フューチャーズボンディング - シーム（継ぎ目）の発見 - ページ 5 1234567 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 14:03 #41 Yuriy Asaulenko:ギャップを考慮すればいいのでは？3ヶ月に1回くらいなら、問題ないでしょう。先物は他の先物に譲渡することができないので...。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 15:46 #42 Aleksey Vyazmikin: 先物は他の先物に譲渡することができないので...。理解できない。なぜそれができないのか？前作が終了した後の流動性は、ほぼ同じです。実際に糊付けはせず、連続した3ヶ月の間隔でテスト調整をしています。そして、一般的には、先物価格から売り手のプレミアムを差し引けばよいのです。満期までの日数と借り換え金利 を代入するだけでいいのです。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 16:02 #43 Yuriy Asaulenko:理解できない。なぜできないのでしょうか？前作が終了した後の流動性は、ほぼ同じです。実際には接着剤を使わず、3ヶ月間隔で連続してテストとチューニングを行っています。そして、一般的には、先物価格から売り手のプレミアムを差し引けばよいのです。満期までの日数と借り換え金利 を代入するだけでいいのです。それから、私はあなたを理解していない - 先物が期限切れになった場合、あなたは新しいものを開くことなく、それをロールオーバーするためにどのようにしたいですか？ご自身で、異なる満期日の先物を同じような相場となるように再計算してみたことはありますか？ Yuriy Asaulenko 2017.07.29 19:26 #44 Aleksey Vyazmikin: それから、私はあなたを理解していない - 先物が期限切れになった場合、あなたは新しいものを開くことなく、それらを移動する方法をしたいですか？異なる満期日の先物を同じような相場となるように再計算してみましたか？先物価格＝BA価格*100＋売り手側プレミアム。売り手プレミアム＝f（BA価格、満期までの日数、借り換え金利）；計算式はどこにでもあります、見つからなければ探します。コンタンゴやバックワーデーションの可能性を除けば、有効期限によって異なるのであれば、すべて辻褄が合うはずです。同じ先物を取引し続けると考えることもあります。また、3ヶ月に1回、次の先物に切り替わるときに、直接、1ギャップ糊付けしても、どのテストにも大きな影響はないでしょう。では、2％程度のギャップとは？朝はもっと大きなものを定期的に見ます）。テストの話をしているんですよね？ダメ？ Refinancing Tender Rate - Евросоюз - Фундаментальный анализ - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Ставка рефинансирования — процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского... Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 20:43 #45 Yuriy Asaulenko:先物価格＝BA価格*100＋売り手側プレミアム。売り手のプレミアム＝f（BA価格、満期までの日数、リファイナンス率）；計算式はどこにでもあるので、見つからなければ探します。コンタンゴやバックワーデーションの可能性を除けば、有効期限によって異なるのであれば、すべて辻褄が合うはずです。同じ先物を取引し続けると考えることもあります。また、直接糊付けする場合、3ヶ月に1回、次の先物に移行する際のギャップがあっても、どのテストにも大きな影響はありません。では、2％程度のギャップとは？朝はもっと大きなものを定期的に見ます）。テストの話をしているんですよね？ダメ？理論についてはもちろんみんな知っている。アービトラージについての考えもあるので、それが検証されているのかどうかが気になったのだが...。しかし、金利から先物を清算するという話には、時間や分単位の残り日数を考慮する必要があるのか、私にはよくわからないのです。私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えていました - 私は分単位でTSを行います。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 20:45 #46 Aleksey Vyazmikin: もちろん理論は誰でも知っている。アービトラージについての考えもあるので、検証されているのかいないのか知りたかったのだが......。金利から先物を清算する話に、残り日数を時間や分単位で考慮する必要があるのかがわからない。私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えていました - 私は分単位でTCです。いや、日数だけを考えればいいんです。日中はプレミアムは一定です。