キャナルの作り方をご存知ですか？ - ページ 10

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Maxim Dmitrievsky:

ああ、素晴らしい、実質的な、記事で、我々は待っている場合はなおさらです :)


ところで、私はあなたの知性に魅了されています。ニューラルネットワーク、ファジーロジック、哲学、宗教、AIへの関心についての記事。複雑な問題を解決することができるのは、広い視野を持った人です。

 
Uladzimir Izerski:

チャネルは相場の方向性が見えるという点では良いのですが、チャネルの境界線が予想と一致しないことがあります。

しかし、すべてはチャンネルが どのような原理で構成 されているかにかかっているのです。

もしかしたら、アレクセイが何か面白いものを見せてくれるかもしれませんよ？


ここには、興味深い問題がたくさんあります。相場の方向性そのもの（特に小さな時間軸の場合）さえも明らかになることがあります。

 
Aleksey Ivanov:

ところで、私はあなたの知性に魅了されています。ニューラルネットワーク、ファジーロジック、哲学、宗教、AIへの関心についての記事。複雑な問題を解決することができるのは、広い視野を持った人です。


わー、ありがとうございます )

 
Aleksey Ivanov:

移動確率密度を計算し、確率のレベル、例えば0.9を設定し、その確率で価格が下落するバンド、つまりチャネルを構築します。


問題は、アルゴリズムによれば履歴上の確率が10％以下の価格が、将来、頻繁に出現するようになることです。 しかも、それが発生した後、市場の方向性が変わり、以前の方向性に従わなくなるのです。10年に一度、金融市場でこのようなことが起こり、あなたの理論によれば次の千年には起こりえないような出来事が起こります。これが「NESTATION」と呼ばれるものです。

 
СанСаныч Фоменко:

問題は、あなたのアルゴリズムによる歴史上の確率が10%未満だった価格が、将来10%をはるかに超える頻度で出現し始めることです。 しかも、出現後、市場の方向が変わり、以前のものと何ら関連性がないのです。10年に一度、金融市場でこのようなことが起こり、あなたの理論によれば次の千年には起こりえないような出来事が起こります。これが「NESTATION」と呼ばれるものです。


私はここに特定の理論を書いたわけではありません。もしかしたら、私たちが一緒に理論を作り、すべての問題を解決できるかもしれません。私はそれを実験的に研究しているだけです。これらの確率分布（スライディングウィンドウに基づく）は、あなたがおっしゃるような大きなジャンプも、多くの小さなジャンプも、非常によく示しています。チャンネルは滑らかに変化するのではなく、量子状態間のエネルギーレベルとして、すなわちジャンプによって変化する。この非定常性は一種の離散的な起源を持ち、（時系列の特性上）予測不可能に発生する強く作用する事象によって生成される。

何か不正確な表現をしてしまったかもしれませんが、私もそう思います。

 
Aleksey Ivanov:

私はまだあまり理論を書いたことがないので、また一緒に作って、すべての問題を解決できるかもしれません。実験的に勉強しているところです。これらの確率分布（スライディングウィンドウに基づく）は、あなたが書いているような大きなジャンプも、多くの小さなジャンプも、非常によく示しています。チャンネルは滑らかに変化するのではなく、量子状態間のエネルギーレベルとして、すなわちジャンプによって変化する。この非定常性は一種の離散的な起源を持ち、（時系列の特性上）予測不可能に発生する強く作用する事象によって生成される。

何か不正確な表現をしてしまったかもしれませんが、私もそう思います。


表面上、GARCHモデルのポイントは非定常性に対抗することにある。実際には、これらのモデルのポイントはロバストモデルの 構築にあり、（ロバスト性）とは、ニュースによって発生したショック後にモデルが定常状態に戻る割合の ことである。

 

そのため、効果的で衝撃に強いスイッチが必要なのです。

例えば、トレンド・カウンター・トレンド＋その他といったストラテジーのバスケット（FXトレーダーの間ではなく、取引所の経験豊富なクオンツの間）をオン・オフで切り替えたり、バスケット内のストラテジーウェイトを変更したりすることができる。もちろん、初回の利回りは天と地ほどの差があり、バスケットも時折「ツッコミ」が入るが、まともな資金運用には向いている。

そこには特別なものはなく、できる範囲で分散投資をしているだけで、多くのプロを抱える大型ファンドでも、時には破綻することもある。

純粋なゴミのようなモデル、ニューラルネットワークなどに基づいた戦略を見たことがない。ほとんどの場合、いくつかの1-2非効率は、取引され、ランダムに見つかった、または戦略のポートフォリオです。

 
Maxim Dmitrievsky:

そのため、効果的で衝撃に強いスイッチが必要なのです。

例えば、カウンタートレンド＋αのようなストラテジーのバスケット（FXトレーダー向けではなく、取引所のクオンツで、より経験豊富な人向け）が、オンとオフを切り替えたり、バスケット内のストラテジーのウェイトを変更したりします。もちろん、利回りは高くはないし、バスケット自体も定期的に「調整」されるが、まともな資金運用には向いている。

特別なことではなく、多様化しているのです。

純粋なガーベッジモデルに基づく戦略、ニューロネットとか...少なくとも公開されているものは見たことがないですね。私の考えは、ランダムに見つけた1つか2つの非効率性、または戦略のポートフォリオで取引することです。


GARCHは為替市場も含めて いっぱいある。rugarchのパッケージ - リンクがたくさんあります。基本作業：エングル。高周波の乗算成分 garch, 2005

 
СанСаныч Фоменко:

GARCHは為替市場も含めて 充実している。rugarchのパッケージ - リンクがたくさんあります。基本作業：エングル。高周波の乗算成分 garch, 2005


また、私が理解している限りでは、インデックスとその中の銘柄のためにもっと...何年も成長するかもしれません。また、HFTは複雑で、インフラのコストが高いため、誰にでもできるものではありません。FXの場合はもっと複雑です

でも、もう少し読んでみないとね、ありがとう...一方で、私は長くは続かないけど多くの利益をもたらす高利回りのオプションを探している...ちょっと私のスタイルね :)

 
СанСаныч Фоменко:

表面上、GARCHモデルのポイントは非定常性に対抗することにある。実際には、これらのモデルのポイントはロバストモデルの 構築にあり、（ロバスト性）とは、ニュースによって発生したショック後にモデルが定常状態に戻る割合の ことである。


つまり、モデルのパラメータ変更の緩和時間を最小にすることがポイントです。+ そのために（マキシム・ドミトリエフスキー）スイッチ（デヴァシファイア）戦略をとる。

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