市場は50％以上の確率で予測する必要があるのでしょうか？
多くのスレッドで、マーケットで働くためには、正しい予測の確率が、そう、必ずしも0.5より大きいか、50％以上でなければならないという記述を見かけます。私はそのような場合、それは神話だと言い、ポーカーの例を挙げて、勝つ確率は〜1/9 -1/6で、うまい人はしかし、常に黒字である、と言ってきた。そして、いつも言われるのは、「まあ...」。ポーカーは違います。
そして、この町の確立された伝説や神話を払拭する機会がここにあるのです)。これらのことわざ50％絶対に必要であることを確認があります。
現在、新しいストラテジーに取り組んでおり、最初のテストは合格しています。最適化やパラメータフィッティングなどは一切行っていません。戦略に機械学習やニューラルネットワークなどを使用しない。実戦に持ち込むかどうか......全く分かりませんが、テスト結果は非常に興味深いものです。
まず、この記事のために、インターネットから新しいデータをダウンロードし、その上でテストをしてみました。第二に、このストラテジーはすでにスプレッドやスリッページなどをすべて考慮したものでした。実際のアカウントでは、テストよりも良い結果が得られるでしょう。
そこで、テスト結果です。
ロングスです。
案件数 -407、利益率 -186、不採算 -221、損益率 -0.4570025。
ロングの総利益 - 5649、総損失 - 2223、利益/損失率 - 2.5411606.
短パンです。
お得な情報 - 419件, 儲かる -182, 儲からない -237, 利益/損失 - 0.4343675,
ショートでの総利益-4938、総損失-2419、利益/損失-2.0413394
ロング-ショートの合計。
取引件数：826件、利益：368件、損失：458件、損益率：0.4455206。
総利益-10291、総損失-4642、利益/損失率-2.2169324。
さて、みんな大好き利益チャートです。取引は固定ロットで行われ、利益は取引量とは関係なく、単純にポイントとしてチャートに表示されます。
Xで - 取引番号、Yで - 累積利益（pips）。
ご自身で再計算して確認されたい方には、全案件の結果をCSVファイルでお渡ししています。取引された商品に関する情報は当然ながら削除されます）。謝らないでください）。
このように、このテストでは、正解の確率を0.5以上にする必要は全くないのです。0.44で十分だし、それ以上でもいいくらいです))
損益がトレードの比率に左右されるというのは、どこから出てきたのでしょうか？例えば、100pipsに1回しか利益・損失のトレードがないのに、10pipsの負けトレードが9回あり、比率が1/9にもかかわらず、ポールポジションになっている場合があります。もう一つは、例えばストップで均等にクローズした場合、そのようなストラテジーがあれば、CSVを表示することです。
予測の問題は何度も提起されているが、多くのトレーダーにとってあまり関心のないテーマであることは明らかだ。
予測は誰でもできるわけではありませんが、できる人はいます。そして、適切なアプローチと組織で、それはプログラム化される可能性さえあります。しかし、実生活で本当に必要なのでしょうか？
私自身の統計では、過去2年間の取引で88.2134%の確率で予想が当たりました。少なくとも5年以上、この割合がずっと高い人を10人ほど知っています。
そこで、この人たちをどう束ねて、さらなる発展につなげようかと考えています。
一般的にフラットで取引するのは簡単です、私は2月21日から手持ちで誤魔化しています、最初の入金額は248ドル、利益は243ドルです。チャンネルで一番間抜けな作品。なんて予想しちゃったりして・・・。
多くのスレッドで、マーケットで働くためには、正しい予測の確率が、そう、必ずしも0.5より大きいか、50％以上でなければならないという記述を見かけます。私はそのような場合、それは神話だと言い、ポーカーの例を挙げて、勝つ確率は〜1/9 -1/6で、うまい人はしかし、常に黒字である、と言ってきた。そして、いつも言われるのは、「まあ...」。ポーカーが違う
そして、この町の確立された伝説や神話を払拭する機会がここにあるのです)。これらのことわざ50％絶対に必要であることを確認があります。
現在、新しいストラテジーに取り組んでおり、最初のテストは合格しています。最適化やパラメータフィッティングなどは一切行っていません。戦略に機械学習やニューラルネットワークなどを使用しない。実戦に持ち込むかどうか......全く分かりませんが、テスト結果は非常に興味深いものです。
まず、この記事のために、インターネットから新しいデータをダウンロードし、その上でテストをしてみました。第二に、このストラテジーはすでにスプレッドやスリッページなどをすべて考慮したものでした。実際のアカウントでは、テストよりも良い結果が得られるでしょう。
そこで、テスト結果です。
ロングスです。
案件数 -407、利益率 -186、不採算 -221、損益率 -0.4570025。
ロングの総利益 - 5649、総損失 - 2223、利益/損失率 - 2.5411606.
