理論から実践へ - ページ 469

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Uladzimir Izerski:

ブサヨと同じスレにいる意味ないじゃん。

散歩でもしてろガキが

 
Maxim Dmitrievsky:

経済教育もこの分野の知識もないのに、何を説明するのか。私自身は、自分のフィールドで仕事をしているわけではありません。本を読む、ググる、興味があれば。私が誰かを騙す意味は全くない。そして、リファレンスを探すことも意味がない。

誰もがすべての専門家になれるわけではありません。

上記の投機家を個人トレーダーと定義しましたね。もし、彼がオフショア会社を設立し、そこを通じてブローカーと仕事をするようになれば、彼は投機家でなくなるのでしょうか？個人ではなく法人となる。

 
Aleksey Nikolayev:

誰もすべての専門家になることはできません。

上記で投機家を個人トレーダーと定義しましたね。海外に会社を設立し、そこでブローカーと仕事をすれば、投機家でなくなるのでは？資料によると、彼は個人ではなく法人になるそうです。

ブローカーは外国為替市場を通過する実際の取引量を見ることができないため、上記の戦略（少なくともオークションのもの）は収益性が低くなります。例えば、どの暗号取引所のウェブサイトに行っても、タンブラーや価格の動きを見ることができます（暗号は今、効率的な市場とは言えません）。そこでは、TIからのオークションがどのように機能するか、すべてがトピックによってそれに結びつけられていることがわかるでしょう。それ以外の方法でTIを市場に適用することは、TI自身にもわからない。主に経済や市場を記述するために開発されたものであるのに対し

理論と実践は、この場合、2つの異なる現実のようなものです。市場が効率的になった場合（FXの場合）、どの参加者も他の参加者より優位に立つことはできず、しかも情報が不足している状況です。その結果、勝利の支払い行列を構成することはできません。
 

しかし、少なくとも誰かがそれを覚えていたはずだ。

- 経済学が科学になったのはここ数十年のことである（実際は疑似科学であったし、今もそうだ。経済過程の99％はマルクスの『資本論』によって記述されているのではなく、インサイダー取引、マーケティングによる巧妙な提案の押しつけ、まあ、もちろん国の内外の政治的「裏ゲーム」によってである...）。経済モデルの成功は、強者の証である...)

- テクニカル分析も疑似科学であり、価格はインサイダーとJ.ソロスの計画だけでなく、歴史の中ですべてを説明するタイムリーなニュースを含む、 "すべてを含める "必要はありません、実際には、テクニカル分析は靴や裸足で地雷原を歩くための最良の方法として教科書であります。

- FX取引は 取引自体には何の関係もない、出来高もない、需要と供給もない、買われすぎ、売られすぎゾーンなどという様々な空想は単なる憶測にすぎない、この市場で最も変動が激しいのはドルだ、それはある通貨から別の通貨へ動く、そしてまたすべての通貨ペアで動く、株のように配当金もない、企業価値もない、有形で計測できるものはない、ただあるのはFedレートと先物為替契約、オプションだけである


そして、このターミナルにいる為替取引の3つの「クジラ」を、誰かが真剣な顔で守ろうとしているのが、なんとも微笑ましいのです。


ZS: マキシムも同じことを言っていますが、文脈が違いますね。

 
Maxim Dmitrievsky:

FXで行われる実際の出来高を見ることはできないので、上記の戦略は、少なくともオークション戦略は不健全なものとなります。例えば、暗号の取引所のサイトに行って、タンブラーや価格の動きを観察してください（暗号は今、効率的な市場とは言えません）。そこでは、TIからのオークションがどのように機能するか、すべてがトピックによってそれに結びつけられていることがわかるでしょう。それ以外の方法でTIを市場に適用することは、TI自身にもわからない。主に経済や市場を記述するために開発されたものであるのに対し

理論と実践は、この場合、2つの異なる現実のようなものです。市場が効率的になった場合（FXの場合）、どの参加者も他の参加者より優位に立つことはなく、しかも情報が不足している状況です。

TIメソッドが万能ではないことは、すでに前述したとおりです。いずれにせよ、前述のマルチアームドバンディットのような手法を用いなければならないだろう。これらの方法は、時には失敗することもあるはずで、TIを理解することは、その設定に役立つと思うのです。

