同僚の見積もりを予測する当たり前の方法 - ページ 2

[Unicornis]

明らかに9月3日はドルの休場日、31日（金）にはこれらのペアが終盤にシンクロして安値を更新、経済に大きなヒゲがなければ、何となく予想・期待するのは先見の明がないように思います。そして、値を見てみると、加重ドル指数は31日（金）の高値、つまり前取引日の値に近づいています。xforexを曲げるプロジェクトがまた500ページもあるスレッド。

[ffoorreexx]

Unicornis:
明らかに、9月3日は米ドルが休みの日であり、31日金曜日にはこれらのペアは一日の終わりに同期して安値をつけ、経済に大きなヒヒがなければ何も予測／期待できないのは、何となく先見の明がない。そして、値を見てみると、加重ドル指数は31日（金）の高値、つまり前取引日の値に近づいています。xforexを曲げるプロジェクトがまた500ページもあるスレッド。

私たちはユーロとポンドの差を純粋な形で取引しているのであって、私の写真では引用通貨としてドルを通して表現されていることは問題ではありません。他の相場通貨、例えばEURJPYやGBPJPYでも同じでしょう。

ドルはまったく関係ない。

[Unicornis]

ffoorreexx:

私たちはユーロとポンドの差を純粋な形で取引しているのであって、私の写真では引用通貨としてドルを通して表現されていることは問題ではありません。他の相場通貨、例えばEURJPYやGBPJPYでも同じでしょう。

ドルはまったく関係ない。

上記で、シンセティックはhttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 を取引しないと書かれていますが、2日間（8月30日、31日）の例で、あなたのシステムで取引する際のポイントを教えてください。(決済にドルが使われ、米国内のドルや他の通貨の倉庫が取引にほとんど関与していないのに、どうして取引されないのだろう)。

[ffoorreexx]

Unicornis:

上記でシンセティックは取引しないと書かれていますが、https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518、2日間（8月30日、31日）の例で、あなたのシステムで取引するポイントを教えてください。(ドルを通しての計算なら取引しないわけがないし、usaにあるドルや他の通貨の倉庫はほとんど取引に関与していない)。

でも、何を売って何を買うかという結論は変えられませんよね。 今はユーロを売って（ドルとのペアでいい）、ポンドを買う（ドルとのペアでいい）ので、利益はドルpipsで考えることにします。ユーロとポンドの比率を取引する場合、第3の通貨を介さずに一度に取引すると、結果はポンドpipsになり、現時点ではドルpipsとの相対値：約1.3であることが知られていることをご存知でしょうか。

[Unicornis]

ffoorreexx:
しかし、何を売って何を買うかという結論は変えられませんよね。 今はユーロを売って（ドルとのペアでよければ）ポンドを買うので、ドルpipsで利益を考えることにします。ユーロとポンドの比率を取引する場合、第3の通貨を介さずに一度に取引すると、結果はポンドpipsになり、現時点ではドルpipsとの相対値：約1.3であることが知られていることをご存知でしょうか。

おばあちゃんのケーキでも、13：00とか16：45とか、何時に売るか／買うか、全部同じです。トレーディングソリューションはトリガーであり、我々の理論上のケースでは即座にトリガーされます。この瞬間には日付-時間があり、日付-時間に従った質問、ある瞬間に何を買い、何を売るのかも質問です。

[Alexander Sevastyanov]

ffoorreexx:

親愛なる同僚の皆さん、こんにちは。

皆さんも繰り返しお気づきだと思いますが、ある楽器には相関が あります。

例えば、EURUSDやGBPUSDなどです。

AqとBqの曲線は、指定された576barの間隔で相関が あり、ピアソンの線形相関係数は0.9994以上である。

あなたが提案するのは、統計的裁定取引の特殊なケースであるペア取引です。そして、その相関関係はここでは必要ない。また、kk=1.0の絶対的な相関があっても、その取引の可能性を意味するものではなく、あくまで同じ方向に動く商品であることを意味する。同時に、その動きのスケールが大きく異なることもあり、楽器はますます乖離していくことになります。

ペアトレードには、分散回帰という共通項が必要です。しかも、手配するのはもっと大変です。ちなみに、共分散したBPは、相関が非常に低いか、全くない場合もある。

相関関係を利用した取引は、平均法やマーチンゲール法のように、ある部分では利益を得ることができますが、統計的な優位性はありません。

相関が高い場合、BPが無限大に発散する例。

相関の低い共積分BPの一例。これらはまさにトレーディングのための関心事である。

[ffoorreexx]

同僚、時間は9月6日午前9時15分です。EURUSD5と GBPUSD5のチャートを 保存して処理をしてみましょう。

つまり、前回の投稿からEURUSDとGBPUSDのチャートの進化を検証します。わかりやすくするために、5日間（5*288本M5）の時間間隔ですべてを表示します。

何が見えるのか？記載されている70pipsの利益はあっさりと取れています。差（と比）でより明確に。

その差は-0.1250から-0.1350に減少していることがわかります。なお、これは突然のスパートであった。緊張（ミスマッチ）は徐々に蓄積され、緩和（リラックス）は突然に、ということがよくあるのです。

また、現時点では、EURUSD を売却し、同時に GBPUSD を購入する必要があることもわかります。期待利益＝48pips.それでは、2日間隔でクローズアップしてみましょう。

[ffoorreexx]

Alexander Sevastyanov:

...kc=1.0の絶対相関は、その取引の可能性を示唆するものでは全くなく、ただ ...楽器は時間とともにますます乖離していくでしょう・・・。

当たり前のことをすぐに把握する。だから、1以下の相関が重要だと言っているのです。

[Alexander Sevastyanov]

ffoorreexx:

当たり前のことをすぐに把握する。

私は早熟ではありませんが、このテーマを10～15年、理論的にも実践的にも研究してきました。幸いなことに、現在MT5では多通貨のテストが可能であり、履歴でアイデアをテストすることで、多くの時間や費用を節約することができます。

P.S.楽器の乖離・発散について。たしかに、発散後の積極性によっては70～80％、あるいは90％のケースで収束するが、残りの10～20～30％の大負けトレードが蓄積した利益をすべて食いつぶし、口座を赤字に引きずり込むことになる。もちろんすぐには無理だが、ブラックスワンはその役目を果たすだろう。

ffoorreexx:

...重要なのは、相関が1より小さい、近い、しかし小さいということです。これにより、追加曲線が時間とともにどんどん発散して いくのを防ぐことができます。

これは根本的に間違った考え方です。相関関係を勘違いしているようですね。BP差の可逆性を意味するものではないが、動きベクトルの共方向、モジュールが大きく異なり、累積差が大きくなる可能性がある。

以下はQC=0.98の場合の例です。

[ffoorreexx]

Alexander Sevastyanov:

私は早熟ではありませんが、このテーマを10～15年、理論的にも実践的にも研究してきました。幸いなことに、現在MT5では多通貨のテストが可能であり、履歴でアイデアをテストすることで、多くの時間や費用を節約することができます。

P.S.楽器の乖離・発散について。たしかに、発散後の積極性によっては70～80％、あるいは90％のケースで収束するが、残りの10～20～30％の大負けトレードが蓄積した利益をすべて食いつぶし、口座を赤字に引きずり込むことになる。もちろんすぐには無理だが、ブラックスワンはその役目を果たすだろう。

AqとBqがいくつかの追加的な対称性（例えば、Aq+Bq = A+B）を持つために、追加の曲線AqとBqを構成するアルゴリズムに記載されているので、それは不可能だと言ったら、あなたは納得するでしょうか？