短パンです。
お得な情報 - 419件, 儲かる -182, 儲からない -237, 利益/損失 - 0.4343675,
ショートでの総利益-4938、総損失-2419、利益/損失-2.0413394
ロング-ショートの合計。
取引件数：826件、利益：368件、損失：458件、損益率：0.4455206。
総利益-10291、総損失-4642、利益/損失率-2.2169324。
さて、みんな大好き利益チャートです。取引は固定ロットで行われ、利益は取引量とは関係なく、単純にポイントとしてチャートに表示されます。
Xで - 取引番号、Yで - 累積利益（pips）。
ご自身で再計算して確認されたい方には、全案件の結果をCSVファイルでお渡ししています。取引された商品に関する情報は当然ながら削除されます）。謝らないでください）。
このように、このテストでは、正解の確率を0.5以上にする必要は全くないのです。0.44で十分であり、過剰でもある)
確率の計算がおかしくなってるぞ。利益と損失の比率を考える必要があります。
何もしなくても、現金がポケットに落ちてくるわけですね。バカ だなぁ～、数式を勉強しているのに...。残念でしたね、皆さん。
市場は数式ではなく、お金によって支配され、より多くのお金を持っている人が正しいのです)。
自分の間違いに気づくのは良いことです。
認知的不協和が起きている...。ユーリ、少なくとも奇跡を正当化する高等数学の何か - スタジオ!
ポーカーでは、勝つ確率は1/9から1/6しかない。ポーカーの遊び方を学ぶ少なくともここから始めてください -ワールド・ポーカー・クラブ。よくわかるようになりますよ（笑)。
- 2009.10.15
- Разработчик Crazy Panda
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多くのスレッドで、マーケットで働くためには、正しい予測の確率が、そう、必ずしも0.5より大きいか、50％以上でなければならないという記述を見かけます。私はそのような場合、それは神話だと言い、ポーカーを例に挙げ、勝つ確率は〜1/9 -1/6で、うまい人はしかし、常に黒字であることを述べてきた。そして、いつも言われるのは、「まあ...」。ポーカーが違う
そして、この町の確立された伝説や神話を払拭する機会がここにあるのです)。これらのことわざ50％絶対に必要であることを確認があります。
現在、新しいストラテジーに取り組んでおり、最初のテストは合格しています。最適化やパラメータフィッティングなどは一切行っていません。戦略に機械学習やニューラルネットワークなどを使用しない。実戦に持ち込むかどうか......全く分かりませんが、テスト結果は非常に興味深いものです。
まず、この記事のために、インターネットから新しいデータをダウンロードし、その上でテストをしてみました。第二に、このストラテジーはすでにスプレッドやスリッページなどをすべて考慮したものでした。実際のアカウントでは、テストよりも良い結果が得られるでしょう。
そこで、テスト結果です。
ロングスです。
案件数 -407、利益率 -186、不採算 -221、損益率 -0.4570025。
ロングの総利益 - 5649、総損失 - 2223、利益/損失率 - 2.5411606.
短パンです。
お得な情報 - 419件, 儲かる -182, 儲からない -237, 利益/損失 - 0.4343675,
ショートでの総利益-4938、総損失-2419、利益/損失-2.0413394
ロング-ショートの合計。
取引件数：826件、利益：368件、損失：458件、損益率：0.4455206。
総利益-10291、総損失-4642、利益/損失率-2.2169324。
さて、みんな大好き利益チャートです。取引は固定ロットで行われ、利益は取引量とは関係なく、単純にポイントとしてチャートに表示されます。
Xで - 取引番号、Yで - 累積利益（pips）。
ご自身で再計算して確認されたい方には、全案件の結果をCSVファイルでお渡ししています。取引された商品に関する情報は当然ながら削除されます）。謝らないでください）。
このように、このテストでは、正解の確率を0.5以上にする必要は全くないのです。0.44で十分であり、過剰でもある)