研究室-価格チャートの統計的分析。 - ページ 4

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Vladimir:

そうですね、私も100時間という任意の移動窓サイズの代わりに、120時間、つまりリテールFXにおける実際の具体的な時間幅を取る方が良いと思います。
。


以下は、120時間と30時間の例です。

19:00を除いてほとんど同じです。

 
Evgeniy Chumakov:

研究1- 目的は、時間帯によるダニの流れの強さの平均値からの乖離を明らかにすることです。

その判断方法は明確です。

しかし、それをどう実用化するかは大きな問題です。

 

ちなみに、かなり重要な研究です。

ブラボー、ユージン!

このことの応用は次の通りである。

ボラティリティ～ティック数のルート。スライディングウインドウ＜日＞で作業すると、各時間ごとにプロセス期待値からの偏差がその時間の統計に基づいて計算され、前の時間のデータに基づいて計算されるのは絶対に間違いである。

 

さて、時間帯による通貨の需要（ボラティリティ）の問題である。

ユーロ、英国ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、米ドル、日本円、スイスフラン、カナダドルという8つの通貨で構成されるバスケットで、値の合計が100になるように設定されています。

数式は、最初の2つの研究と同じです。スプレッドの代わりに、バスケットに含まれる通貨の量の絶対的な増加を取ることになります。

平均の期間＝120時間。 各通貨のデータを別々に計算しています。

選択された結果を見てみましょう。

日や月によって、互いの通貨のボラティリティが異なることがわかります。

 
VVT:

できること。私は過去9年間、60,000本以上の履歴を使用しました。もし履歴をお持ちでしたら、全履歴のcsvファイルを添付していただければ、再計算します。

これは、一日を通して全てのバーを合わせた日中平均をpipsで表したものです。1,2,3行目は、棒グラフのように アッパーシャドウ、ボディ、ロワーシャドウとなります。


まさかね。

もっとシンプルでいいんです。

全歴史の中には、本体の平均と影の平均という3つの数字が同時にあるだけです。

そして、その影（上と下）を比べて、本当に値段が上がるのはどこなのかを見てみましょう。

;)

 
VVT:

ティック、ボリューム、OHLC→アクティビティなど、チャートは似ている)

私は興味深いことに気づいた、平均的なろうそくのボディは51％よりも少しである、すなわち、我々は純粋に統計的にもちろん）、新しいキャンドルは、オープニングの51％よりも少し 範囲内で閉じると仮定することができる）。


はい、しかし、現在のローソクのHiとLoは不明です。

 
Renat Akhtyamov:

まさかね。

よりシンプルになりました。

歴史には3つの数字があり、本体の平均と影の平均がある。

そして、影（上側と下側）を比較し、価格が本当にどこに行くのかを確認します。

;)

それは、私たちに何を与えてくれるのでしょうか。

アンドレイ・ディク：

はい、しかし、現在のキャンドルのHiとLoはわかりません。

ローソク足のおおよその大きさを推測することができるだけで、その方向を予測することは統計学的に不可能です

 

ターゲットを外しての複雑なリサーチ - 当たり前のことを見つけるために......。取引 時間帯は何時から何時までですか？

CDは、温度などの時間依存の力学系のグラフではありません。


例えば、1日に何回価格がその日の始値を越えるか、タイムフレームの高値・安値は何回更新されるか、などです。

 
Igor Makanu:

ゼロから目標を設定した複合的な研究-当たり前のことを見つけるために...。取引 時間帯は何時から何時までですか？

CDは、温度などの時間依存の力学系のグラフではありません。


例として、1日に何回価格がその日の始値を越えるか、あるいは何回高値/安値がタイムフレーム上で更新されるか？

では、実際にやってみて、その結果を投稿してください。誰にとっても興味深いものになるはずです。

 
Igor Makanu:

ゼロから目標を設定した複合的な研究-当たり前のことを見つけるために...。取引 時間帯は何時から何時までですか？

CDは、温度などの時間依存の力学系のグラフではありません

そんな計算にも意味があると私は考えています。利益を得る機会とは、価格がSBからある程度乖離することですが、SBからの乖離がすべて利益を得る機会というわけではありません。とはいえ、役に立たない偏差値は、役に立つ偏差値を探すのに邪魔になります。例えば、自然時間で見ると、ある時間帯に価格反転が束になって現れるようです。しかし、ボラティリティが一様である時間に過ぎれば、その中で価格反転はより一様に現れることになる。

イゴール・マカヌ：

例えば、1日に何回、その日の始値を越えるか？ あるいは、TFの高値・安値は何回更新されるか？

この値の理論分布をSBについて計算し、その乖離が現実の価格に対してどの程度大きいかを確認する必要がある。そこで、この偏差が変化するような指標を探す必要がある。正直なところ、フォーラムのためにこれだけのことをするのは大変です)

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