"Rising Fairness"（左）は、ある通貨ペアで1年間行われたバックテストの期間を示し、このシステムがどのように機能するかをFrate、我々は2007年11月6日付けのGBP/JPYのスポットを見て、1月まで見ることができます。9, 2008.取引はすべてオープン時に行われた。2006年12月27日から2008年1月1日までの市場データを、あるカオス関数とアクティブサイクルインジケータとともに「カオスポイント」（P39）でご覧いただけます。この間、システムは22回の取引を行い、そのうち17回が利益を上げ、100.7%のリターンを得た。2007年中のペアベースにおけるバックテストは、「Across the Board」（下図）に示されています。
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
相関係数を調べる
))))プチプチ
引き違い窓の選び方や、引き違い窓であるべきなのかがわからない。そして、それらが同じ確率で存在するのか、それともAutomatが考えるように、古いTFが支配的であるのか、つまり、いくつかの巨大な窓があるのか......。
そのためには、擬似的なポアソン流が観測されるような窓であることが必要で、そのためには日中が理想的です。
しかし、私の悪名高いEURJPYの取引は、そうでないことを示したのです。不思議なことに、テストでは、 スライディングウィンドウモデル＝2xTFが 最も良い結果を示しています。 例：8時間（2xH4）、2日（2xD1）、2週間など。
どう説明したらいいのか......。市場には何らかのサイクル、構造があるのですが（Wisard_2018さんが何度も書かれているように）、私には理解できないし、ましてや数学的に正当化することはできません。
そして、その理解なくしては、すべてが台無しになるのです今度は他のおじさんたちに考えてもらって、尋問のように全部話してもらいましょう。
ここで、Kotelnikovの定理を思い出すのが適切である。
物理学者はそれを認めない。
ある者はポケットから水が漏れていると壁に頭を打ち付け、ある者はトラクターを運転して2日で沼地に入る。
ある男性に新品のトラクターをプレゼントした。すでに屋根のある沼地に。
ミュット...
天才です。
6回ではなく、500～1000回のトレードで実証していたら天才的だったでしょうね :)
以下は、Axiomさんのサイクルに関する投稿を、私が覚えていないところから機械翻訳したものです...。
ご覧のように、この方法は多くの通貨ペアで大成功を収めています。2007年中に、日次のタイミングに基づくTD法を用いて、分散せずに塩基対まで遡ってテスト した結果がこちらです。
デジタルフィルタはバンドパスフィルタで，パラメータの一部は前述したとおり，カットオフ帯域幅P (1) = 10，バンドパス帯域幅D (1) = 8，通過帯域幅P (2) = 40，ストップ帯域幅D (2) = 44，ストップバンド減衰A (1) = A (2) = -40dB，通過バンドリップルR = 0.08 となっています．デジタルフィルターの結果、活発な市場サイクルが生まれるのです。次に、25日移動平均線からの二乗平均平方根乖離線を算出する。アクティブサイクルの極値を片側1～2標準偏差の間隔で使用することで、ポジションを終了するタイミングを判断することができます。アクティブサイクルが当日の終値で極大になると、翌日の始値でポジションを決済します。
ストップロスは過去10日間のボラティリティから導き出され、ほとんどトリガーされることはない。その主な目的は、異常な市場の動きからアカウントを保護することです。通常、システムはそれ自体で反応するのに十分な時間を持っていないのです。
カオスのポイント
トップチャートは雪だるま式にトレード。中央のチャートは、出来高、建玉、価格指標ベースに機能を適用した結果を示しています。下のグラフは、そのデータをフィルタリングして実際の売買シグナルを生成します。
しかし、これはトレンド検出の手法の最初の部分に過ぎません。オープンポジションを確認・維持するためには、他の方法を用いる必要があります。これは、デジタル・フィルタリングを用いることで実現されています。
