通貨の自然な関係を見出す - ページ 4

 
Дмитрий:
さて、あなたの仮説によると、合成がチャンネルの上限 付近で、下がるはずだとしたら、x1とx2を売り、x3を買います。

だから、"+"を買って"/"を売る。))作者自身に答えさせたらどうだ?

例えば、合成を表すのに乗法演算子を使い、さらに分数を表すのに次数演算子を使うのが好きです。と「-」を使い分ける人に出会いました(ネイティブですが、許容範囲内のアプローチです)。今、合成表記で+-と */の 両方で操作している人に会ったことがあります。私が理解していないのか、著者が真空中で馬を言語化しているのか、どちらかです。

 
GaryKa:

だから、"+"を買って"/"を売る。))作者自身に答えさせたらどうだ?

例えば、合成を表すのに乗法演算子を使い、さらに分数を表すのに次数演算子を使うのが好きです。と「-」を使い分ける人に出会いました(ネイティブですが、許容範囲内のアプローチです)。今、合成表記で+-と */の 両方で操作している人に会ったことがあります。私が何かを理解していないのか、それとも著者が真空中で馬を言語化しているのか、どちらかです。

では、「描写してくれ」「作者に自分でやってくれ」?

著者は言葉巧みに何かを罵倒しているわけではなく、要点を尋ねているのです。

 

Andy Sanders 2017.01.02 19:46     EN 

もしかしたら、理想的な合成の計算方法をご存知の方、教えていただける方がいらっしゃるかもしれません。

かんぺきなものはない

完璧な合成とは、すでに選択されている通貨ペアにオッズを合わせるのではなく、分散を最小化するように通貨ペアを選択できる ものです。

理想的な合成ではなく、状況に応じて再構築されるダイナミックなフラット・ポートフォリオです。
この再構築が奇跡を起こすこともあるのですが、トレンドが反転すると、とにかくフラットなモデルが壊れます。
分散を最小化するためには、ICGアルゴリズムに勝るものはない(Carl Pearsonが保証している)。

PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証された2つの 方法は、大きな欠点があり、尽きない。彼らは、相関がないところに相関を作ろうと するのである。実際、ここでは、ポートフォリオにおける各商品のシェアをフィッティングすることによってカーブフィッティングが行われ、その結果、OOSでは、すべてが予測通りに崩壊してしまうのです。

フォワードが計算上のインターバルと同じになるとは誰も約束していない
さらに、説明には、時間の経過とともにモデルが必然的に壊れることが明記されている
(まあ、壊れればいい、何しろモデルが壊れるという事実そのものを取引できるのだから)。

ドミトリー2017.01.02 20:32

FXでは、定常的な残差を与える通貨ペアの組み合わせは存在 しない。

然うは勿論(ただし、大失敗で知られるキャッスル・トライアングルは除く)。
非定常系列の和が非定常である(両者の間に共和分なし)。
外国為替市場の定常性について語る人は、邪悪な無謀なロボットか、迷える魂である。
定常性はローカルセグメントでのみ可能
連動する指数や株式のみで、ペアトレードの精神に則った取引が可能(先物・オプションも可)
ただ、ポートフォリオのボラティリティは、常にその構成要素のボラティリティの合計より小さいということです。
そして、それは本質的なものであり、少なくともセクターの分布を少しは変えることができます。

アンディ・サンダース2017.01.03 10:05

また、たしかに相関関係は変化しますが、......。どこかが損をしてどこかが得をする、つまり、正しいセットを選べば、一方の上昇を他方がほぼ相殺する、という原理で変化 するのです。

残念ながら、そうとは限りません
トレンド方向の修正に入るというスキームに沿ったトレードは、安定したトレンド相場でこそ可能です
というのは、この傾向が続くと予想される根拠が必要だからです。
最近、円高をリードするポートフォリオでもそれが可能になりました。
とはいえ、もちろんそれはそれで終わりです。
無限に上下する通貨があってもおかしくはない
現在、すでにバックリングしています(p1.jpg参照)。
トレンドブレイクを狙うか、横ばいを狙うか。

