Skellam Examples of the probability mass function for the Skellam distribution. The horizontal axis is the index k. (The function is only defined at integer values of k. The connecting lines do not indicate continuity.) Parameters Support pmf e − ( μ 1 + μ 2 ) ( μ 1 μ 2 ) k / 2 I k ( 2 μ 1...
あることがきっかけで、帰国子女のモデルとしてこの流通に興味を持つようになりました。
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
実際の増分分布に強く似ており、その値は、そういえば。 ポアソン分布の2つの量の差によって.
もしそうであれば、価格そのものがスライディングウィンドウでの期待値に関してポアソン分布を持っていると主張することができる。そして、ポアソン分布はサンプル数が多いと正規分布になる傾向がある...。
だから、私をどうしようと勝手だが、平均への回帰を伴うOrnstein-Uhlenbeck過程などのガウス型、Wiener過程の理論は、まだ十分に出尽くしていない。
私は、我々はティッククォートを読んで（具体的には - 高次Erlangのフローで作業）、少なくとも24時間のスライディングウィンドウで時間間隔を増加させる必要があると思われます。
私は60次のErlangのフロー（平均して1分に1回読む）とウィンドウ＝24時間でTSを実行します - 私の相場とOPEN/CLOSE M1を比較するのは興味深いことです...。
レアトレードがあるとすれば（この事実には神が宿る、私は我慢する覚悟だ）、引用文は粒ぞろいだろう。
P.S. 私は自己相関についても忘れてはいません。OrnsteinとUhlenbeckが要求するように、長い時間で指数関数的に減少するかどうかを見てみましょう。
さて、ここからが本題です。
増分分布が見積もり間隔によってどのように統計的モーメントを変えるかを見ると、市場価格には自己相似性という性質がないことに気づきます。この性質は、安定で無限に分割可能な（例えば正規）増分分布を持つ過程-ブラウン運動のような-に特有のものである。市場ではそうではありません。
明らかに、マンデルブロとその仲間たちは、物理学の知識を持たず（さらに悪いことに、彼らは知識を持っているが、それを注意深く隠している）、必死な人々を意図的に騙し、彼らがティックデータと小さな時間枠のスキャルピングに走り、預金を失うことで彼らの底辺を埋めるようにしたのです。
というわけで、これにて終了です。
すぐに思いつくこと：TFが増えるとSBに近づく、これは暗示です。
1）フラクタル性の原理が崩れる
2）SB成長の兆候は遺伝する
とも言っています。
追伸：S.V.BurashevStatisticsをトレーダー 向けにググってみました。ブラーシェフは一般化された指数分布の概念を与えています。43
とも言っています。
デルタ相関のあるACFのSBではなく、平均に戻るOrnstein-Uhlenbeck過程（指数関数的に ACFが減少するSB）を指定します。主なる神ご自身が、苦しんでいる人、失意の長い道を歩んでいる人のところに来て、そのようなプロセスを与えてくださっているのです。しかし、まだそこまで至っていない...。まだ途中なんですけどね...。
:))))
私なら、でも、「耳」を仕上げますね。どうやって手に入れたのかわかりませんが、お得な買い物ができたのを覚えています。
悪いものであれば、その理由を分析する必要がありますし、Koldunの言う通り、徹底的なデブリーフィングが必要です。
しかし、「平均」であれば、理由を分析することなく、負けトレードがあるとはいえ、毎月少なくとも25％の利益がある - 我々はちょうど本物に賭けると気にしないようにする必要があります。IMHO
マジシャンは、次のようなことをしたのだと思います。
1.BP - インクレメンタル。
2. 直接フーリエ変換すると、スペクトルになる
3. 初期（必要）信号は正弦波であり、そのスペクトルにWinner-Kolmogorovフィルタを適用する。
4. 元の信号からの最小標準偏差に従って、周波数を残す。
5.最適な正弦波がインクリメンタルグラフにプロットされる
----
追記：6．魚が入っていないことを確認しています。
魔術師は次のようなことをしたと推測されます。
1.BP -インクリメント
2.直接フーリエ変換すると、周波数と振幅のスペクトルになります。
3.初期信号は正弦波なので、インクレセンスのスペクトルにWinner-Kolomogorovフィルタを適用する
4. 原信号との標準偏差が最小になるように、周波数を維持する。
5.インクリメンタルグラフに最適な正弦波をプロットする
遠慮は無用です、すみません。いたるところに正弦波があり、直線も曲線もねじれもないんですね。つまり、専らフラットで取引しているということです。
魔術師は次のようなことをしたと推測されます。
1.BP -インクリメント
2.直接フーリエ変換すると、スペクトルになる。
3.初期（希望）信号は正弦波なので、スペクトルにWinner-Kolmogorovフィルタを適用する
4. 元の信号からの標準偏差を最小にして、周波数を残す。
5.最適な正弦波がインクリメンタルグラフにプロットされる
----
追記：6．魚が入っていないことを確認しています。
ポイント1-文句なし
あとは、魚がいないのでもったいない!
彼が使っているBPグラフを何度か見たことがあるんです。どうやって手に入れたのか、目視ではほとんどわからない。
どうしようもなかった、ごめんね。正弦波があちこちに出ていて、まっすぐなもの、曲がったもの、ねじれたものが一つもないんですね。つまり、専らフラットで取引 しているということです。
いいえ
魔術師が正弦波を小刻みに表示し、K_2がそのやり方について頭を悩ませている、ただそれだけの理由です。
このスレを読むのに必死で・・・。
だから退屈しのぎになるんだ
ポイント1-問答無用
あとは、魚がいないので、ねじ込みます!
彼が使っているBPチャートはいくつか見たことがある。視覚的にどうやって手に入れたのか、ほとんどわからない。
方法はすでに書きました。
とか、利益もないとか。
コルモゴロフの論文（今日何か読みました）はすべて、初期信号が既知であることに依存しています。こんな文献に頼っていては、何もできないぞ......。
私たちの場合の最初のシグナルは、私たちのシグナルではなく、引用符のターゲットです。このターゲットに向かう動きを修正し、直線の形成を避け、より多くのカウンタートレンドが得られるようにします。この目標は、どう頑張っても計算できない。