フューチャーズボンディング - シーム（継ぎ目）の発見 - ページ 4

新しいコメント
 
pivomoe:

接着剤で取引はできない :)

つまり、トレーディングではなく、テストなのです。純粋に技術的にできないから、完全に異端だからというわけではありません。
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

面白いコードですが、Siのように 15日と2013.06.17に 接着していたらどうでしょう？

 
Aleksey Vyazmikin:

面白いコードですが、Siのように 15日と2013.06.17に 接着していたらどうでしょう？


価格差の大部分はテストから除外されます。

といった具合に、結果にはあまり影響を与えないはずです。

最後の手段として、17日まで期間を延長する。

私が見た限りでは、「Si Splice」の主な問題点は、この期間にあります。

 
vito333:

大半の価格差はテストから除外される。

で、あとは結果にあまり影響しないはずです。

少なくとも、17日まで期間を延長すること。

Si Spliceの主な問題点は、以下の通りです。


トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

フューチャースプライス - シーム（継ぎ目）の検索

アレクセイ・ヴャズミキン さん 2017.07.26 12:17

図によると、このような接着の日があります。

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

また、銘柄やB以外の先物については、ボンディングタイムを調べたのでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin:


また、ブランドとB以外の先物については、ボンディングタイムを見たのでしょうか？

そんなことはどうでもよくて、そんな隙間も含めて安定したシステムであるべきだ

しかし、修正が必要なギャップが最も顕著に見られるのは、MT5でも、Finamのデータでも、Siの場合である

 
vito333:

私は気にしない、そのようなギャップがあっても、システムは安定している必要があります。

しかし、修正が必要なギャップが最も顕著に観察されるのは、MT5でも、Finamのデータでも、Siの方である


Sberbankも見てみましたが、ほとんどが15と16のギャップがあるデータでした。

私のExpert Advisorは逆に利益を過大評価していたのですが、私はそれを信じず、この接着剤について心配になりました...。

 
Aleksey Vyazmikin:

Sberを見たのですが、データも15と16がほとんど糊付けされていますね。

私のExpert Advisorは逆に利益を過大評価していたのですが、私はそれを信じられず、この接着剤はどうなんだろう...と思っていました。


さて、おかげさまで上記のコードを作成しましたので、自分なりにテストしてみます

手が回らなかった

 

ギャップを考慮すればいいのでは？3カ月に1回くらいなら、問題ないでしょう。

 
vito333:

さて、おかげさまで、上のコードを作ったので、それを入れて、テストがより正確になるようにします

手が回らなかったんです。


すべてはベストのために :)

1234567
新しいコメント