研究室-価格チャートの統計的分析。 - ページ 3

[VVT]

上昇中のバーの日中平均値です。

[VVT]

下降バーの日中平均値です。

[VVT]

バーのない日中の平均値です。

[VVT]

Shoker:

それは、未知の（形成されていないローソク足の）最小値、最大値、ローソク足の色を特定するだけです。

ローソク足自体の内部には、同じパターンのローソク足がたくさん形成されているのですが...。

そうですね)

[Evgeniy Chumakov]

通貨の分析もしたいのですが、ある時間帯のある通貨のボラティリティが他より大きいというパターンがあるのかもしれません...が、今は怠けてますね。そして、その質問にどうアプローチするのが正解なのかがわからないのです。

[VVT]

Evgeniy Chumakov:
通貨を分析する必要がありますが、もしかしたら、ある通貨のある時間帯のボラティリティが他の通貨よりも高いというパターンがあるかもしれませんが、今のところ、私はあまりに怠惰です。どのようにアプローチするのが正解なのかわからない。

試してみると、豪ドル、円との差は小さく、これらの通貨はアジアのセッションで 活発に取引されていることが理にかなっている。外為市場と株式市場の有意な差)

[Алексей Тарабанов]

VVT:

試してみると、豪ドル、円との差は小さく、これらの通貨はアジアのセッションで 活発に取引されていることが理にかなっている。外為市場と株式市場の有意な差)

裁定取引について？

[Vitaly Muzichenko]

Алексей Тарабанов:

アービトラージに？

ブルーダラー :)

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

ご覧のようにティックチャート（経験1）とボラティリティチャート（高-低スプレッド、経験2）は似ており、これは論理的なことなので、ティックの量が下のタイムフレームと一致するかどうかはあまり重要ではありません。おそらく．))

このような実験を繰り返し、結論を出すことは誰にでもできます。

情報をどう生かすかを議論したほうがいいのでは...。または利益なしで、それはすることができます - それはさらに可能性が高いです;)

誰かが描いたというデータを刻みの数で実験を繰り返すというのは、面白いアイデアですね。また、乱数発生器 から直接刻みの数のデータを取ることもできます。この「ラボ」スレッドは、情報の代わりに誤報を使っても結論が出るメリットがないことを実証するために作ったのですか？

PS.同時に、相場そのものがデータであるボラティリティ・ダイナミクスの分析も歓迎される。私は、分単位の日中ダイナミクス分析の助けを提供します。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925、特に惑星https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 の異なるタイムゾーンにおける外国為替セッションのオープニング・モーメントを明らかにします。そうですね、100時間という任意の移動窓のサイズではなく、120時間、つまり見積もり週、リテールFXの実際の具体的な時間幅を取る方が良いと思います。

[Evgeniy Chumakov]

Vladimir:

この「ラボ」スレッドは、情報の代わりに誤報を使って結論を出しても無駄であることを示すために作ったのですか？

1時間あたりの下位TFからのティック数の合計がナンセンスなのは私のせいではないのですか？ ターミナルにあるデータで勉強しただけでそれだけなのに、ティック数が違うということだけはわかりました（思い出しました）。

しかし、それでも異なる時間間隔のグラフを見ると、時間帯によって刻みの強弱に一貫性がある、つまり変化がないことがわかります。

ダニがそのまま描かれていたら、そんなものは存在しない。それとも、そうではないのでしょうか？

違うDTで分析すれば、それぞれの「描かれ方」は違うけど、構造が繰り返されるなら真実はそこにある。 でも、やりたくないんです。