理論から実践へ - ページ 927 1...920921922923924925926927928929930931932933934...1981 新しいコメント secret 2019.02.07 17:24 #9261 Uladzimir Izerski:この分割は、今のトレードにどう役立っているのでしょうか?私たちFXトレーダーにとっては、このデータは利用できないので、何の役にも立ちません。 しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべて、原則としてHFT-トレーダーによって作られたものです。 そうそう、ところで、FXの場合、ティックの形成にもう一つの段階があります。各プラットフォーム(銀行)には独自の市場レート があり、微妙に異なるからです。また、ブローカーが提供するティックフローは、異なる会場からのティックフローが混在して いる場合があります。 Uladzimir Izerski 2019.02.07 17:38 #9262 secret:このデータがないため、私たちFXトレーダーの役には立たないでしょう。 しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべてHFT-トレーダーによって作られるのが普通です。 そうそう、ところで、FXの場合、ティックの形成にもう一つの段階があります。各プラットフォーム(銀行)には独自の市場レートがあり、若干異なるからです。そして、DCから送られてくるティックの流れは、さまざまな会場からのティックの流れが混在して いる可能性があります。HFTの やり方を見てきました。いくつかの結果には感心しています。ち なみに、利益が出ているトレードの数は異常ではありません。 そこにはスキャルピングロボットしかない。彼らは本当に一日に何千もの取引を行うことはありませんし、機器の広がりは、わずかな分析を行う方法。私はFXが好きです。ダニはいらない。ダニはいらない。ほとんど見ていません。 Unicornis 2019.02.07 18:25 #9263 Олег avtomat:ここで、コテルニコフの定理を思い出すのが適切である。このスレッドの冒頭のどこかで、サイクルとKotelnikovの定理の明白な帰結が言及されました。しかし、これは理想的なケースであり、現実にはあらゆる推論やモデルを駆使した信号対雑音比となります。 Roman Shiredchenko 2019.02.07 19:16 #9264 secret:このデータがないため、私たちFXトレーダーの役には立たないでしょう。 しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべてHFT-トレーダーによって作られるのが普通です。 そうそう、ちなみにFXの場合、ティックの形成にはもう1段階あって、市場(銀行)ごとに相場が微妙に違うからです。また、DCから送られてくるティックの流れは、さまざまなプラットフォームからのティックの流れが混在して いる可能性があります。いつもとは違う(?)-今に見てろ...。 Roman Shiredchenko 2019.02.07 19:19 #9265 ちょうど読んでください、ラ歌詞 - 私はしたくない - それはちょうどここと一般的に両方誰かが "誰もが注ぐ、ちょうどいくつかはそれをしない、彼らは金持ちに死ぬ "と述べていることです。 知る人ぞ知る、誰のものなのか...。:-) 原則的に - 同意します。 Roman Shiredchenko 2019.02.07 19:20 #9266 Uladzimir Izerski:HFTが切り刻む 様を見ていると...。地下に専用のゲートウェイがあるんですか?) を2mの距離で撮影しています。3メートルのケーブル... Алексей Тарабанов 2019.02.07 22:00 #9267 secret:とてもそう思います。 その出発点は、顧客からの「一定の数量、一定の価格で買いたい」「売りたい」という注文の流れである。そして、注文は、注文を出すときと、取り消すときの両方があります。 さらに、各価格レベルでは、これらの要求が別行動で並び、価格レベルと各レベルの要約ボリュームでスラブを形成している。 そして、買い注文と 売り注文が組み合わされる。 大きな買い要求がカップの中のBestAskの提示量をすべて食べ、次の価格水準BestAsk+1を食べ始めたとします。このときだけティック(価格変動)が発生する。 これは取引所版であり、FXの場合はBestBid/BestAskに変化がなくても取引毎にtickが入るなど異なる場合がある。 いずれにせよ、ティックは複雑なプロセスの最終結果に過ぎないのです。インサイドで取引するということでしょうか? Evgeniy Kvasov 2019.02.07 23:16 #9268 secret: これは取引所版であり、FXではBestBid/BestAskを変更しない場合でも、取引のたびにtickが付与されるなどの違いがあります。 クッキング )))市場では、私の知る限りでは、高頻度取引ロボットしかありません。そこでは、トレーダーが取引に参加するのは難しい。だからこそ、ポジションでトレードする必要があるのです))) Даниил Минин 2019.02.08 01:23 #9269 Alexander_K2とOleg avtomatのどちらがコンテストで上位に入るかは、ストップアウト後の口座に残っているセントが多いかどうかにかかっています。 このファクターがすべてを決定する。 ブラックユーモア( Uladzimir Izerski 2019.02.08 05:00 #9270 danminin:... 1...920921922923924925926927928929930931932933934...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
この分割は、今のトレードにどう役立っているのでしょうか?
