに対してギャップしたり、取引計画を完全に覆すような大きなニュースが出たりすると、まったく意味がありません。ですから、5分足や15分足のチャートで値動きを見ていても、保護的なストップが必要なのです。
さらに、トレーダーは、間違ったときに失うよりも、正しいときに勝つことに集中する必要があります。別の言い方をすれば、超短期売買だからといって、「外国為替トレーダーが犯す最大の間違い」を無視できるわけではありません。
これは、目先の値動きが予測できない本当に短期的なチャートでは、大きな挑戦となる可能性があります。しかし、それは不可能なことではありません。この戦略では、そのための方法を紹介しようと思います。
さらに懸念されるのは分散です。統計分析によれば、データセットで分析される情報が少なければ少ないほど、その情報の「信頼性」は低くなります。日足や週足などの長期チャートを見ていると、個々のローソクの形成にはかなりの情報が入っています。超短期チャートでは、その逆です。各ローソク足にはかなり少ない情報しか入っておらず、それによって各ローソク足は将来のローソク足形成の予測としてあまり信頼できません。
戦略
以上のように、短期チャートでのトレードは可能です。それはちょうどトレーダーが彼らの取引アプローチとリスク管理の上にさらに多くの制御と規律を利用する必要があります。新米トレーダーは、リスク管理や規律を守ることに苦労することが多く、その結果、悲惨なことになることもあります。しかし、これらの項目にチェックが入っていれば、トレーダーは短い時間枠で自分のやり方を最大限にコントロールすることができます。
しかし、短い時間軸のチャートで取引するからといって、分析のすべてをその時間軸で行うことを望むのでしょうか？ 絶対にそうではありません。より長い時間軸の分析をアプローチに取り入れることで、最高の成功確率を得ることができるのです。
私が追加する指標は、1時間足チャートをベースに5分足チャートにプロットした8期間と34期間の指数移動平均です（下図）。
複数の時間枠の分析は、トレーダーが「より大きな絵」を見るのに役立ちます。
これらの指標は戦略のコンパスとして機能し、より長期の時間軸で何が起こっているかを確認するのに役立ちます。もし、より速い8本の移動平均線（1時間足に基づく）がより遅い34本の移動平均線（同じく1時間足に基づく）を上回れば、この戦略はロングを目指し、そしてロングのみを目指すことになります。8時間足のEMAが34時間足のEMAを上回っている間は、買いポジションのみを保有します。
1時間足の移動平均線はコンパスのように機能し、トレーダーがどの方向でトレンドを売買すべきかを示してくれる。
トレンドが確定し、バイアスがかかったら、5分足チャートで1時間足の移動平均線が示す勢いが続くかどうかを確認しながら、トレンドの方向へのエントリーを探します。
そして、買うときは「安く買う」または「高く売る」ことが理想です。 ですから、トレンドが上向きで買いたいと思っているからと言って、やみくもに買おうとは思いません。そのためには、指数平滑移動平均をもう一本組み入れるとよいでしょう。
この戦略のトリガーは別の8期間の指数移動平均ですが、これはより短期の5分足チャートで構築されています。
価格が8期間の5分足EMAをトレンドの方向にクロスしたとき、トレーダーは「より大きな」トレンドが力強く戻ってくることを期待して、買いを検討することができるのです。
この戦略における「トリガー」は、価格がトレンドの方向に向かって8周期の5分EMAをクロスしたときである。
この戦略の大きな利点は、価格が短期EMAを越えてトレンド方向に動くという行為だけで、トレーダーはモメンタムの方向への短期リトレースメントを売買しているということです。
リスク管理
この戦略の最大の魅力は、強気の勢いを予想して「安く買う」、または弱気の勢いを予想して「高く売る」ことができる点です。
価格がこれらの短期リトレースメントを行うとき、彼らは価格行動のスイングを作成します。そして、価格行動の論理に従って、「高値」と「高値」を作る上昇トレンドの場合、トレーダーは、上昇トレンドが続かない場合 - トレーダーは最小限の損失でポジションを終了できるように、前回の「高値」の下にロングポジションのストップを置くことを検討することができます。
ロングポジションのストップは、前期の反対側のスイングを下回る。
ショートポジションの場合、トレーダーはショートポジションのストップを直前の「安値」の上に置き、ダウントレンドが続かない場合、ダメージをできるだけ軽減するためにショートポジションを閉じることができるようにしたいと思うでしょう。