でも、一般的には、こういうことはオプションでやったほうがいい（安くて儲かるし、静か）んですよ。アレクセイ・ヴャジミキン私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えました - 私は分単位で私のTSを行っています。 3ヶ月に1回、2％のギャップがあれば、かなりの利益が出るのでは？不思議ですね。私もだいたい1Mでプレイしています。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 20:50 #47 Yuriy Asaulenko:いや、日数だけ考えればいいんです。日中は、プレミアムは一定です。しかし、一般的には、オプションでこれらのことを行う方が良い（安くて儲かる）のだとイミフです。みんなが日数で数えるなら、最初の1時間は昨日と今日のレートの差分を調整すべき、という考えから...。オプションは非常に興味深いテーマで、以前からいろいろなアイデアを計算したいと思っていました。MT5にチャートをアップロードできるようになるまで待っていましたが、先物のATSが登場したので、試して見ることにしました。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 20:58 #48 Aleksey Vyazmikin: みんなが日数で数えるなら、最初の1時間で昨日のレートと今日のレートの差は収まるはずだ、という考えから...。オプションは非常に興味深いトピックで、以前からいろいろなアイデアを計算したいと思っていました - MT5にチャートをロードできるようになるまで待っていたのですが、先物のATSが登場したので、試してみることにしました。午前中でなく、レートを変えるかもしれませんが、はっきりとは申し上げません。私は以前、オプションに関連してこの問題に関心を持ったことがある。QuickquickはオプションボードとExcelへのインポートが 充実しています。Excelでは、すべてがオプションでカウントされます。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 21:20 #49 Yuriy Asaulenko:朝ではなく夕方にレートが変わる可能性もありますが、断言はできません。私は以前、オプションに関連してこの問題に関心を持ったことがあります。Quickquickはオプションボードが充実しており、Excelにインポートすることができます。Excelでは、すべてがオプションで計算されます。もちろん、Excelでもカウントしているのですが、そこでいろいろなオプションを調べていくのは大変で......。私は、強い動きでオプションの遅延をキャッチする方法を学ぶことに興味があります - 彼らは発生する可能性があり、その性質は私にはまだ明確ではありません。もしかしたら、偽ブレイクダウンに動きがないのかもしれない...。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 21:42 #50 Aleksey Vyazmikin: もちろん、Excelでもカウントしているのですが、そこでいろいろなオプションを調べていくのは大変で......。私は、強い動きでオプションの遅延をキャッチする方法を学ぶことに興味があります - 彼らは起こる - その性質は、私にはまだ明確ではありません。もしかしたら、フォルスブレイクには動きがないのかもしれない...。動きがないのです。価格は理論上のものではなく、最後の取引とオプションの積み重ねによって決定されます。そして、誰が故障のオプション取引をするのだろう）。そして、遅延はトレードとプットによってのみ決定されます。非常に有利な売買ができることもあります。オプションがあれば、大騒ぎする必要はまったくありません。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ギャップを考慮すればいいのでは？3ヶ月に1回くらいなら、問題ないでしょう。
先物は他の先物に譲渡することができないので...。
先物は他の先物に譲渡することができないので...。
理解できない。なぜそれができないのか？前作が終了した後の流動性は、ほぼ同じです。
実際に糊付けはせず、連続した3ヶ月の間隔でテスト調整をしています。
そして、一般的には、先物価格から売り手のプレミアムを差し引けばよいのです。満期までの日数と借り換え金利 を代入するだけでいいのです。
理解できない。なぜできないのでしょうか？前作が終了した後の流動性は、ほぼ同じです。
実際には接着剤を使わず、3ヶ月間隔で連続してテストとチューニングを行っています。
そして、一般的には、先物価格から売り手のプレミアムを差し引けばよいのです。満期までの日数と借り換え金利 を代入するだけでいいのです。
それから、私はあなたを理解していない - 先物が期限切れになった場合、あなたは新しいものを開くことなく、それをロールオーバーするためにどのようにしたいですか？
ご自身で、異なる満期日の先物を同じような相場となるように再計算してみたことはありますか？
それから、私はあなたを理解していない - 先物が期限切れになった場合、あなたは新しいものを開くことなく、それらを移動する方法をしたいですか？