私たちFXトレーダーにとっては、このデータは利用できないので、何の役にも立ちません。
しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべて、原則としてHFT-トレーダーによって作られたものです。
そうそう、ところで、FXの場合、ティックの形成にもう一つの段階があります。各プラットフォーム(銀行)には独自の市場レート があり、微妙に異なるからです。また、ブローカーが提供するティックフローは、異なる会場からのティックフローが混在して いる場合があります。
このデータがないため、私たちFXトレーダーの役には立たないでしょう。
しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべてHFT-トレーダーによって作られるのが普通です。
そうそう、ところで、FXの場合、ティックの形成にもう一つの段階があります。各プラットフォーム(銀行)には独自の市場レートがあり、若干異なるからです。そして、DCから送られてくるティックの流れは、さまざまな会場からのティックの流れが混在して いる可能性があります。
HFTの やり方を見てきました。いくつかの結果には感心しています。ち なみに、利益が出ているトレードの数は異常ではありません。
そこにはスキャルピングロボットしかない。彼らは本当に一日に何千もの取引を行うことはありませんし、機器の広がりは、わずかな分析を行う方法。私はFXが好きです。ダニはいらない。ダニはいらない。ほとんど見ていません。
ここで、コテルニコフの定理を思い出すのが適切である。
このスレッドの冒頭のどこかで、サイクルとKotelnikovの定理の明白な帰結が言及されました。しかし、これは理想的なケースであり、現実にはあらゆる推論やモデルを駆使した信号対雑音比となります。
このデータがないため、私たちFXトレーダーの役には立たないでしょう。
しかし、株式市場においては、スキャルパーやHFTを助けることになる。MOEXの様々な年の勝者の結果を見てください。これらの「3ヶ月で1000%」はすべてHFT-トレーダーによって作られるのが普通です。
そうそう、ちなみにFXの場合、ティックの形成にはもう1段階あって、市場(銀行)ごとに相場が微妙に違うからです。また、DCから送られてくるティックの流れは、さまざまなプラットフォームからのティックの流れが混在して いる可能性があります。
いつもとは違う(?)-今に見てろ...。
ちょうど読んでください、ラ歌詞 - 私はしたくない - それはちょうどここと一般的に両方誰かが "誰もが注ぐ、ちょうどいくつかはそれをしない、彼らは金持ちに死ぬ "と述べていることです。
知る人ぞ知る、誰のものなのか...。:-)
原則的に - 同意します。
HFTが切り刻む 様を見ていると...。
地下に専用のゲートウェイがあるんですか?)
を2mの距離で撮影しています。3メートルのケーブル...とてもそう思います。
その出発点は、顧客からの「一定の数量、一定の価格で買いたい」「売りたい」という注文の流れである。そして、注文は、注文を出すときと、取り消すときの両方があります。
さらに、各価格レベルでは、これらの要求が別行動で並び、価格レベルと各レベルの要約ボリュームでスラブを形成している。
そして、買い注文と 売り注文が組み合わされる。
大きな買い要求がカップの中のBestAskの提示量をすべて食べ、次の価格水準BestAsk+1を食べ始めたとします。このときだけティック(価格変動)が発生する。
これは取引所版であり、FXの場合はBestBid/BestAskに変化がなくても取引毎にtickが入るなど異なる場合がある。
いずれにせよ、ティックは複雑なプロセスの最終結果に過ぎないのです。
インサイドで取引するということでしょうか?
これは取引所版であり、FXではBestBid/BestAskを変更しない場合でも、取引のたびにtickが付与されるなどの違いがあります。
クッキング )))市場では、私の知る限りでは、高頻度取引ロボットしかありません。そこでは、トレーダーが取引に参加するのは難しい。だからこそ、ポジションでトレードする必要があるのです)))
このファクターがすべてを決定する。
ブラックユーモア(
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