私の考えでは、これがこのタイプの戦略の最も魅力的な部分である。非常に短期のチャートを使ってポジションをトリガーしているにもかかわらず、トレーダーはFXトレーダーが犯す「一番の間違い」を回避しようとすることができるのです。
トレンド側の方向に勢いが続けば、トレーダーは価格が有利に動き続けるので、非常に魅力的なポジションを取ることができます。
ポジション管理
トレンドが継続する場合、トレーダーは指値注文をしたまま、レジの「チャリン」という音を待つだけでよいのでしょうか。
とんでもない。短期チャートで取引する場合、事態は非常に速く変化する可能性があり、そのリスクを管理するのがデイトレーダーの仕事です。
ポジションがストップ高になったら（リスクとリターンの比率が1対1）、トレーダーはストップをブレイクイーブンに移動させ、最悪の場合、価格と勢いが逆転しても、損失を被らないようにすることができるようにします。
この時点で、トレーダーはポジションの「スケールアウト」を開始することもできます。 リスクとリターンが1対1であるため、トレーダーはトップトレーダーの失敗を積極的に回避しようとしているのであり、トレンド方向に勢いが続けば、トレーダーはさらに多くの利益を得ることができます。
価格がトレーダーのポジションの方向で推移するにつれ、価格が有利になるように取引の一部をクローズするか、「スケールアウト」することができる。
目標は、この戦略の「平均値」をできるだけ大きくすることであり、勢いが続くようであれば、この戦略によってトレーダーはそれを実現することができます。
ストップがブレイクイーブンに移動し、ポジションから最初のリスクが取り除かれた後、トレーダーは新しいポジションや新しいロットで取引を追加し、大幅に少ないリスクでより大きなポジションを構築しようとすることも可能です。
ファンダメンタルトレーディングに関する 良い記事があります（ニューストレーディングに関連するEAを作成 するために）。
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自動ニューストレーダーの構築
インベストペディアに よると、ニューストレーダーとは、「ニュース発表に基づいて取引や投資の意思決定を行うトレーダーや投資家」のことです。確かに、一国のGDPや消費者信頼感指数、各国の雇用統計などの経済報道は、為替市場に大きな動きをもたらすことが多い。皆さんは、米国の非農業部門雇用者数の発表に参加したことがありますか？もしそうなら、これらのレポートが通貨の直近の将来を決定し、トレンド反転の触媒として機能する可能性があることをすでにご存知でしょう。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル 2014.05.08 21:49
デイトレードの3つの鍵 （dailyfxの 記事を元に作成）
1.ト レードをする前に戦略（計画）を立てる。
あなたはすでに、自分の戦略を書き出したトレードプランを持っていますか？もしそうでないなら、そうすべきです。細かいことを言うようだが、自分がどのようにマーケットにアプローチしたいかを知るだけで、全体的なアプローチに大きな影響を与えることができるのだ。
規律は裁量トレーダーにとって必要なものであり、短期トレーダーにとってはなおさら重要なものです。しかし、自分が何をすべきか、どのようにすべきかがわからなければ、長期的な成功は望めません。
そこで登場するのが、トレーディングプランです。これは、トレーダーが市場でどのように活動し、投機していくかという「憲法」のようなものです。こうすることで、トレーダーは一日の業務を始めるときにいつでも、自分がどのようにマーケットを攻略したいかをすでに知っており、毎朝、まったく新しいゲームプランを立てる必要はないのである。
2.2.選択的であれ - トレーディングは娯楽ではない
取引計画を書き出すことの重要な利点は、取引を行うための戦略や作法がすでに決まっており、トレーダーはただその戦略通りに実行することに目を向けるだけでよいということです。
もし、トレーダーが計画や戦略の範囲外のポジションを取ったら、それは計画に従わなかった自分の責任であることをよく理解しているのです。残念なことですが、多くの場合、規律を学ぶには、規律を守らないことの影響を見て、感じるしかありません。
もし、自分の取引計画が十分強固でないと感じたら、それを変更し、より良いものにすることです。そして、そのプランに含まれる戦略やストラテジーにもっと自信を持つ必要があれば、自信を持てるようになるまで何度もテストしてください。多くのトレーダー、特に新米トレーダーは、このテストと構築と定式化を避けたいと思うのはわかる。しかし、トレーディングは娯楽ではないはずです。娯楽が欲しければ、映画や音楽、その他いろいろなものがこの世に存在し、楽しむことができます。トレーディングはお金を稼ぐ（あるいは失う）ための手段です。
