ところで、USDRUB_TOM は、SBER と VTB の指標となる可能性がある。
どうやってEAに "ねじ込む "か、考えないと...。
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出来高の多いポジションの退出方法について、誰も考えていないのですか?
SPOTの取引停止で、これはかなり使えるんじゃないかと思いつきました。
リスキーな戦略(Fut Gap)。株を買わずに、先物だけを売るという考え方です
私たちが設定したGapと
株式が取引されているときは、先物と株式の平均デルタを計算し、そのとき
株の売買が終了したら、先物の売り注文(計算されたデルタと当社のギャップ)をセットします。
そして朝、先物を売るのです。
(問題は、ポジションが大きい場合、どのように売るかです)。
デモで動かない!?
追加
もし、売却して、さらに相場が上昇したら?
クロージングについては、ボリュームによりますが、大きい場合は5-10のロットに分けてスプレッドに入れます。速いマーケットでうまくいきますが、このプロセスは私にとっては自動化されていません。
誰かポジションの終了関数を書いてくれないかな?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Exit From Position function | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitFromPosition() { double pos_price = GetPositionPrice(fut_symbol); if(pos_price > 0) { double cur_price = SymbolInfoDouble(fut_symbol, SYMBOL_ASK); //TODO??? } }
売り切って、さらに相場が上昇したらどうする?
自分の "欲 "を設定するのです :)
input long PrGap = 100; //Гап вверх(пункты)
自分の "欲 "を設定するのです :)
私たちはショートを開いたが、市場は上に押し続けた - 私たちは最初の分でそれを閉じることができなかったとストップを使用することになります - 私は理解していない。
誰か、ポジションを終了する関数を書いてくれないかな?
また、出口はどのように決めるのですか?ポジションを使った作業(開く/閉じる/修正)のクラスを提供することができます...
私は理解していない - 我々は短いを開いたが、市場は上向きに押し続けている - しない最初の分で閉じて、停止して配線されます - 私は理解していない。
理解できない。
最初の投稿に書いてある。
"ふと思ったのですが、SPOTトレードを停止するとき、これをかなり
リスキーな戦略(Fut Gap)"
よく読む必要があります。
最初の投稿にはこうあります。
"ふと思ったのですが、SPOTで取引を停止する際、これをかなり有効に 使えるのではないでしょうか?
リスキーな戦略(Fut Gap)"
文章は情報量が多いはずだ、中身のあるものは理解できなかった。
情報的に書かないと、まだ要領を得ない。
カード番号を教えてくれれば、お金を振り込めるかも しれない...。
まあ、真面目な話、要はこういうことです。
株式取引が停止した後、先物は取引を継続する - SPECULATELY。
なぜなら、先物の価格は株の 価格に左右されるからです。翌日、株価は下がるかもしれないし、上がるかもしれない(半々)、BUT!
先物と株のデルタは昨日の方が今日のデルタより大きいので、リスクは50~数%です。
次は...株式が閉まる前に取引されているよりもずっと高い位置で先物を売りたいのです。
ということは、リスクは(50-デルタの何%-設定したGapの何%)です。
これではっきりしましたか?
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SPOTでの取引をやめればかなり使えると思いました
リスク戦略(Fut Gap)。その意味は、私たちは株を買うのではなく、先物を売るだけだということです
私たちが設定したギャップで。
株式が取引されるとき、先物と株式の間の平均デルタを計算します。
株式取引が終了しましたので、先物の売りの注文(注文)を行います(計算されたデルタ+ギャップ)。
そして朝は先物を売ります
(問題は、ポジションが十分に大きい場合にどのように販売するかです)。
デモは機能しません!
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