聖杯の奇跡...神話か現実か! - ページ 12 1...56789101112 新しいコメント Georgiy Merts 2018.12.25 16:28 #111 Roman Shiredchenko:ここで概念がごちゃごちゃになってしまう...。:-) 自由度が高ければ高いほど、パラメータは少なくなる...。 より正確には、パラメータが少ないほど、TCの自由度は高くなるそうですね、違いますね。 例えば、明示的なパラメータを持たないシステムを考えてみましょう。毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くのです。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。 例えば、1時間ではなく、パラメータで設定した時間だけ開くようにします。さらに、TAとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に作用するのです。実際の取引ではそうはいきません。 Georgiy Merts 2018.12.25 16:30 #112 Alexander_K2:先ほども言ったように、ほとんどのTSでは、最適化する必要があるのは移動観測の時間窓のサイズだけです。理想は、市場の変化に合わせて自己調整できることです。それだけです。うーん...TP-SLが固定されているチャネルブレイクアウトシステムを 例に挙げてみましょう。ですから、チャンネル期間、TPのサイズ、SLのサイズを決めておく必要があります。すでに3つのパラメータがあります。 はい、TP-SLを自己調整できるようにすることはできます。しかし、これらの自己調整自体には、隠れたパラメータの束があり、しばしばストップサイズを直接示すよりも多く得られます。 Alexander_K2 2018.12.25 16:35 #113 Georgiy Merts: ちゃんと書くんだね、ジョルジュ。 何十億という設定をすべてクリアしています。結局、私の研究では、おっしゃるとおり、観測時間帯や観測期間がキーパラメーターになります。あとは全部ナンセンスなので、きっぱりと設定すべきです。 Yuriy Asaulenko 2018.12.25 16:49 #114 Alexander_K2:これだけ、何十億という設定をしていったのです。結局、私の研究では、おっしゃるとおり、観測時間帯や観測期間がキーパラメーターになります。あとは全部ナンセンスなので、きっぱりと設定すべきです。いつになったら、この無意味なことに別れを告げるのでしょうか。時間窓は1つのパラメータに過ぎず、主要なものには程遠い。病院の平均気温と同じである。時間軸の統計ではなく、現在の相場の状態でトレードするのです。 Renat Akhtyamov 2018.12.25 17:15 #115 Yuriy Asaulenko:いつになったら、この無意味なことに別れを告げるのでしょうか。時間窓は1つのパラメータに過ぎず、主要なパラメータとは程遠いものです。人は、時間軸の統計ではなく、市場の現状を見てトレード するものです。すなわち、2本のロウソクの窓 と、どう転んでもインターバルはあるのですが1本のロウソクでも同じように、間隔がタイムフレーム インターバルがあり、ラグがあり、ある確率で負ける。 フフ vladzeit 2018.12.25 18:29 #116 Georgiy Merts:そうですね、違いますね。 毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムを考えてみます。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。 例えば、1時間だけでなく、パラメータで設定した一定の時間だけ開くようにします。さらに、TPとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。また、フィルターは1つだけでなく、いくつかの指標で設定します。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのでしょう。実際の取引ではそうはいきません。 私はあなたのアプローチが好きです) ただ、フィッティングには、2つの方法で戦うことができることを付け加えておきます。まず、ご指摘のあった「条件の緩和」です。 しかし、もう一つの方法、つまりその対極にあるものがあります。 どんなエントリー/イグジットポイント、SL、TPもすべてフィッティングの要素なので、フィッティングを取り除くことはできないので、サンプル上のフィッティングの密度を高めて、サンプルを最大限に覆い、その真の姿を見せるようにしなければならない)。 しかし、この方法はすべてのアルゴリズムに実装できるわけではありません。特にインジケーターのアルゴリズムでは、狭いエントリーポイントやエグジットポイントを設定し、イベント数を制限し、サンプルでの再現が不可能なため、実装は不可能です。 しかし、確率に基づく非指標のアルゴリズムの中には、簡単に自分自身を増殖させることができるものがある...。 例えば、ある確率アルゴリズムに基づき、8年間のサンプルに対してフィッティングを行ったものがこちらです。しかし、その中のトレードは585件しかない。 同じアルゴリズムで、サンプルをカバーするように案件数を10倍に増やしてみましょう。 その結果、5700件の案件を獲得しました。 もし、そのアルゴリズムが有用でシステムが存続するならば、最初の限定的な適合よりも安定していることになります。 これは次のように行われます。 確率的なシステムであり、エントリーポイントやエグジットポイントにシグナルで縛られることがないので、好きな時にエントリーすることができるのです。 アルゴリズムを独立したシナリオレイヤーに分割し、次のアルゴリズムが前のアルゴリズムからオフセットして開くようにします を、重ねて走らせる。それぞれが自分の人生を生きている。 しかし、このシステムも新しい物語には耐えられない、より安定はするかもしれないが、それ以上はないだろう。 新しい物語において、ある小さなセグメントであっても、歴史のサンプルと一致する確率はゼロになる傾向がある． ファイル: 7sbu8bza_6_nv9c0.png 87 kb Roman Shiredchenko 2019.01.19 08:55 #117 khorosh:こちらは前回の13ヶ月間の開発テストです。