確かに、人間がトレードをするときには感情的な反応がある...お金を儲けたり失ったりする可能性があるから、「追いかける」という興奮やスリルをもたらすのだ。
しかし、お金を失うことは楽しいことではありません...お金を稼ぐことが楽しいのです。お金を失うことは、痛みを伴い、コストがかかり、心理的に疲弊します。十分な期間、負けが続くと、ほとんどの人は最終的に努力を放棄し、（トレードをやめて目標をあきらめることによって）他の場所でより良い牧場を探すことになる。そしてそれはすべて、そのトレーダーが自分の計画を守るために十分に自分をコントロールできなかったからなのです。
毎朝、新しい世界で目覚める」のではなく、「自分のプランに従うだけ」で済むように、自信のある確率の高い戦略を選ぶことで、成功の可能性を最大限に高めてください。
3.短期トレーダーにとって、リスク管理は非常に重要 である
トレーディングに関する最大の誤解の一つは、勝率が成功を決定する最大の要因であるということです。現代社会の他のほとんどの場を見てみると、勝つことだけが重要なのです。
トレーディングでは、損失の大きさと勝利の大きさが非常に重要な意味を持つからです。35-40%しか勝てないトレーダーが収益を上げることができる一方で、60-70%勝っているトレーダーは（純額で）損失を出しながら苦労している可能性があるほどです。
しかし、多くのスキャルパーは、リスク量よりも大きな報酬を求めることは短期的には不可能であると考え、ストップ幅を大きくして「素早く」利益を得ようとし、80％または90％の確率で勝とうとしています。これは通常、うまくいきません。なぜか？
それは、私たちは未来を予測することができないからです。どんなに強力な分析、戦略、取引計画を持ってしても、市場（そして未来）は常に予測不可能なのです。
トレードとは、確率の問題であり、少しでも確率を味方につけようとするものです。そして、短期的なアプローチをとればとるほど、価格の動きは予測不可能になります。ですから、短期トレーダーは、適切に負ける方法を知り、勝ったときには、そのシナリオの可能性を最大限に引き出すことに目を向ける必要があります。トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
記事「MQL5 for Newbies」のディスカッション。エキスパートアドバイザーでテクニカル指標を使うためのガイド"
ニューデジタル, 2014.02.27 16:46
テクニカル指標の紹介 (dailyfxの記事より)
トレンド・フォロー
トレンドフォロー指標は、上昇または下降トレンドにある通貨ペアの取引を支援するために作成されました。私たちは皆、"トレンドはあなたの友人である "というフレーズを聞いたことがあります。これらの指標は、トレンドの方向を指摘するのに役立ち、実際にトレンドが存在するかどうかを教えてくれることがあります。
移動平均線
移動平均（略してMA）は、一定期間の通貨ペアの価格を平均化したテクニカルツールです。チャートの平滑化効果により、ペアがどの方向に動いているか（上昇、下降、または横ばい）を明確に示すことができます。移動平均線には様々な種類があります。単純移動平均と指数移動平均が圧倒的に人気があります。
一目均衡表
Ichimokuは、最初に表示されるよりもはるかに単純であることが判明している複雑な外観のトレンドアシスタントです。この日本製のインディケータは、現在のトレンド、サポート/レジスタンスレベルを表示し、トレンドが反転するタイミングを示すスタンドアローンインディケータとして作成されました。一目均衡表は、価格がチャート上でどのように推移しているかを素早く確認 することを目的としているため、「一目」と訳されます。
ADX
Average Direction Indexは、トレンドの分析に関しては、別の方法をとります。価格が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかは分かりませんが、価格がトレンドにあるかレンジにあるかは分かるのです。これは、現在の市場の状況に基づいて取引していることを確認することで、レンジまたはトレンド戦略のための完璧なフィルタとなります。
オシレーター