まず、このシステムは価格フィードをフィルタリングし、長さが10日未満で40日以上のサイクルをすべて除外しています。これにより、価格の流れ、基本的なトレンド、高周波ノイズから派生したジェネレーターが作成されます。Burgのアルゴリズムを用いていくつかの通貨ペアの価格フロースペクトルを調べることで、10日から40日の間の普遍的な間隔が見出された。
デジタルフィルターはPark Mcallenアルゴリズムに基づいており、MtxVecライブラリプログラムを使って構築されています。
イメージ図3
作品を見る
TD法はもともと、2001-05年のユーロをサンプルとして開発され、バックテストされたものです。次に、1年後の2006-07年をサンプルデータとして、その方法をペアに適用した。について
"Rising Fairness"（左）は、ある通貨ペアで1年間行われたバックテストの期間を示し、このシステムがどのように機能するかをFrate、我々は2007年11月6日付けのGBP/JPYのスポットを見て、1月まで見ることができます。9, 2008.取引はすべてオープン時に行われた。2006年12月27日から2008年1月1日までの市場データを、あるカオス関数とアクティブサイクルインジケータとともに「カオスポイント」（P39）でご覧いただけます。この間、システムは22回の取引を行い、そのうち17回が利益を上げ、100.7%のリターンを得た。2007年中のペアベースにおけるバックテストは、「Across the Board」（下図）に示されています。
トレンド検出システムは、高い勝率のトレードを生成します。このため、大幅な下落のリスクを低減し、より安定した収益見通しを維持することができます。資金管理戦略の制約を緩め、許容できるリスクレベルを維持しながら、当初の取引資金を各取引に多く割り当てることができるのです。
...
ノーピクチャーセーブ
それにRSIとMA。何らかの形で、何とか役に立つかもしれない。
ある有名な掲示板での出来事が頭をよぎった。
と、ある人は問いかけます。ミニッツバーより浅いバーはないのですか？
誰かが答える。ダニがいる。
と再び問いかける。いや、もっと浅いところはないのか？
))
チックを共有できないのが残念です。その時は、本当に楽しみですね。
ティックが共有されていないのが残念です。その時、私たちは大喜びしたことでしょう。
共有はしている。
その出発点となるのが、顧客からの「ある価格で、ある数量を買いたい」「売りたい」という注文の流れである。そして、その注文は、発注と撤退の両方があります。
さらに、各価格レベルでは、これらの要求が別行動で並び、価格レベルと各レベルの要約ボリュームでスラブを形成している。
そして、買い注文と 売り注文が組み合わされる。
大きな買い要求がカップの中のBestAskの提示量をすべて食べ、次の価格水準BestAsk+1を食べ始めたとします。このときだけティック（価格変動）が発生する。
これは取引所版であり、FXの場合はBestBid/BestAskに変化がなくても取引毎にtickが入るなど異なる場合がある。
いずれにせよ、ティックは複雑なプロセスの最終結果に過ぎないのです。
Alexander_K2 に書きました、投稿を読んでください、多分役に立つ考えがあるでしょう
とてもそう思います。
その出発点は、顧客からの「ある価格で、ある数量を買いたい」「ある価格で、ある数量を売りたい」という注文の流れである。そして、注文は、注文を出すときと、取り消すときの両方があるのです。
さらに、各価格レベルでは、これらの要求が別行動で並び、価格レベルと各レベルの要約ボリュームでスラブを形成している。
そして、買い注文と 売り注文が組み合わされる。
大きな買い要求がカップの中のBestAskの提示量をすべて食べ、次の価格水準BestAsk+1を食べ始めたとします。このときだけティック（価格変動）が発生する。
これは取引所版であり、FXの場合はBestBid/BestAskに変化がなくても取引毎にtickが入るなど異なる場合がある。
いずれにせよ、ティックは複雑なプロセスの最終結果に過ぎないのです。
なるほど、若いころにこの質問をしたのはあなたではなかったのですね。あなたは投機家、おそらく銀行家として経験豊富な方だとお見受けします。
また、この分割が今のトレードにどう役立っているのでしょうか？タダで若いファイターがプロから意見を聞くのは待てない。
ここには物理学者しかおらず、貿易のことを相談できる人がいない。