ユーロ円 1ヶ月前に実際に装着し、今のところ普通にフライトしています。私は、通常＝テスト中に示された最大ドローダウン＋20％で、注文のかなり大きな（緊急）ストップを持っています。ストップロスが発生した場合は、作業を中断して原因を突き止め、アルゴリズムの微調整やパラメータの調整を行い、この部分が正常にテスターでテストされるようにします。Yuriさん、オフザケの収益性と美しい写真で最高です。 入退場条件の謎を解き明かす・・・。:-) khorosh 2019.01.19 09:30 #118 Roman Shiredchenko:Yuri - いつものように、あなたは桁外れの収益性ときれいな写真で、ゲームのトップに立っています。 入退場条件の謎を解き明かしてもらえないだろうか...。:-)本人が返信。 Serqey Nikitin 2019.01.19 10:24 #119 khorosh:本人が回答。VERY PREVIOUS GRAILとして考えられる選択肢のひとつ。 1.ポジションを開く - すべての指標の反転に... 2.ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの反転によって... 追伸：分析におけるジグザグは、あくまで他の指標のオリエンタルなものとして...。 Roman Shiredchenko 2019.01.19 11:15 #120 Georgiy Merts:そうですね、違いますね。 毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを調べ、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムを考えてみましょう。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。 例えば、1時間ではなく、パラメータで設定した時間だけ開くとします。さらに-TPとSLを置きますが、これもパラメータで設定されています。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのでしょう。実際の取引ではそうはいきません。 定義に立ち入らない方がいいと思います。あなたにはあなたの、私には私の理解があります。本質を変えるものではありません。定義が違うだけです。 ----------------------- 毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムをここで取り上げます。このようなシステムには、たくさんの 自由度があります。微調整のしようがない。例えば、1時間だけでなく、パラメータで指定した時間だけ開くようにします。さらに、TAとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由 度が小さいからこそ、オプティマイザーの中で、履歴をもとに各パラメータがフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのです。実際の取引では、自由度が低く、履歴に当てはめることで簡単にクリックできる ため、そうではありません。 ------------------------------- 1...56789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここで概念がごちゃごちゃになってしまう...。:-)
自由度が高ければ高いほど、パラメータは少なくなる...。
より正確には、パラメータが少ないほど、TCの自由度は高くなる
そうですね、違いますね。
例えば、明示的なパラメータを持たないシステムを考えてみましょう。毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くのです。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。
例えば、1時間ではなく、パラメータで設定した時間だけ開くようにします。さらに、TAとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に作用するのです。実際の取引ではそうはいきません。
先ほども言ったように、ほとんどのTSでは、最適化する必要があるのは移動観測の時間窓のサイズだけです。理想は、市場の変化に合わせて自己調整できることです。それだけです。
うーん...TP-SLが固定されているチャネルブレイクアウトシステムを 例に挙げてみましょう。ですから、チャンネル期間、TPのサイズ、SLのサイズを決めておく必要があります。すでに3つのパラメータがあります。
はい、TP-SLを自己調整できるようにすることはできます。しかし、これらの自己調整自体には、隠れたパラメータの束があり、しばしばストップサイズを直接示すよりも多く得られます。
ちゃんと書くんだね、ジョルジュ。
何十億という設定をすべてクリアしています。結局、私の研究では、おっしゃるとおり、観測時間帯や観測期間がキーパラメーターになります。あとは全部ナンセンスなので、きっぱりと設定すべきです。
これだけ、何十億という設定をしていったのです。結局、私の研究では、おっしゃるとおり、観測時間帯や観測期間がキーパラメーターになります。あとは全部ナンセンスなので、きっぱりと設定すべきです。
いつになったら、この無意味なことに別れを告げるのでしょうか。時間窓は1つのパラメータに過ぎず、主要なものには程遠い。病院の平均気温と同じである。時間軸の統計ではなく、現在の相場の状態でトレードするのです。
いつになったら、この無意味なことに別れを告げるのでしょうか。時間窓は1つのパラメータに過ぎず、主要なパラメータとは程遠いものです。人は、時間軸の統計ではなく、市場の現状を見てトレード するものです。
すなわち、2本のロウソクの窓
と、どう転んでもインターバルはあるのですが
1本のロウソクでも同じように、間隔がタイムフレーム
インターバルがあり、ラグがあり、ある確率で負ける。
フフ
そうですね、違いますね。
毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムを考えてみます。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。
例えば、1時間だけでなく、パラメータで設定した一定の時間だけ開くようにします。さらに、TPとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。また、フィルターは1つだけでなく、いくつかの指標で設定します。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのでしょう。実際の取引ではそうはいきません。
私はあなたのアプローチが好きです)
ただ、フィッティングには、2つの方法で戦うことができることを付け加えておきます。まず、ご指摘のあった「条件の緩和」です。
しかし、もう一つの方法、つまりその対極にあるものがあります。
どんなエントリー/イグジットポイント、SL、TPもすべてフィッティングの要素なので、フィッティングを取り除くことはできないので、サンプル上のフィッティングの密度を高めて、サンプルを最大限に覆い、その真の姿を見せるようにしなければならない)。
しかし、この方法はすべてのアルゴリズムに実装できるわけではありません。特にインジケーターのアルゴリズムでは、狭いエントリーポイントやエグジットポイントを設定し、イベント数を制限し、サンプルでの再現が不可能なため、実装は不可能です。
しかし、確率に基づく非指標のアルゴリズムの中には、簡単に自分自身を増殖させることができるものがある...。
例えば、ある確率アルゴリズムに基づき、8年間のサンプルに対してフィッティングを行ったものがこちらです。しかし、その中のトレードは585件しかない。
同じアルゴリズムで、サンプルをカバーするように案件数を10倍に増やしてみましょう。
その結果、5700件の案件を獲得しました。
もし、そのアルゴリズムが有用でシステムが存続するならば、最初の限定的な適合よりも安定していることになります。
これは次のように行われます。
確率的なシステムであり、エントリーポイントやエグジットポイントにシグナルで縛られることがないので、好きな時にエントリーすることができるのです。
アルゴリズムを独立したシナリオレイヤーに分割し、次のアルゴリズムが前のアルゴリズムからオフセットして開くようにします
を、重ねて走らせる。それぞれが自分の人生を生きている。
しかし、このシステムも新しい物語には耐えられない、より安定はするかもしれないが、それ以上はないだろう。
新しい物語において、ある小さなセグメントであっても、歴史のサンプルと一致する確率はゼロになる傾向がある．
こちらは前回の13ヶ月間の開発テストです。ユーロ円
1ヶ月前に実際に装着し、今のところ普通にフライトしています。私は、通常＝テスト中に示された最大ドローダウン＋20％で、注文のかなり大きな（緊急）ストップを持っています。ストップロスが発生した場合は、作業を中断して原因を突き止め、アルゴリズムの微調整やパラメータの調整を行い、この部分が正常にテスターでテストされるようにします。
Yuriさん、オフザケの収益性と美しい写真で最高です。
入退場条件の謎を解き明かす・・・。:-)
Yuri - いつものように、あなたは桁外れの収益性ときれいな写真で、ゲームのトップに立っています。
入退場条件の謎を解き明かしてもらえないだろうか...。:-)
本人が返信。
本人が回答。
VERY PREVIOUS GRAILとして考えられる選択肢のひとつ。
1.ポジションを開く - すべての指標の反転に...
2.ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの反転によって...
追伸：分析におけるジグザグは、あくまで他の指標のオリエンタルなものとして...。
そうですね、違いますね。
毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを調べ、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムを考えてみましょう。このようなシステムは、自由度が非常に少ない。微調整のしようがない。
例えば、1時間ではなく、パラメータで設定した時間だけ開くとします。さらに-TPとSLを置きますが、これもパラメータで設定されています。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由度が高いからこそ、オプティマイザーで各パラメーターが履歴に基づいてフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのでしょう。実際の取引ではそうはいきません。
定義に立ち入らない方がいいと思います。あなたにはあなたの、私には私の理解があります。本質を変えるものではありません。定義が違うだけです。
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毎日同じ時間に、前のバーが何であったかを見て、同じ方向にちょうど1時間開くという、明確なパラメータを持たないシステムをここで取り上げます。このようなシステムには、たくさんの 自由度があります。微調整のしようがない。
例えば、1時間だけでなく、パラメータで指定した時間だけ開くようにします。さらに、TAとSLを設定しますが、これもパラメータで設定します。さらに-1本ではなく、5本を見て、この5本パターンに応じてエントリーする。さらに、1つだけでなく、いくつかのインジケータを使ったフィルタも設定する予定です。その結果、どんなシンボルでも、どんなタイムフレームでも、長期間にわたって「調整」できる、100ものパラメータを持つシステムができあがる......。でも、うまくいくのでしょうか？そうならない自信は十二分にあります。自由 度が小さいからこそ、オプティマイザーの中で、履歴をもとに各パラメータがフィッティングされ、履歴に働きかけてくれるのです。実際の取引では、自由度が低く、履歴に当てはめることで簡単にクリックできる ため、そうではありません。
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