Oscillatorsは、特定の通貨ペアでどのような勢いがあるのかをトレーダーに教えてくれます。価格が上昇すると、オシレーターは上昇します。価格が下降すると、オシレーターは下降します。オシレーターが極端なレベルに達したときはいつでも、価格が平均に戻るのを待つべき時かもしれません。しかし、オシレーターが「買われすぎ」または「売られすぎ」のレベルに達したからといって、トップやボトムを呼ぼうとする必要はないでしょう。オシレーターは長期にわたって極端なレベルに留まることがあるので、取引する前に有効なサインを待つ必要があります。
RSI
Relative Strength Indexは、間違いなく最も人気のあるオシレーターです。その計算式の大きな構成要素は、過去14期間の平均利益と平均損失の間の比率です。RSIは0～100の間で推移し、70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎとみなされます。一般的には、70を超えたら売り、30を超えたら買いと判断します。
ストキャスティクス
ストキャスティクスは、過去X期間の最安値から現在の価格がどれだけ離れているかを追跡することにより、価格の振動を計算する異なる方法を提供します。この距離は、同じ期間の高値と安値の差で割られます。作成された線、%Kは、%Kの上に直接配置される移動平均、%Dを作成するために使用されます。その結果、0-100の間を移動する2本の線ができ、買われすぎと売られすぎのレベルは80と20になります。 トレーダーは、買われすぎ、売られすぎの領域で2本の線が交差するのを待つか、取引を行う前にストキャスティクスと実際の価格との間のダイバージェンス（乖離）を確認することができます。
CCI
コモディティ・チャネル・インデックスは、多くのオシレーター系指標と は異なり、上昇・下降の限度がないのが特徴です。0を中心線とし、買われすぎは+100、売られすぎは-100から始まります。トレーダーは、+100以下のブレイクを売り、-100以上のブレイクを買うことを考えます。 CCIが実際に使われている例を見るには、こちらをクリックしてください。
MACD
移動平均収束・発散は、12EMAと26EMAという2つのEMAラインの差を追跡します。2本のEMAの差は、サブチャート（MACDラインと呼ばれる）に描かれ、9本のEMAはその上に直接描かれます（シグナルラインと呼ばれる）。そして、MACD線がシグナル線の上を横切ったときに買いを、MACD線がシグナル線の下を横切ったときに売りを探します。また、MACDと価格の間のダイバージェンスを取引する機会もあります。
ボラティリティ
ボラティリティは、特定の通貨ペアで上昇と下降がどの程度大きいかを測定します。通貨の価格が上下に激しく変動している場合、ボラティリティが高いと言われています。一方、それほど変動しない通貨ペアは、ボラティリティが低いと言われています。取引を開始する前に、通貨ペアのボラティリティに注意することが重要であり、それを考慮して取引サイズやストップとリミットのレベルを選択します。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、価格チャートの上に直接3本のラインを印刷します。中央の「バンド」は20周期の単純移動平均で、上部と下部の「バンド」は20MAの上下に2標準偏差で描かれています。 これは、ペアの変動が大きいほど外側のバンドが広くなることを意味し、ボリンジャーバンドは通貨ペアがどのような動きをしようとも普遍的に使用することができる能力を備えています。バンドが広いほど、ペアのボラティリティは高くなります。ボリンジャーバンドの最も一般的な使用方法は、上部または下部バンドにヒットするダブルトップ/ボトムを取引しようとしたり、全体のトレンドの方向に外側のバンドからの跳ね返りを取引しようとしたりすることです。
ボリンジャーバンド®は、ジョン・ボリンジャーの登録商標です。
ATR
Average True Rangeは、過去X本（通常14本）のバーの高値と安値の平均的な 距離を表示します。この指標はピップで表示され、ATRが高くなればなるほど、ペアのボラティリティが高くなり、その逆もまた然りです。このため、ボラティリティを測定するための完璧なツールであり、また、ストップロスを設定する場所を選択する際にも非常に役立ちます。
サポート/レジスタンス
ピボットポイント
ピボットポイントは、古くからあるテクニカル指標の一つで、株式、商品、為替を含むすべての市場で最も広く使用されている指標の一つです。ピボットポイントは、前期の高値、安値、終値から構成される計算式で作成されます。中央のピボット・ラインと、それを囲むサポート・ラインとレジスタンス・ラインが存在します。トレーダーは、これらのラインを潜在的な支持線と抵抗線、価格が突破するのが困難なレベルとして使用します。