価格分布はテールがあってもよいが、ベル型であること、比較的狭いこと、すなわち平均値の領域をどこかに持って いることが重要である。

このようなモデルは、強いニュースがなくてもインターバルで簡単に構築することができますが、ニュース時に空中でポジションを変更(クローズまたは再構築)できる必要があることを理解した上で、構築する必要があります

理想的な解決策は、モデルが走る回帰の傾斜角度を選択できることですが、これは二次的な重要 事項です。

実は、この回帰角は、規模(ポートフォリオの総額)に起因する偶発的なものです。

簡単に言うと、バイ&ホールド、買い持ちのような戦略において、どのようにポートフォリオを選択するのか、どのような特性が最適化されるのか、可能なポートフォリオの列挙を高速化する方法について 興味があります。

バイ・アンド・ホールドは株のようなもので、割安な資産を見つける必要がある。
チョレックスはトレンドフォローよりのリターンだが、時間枠による。
ポートフォリオのリバランスは、2つの方法で行うことができます。
1 - 可能なすべての組み合わせを組み直し、すべてのモデルを構築し、評価する。
このバリエーションは、組み合わせの数が少ない場合に有効です。
2 - 最もトレンディーな楽器をあらかじめ選び、モデル作りに使用する。
このバリエーションは、より経済的です。
ホレックスの場合、投入通貨が同じなので、原則として多くのポートフォリオが似通ったものになります。
7大コンビネーションは伝統的に考えられている(スプレッドが小さい)。
しかし、その場合、ドルへのエクスポージャーが高くなるか、あるいは
またはドルのボラティリティがポートフォリオの中で重なることになる
どうせならいい加減にしろ
イモトの場合、(スプレッドを節約するために)3つか4つ以下の小さなポートフォリオを選択するのがよいでしょう。
ただし、クロスをポートフォリオに含めることで、通貨の重複がないこと
この場合、3の組合せは5000通り、4は何通りもあることになります。
誰かが必要とするならば、添付ファイルにそのようなすべての組み合わせのアルゴリズム検索があります。

ファイル:
p1.png  31 kb
COMBOS_FOURS.txt  143 kb
 
Andy Sanders:
もしかしたら、完璧な合成の計算方法を知っていて、教えてくれる人がいるかもしれませんね。
理想的な合成技術とは、すでに選択されている通貨ペアの比率を調整するのではなく、分散が最小になるように通貨ペアを選択できるものという意味です。

PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証済みの2つの方法は、主な、そして尽きない問題を抱えています。それは、何もないところに相関を作り出そうとすることです。実際、ここでは、ポートフォリオ内の各商品のシェアをフィッティングすることによってフィッティングが行われ、その結果、OOSですべてがかなり予測通りに崩壊しています。

私は、係数なしで履歴上の最小スプレッドを持っている金融商品の組み合わせを見つけたいだけで、可能な組み合わせの検索は、すなわち、線形(X1 + X2 + X3)と非線形(X1 / X2 + X3 ^ 2)の組み合わせを含む非直線であるべきです。
市場には非線形な組み合わせはなく、3コペックのようなシンプルな市場です。つまり、ニューラルネットワークは非線形関数を使うので、このような単純なタスクでは失敗するのです。
 
GaryKa:

購入/販売の観点から、例えばX1 + X2/X3について 説明してください。合成の記述で、「+」と「/」(加算・乗算の演算子)が同時に存在するか?著者は何を言いたいのだろう。

1.最初、指数化を含む非線形の組み合わせについて例を出したが、これも係数なのでフィットすると思い、今は+、-、*、/だけが必要である。
2.はい、X1 ...Xnはペアですが、おそらくペアの中で合成を見つけるのは難しいので、*と/を使って、何か非標準の組み合わせを得ることができます ...。例:ユーロをペアではなく通貨で買い増しする、ただし ...これも一種の係数で、ぴったりなのかもしれませんね.係数のない純粋なペアの組み合わせであること(個々の通貨はまだペアを形成している)。

EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY または EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // ここではEURのシェアが増え、「+」のものはすべて買い、「-」のものはすべて売りです。

うーん、そうだな、あと+と-しかないようだ、残りはフィットだ
* と/は、スプレッドという形でオーバーヘッドが増加した別のペアを与えるだけで、おそらく係数が変更されているので、どちらも意味をなさない。
はい、タスクは単純化され、+または-を介してすべてのペアを通過し、合成移動で価格の最小分散または少なくとも最も正常な分布のいずれかを見つける
 