 
Aleksey Nikolayev:

TIメソッドは万能ではない、と上に書きました。いずれにせよ、前述のマルチアームドバンディットのような手法を用いなければならないだろう。こういった方法は、時には失敗することもあるはずで、TIを理解することは、設定に役立つのでしょうね。

一般的に言って、ここではTIは役に立ちません。モデルそのものを使った、ちょっとしたテルテル坊主と作業。当然、純粋な市場予測ではなく、ほとんどがstarbitrageです。主なものは、私たちが取引する市場とその相関関係を理解することです。スターアービトラージでは、それは当然のことのように思えます。大雑把に言うと、最初の段階で同じ支払い行列を構成し、IRアルゴリズムによって利益の可能性とリスクを判断する。そのため、古い機種を使用している他の参加者に対して、若干のアドバンテージを持つことができます。

純粋な相場の場合、私はフラクタルだけを考え、他のものは考えない（そしてFXには他の情報はない）、時にはそれがうまくいくこともある。しかし、経済物理学はなぜか非常に発展が遅く、あるいは全く発展しておらず、読むべきものがほとんどありません。ACFとQFについては、サイクルを探す方法を提案しましたが、他のことに興じているため、自分ではやっていません。

 
Maxim Dmitrievsky:

ここでは一般的に役に立たないTI。モデルそのものを使った、ちょっとしたテルテル坊主と作業。当然ながら、純粋な市場予測ではなく、ほとんどがstarbitrageです。主なポイントは、自分が取引している市場がどのようなもので、どのような相関関係があるのかを理解することです。スターアービトラージでは、それは当然のことのように思えます。大雑把に言うと、最初の段階で同じ支払い行列を用意し、このデータに対する利益の可能性とリスクをIRアルゴリズムで判断する。

純粋な相場の場合、私はフラクタルだけを考え、他のものは考えない（そしてFXには他の情報はない）、時にはそれがうまくいくこともある。しかし、経済物理学はなぜか非常に発展が遅く、あるいは全く発展しておらず、読むべきものがほとんどありません。ACFやQFについては、サイクルを検索する方法を提案したことがありますが、他のことに夢中になっているため、自分ではやっていません。

TIのおかげで、価格系列の非定常性の理由をより深く理解できるようになりました。さらに、2つの可能性があると思います。

1) 価格系列を非定常として、その起源の本質に立ち入らずに、ランダム・イベントの理論からの方法（減衰の問題）を用いて研究すること。

2）ゲームによって価格をモデル化すること。これは、例えば、不連続性がどのように発生するかを理解するのに有効です。

 
Aleksey Nikolayev:

TIはすでに多くのことを助けてくれました。価格系列が非定常である理由をより深く理解することができたのです。さらに、2つの可能性があると思います。

1) 価格系列を非定常として、その起源の本質に立ち入らずに、ランダムイベントの理論からの方法（不連続性の問題）を用いて研究すること。

2）ゲームによって価格をモデル化すること。これは、例えば、不連続性がどのように発生するかを理解するのに有効かもしれません。

まあ、乖離を掘り下げてないので、どうして予測できるのか理解できないのでしょうけれども

 
Maxim Dmitrievsky:

まあ、discordを掘り下げてないので、予想がつかないのでしょうが

残念ながら、それを予測する方法はありません。実は、古典的なセカンダリー分析におけるトレンド変化の定義と似ているのです。ある種の統計モデルだけが追加され、その中で信頼区間や 確率などを計算することができます。

 
Aleksey Nikolayev:

TIはすでに多くのことを助けてくれました。価格系列が非定常である理由をより深く理解することができたのです。さらに、2つの可能性があると思います。

1) 価格系列を非定常として、その起源の本質に立ち入らずに、ランダムイベントの理論からの方法（不連続性の問題）を用いて研究すること。

2）ゲームによって価格をモデル化すること。これは、不連続性がどのように発生するかを理解する場合などに有効です。

3) 非定常時系列から 定常時系列に 変更し、既存の時系列解析の数学的装置やニューラルネットワークを使用する。

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