ドンキ・チャンネル
価格チャネルまたはドンチャンネルは、最近の価格行動の上下にある、長期間にわたる高値と安値を示す線です。これらの線は、価格が再び接触した場合、支持または抵抗として機能することができます。ドンチャンネルの一般的な使用方法は、全体的なトレンドの方向にラインのブレークを取引することです。この戦略は、リチャード・デニスの「タートルトレーダー」で有名になりました。デニスは、日常生活をしている人々を取り上げ、価格チャネルに基づく先物取引の方法をうまく教えることができました。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル, 2014.05.09 11:42
より忍耐強いトレーディングのための2つのメソッド
トレーディング・コミュニティに長く参加していると、賢明なトレーダーが新参のトレーダーに対して、忍耐強く、感情を排除して取引することを勧めるのを耳にすることがあります。
特にデモ口座で練習している場合は、簡単なことのように聞こえます。 しかし、自分のお金がかかっているときに、その忍耐力がどうなるかを見てみましょう。
数週間前に、トレンドのない相場でトレーダーが犯しがちな3つの間違いと、その修正方法について説明しました。今回は、その中の3つ目の間違いを取り上げ、より忍耐強いトレードを可能にする2つの方法を紹介したいと思います。
トレンドのない相場でよくある間違いは、焦りから損切りや目標値に到達する前に取引を終えてしまうことです。トレンドのない相場では、パターンや波の展開が遅くなり、それが焦りを生むのです。
その焦りとバランスをとるために、以下の2つの方法を実践してください。
"賢い投機家は常に忍耐強く、現金の蓄えを持っていることを忘れるな"ジェシー・リバモア
控えめなレバレッジを使用する
歴史的に素早く利益目標に到達した取引は、将来にわたって無期限に継続されるはずだと考える。したがって、価格が目標に迅速に到達しない場合、それは明らかに良い取引ではないはずなので、早々に終了します。
このような焦りは、次のトレードが大きなホームランになることを期待しているせいでもあります。その結果、私たちは通常より少し大きめのトレードサイズを設定し、トレードがうまくいかなかった場合に備えて、少し余分な力を搾り出すようにします。しかし、この過程で、トレーダーはその1つの取引の結果に、口座のかなりの部分をリスクにさらすことになります。
25%の損失を出した場合、収支を合わせるには33%のリターンが必要です。動きの速い市場で25%の損失を出すのが難しいのであれば、動きの遅い市場で25%の損失を出すのがどれだけ難しいか想像してみてください。したがって、各取引を重視せず、次の取引は次のホームランではなく、単に10回の取引のうちの1回目だと考えてください。
有効レバレッジを10倍未満にすることで、強調を減らすことができます。有効レバレッジとは、想定される取引サイズの合計を口座のサイズで割ったものです。その結果は、あなたの株式が何倍のレバレッジを掛けているかを示しています。当社の調査によると、実効レバレッジを10倍未満にすることを推奨しています。
取引サイズを小さくし、レバレッジを低くすることで、利益を生む取引をしなければならないというストレスを軽減することができます。その結果、トレードの展開に身を任せ、パターンが示すとおりにトレードを展開させることができるようになるのです。
長期的なパターンを分析する
忍耐強くなるもう一つの方法は、長期的なチャートパターンが何を示唆しているかを覚えておくことです。
最近、私はUSD/MXNを広範囲に取引していましたが、動きはかなりぎこちなかったです。日足チャートを見直すのは久しぶりのことでした。数カ月ぶりだったので、日足チャートのパターンがクリアになり、私の短期的なトレードのバイアスに影響を与えました。
時々、私たちは日々の瑣末な出来事に巻き込まれることがあります。そうすると、長期的なパターンが何を示唆しているのかを忘れてしまい、取引における視点を失ってしまうのです。
これこそが、長期的なチャート分析で得られるメリットです。長期的なチャートは、方向性のバイアスを身につけるのに役立ちます。トレードをするたびに、バイアスを判断する方法があるはずです。
例えば、トレンドトレーダーは、長期的なトレンドを見て、それに従ってトレードをフィルタリングします。レンジトレーダーは、サポートとレジスタンスの長期的なレベルを見て、サポート付近で買いの判断をし、レジスタンス付近で売りの判断をします。