Andy Sanders:
もしかしたら、どなたか理想的な合成の計算方法をご存じで、教えていただけるかもしれませんね。
理想的な合成屋とは、すでに選ばれた通貨ペアにレシオを合わせることなく、分散が最小になるように通貨ペアを選ぶことができるものという意味です。

PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証済みの2つの方法は、主な、そして尽きない問題を抱えています。それは、何もないところに相関を作り出そうとすることです。実際、ここでは、ポートフォリオ内の各商品のシェアをフィッティングすることによってフィッティングが行われ、その結果、OOSですべてがかなり予測通りに崩壊しています。

私は、履歴上の分散が最小になるような楽器の組み合わせを、係数を全く使わずに見つけたいのですが、その際には、可能な組み合わせを非線形に探索することが望ましいというか、線形(X1 + X2 + X3)と非線形(X1 / X2 + X3 ^ 2)の組み合わせを含むことが望まれます。

あなたは、私が共有しない特定の合成樹脂の製造方法について議論しています。しかし、私の方法論から、ひとつだけあなたに使えることを提案します。

その本質は、どんな合成もベクトル(ベクトルは変数)と関連付けることができることです。ベクトルの成分は、売買される通貨の価格(私の場合、数千米ドル単位)を表しています。このベクトルは次のような性質を持つ:成分の和が0である。その構成要素の絶対値の合計を2で割ったものが、合成の米ドル換算値である。すなわち、レバレッジ500の時の証拠金=合成の値×2。ベクトルが前置化されている場合、ベクトルのスカラー積は合成の方向の近さを与える。ベクトル表現により、ベクトルクラスタリングが行われる。

私は逆の仕事をしています。売買されている通貨ペアのリストとその数量をベクトルから取得することです。だから、そんなトリッキーなエントリーは必要ないんです。

 
考えていたんですね。それは素晴らしいことです。逆問題の解は、集合のべき乗の違いから、定義上存在し得ない。合成集合は可算である。ベクトル空間集合は、連続体の力を持つ。解はある程度一般化された意味でのみ存在しうる。
 
Mislaid:

あなたは、私が共有しない特定の合成樹脂の製造方法について議論しています。しかし、私の方法論から、ひとつだけあなたに使えることを提案します。

その本質は、どんな合成もベクトル(ベクトルは変数)と関連付けることができることです。ベクトルの成分は、売買される通貨の価格(私の場合、数千米ドル単位)を表しています。このベクトルは次のような性質を持つ:成分の和が0である。その構成要素の絶対値の合計を2で割ったものが、合成の米ドル換算値である。すなわち、レバレッジ500の時の証拠金=合成の値×2。ベクトルが前置化されている場合、ベクトルのスカラー積は合成の方向の近さを与える。ベクトル表現により、ベクトルクラスタリングが行われる。

私は逆の仕事をしています。売買されている通貨ペアのリストとその数量をベクトルから取得することです。だから、そんな狡猾なエントリーは必要ないんです。

コンポーネントとは何か、どのように算出するのかがわからない。
そのあたりを詳しく教えてください。
 

馬鹿は馬鹿屋

ドルインデックスの計算方法はこちら

持ち合う

USDCADシェア

+

EURUSDシェア

+

USDJPYシェア

+

USDRUBシェア

+

GBPUSDのシェア

+

NZDUSDでシェア

+

AUDUSDのシェア

構成銘柄の数で割り、それをもとにチャートを描き、できれば10銘柄から取引します。精度に満足できない人は、MTではこのような取引はしないでしょう。

 
trader781: この話題はナンセンスなので、あなたがカバーすることができます。

ドルインデックスの計算はこうです。

ドルと何の関係があるんだ?
株と関係あるのか?
ドルトレードをする場合、ドルのボラティリティをどのようにコントロールするつもりですか?
解説はナンセンス、ごまかしはOK

書かれたものだけを注意深く読み、それからポイ捨てすることができます。

追伸:この「指数」式は、トゥグリックスとお金とジャガイモを足したものです・・・。このようなインデックスの取引に幸運を