異なる満期日の先物を同じような相場となるように再計算してみましたか？
先物価格＝BA価格*100＋売り手側プレミアム。
売り手プレミアム＝f（BA価格、満期までの日数、借り換え金利）；計算式はどこにでもあります、見つからなければ探します。
コンタンゴやバックワーデーションの可能性を除けば、有効期限によって異なるのであれば、すべて辻褄が合うはずです。同じ先物を取引し続けると考えることもあります。
また、3ヶ月に1回、次の先物に切り替わるときに、直接、1ギャップ糊付けしても、どのテストにも大きな影響はないでしょう。では、2％程度のギャップとは？朝はもっと大きなものを定期的に見ます）。
テストの話をしているんですよね？ダメ？
先物価格＝BA価格*100＋売り手側プレミアム。
売り手のプレミアム＝f（BA価格、満期までの日数、リファイナンス率）；計算式はどこにでもあるので、見つからなければ探します。
コンタンゴやバックワーデーションの可能性を除けば、有効期限によって異なるのであれば、すべて辻褄が合うはずです。同じ先物を取引し続けると考えることもあります。
また、直接糊付けする場合、3ヶ月に1回、次の先物に移行する際のギャップがあっても、どのテストにも大きな影響はありません。では、2％程度のギャップとは？朝はもっと大きなものを定期的に見ます）。
テストの話をしているんですよね？ダメ？
理論についてはもちろんみんな知っている。アービトラージについての考えもあるので、それが検証されているのかどうかが気になったのだが...。しかし、金利から先物を清算するという話には、時間や分単位の残り日数を考慮する必要があるのか、私にはよくわからないのです。
私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えていました - 私は分単位でTSを行います。
もちろん理論は誰でも知っている。アービトラージについての考えもあるので、検証されているのかいないのか知りたかったのだが......。金利から先物を清算する話に、残り日数を時間や分単位で考慮する必要があるのかがわからない。
私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えていました - 私は分単位でTCです。
いや、日数だけを考えればいいんです。日中はプレミアムは一定です。
でも、一般的には、こういうことはオプションでやったほうがいい（安くて儲かるし、静か）んですよ。
私の場合、ギャップは多くの余分な利益を与えました - 私は分単位で私のTSを行っています。
いや、日数だけ考えればいいんです。日中は、プレミアムは一定です。
しかし、一般的には、オプションでこれらのことを行う方が良い（安くて儲かる）のだとイミフです。
みんなが日数で数えるなら、最初の1時間は昨日と今日のレートの差分を調整すべき、という考えから...。
オプションは非常に興味深いテーマで、以前からいろいろなアイデアを計算したいと思っていました。MT5にチャートをアップロードできるようになるまで待っていましたが、先物のATSが登場したので、試して見ることにしました。
みんなが日数で数えるなら、最初の1時間で昨日のレートと今日のレートの差は収まるはずだ、という考えから...。
オプションは非常に興味深いトピックで、以前からいろいろなアイデアを計算したいと思っていました - MT5にチャートをロードできるようになるまで待っていたのですが、先物のATSが登場したので、試してみることにしました。
午前中でなく、レートを変えるかもしれませんが、はっきりとは申し上げません。私は以前、オプションに関連してこの問題に関心を持ったことがある。
QuickquickはオプションボードとExcelへのインポートが 充実しています。Excelでは、すべてがオプションでカウントされます。
朝ではなく夕方にレートが変わる可能性もありますが、断言はできません。私は以前、オプションに関連してこの問題に関心を持ったことがあります。
Quickquickはオプションボードが充実しており、Excelにインポートすることができます。Excelでは、すべてがオプションで計算されます。
もちろん、Excelでもカウントしているのですが、そこでいろいろなオプションを調べていくのは大変で......。
私は、強い動きでオプションの遅延をキャッチする方法を学ぶことに興味があります - 彼らは発生する可能性があり、その性質は私にはまだ明確ではありません。もしかしたら、偽ブレイクダウンに動きがないのかもしれない...。
もちろん、Excelでもカウントしているのですが、そこでいろいろなオプションを調べていくのは大変で......。
私は、強い動きでオプションの遅延をキャッチする方法を学ぶことに興味があります - 彼らは起こる - その性質は、私にはまだ明確ではありません。もしかしたら、フォルスブレイクには動きがないのかもしれない...。
動きがないのです。価格は理論上のものではなく、最後の取引とオプションの積み重ねによって決定されます。そして、誰が故障のオプション取引をするのだろう）。
そして、遅延はトレードとプットによってのみ決定されます。非常に有利な売買ができることもあります。オプションがあれば、大騒ぎする必要はまったくありません。