重要なのは、市場は私たちを眠らせようとしますが、長期的なパターンはまだ再生されていることです。市場が停滞している間ほど、チャート分析に適した時間はありません。
それでは、よいお年をお迎えください。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル 2014.05.09 15:55
少ない残高でFXはうまくトレードできるのか？
トレードで失敗し、目の前の資金が消えていく原因の95％は、「間違っている」「損をする」「失敗する」「お金を置いていく」という意識に起因しています。私はこれを「4大取引恐怖症」と呼んでいる。
"態度は、分析やテクニックよりも、総合的に良い結果を生む。"
- マーク・ダグラス著『トレーディング・イン・ザ・ゾーン
取引を始めるのに最低限必要な金額はいくらですか？ 取引口座を開設しようとするときに、トレーダーになる人の頭をよぎる共通の質問です。しかし、そのような考え方がいかに悪い思考パターンを生み、トラブルに巻き込まれるかはすぐにわかるはずです。
まず、厳しい愛情から始めましょう。取引口座に証拠金を預けるとき、何かを安く買おうとしているわけではありません。Less is moreではなく、Less is lessであることはおわかりいただけたと思います。言い換えれば、大きな買い物をするときに、最も良い条件で買おうとする態度は、あなたの取引に損害を与える可能性があります。
その方法はこうです。そのような考え方を持ち続けると、取引口座に過剰なレバレッジをかけ、最悪のタイミングで取引を打ち切られる可能性があります。より良いアプローチは、勝率へのこだわりを捨て、その代わりに、極端に市場から追い出されるずっと前の重要な分岐点のブレークとは対照的に、資本の保全とダウンサイドリスクに焦点を当てることです。リスクを重視するこの新しい姿勢は、しばしば分析やテクニックだけよりも優れたトータルな結果を生み出します。
少ない残高の限界
ヘッジファンドが5千ドルや5万ドル、あるいは50万ドルから始めないのには理由がある。それは、有利なリスク：リターンを 持つポジションに入ることができないことが、限られた資本と直接結びついていることを知っているからです。さて、「私はヘッジファンドではないから関係ない」と思う前に、こう考えてみてください。誰もがリスクをできるだけ小さくして市場から資金を引き出そうとしていますが、うまく取引して自分に有利になるようにするには、ある程度の機敏さが必要なのです。
つまり、取引残高が少ないと、トレードにおける機敏さが制限されてしまうのです。残高の少ないトレーダーからの鋭い観察から、敏捷性とトレーダーとしての優位性を制限する共通の特徴が見えてきます。
敏捷性とは、トレーダーが持つべき考え方であり、持たずにいると破滅することが多い。敏捷性があれば、リスクを抑えながら市場の優位性を利用するという、取引において最も重要なことに注意を向けることができるようになる。もちろん、心理学者を探さなくても、あなたのマインドフレームを変える簡単な方法があります。
リスクに関係なく、より良い道を 歩む
口座残高に関係なく、常にリスクを第一に考えてください。しかし、取引資金と使用可能な証拠金が多ければ多いほど、市場の動きに合わせて平常心を保ち、機敏に行動することが容易になります。 明確なリスクポイントを持たずに取引することは無謀だと言われますが、私もそう思います。しかし、使える証拠金が多ければ多いほど、つまり口座残高が多ければ多いほど、大勝負に持ち込まず、むしろ確率の高い取引を少なくしていくことができるのです。ここで、「成功するトレーダーの特徴」の研究から、高い残高とより良いパフォーマンスとの相関性を見てみましょう。
上のグラフは明確なパターンを示しています：自己資本が少ないほど、高いレバレッジを使用する傾向があります。レバレッジが高ければ高いほど、短期的な利益に集中する傾向があります。高いレバレッジで短期的な利益に過度に集中することの唯一の問題は、短期的に小さな損失を出す可能性が低く、それがやがて大きな損失や壊滅的な損失につながる可能性があることです。
最後に
小さな口座から始めると、最も高くつく方法の1つになります。この記事は、小口取引に潜む精神的な罠の多くを明らかにしました。問題は、自分の精神的資本を守るために真剣にトレードに取り組み、自分より先にトレードで成功を収めた人たちと足並みを揃える気があるかどうかということです。
私は、あなたの答えが「イエス」であることを願っています。
それでは、よいトレードを
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